2 - Казанская банковская школа

реклама
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЗАНСКАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ)
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАССМОТРЕНО
УТВЕРЖДЕНО
комиссией общепрофессионального
Заместитель директора:
цикла
_____________Р.У. Тихонова
Протокол №
от
.
. 2013года
«___»_______________2013года
Председатель:
________________Г.В. Лопатенков
Методические рекомендации к практическому занятию №2
по курсу «Финансы, денежное обращение и кредит»
для студентов 2 курса, обучающихся по специальности:
№ 080110 «Банковское дело».
Решение задач на расчет денежного мультипликатора и его влияние на изменение
денежной массы.
Казань-2013
Цель работы:

- определение закономерностей движения денег и структуре
денежной массы;

определение ключевых понятий: денежное обращение и денежный
оборот, сфера денежного обращения, платежная система, денежная масса,
денежный
мультипликатор,
денежные
агрегаты,
ликвидность
денежных
агрегатов, принцип группировки агрегатов, «широкая» и «узкая» денежная база;
Задание 1
v
Коммерческий банк имеет вклады до востребования на сумму 100 млн.
руб. Избыточные резервы (т.е. превышение платежных возможностей банка
над ее денежными обязательствами - «много денег»; еще есть ситуация
недостаточности резервов означает низкий уровень платежных возможностей
банка по сравнению с ее обязательствами - «мало денег») у этого коммерческого
банка отсутствуют. В период летнего банковского «кризиса доверия» 2004 года
Центральный банк РФ снизил норму обязательного резервирования с 7 до 3.5% .
Определить
1.
Изменение величины денежного мультипликатора;
2.
Рассчитать максимально возможный прирост денежной массы за счет
этого банка.
Задание 2
Решите следующие задачи:
На конец 2010 года денежная масса М2 составила примерно 1100 млрд.
руб., ВВП – 7000 млрд. руб. Определите коэффициент монетаризации
экономики.
2
Условие: норма обязательного банковского резерва – 20%. Задание:
определить банковский мультипликатор mb.
Условие: норма обязательного банковского резерва – 15%, коэффициент
депонирования – 0,4. Задание: найти банковский мультипликатор mm.
В каком направлении изменяется банковский мультипликатор при росте
наличных денег на руках у населения?
Совокупность произведенных платежей по товарам и услугам за наличные
деньги = 6 млрд. р. Определить величину массы наличных денег в обращении,
если среднее число оборотов денежных единиц – 3.
Определить коэффициент монетизации эк. (Км) и скорость оборота денег,
если объем ВВП= 25 трлн. руб. от денежной массы, которая = 6 трлн. руб.
Норма обязательных резервов = 3% .Сумма обязательных резервов = 270
млрд.руб. Чему равна сумма депозитов?
Приложение
Сущность и механизм банковского мультипликатора
Мультипликатор – от латинского «Множитель». Суть проявления эффекта
мультипликатора в экономике состоит в том, что количественное увеличение
каких-либо исходных показателей (например, инвестиций в экономику)
способствует росту производных обобщающих показателей (национальному
доходу), причем на величину большую, чем первоначальное увеличение
исходных параметров. Эффект мультипликатора можно представить как круги на
воде, возникающие в результате брошенного в воду камня. Аналогично,
«брошенные» в экономику инвестиции вызывают цепную реакцию в виде роста
доходов и занятости.
3
Мультипликатор - это экономический показатель, используемый в
различных сферах (в том числе и банковской), величина которого характеризует
степень, в которой увеличение каких либо экономических показателей влечет за
собой умноженные изменения других производных показателей. Механизм
эмиссии в денежной системе основан на банковском (кредитном, депозитном)
мультипликаторе.
Денежный мультипликатор это числовой коэффициент, показывающий
во сколько раз возрастет или сократится денежное предложение в результате
увеличения или сокращения вкладов в денежно-кредитную систему на одну
денежную единицу. Величина, обратная уровню резервных требований. Т.е. в
основе действия денежного (депозитный или кредитный) мультипликатора лежит
обязательное резервирование части средств, получаемых коммерческими
банками в виде депозитов на специальных счетах ЦБ. Зависимость между
изменениями
характеризуется
денежной
массы
показателем
и
депозитов
банковского
коммерческих
мультипликатора,
банков
который
рассчитывается как отношение изменений денежной массы и банковских
депозитов. m = ∆М : ∆D, где М – денежная масса, D – депозиты. Или m = 1 : rr х
100%, где rr норма обязательных банковских резервов. Таким образом,
коммерческие банки могут способствовать росту денежной массы, быть
проводником рестриктивной политики, но при этом их деятельность строго в
данном аспекте не ведет к автоматическому экономическому росту.
Банковский мультипликатор может существовать только в условиях
двухуровневой (или более) системы банковской системы, при этом первый
уровень (ЦБ) управляет этим механизмом, а второй, - коммерческие банки
приводят его в действие. Коммерческие банки, составляющие второй уровень
банковской системы, являются субъектом, непосредственно влияющим на
предложение денег, т.к. именно они аккумулируют временно свободные
4
денежные средства и трансформируют их в кредиты и инвестиции. Определенная
часть собранных на банковских счетах средств не может быть выдана в качестве
кредита, т. к. подлежит резервированию на счетах Центрального банка.
Теоретически при 100-процентном резервировании коммерческие банки на
денежное предложение повлиять не смогут, т.к. они только привлекают деньги
клиентов на депозиты, а кредиты не выдают. Попросту не на что будет
кредитовать. Практически же все банки определенную часть привлеченных
средств хранят в резервах (банковские резервы), которые необходимы для
покрытия текущих расходов банка и для снижения степени риска неуплаты по
обязательствам. Любое сокращение нормы обязательного резервирования
повлечет за собой увеличение денежной массы. В странах с рыночной экономики
Центральные банки, осуществляя регулирование денежного предложения и
используя при этом государственную власть принуждения, устанавливают
минимальные пределы обязательного резервирования, которые рассчитываются
как отношение резервов к депозитам.
5
Скачать