Формула расчета рейтинга в сервисе «Арбитраж»: где ВесХХХ – вес показателя ХХХ в рейтинге скоринга; Сигнал1 – Сигнал «Последняя цена отклоняется от середины более четверти диапазона»; Сигнал2 – Сигнал «Последняя цена отклоняется более 1*СО от 1-ой скользящей средней»; Сигнал3 – Сигнал «Последняя цена отклоняется более 2*СО от 1-ой скользящей средней»; Все сигналы могут принимать только 3 возможных значения: 1, 0, -1. КоэфКорМод – коэффициент корреляции между инструментами, знак зависит от типа арбитража здесь КоэфКор – коэффициент корреляции между инструментами (может принимать значения от -1 до +1); ОбъемВход – доля отклонения цены (по модулю) базиса, на конце рассматриваемого интервала, от средней линии (может принимать значения от 0 до 1); СОнаДиапазон – отношение СО ко всему торговому диапазону НормДлина – нормированная длина базиса (может принимать значения от 0 до 1) здесь Длина – длина базиса рассматриваемой пары Базис[i] – значение базиса для i-го такта (момента времени) (i=1 соответствует началу выбранного временного периода, i=N – концу выбранного временного периода); ГОИнстрХ[1] – ГО инструмента Х, входящего в пару, на начало временного периода (i=1); МинДлина – минимальная длина базиса из всех пар, участвующих в скоринге; МаксДлина – максимальная длина базиса из всех пар, участвующих в скоринге. Эксцесс – значение эксцесса для базиса; Ассиметрия – значение ассиметрии для базиса; ВолатДлина – нормированная волатильная длина базиса здесь ДлинаЛинейногоТренда – длина линейного тренда у базиса рассматриваемой пары; ДиапазонНаМаксГО – отношение торгового диапазона к СО (этот показатель - обратный к СОнаДиапазон) Формула расчета максимального капитала: где МаксГО – максимальное ГО, наблюдавшееся за время тестовых торгов; МаксЗонПол – максимальная положительная зона, торговавшаяся в ходе тестовых торгов; МинсЗонОтр – минимальная отрицательная зона, торговавшаяся в ходе тестовых торгов (отрицательные зоны – зоны ниже средней линии); ШиринаЗоны – ширина зоны (стоимость одной зоны); КолКонтрактовНа1Зону – количество контрактов, торгуемых на одной зоне Суммы арифметических прогрессий рассчитать по формуле можно Второе слагаемое ( формуле имеет смысл - «максимальные убытки». )в Формула расчета средневзвешенного капитала: где СредГО – среднее значение ГО; СредЗон – среднее значение для зон, торговавшаяся в ходе тестовых торгов, взятых по абсолютной величине здесь КолЗонt – количество активных зон в момент времени t; T – интервал времени проведения теста.