ФМ-7 - Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса

Институт страхового и инвестиционного бизнеса
Практикум ФМ‐7 Портфели облигаций Условие задачи Цена портфеля 1. Пусть А и В трех‐ и пятилетняя облигации с одинаковыми номиналами 100 000 руб., с годовыми купонами и купонными ставками 9,5% и 16,9% годовых соответственно. Рыночная ставка равна 15% годовых. Как цена портфеля, состоящего из 2 облигаций А и 8 облигаций В? 2 балла Средневзвешенная доходность портфеля Имеется портфель из 2 облигаций А и 5 облигаций В. Параметры облигации А: 4года;
9,5%; А 50000руб. Параметры облигации В: 3года;
12%; В 100 000 руб. Процентные ставки по годам: 5%, 8%, 10%, 10%. Какова средневзвешенная доходность этого портфеля? 3 балла Дюрация портфеля 3. Имеется портфель из 2 облигаций А и 5 облигаций В. Параметры облигации А: 4года;
9,5%; А 50000руб. Параметры облигации В: 3года;
12%; В 100 000 руб. Процентные ставки по годам: 5%, 8%, 10%, 10%. Какова дюрация этого портфеля? 3 балла Выпуклость портфеля 4. Имеется портфель из 2 облигаций А и 5 облигаций В. Параметры облигации А: 4года;
9,5%; А 50000руб. Параметры облигации В: 3года;
12%; В 100 000 руб. Процентные ставки по годам: 5%, 8%, 10%, 10%. На сколько процентов изменится дюрация портфеля, если спот‐ставки доходности увеличатся на 0,5%? 3 балла Общая статистика: Набрано баллов Процент успеваемости Ваш ответ Ответ, балл 11 баллов 1