ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО комиссией общепрофессионального Заместитель директора: цикла _____________Р.У. Тихонова Протокол № от . . 2013года «___»_______________2013года Председатель: ________________Г.В. Лопатенков Методические рекомендации к практическому занятию №2 по курсу «Финансы, денежное обращение и кредит» для студентов 2 курса, обучающихся по специальности: № 080110 «Банковское дело». Решение задач на расчет денежного мультипликатора и его влияние на изменение денежной массы. Казань-2013 Цель работы: - определение закономерностей движения денег и структуре денежной массы; определение ключевых понятий: денежное обращение и денежный оборот, сфера денежного обращения, платежная система, денежная масса, денежный мультипликатор, денежные агрегаты, ликвидность денежных агрегатов, принцип группировки агрегатов, «широкая» и «узкая» денежная база; Задание 1 v Коммерческий банк имеет вклады до востребования на сумму 100 млн. руб. Избыточные резервы (т.е. превышение платежных возможностей банка над ее денежными обязательствами - «много денег»; еще есть ситуация недостаточности резервов означает низкий уровень платежных возможностей банка по сравнению с ее обязательствами - «мало денег») у этого коммерческого банка отсутствуют. В период летнего банковского «кризиса доверия» 2004 года Центральный банк РФ снизил норму обязательного резервирования с 7 до 3.5% . Определить 1. Изменение величины денежного мультипликатора; 2. Рассчитать максимально возможный прирост денежной массы за счет этого банка. Задание 2 Решите следующие задачи: На конец 2010 года денежная масса М2 составила примерно 1100 млрд. руб., ВВП – 7000 млрд. руб. Определите коэффициент монетаризации экономики. 2 Условие: норма обязательного банковского резерва – 20%. Задание: определить банковский мультипликатор mb. Условие: норма обязательного банковского резерва – 15%, коэффициент депонирования – 0,4. Задание: найти банковский мультипликатор mm. В каком направлении изменяется банковский мультипликатор при росте наличных денег на руках у населения? Совокупность произведенных платежей по товарам и услугам за наличные деньги = 6 млрд. р. Определить величину массы наличных денег в обращении, если среднее число оборотов денежных единиц – 3. Определить коэффициент монетизации эк. (Км) и скорость оборота денег, если объем ВВП= 25 трлн. руб. от денежной массы, которая = 6 трлн. руб. Норма обязательных резервов = 3% .Сумма обязательных резервов = 270 млрд.руб. Чему равна сумма депозитов? Приложение Сущность и механизм банковского мультипликатора Мультипликатор – от латинского «Множитель». Суть проявления эффекта мультипликатора в экономике состоит в том, что количественное увеличение каких-либо исходных показателей (например, инвестиций в экономику) способствует росту производных обобщающих показателей (национальному доходу), причем на величину большую, чем первоначальное увеличение исходных параметров. Эффект мультипликатора можно представить как круги на воде, возникающие в результате брошенного в воду камня. Аналогично, «брошенные» в экономику инвестиции вызывают цепную реакцию в виде роста доходов и занятости. 3 Мультипликатор - это экономический показатель, используемый в различных сферах (в том числе и банковской), величина которого характеризует степень, в которой увеличение каких либо экономических показателей влечет за собой умноженные изменения других производных показателей. Механизм эмиссии в денежной системе основан на банковском (кредитном, депозитном) мультипликаторе. Денежный мультипликатор это числовой коэффициент, показывающий во сколько раз возрастет или сократится денежное предложение в результате увеличения или сокращения вкладов в денежно-кредитную систему на одну денежную единицу. Величина, обратная уровню резервных требований. Т.е. в основе действия денежного (депозитный или кредитный) мультипликатора лежит обязательное резервирование части средств, получаемых коммерческими банками в виде депозитов на специальных счетах ЦБ. Зависимость между изменениями характеризуется денежной массы показателем и депозитов банковского коммерческих мультипликатора, банков который рассчитывается как отношение изменений денежной массы и банковских депозитов. m = ∆М : ∆D, где М – денежная масса, D – депозиты. Или m = 1 : rr х 100%, где rr норма обязательных банковских резервов. Таким образом, коммерческие банки могут способствовать росту денежной массы, быть проводником рестриктивной политики, но при этом их деятельность строго в данном аспекте не ведет к автоматическому экономическому росту. Банковский мультипликатор может существовать только в условиях двухуровневой (или более) системы банковской системы, при этом первый уровень (ЦБ) управляет этим механизмом, а второй, - коммерческие банки приводят его в действие. Коммерческие банки, составляющие второй уровень банковской системы, являются субъектом, непосредственно влияющим на предложение денег, т.к. именно они аккумулируют временно свободные 4 денежные средства и трансформируют их в кредиты и инвестиции. Определенная часть собранных на банковских счетах средств не может быть выдана в качестве кредита, т. к. подлежит резервированию на счетах Центрального банка. Теоретически при 100-процентном резервировании коммерческие банки на денежное предложение повлиять не смогут, т.к. они только привлекают деньги клиентов на депозиты, а кредиты не выдают. Попросту не на что будет кредитовать. Практически же все банки определенную часть привлеченных средств хранят в резервах (банковские резервы), которые необходимы для покрытия текущих расходов банка и для снижения степени риска неуплаты по обязательствам. Любое сокращение нормы обязательного резервирования повлечет за собой увеличение денежной массы. В странах с рыночной экономики Центральные банки, осуществляя регулирование денежного предложения и используя при этом государственную власть принуждения, устанавливают минимальные пределы обязательного резервирования, которые рассчитываются как отношение резервов к депозитам. 5