С Р . В

СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ И ЭКОНОМИКИ
ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗВИТИЯ.
РОССИИ.
ПОСТКРИЗИСНОГО
Тосунян Г.А.
14 марта 2010 года
Цюрих, Швейцария
2
РАЗДЕЛ I
Оценка ситуации в банковской
системы и экономике России
3
Ключевые показатели
банковской системы России
Показатель, млрд. рублей
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
Изменение
за 2008 год
Изменение
за 2009 год
Активы банков
20125
28022
29423
+39%
+5%
Капитал банков
2671
3811
4619
+42%
+21%
Кредитный портфель банков
14 258
19884
19847
+39%
-0,2%
184
422
1015
+129%
+140%
9316
12509
12542
+34%
+0,3%
86
266
762
+209%
+186%
2971
4017
3575
+35%
-11%
96
148
243
+54%
+63%
Вклады населения
5159
5907
7484
+14%
+26%
Депозиты организаций
7053
8774
9555
+24%
+9%
Резервы на возможные потери
586
1022
2051
+74%
+100%
Количество банков (единиц)
1136
1108
1058
-2,5%
-4,5%
Просрочка по всему портф.
Кредиты юр. лицам
Просрочка юр. лиц
Кредиты физическим лицам
Просрочка физ. лиц
4
Основные макроэкономические показатели России
ПОКАЗАТЕЛЬ, В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ
ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
1.
Индекс промышленного производства
2.
Грузооборот транспорта
3.
Инвестиции в основной капитал
4.
Оборот розничной торговли
5.
Индекс потребительских цен
в % к декабрю предыдущего года
6.
Индекс цен производителей промышленных
товаров, в % к декабрю предыдущего года
7.
Уровень безработицы, % к экономически
активному населению, на конец периода
8.
Реальные располагаемые денежные доходы
9.
Экспорт товаров
в том числе экспорт нефти
10. Импорт товаров
2009
июль
авг.
окт.
нояб.
-10,8
-12,6
-11,2
+1,5
-7,8
-7,8
-5,8
+4,9
-18,9
-19,4
-17,9
-14,8
-8,2
-9,8
-8,5
-6,4
12
11,6
9,7
9,1
8,1
8,1
8,1
+8,4
11,9
13,5
13,9
+13,3
8,3
7,9
7,7
8,1
-5,4
-6,8
3,9
+1,9
-44,5
-40,7
-22,3
+2,4
-48,2
н/д
-30
-11,2
-50,6
-43,8
-42,3
признаки
выхода из
рецессии
5
Россия боится инфляции из-за
перекредитованности?
Кредиты нефинансовому
сектору / ВВП ,%
Падение ВВП за
3 кв. 2009
Финляндия
Бельгия
Россия
-10,6
Германия
-5,9
Франция
-2,6
Италия
-6
Австрия
-4,4
Испания
-4,2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
 Страны, имеющие развитой кредитный сектор
наименее пострадали от кризиса, при этом
 У них не наблюдается всплеска инфляции
6
Истинной причиной инфляции в России является
не развитие кредитного рынка
7
Пути преодоления зависимости
от экспорта сырья
Зависимо
сть от
Налоговая
реформа
Инвестиции в
человеческий
капитал
Инвестиции
со стороны
государства
Привлечение
иностранных
инвесторов
Развитие
сектора
финансов
ых услуг
рыба





