Перспективы развития денежного рынка на ЗАО «Санкт

Перспективы развития денежного рынка на
ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
Филаретов А.Ю., управляющий ЗАО СПВБ
26 июня 2013г.
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская
Валютная Биржа» (СПВБ)
Учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками СанктПетербурга и Комитетом по внешним связям мэрии СанктПетербурга
Основные лицензии:
o
Лицензия Банка России № ВБ-02/92 от 23.07.92г.
Виды деятельности: Организация операций по купле и
продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов
по заключенным сделкам в соответствии с действующим
законодательством, регулирующим проведение валютных
операций на территории Российской
o
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам №
079-10792-000001 от 29.11.07 г.
Виды деятельности: Фондовая биржа
o
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам
№ 078-00005-000010 от 20.12.12 г.
Виды деятельности: Осуществление клиринговой
деятельности
2
Акционеры СПВБ
ОАО Банк ВТБ (12,736%)
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"
(12,441%)
ОАО «Сбербанк России" (10,967%)
ОАО "Балтийский Банк" (10,967%)
ОАО Банк "Открытие" (10,967%)
ОАО "Витабанк" (10,967%)
ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" (10,967%)
Центральный банк Российской Федерации (8,903%)
ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" (2,299%)
ОАО АКБ "Связь-Банк"
(2,594%)
КИТ Финанс Инвестиционный Банк (2,005%)
НКО ЗАО НРД (2,005%)
КУГИ Санкт-Петербурга (1,297%)
ЗАО "НКО "Петербургский Расчетный Центр" (0,590%)
ОАО "Русский торгово-промышленный банк" (0,295%)
3
Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ
Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ (Секция МКР)
создана для осуществления депозитных/кредитных операций между её участниками
09 августа 2005 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению свободных бюджетных средств
Санкт- Петербурга с использованием системы электронных торгов СПВБ. На 31.05.2013 объем депозитных
сделок по размещению средств Санкт-Петербурга составил 2 251,7 млрд. руб. В 2012 г. – 526,8 млрд. руб.
28 августа 2008 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ. На 31.05.2013 объем депозитных сделок по размещению
средств Фонда ЖКХ составил 877,1 млрд.руб. В 2012 г. - 103,3 млрд. руб.
2 ноября 2010 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств НО
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса». На 31.05.2013 объем депозитных сделок по
размещению средств Фонда СКМ и СБ составил 9,7 млрд.руб. В 2012 г. – 3,8 млрд. руб.
19 июня 2012 г. Федеральное казначейство начало размещать средства федерального бюджета на
банковские депозиты с использованием ИПТС СПВБ, объем размещения которых на 31.05.2013 составил
1190,9 млрд. руб. В 2012 г. – 836,9 млрд. руб.
25 октября 2012 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению на банковские депозиты
средств ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». На 31.05.2013 объем депозитных сделок
составил 4,3 млрд.руб. В 2012 г. – 2,1 млрд. руб.
19 декабря 2012 г. состоялся депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга», объем размещения которых составил 1,4 млрд. руб.
24 декабря 2012 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств
ОАО "Западный скоростной диаметр". На 31.05.2013 объем депозитных сделок составил 32,5 млрд.руб. В
2012 г. – 10,0 млрд. руб.
С августа 2005 г. по 31.05.2013 объем биржевых депозитных сделок составил 4 367,5 млрд. руб. В 2012 г. –
1484,2 млрд. руб.
3 декабря 2008 г. начались торги межбанковскими кредитными ресурсами. На 31.05.2013 объем торгов МКР
составил 159,7 млрд. руб. В 2012 г. – 57,7 млрд. руб.
4
Проведение депозитного аукциона
•
•
•
•
•
Биржа по согласованию с Вкладчиком утверждает
Спецификации
Биржа по согласованию с Вкладчиком рассчитывает лимит
размещения
В ходе биржевых торгов и аукционов банки заключают с
Вкладчиком депозитные сделки. Каждой сделке соответствует
депозитный договор
Торги и аукционы проводятся по ставке размещения средств
Параметрами являются валюта платежа, срок, условия
расчетов, порядок исполнения обязательств, размер
минимального лота
5
Виды финансовых инструментов
•
•
•
•
•
•
•
Срочные, до востребования, комбинированные
Обеспеченные или необеспеченные
В рублях или иностранной валюте
С фиксированной или плавающей ставкой
С расчетами текущим или следующим днем
С подачей заявок в открытом или закрытом режиме
По ставке банка или Вкладчика
6
Некоторые преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Восьмилетний опыт работы СПВБ в этой области
Действующая торговая и расчетная инфраструктура
Имеющаяся нормативная и договорная база
Специализированные торговые, клиринговые и расчетные технологии,
обеспечивающие высокую эффективность размещения денежных средств
в рамках широкого спектра финансовых инструментов денежного рынка
Аккредитованные на СПВБ клиенты
биржевых депозитных аукционов
–
банки,
обладающие
опытом
Надежные программно-технические средства
Возможность проведения быстрых расчетов по всей территории РФ и по
счетам в зарубежных банках (для депозитов в иностранной валюте)
Финансовая устойчивость и высокий авторитет СПВБ среди банков,
финансовых регуляторов и государственных органов управления
Готовность к быстрой адаптации наших услуг для нужд каждого конкретного
клиента
Информационная открытость и раскрытие публичной информации в
ведущих информационных агентствах
7
Некоторые преимущества
•
•
•
Статистика доказывает высокую эффективность биржевых операций для
Вкладчика. Аукционные ставки как правило превышают значения
депозитных ставок в Банке России и коммерческих банках высшей категории
надежности
Централизованные расчеты с использованием счетов участников в ЗАО ПРЦ.
