Операционные риски в процессе залогового кредитования. Банковские риски Кредитный - Залоговые риски - риски связанные с ликвидностью залога, с оценкой залога. Рыночные (процентные, валютные и прочие) Риск несбалансированной ликвидности Операционные РИСК БАНК Операционный риск Базельский комитет дает следующее определение: Операционный риск определяется как риск убытка в результате Неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Операционный риск 3 Кредитный риск Кредитный риск - вероятность того, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном договоре. Денег НЕТ! Деньги есть, но не дам! Этапы кредитного процесса Кредитный риск Операционный риск Предварительный этап - оформление и рассмотрение кредитной заявки Этап администрирования и погашения задолженности Этап взыскания просроченной задолженности По 254-П: К обеспечению II категории качества могут быть отнесены: Вещи, при условии что: 1. Сформирован устойчивый рынок указанных предметов залога 2. Условие, что предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания на залог, 3. Юридическая документация в отношении залоговых прав кредитной организации оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав и (или) предмета залога. Резерв от 1% до 20% Многократное использование залога. ломбард Банк Ф/Л Банк Банк Кредит Кредит Почему: Нет единого реестра залогов -по автомобилям -по оборудованию -товарам и т.д. Что делать Методы предупреждения рисков мошенничества Создание внутренней среды контроля Создание адекватной системы мотивации Регламентирование всех процессов и операций, встраивание функций процедурного и программного контроля и авторизации 10 Вариант решения_1: Реестр залогов: - Создание единого реестра залогов - Создание единого реестра заложенных автомобилей - Создание триггеров о заложенном имуществе в рамках уже существующих БКИ РЗ Не решает проблему продажи заложенных авто физлицам: - Проверка по реестру залогов для органов ГАИ Статистический анализ - На основе внутренних данных - На основе внешних данных Вариант решения_2 Использование внешних баз данных: база компании NetRisk, основанной на данных американского банка Bankers Trust, других крупных банков и фирмы PricewaterhouseCoopers. интерактивная база данных Association (ORX за 10 лет) Operational Riskdata eXchange Данные этих баз использует Базельский Комитет 12 Вариант решения_3: Страхование операционных рисков Страхование отдельных видов имущества; Страхование инкассаторских перевозок и/или хранения ценностей ; Комплексная программа страхования банков Bankers Blanket Bond (ВВВ); Страховая защита от компьютерных преступлений, (дополнение к полису BBB); Страхование банка как эмитента пластиковых карт Специальное страхование банкоматов. Страхование от потери залога (м/б разработано в индивидуальном порядке страховым партнером) 13 Спасибо за внимание Кузьменко Роман Сергеевич