нефть,
газ





нефть,
газ





газ





лес





Исландия
ОАЭ
Катар
Нидерланды
Финляндия
Источник: АРБ
8
Банковские и экономические отношения
России со Швейцарией
Показатель
Сальдо иностранных активов и обязательств банковской системы РФ со Швейцарией
(млн долл. США).
1717,3
Иностранные активы банковского сектора РФ в Швейцарии по состоянию на 01.10.2009
(млн долл. США).
3376,8
- Краткосрочные
Сокращение за 2 года на 7.8%
3239,7
- Долгосрочные
137,1
Иностранные обязательства банковского сектора РФ перед Швейцарией на 01.10.2009
(млн долл. США).
- Краткосрочные
Рост за 2 года на 43.9%
- Долгосрочные
1659,6
1023,1
636,5
Внешнеторговый оборот (млн долл. США)
2408
- Экспорт
Рост за 2 года на 128%
1063
- Импорт
Рост за 2 года на 106%
1345
Инфляция в Швейцарии
На Швейцарию приходится около 3% от всех иностранных активов и
обязательств российских банков
2,4%
9
РАЗДЕЛ II
Проблемы банковской системы
Депозитная база должна стать основой долгосрочных
ресурсов российских банков.
Депозиты населения, млрд. руб.
Рубль
Законодательные способы создания
долгосрочных ресурсов на базе депозитов:
ввести существенные дисконты при
досрочном изъятии вклада;
клиент может получить сумму только через
2-4 недели;
вместо досрочного закрытия выдавать
вкладчику кредит, базовые условия которого
совпадают с условиями депозита.
Валюта
Январь 2010
Ноябрь 2009
Сентябрь 2009
Июль 2009
Май 2009
Март 2009
Январь 2009
Ноябрь 2008
Сентябрь 2008
Июль 2008
Май 2008
Март 2008
Январь 2008
8000
35%
33%
7000
30%
29% 29%
27%
6000
26% 25%
5000
20%
4000
15%
3000 13% 13% 14% 14%
10%
2000
5%
1000
0
0%
Доля валютных депозитов
Доля депозитов в
иностранной валюте
постепенно снижается, что
свидетельствует о
восстановлении доверия
населения к рублю
11
В России присутствует дефицит долгосрочных
ресурсов
12
Доверие населения к рублю восстанавливается
медленно
 Девальвация национальных
валют в других странах не
приводит к бегству от них
 В период «мягкой» девальвации
население приобрело иностранной
валюты на сумму более $ 46 млрд.
 Но ажиотажного спроса на
рубли не наблюдается, даже в
условиях его укрепления
 Более того, растет спрос на
валюту
13
Рост просроченной задолженности влечет
необходимость рекапитализации банков
Оценки потенциальных
объемов «плохих»
активов к концу 2009 года,
в % от кредитного
портфеля
S&P
20-35%
Fitch
до 25%
Альфа-банк
25-30%
Credit Suisse
12-15%
Moody´s
15-17%
Банк России
12%
Минфин
10%
14
Справка об ипотечном кредитовании в России
Показатель
2009 год
2008 год
Объем задолженности на балансах банков
~1010 млрд.
~1070 млрд.
В 2009 году рынок
ипотеки сократился:
Объем просроченной задолженности
~31 млрд.
~11 млрд.
Доля просроченной задолженности в объеме
задолженности
~3,1%
~1%
в ~2 раза по
количеству выданных
кредитов;
в ~4 раза по объему
выданных кредитов.
Количество выданных кредитов
130 тыс. шт.
349 тыс. шт.
Объем выдачи новых кредитов
~152 млрд.
~655 млрд.
Средний размер кредита
~1,2 млн.
~1,8 млн.
Средний срок кредитования в RUB
~16 лет
~18 лет
Средний срок кредитования в USD
~11 лет
~17 лет
Средневзвешенная процентная ставка в RUB
14,3 %
12,9 %
Средневзвешенная процентная ставка в USD
12,7 %
10,8 %
Доля рублевых
кредитов:
в количестве выданных
кредитов 98%
в объеме выданных
кредитов 93%
15
Ипотечный рынок в России и других странах
16
РАЗДЕЛ III
Оценка эффективности
антикризисных мер
17
Россия предпринимает существенные меры по
оздоровлению экономики …
18
… но наиболее мультипликативный канал
стимулирования экономики используется крайне
слабо
Инфраструктурные проекты
Антикризисный план Китая направлен на создание и развитие
инфраструктуры, что приводит к:
- созданию рабочих мест;
- максимальному мультипликативному эффекту;
- стимулирует рост других отраслей экономики;
- стимулирует спрос на сырьевые товары.
19
Эффективность реализации
антикризисных мер
Страна
Рост ВВП в результате
расходования одной
денежной единицы
антикризисных мер
Развитые страны
1
Развивающиеся страны
0,5
Россия
0,01
Источник: ОЭСР
Есть много вещей,
очень ценных для
человека, которых
может добиться только
сообщество людей.
Даниэл Вебстер (1782-1852),
госсекретарь США
Ассоциации российских банков
+7 (495) 690-2248