Режим торгового счета участника в РЦ ОРЦБ, которым является ЗАО ПРЦ,
регулируется инструкцией Банка России и позволяет блокировать
полученные по депозитному договору средства в течение дня. Деньги,
полученные банком от Вкладчика, разблокируются только после выполнения
банком всех формальных процедур – открытия Вкладчику депозитного
счета, зачисления на этот счет средств, предоставления выписки по счету.
Использование электронного документооборота позволяет сократить время
исполнения этих процедур до 1-2 часов
Следующим преимуществом использования биржевых технологий является
использование процедуры двухстороннего клиринга – определения и зачета
встречных обязательств и требований по ранее заключенным и вновь
заключаемым депозитным договорам. Клиринг позволяет удешевить и
повысить эффективность использования денежных средств за счет
повышения оперативности и исключения ненужного пробега денег, а также
их избыточного резервирования в периоды, когда даты размещения средств
совпадают с датами исполнения обязательств
8
Участники депозитных аукционов
Постоянные инициаторы аукционов (Вкладчики)
Федеральное казначейство
Комитет финансов Санкт-Петербурга
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»
ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»
Участники торгов
1. ОАО "Газпромбанк"
2. ОАО "Банк Санкт-Петербург"
3. ОАО Банк ВТБ
4. ОАО "Сбербанк России"
5. ОАО "Промсвязьбанк"
6. ОАО "Альфа-Банк"
7. ЗАО "Банк Русский Стандарт"
8. ОАО КБ "Петрокоммерц"
9. ОАО "НОМОС-БАНК"
10. ОАО "МДМ Банк"
11. ОАО Банк "Возрождение“
12. ОАО "ТрансКредитБанк"
13. ОАО "УРАЛСИБ"
14. ЗАО Банк ВТБ 24
15. ОАО "АК БАРС" БАНК
16. ОАО АКБ "Связь-Банк"
17. ОАО "Банк Зенит"
18. ОАО "Банк Москвы"
19. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
20. ОАО "Россельхозбанк“
21. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга“
22. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“
23. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)
24. ЗАО "Райффайзенбанк“
25. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
26. ОАО АКБ "РОСБАНК«
27. ОАО "ОТП Банк"
28. ЗАО "ЮниКредит Банк"
29. ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК"
30. ОАО АКБ "АВАНГАРД"
31. ЗАО АКБ "ЦентроКредит"
32. ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
33. ОАО АКБ "Пробизнесбанк "
34. АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)
35. ОАО "БИНБАНК"
36. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК “
37. АКБ "ПЕРЕСВЕТ“
38. АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)
39. АКБ "НРБанк" (ОАО)
40. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
41. ОАО " СКБ-банк“
42. ОАО Банк "Северный морской путь“
43. ОАО Банк " ОТКРЫТИЕ"
44. ОАО КБ " Центр-инвест"
45.ОАО АКБ " Металлинвестбанк"
46. "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
47. АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)
48. ОАО "Первобанк"
49. ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
50. "НОТА-Банк" (ОАО)
51. ОАО КБ "Восточный"
52. КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)
53. ООО "Внешпромбанк"
54. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)
55. Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (ОАО)
56. ОАО "Уральский банк реконструкции и развития"
9
9
Требования к банкам при размещении средств
федерального бюджета
Требования к кредитным организациям при размещении Федеральным
казначейством средств федерального бюджета на банковские депозиты:
•Наличие генеральной лицензии Банка России;
•Наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд.
рублей ;
•Наличие международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности
не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч
Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо
не ниже уровня "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис
Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
•Отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам,
ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;
•Участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации;
•отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры
воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных
нормативов
10
Объем сделок на денежном рынке СПВБ, млн.руб.
Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ, млн. руб.
