практические решения - Опционные стратегии

Головин Евгений,
главный специалист Derivative Expert

Прямой арбитраж, площадки и возможности
Методы подключения к торгам
 Cовмещение арбитража с маркет-мейкерством


Готовые решения

Универсальный коробочний продукт «Arbitrage» (арбитражермаркет-мейкер)
 Реализация под Quik
 Реализация под шлюзы


Арбитраж на опционной синтетике
Разработка алгоритмов и реализация арбитражных и
прочих МТС под заказ
Этапы разработки
 Техническое задание
 Стоимость работ
 Поддержка

•
Методы подключения к торгам

использование торгового терминала Quik
 Низкие издержки на подключение
 Простота работы и возможность совершать торговые операции
параллельно с работой МТС
 Подходит для реализации стратегий, не требующей высокочастотной
смены заявок
 Относительная дешевизна разработки ПО

Через шлюз
 Значительно выше скорость выставления и снятия заявок (<= 100
мс)
 В 2 раза быстрее можно получать MarketData
 Услуга предоставления платная, размер оплаты в зависимости от
брокера
 Необходимость сертификации МТС на бирже



Мы предлагаем ознакомиться с нашим
программным продуктом Arbitrage Full Edition в
версии под Quik
Время работы программы в ознакомительном
периоде – 7 дней с момента установки
Это полнофункциональная версия, в которой можно
работать сразу на 3х площадках и использовать до 5ти видов арбитража одновременно:






FORTS - Standard
FORTS – MICEX
Standard – MICEX
FORTS – FORTS (высококоррелированные фьючерсы)
FORTS – FORTS (ближний – дальний фьючерсы)
Все эти стратегии можно проводить как с
котированием, так и бить в биды/офера при
достижении введенных условий
Продукт
Тип подключения
Площадки
Цена
Arbitrage Pro
Full Edition
Шлюзы РТС,
MICEX
• FORTS
• Standard
• MICEX
150 000 руб
Arbitrage Pro
Шлюзы РТС,
MICEX
• FORTS
• MICEX
100 000 руб
Arbitrage Pro
Standard
Шлюз РТС
• FORTS
• Standard
75 000 руб
(до ноября 2009 года)
Arbitrage Full
Edition
Quik
• FORTS
• Standard
• MICEX
50 000 руб




Мы так же реализовали МТС, отлавливающюю
арбитражные возможности на опционном рынке
Часто в погоне за скорейшим исполнением своей заявки
инвесторы подходят своими заявками слишком близко к
маркет-мейкеровскому спрэду
В результате – стоимость «сборки» опционной
синтетики отличается от стоимости базового актива –
фьючерса
Соответственно при возникновении соответствующих,
введенных пользователем дельт, МТС реализует 3
сделки:



Покупает Put – продает Call и покупает фьючерс
Продает Call – покупает Put и продает фьючерс
Программа реализована под Quik


Если у вас есть желание реализовать ваш
алгоритм, то мы можем помочь Вам
сформулировать техническое задание и найти
оптимальный
способ
реализации
Вашей
стратегии
Обычно, в зависимости от сложности стратегии,
на постановку ТЗ, реализацию и тестирование и
подготовку User Guide уходит около 12 рабочих
дней

Кроме собственно торговых роботов мы так же имеем
опыт создания ПО для риск-менеджмента, в частности
для брокеров и частных инвесторов, разработан
FORSage – система анализа, риск менеджмента и
учета торговых операций на рынке FORTS и Standard и
некоторые другие индивидуальные решения
Мы успешно реализовали и внедрили уникальное ПО для
работы на срочном и фондовом рынке в компаниях:
Питер-Траст
Вика Брокер
Атон
Транскапиталбанк
Эверест
Частные лица (более 20 подуктов)