350 000
ОАО "ЗСД"
Водоканал СПб
300 000
СПб ЦДЖ
Федеральное казначейство
Фонд СКМ и СБ
250 000
Межбанковские кредиты
Средства фонда ЖКХ
200 000
Средства бюджета СПб
150 000
100 000
50 000
май.13
мар.13
янв.13
ноя.12
сен.12
июл.12
май.12
мар.12
янв.12
ноя.11
сен.11
июл.11
май.11
мар.11
янв.11
ноя.10
сен.10
июл.10
май.10
мар.10
янв.10
ноя.09
сен.09
июл.09
май.09
мар.09
янв.09
0
11
Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ
по годам, млн.руб.
900 000
800 000
Комитет финансов Санкт-Петебурга
ГК -Фонд содействия реформированию ЖКХ
700 000
Межбанковские кредиты
НКО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса"
600 000
Федеральное казначейство
ОАО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья"
500 000
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
ОАО "Западный скоростной диаметр"
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
12
24.04.2013
26.12.2012
04.10.2012
22.08.2012
13.07.2012
23.05.2012
29.03.2012
20.12.2011
17.11.2011
26.10.2011
28.09.2011
16.08.2011
19.07.2011
17.06.2011
12.05.2011
20 000
20,00
18 000
18,00
16 000
16,00
Ср. взв. ставка, % год.
12 000
12,00
10 000
10,00
8 000
8,00
6 000
6,00
4 000
4,00
2 000
2,00
0
0,00
% годовых
14 000
24.03.2011
30.07.2010
14.04.2010
21.10.2009
02.04.2009
22.12.2008
18.08.2008
23.07.2008
25.06.2008
21.05.2008
23.04.2008
26.03.2008
27.02.2008
16.01.2008
Млн. руб.
Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты
Объем, млн. руб.
14,00
13
29.05.2013
25.12.2012
12.09.2012
04.07.2012
14.06.2012
23.05.2012
11.04.2012
02.02.2012
27.10.2011
25.08.2011
21.07.2011
12.05.2011
30 000
Объем, млн. руб.
20 000
10,00
15 000
8,00
10 000
0
% годовых
25 000
09.02.2011
20.01.2011
28.10.2010
30.04.2010
24.02.2010
15.01.2010
12.11.2009
17.09.2009
09.07.2009
19.03.2009
25.12.2008
20.11.2008
18.09.2008
28.08.2008
Млн. руб.
Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения
средств Фонда ЖКХ на банковские депозиты
18,00
16,00
Ср. взв. ставка, % год.
14,00
12,00
6,00
4,00
5 000
2,00
0,00
14
Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения
средств Фонда СКМ и СБ на банковские депозиты
1 000
12,00
Объем, млн. руб.
900
Ср. взв. ставка, % год.
800
10,00
600
500
6,00
400
% годовых
8,00
4,00
300
200
2,00
100
26.04.2013
25.01.2013
20.11.2012
12.09.2012
27.06.2012
10.04.2012
02.03.2012
11.01.2012
11.11.2011
30.08.2011
25.05.2011
19.05.2011
17.05.2011
28.04.2011
10.03.2011
02.02.2011
0,00
02.11.2010
0
02.11.2010
Млн. руб.
700
15
Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения
средств Федерального казначейства на банковские
депозиты с использованием ИПТС СПВБ
80 000
9,00
Объем, млн. руб.
70 000
8,00
Ср. взв. ставка, %
год.
60 000
7,00
40 000
4,00
30 000
3,00
20 000
2,00
13.06.2013
30.05.2013
16.05.2013
25.04.2013
11.04.2013
28.03.2013
14.03.2013
21.02.2013
07.02.2013
24.01.2013
18.12.2012
04.12.2012
20.11.2012
06.11.2012
23.10.2012
09.10.2012
25.09.2012
11.09.2012
28.08.2012
14.08.2012
0,00
31.07.2012
0
17.07.2012
1,00
03.07.2012
10 000
19.06.2012
Млн. руб.
5,00
% годовых
6,00
50 000
16
Объем размещения средств бюджета Санкт-Петербурга
по срокам депозитов за 2012 год, млн. руб.
26 354,8
от 1 до 14 дн.
от 15 до 30 дн.
от 31 до 60 дн.
от 61 до 90 дн.
от 91 до 120 дн.
от 121 до 150 дн.
8 980,4
40 891,0
79 000,0
259 259,2
112 290,7
17
Объем размещения средств бюджета Санкт-Петербурга
по срокам депозитов с 01.01.2013 по 31.05.2013 , млрд. руб.
До 30 дн.
От 31 до 61 дн.
91 д.
От 125 до 168 дн.
15,0
12,4
50,3
15,8
18
Объем размещения средств Федерального казначейства
с использованием ИПТС СПВБ по срокам депозитов
за период с 19. 06.12 по 31.12.12 , млн. руб.
от 16 до 30 дн.
от 31 до 60 дн.
от 61 до 98 дн.
200 388,0
343 185,0
293 319,0
19
Объем размещения средств Федерального казначейства
с использованием ИПТС СПВБ по срокам депозитов
за период с 01. 01.13 по 31.05.13 , млрд. руб.
От 5 до 14 дн.
От 28 до 35 дн.
91 д.
68,1
100,0
185,9
20
Торги межбанковскими кредитными ресурсами
К торгам межбанковскими кредитными ресурсами допускаются банки члены
Секции МКР:
•
•
имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу – в качестве
Заемщиков и Кредиторов,
не имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу – в
качестве Кредиторов.
В Секции МКР торгуются финансовый инструменты, которые имеют следующие
стандартные параметры:
Валюта обязательств – российский рубль
Один лот равен 5 000 000 рублей
Код финансового инструмента в торговой системе СПВБ – МКРX1X2X3X4X5X6
X1X2X3 – числовое значение срока Договора банковского кредита в днях (001999)
X4X5X6 – Код расчетов («TOD» – сегодня, «ТОМ» – завтра, «T+N» – через N
количество дней )
21
Организация торгов межбанковскими кредитами
Лимиты
Остатки
Статистика движения
средств по счету
участника
Сделки
Лимиты
Остатки
Обязательства
требования
Заявки
Выписка из
реестра
сделок,
Реестр МБК
договоров
Выписка из
реестра
сделок,
Реестр МБК
договоров
22
Заявки
04.06.2013
03.04.2013
07.02.2013
05.12.2012
12.10.2012
22.08.2012
02.07.2012
10.05.2012
13.03.2012
18.01.2012
17.11.2011
26.09.2011
03.08.2011
09.06.2011
15.04.2011
21.02.2011
16.12.2010
25.10.2010
31.08.2010
07.07.2010
05.05.2010
1 000
700
20,00
500
15,00
300
0
% годовых
800
10.03.2010
13.01.2010
10.11.2009
17.09.2009
28.07.2009
04.06.2009
10.04.2009
16.02.2009
03.12.2008
Млн. руб.
Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения
межбанковских кредитных ресурсов
35,00
900
30,00
Объем, млн. руб.
Ср. взв. ставка, % год.
25,00
600
400
10,00
200
100
5,00
0,00
23
Участники рынка межбанковских кредитов
1. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга"
2. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк
3. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
4. ОАО "АБ"РОССИЯ"
5. ОАО "Балтийский Банк"
6. ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
7. ОАО "Витабанк"
8. Банк "Прайм Финанс" (ОАО)
9. ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
10. ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
11. ЗАО "КАБ "Викинг"
12. ЗАО Банк "Советский"
13. ЗАО "ЭКСИ-Банк"
14. Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО
15. ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис"
16. ООО КБ "Финансовый капитал"
17. ООО "Невский банк"
18. ООО КБ "Инвест-Экобанк"
19. ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк "Объединённый капитал"
20. ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК"
21. ООО "ПромСервисБанк "
22. ОАО Банк "Онего"
23. ОАО КБ "Эллипс банк"
24. ЗАО "СМБ-Банк"
24
24
апр 13
фев 13
дек 12
окт 12
авг 12
июн 12
апр 12
фев 12
дек 11
окт 11
авг 11
июн 11
апр 11
фев 11
дек 10
окт 10
авг 10
июн 10
апр 10
фев 10
дек 09
окт 09
авг 09
июн 09
апр 09
фев 09
дек 08
Количество банков
12
10
80
6
60
2
0
Количество сделок
Количество сделок и банков, заключавших сделки
на торгах МКР на СПВБ по месяцам
140
Количество банков заключавших сделки
Количество сделок
120
100
8
4
40
20
0
25
13.06.2013
14.05.2013
04.04.2013
05.03.2013
01.02.2013
21.12.2012
22.11.2012
23.10.2012
24.09.2012
24.08.2012
26.07.2012
27.06.2012
28.05.2012
24.04.2012
23.03.2012
21.02.2012
23.01.2012
14.12.2011
15.11.2011
14.10.2011
15.09.2011
16.08.2011
18.07.2011
16.06.2011
17.05.2011
7,00
14.04.2011
16.03.2011
11.02.2011
11.01.2011
Сравнение средневзвешенных ставок размещения
межбанковских кредитных ресурсов и ставок MOSPRIMEON
8,00
MOSPRIME ON, % год.
Ср. взв. МКР СПВБ, % год.
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тел.:
+7812 324 3802
Факс:
+7812 310 2647
Эл.почта: head@spcex.ru
27