Практическая работа №1x

Практическая работа №1.
«Наращение по простым процентным ставкам»
1. Определите проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 900 тыс.
руб., срок ссуды 2 года, проценты простые по ставке 15% годовых. Увеличьте
ставку в два раза и определите изменение наращенной суммы.
2. Определите проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 1500 тыс.
руб., срок 12 лет, проценты простые по ставке 12% годовых. Во сколько раз
изменится наращенная сумма, если увеличить ставку в три раза.
3. Определите проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 300 тыс.
руб., срок 5 лет, проценты простые по ставке 19% годовых. Во сколько раз
изменятся проценты и наращенная сумма, если увеличить ставку в 1,5 раза.
4. Ссуда в размере 3 млн. руб. выдана 25.01 до 03.12 включительно под 18%
годовых. Какую сумму должен заплатить должник в конце срока при начислении
простых процентов? При решении применить три метода начисления процентов.
5. Ссуда в размере 125 тыс. $ выдана 16.01 по 10.11 включительно, под 5,75%
простых годовых, год високосный. Насколько больше будет наращенная сумма
ссуды при использовании обыкновенных процентов по сравнению с наращенной
суммой при использовании точных процентов, если продолжительность
пользования ссудой вычисляется точно?
6. Ссуда в размере 1 млн. руб. взята 28 февраля 2000 г. по 1 ноября 2000 г. под 30%
годовых. Найти размер погасительного платежа, применяя британский,
французский и германский методы расчета. Сравните результаты, сделайте
выводы.
7. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов по простой
ставке: первый год по годовой ставке 18%, в каждом последующем полугодии
ставка повышается на 2%. Определите множитель наращения за 2 года.
8. Администрация региона получила кредит в банке на сумму 6,0 млн. руб. сроком
на 5 лет. Процентная ставка по кредиту определена в 10,5% для 1-го года, для 2-го
года предусматривается надбавка к процентной ставке в размере 1,5%, для 3-го
года и последующих лет — в размере 0,75%. Определить сумму долга,
подлежащую погашению по истечении срока займа.
9. На сумму в 2255$ в течение 8 месяцев начисляются простые проценты. Базовая
ставка 5% годовых повышается каждый месяц, начиная со второго, на 0.5%,
временная база К = 360. Чему будут равны наращенная сумма и средняя
процентная ставка?
10.Определите размер наращенной суммы за один год, если первоначальная сумма
равна 10 тыс. руб., первые полгода годовая ставка простых процентов равна 18%,
а вторые 21%.
11.Коммерческая фирма открыла расчетный счет 12 января 2007 года, разместив на
нем 120 тыс. руб., 21 февраля со счета было снято 35 тыс. руб., 17 марта
поступило 52 тыс. руб.. Простая ставка 18% годовых. Чему равен остаток на
конец первого квартала, на 31 марта? Британская практика расчета.
12.Движение средств на счете характеризуется следующими данными: 12.03
поступило 500 тыс. руб., 15.06 поступило 400 тыс. руб., 17.08 снято 700 тыс. руб.
и 20.10 поступило 180 тыс. руб. Найти сумму на счете на конец года. Процентная
ставка 12% годовых.
13.Получив годовой кредит в 5 млн. руб. под ставку 12%, финансовый посредник
капитализирует его по той же ставке с периодичностью в 3 месяца. Какую
наращенную сумму он получит с помощью «коротких денег»?
14. 5 млн. руб. положены 1-го марта на шестимесячный депозит под 18% годовых
Какова наращенная сумма, если операция повторяется 4 раза?
15. На пять лет под 8,5 сложных годовых процентов выдана ссуда в 1000$. В счет
погашения долга в конце второго года внесено 1100S, которые пошли на уплату
процентов, накопленных к этому сроку, а остальная сумма – на погашение
основного долга, т.е. использовался актуарный метод погашения задолженности.
Какую сумму следует уплатить в конце пятого года, чтобы полностью погасить
задолженность?
16.Кредит в сумме 120 тыс. $ выдан 10.01 по 16.09 включительно, под 10,5%
годовых (обыкновенные проценты). В счет погашения долга 21.05 уплачено 80
тыс. $. Какую сумму нужно вернуть 16.09? Указание: использовать правило
торговца, т.е. сумму в 80 тыс. $ "вывести" на дату 16.09.
17.Долг в сумме 500 тыс. руб. требуется погасить в течение 1 года 3 мес. С 21 января
2001 года по 21 апреля 2002 года. Кредитор согласен получать частичные
платежи. Проценты начисляются по ставке 20% годовых. Частичные платежи
были следующими:
а) 21 апреля 2001 г. 50 тыс. руб.,
б) 21 июля 2001 г. 20 тыс. руб.,
в) 21 октября 2001 г. 50 тыс. руб.,
г) 21 января 2002 г. 50 тыс. руб.
Рассчитать и построить контур финансовой операции для актуарного метода и
метода торговца, определить размер последнего платежа для окончательного
расчета в обоих методах. Сравнить результаты, сделать выводы.
18. Торговая организация предоставляет потребительский кредит при покупке
стиральной машины стоимостью 500 $ на следующих условиях: при покупке
оплачивается 20% стоимости, кредит предоставляется на один год под ставку 10%
годовых, проценты начисляются сразу на первоначальную сумму кредита, кредит
и проценты погашаются равными ежемесячными платежами. Рассчитать размер
ежемесячного погасительного платежа.
19.Потребительский кредит предоставлен на 5 лет в сумме 680 тыс. руб. Процентная
ставка составляет 24% годовых, выплаты в конце каждого месяца. Рассчитать
размер ежемесячного платежа.
Практическая работа №2.
«Дисконтирование по простым процентным ставкам. Наращение по учетной
ставке»
1. Банк предлагает 15% годовых. Инвестор, делая вклад, желает иметь на счете в банке
через два года 90 тыс. руб. Рассчитать сумму первоначального вклада.
2. Какую сумму следует положить на депозит 18.03 под 8,75 простых годовых
процентов, чтобы 14.11 накопить 1800$, если используются: а) точные проценты, б)
используются обыкновенные проценты? (К = 365).
3. Через 210 дней у вас наступает срок платежа в размере 150 000 руб. Какую сумму вы
должны зарезервировать для погашения этого долга, если на указанный срок вы
можете отдать ее взаймы под 17% годовых? К = 365. Чему равен дисконт?
4. Переводной вексель выдан на сумму 100 тыс. руб. с уплатой 17 ноября. Владелец
учел его в банке 23 сентября по учетной ставке 8%. Какую сумму он получил и чему
равен дисконт?
5. Тратта (переводной вексель) выдана на сумму в 300 000 руб. с уплатой 25 декабря.
Владелец учел его в банке 20 сентября по учетной ставке 16%. Сколько получил
владелец тратты? Расчет произвести по французской практике.
6. Обязательство уплатить через 180 дней 120 000 руб. с процентами из расчета 18%
годовых было учтено через 80 дней по учетной ставке 16%. Рассчитать полученную
при учете сумму и дисконт, полученный банком, если при использовании ставки
наращения применяется временная база 365, а в учетной операции 360.
7. Владелец векселя на 175.5 тыс. $ с датой погашения 30.10 решил учесть его в банке
17.05. Банк А согласен учесть вексель по ставке 8,5%. а банк В - по ставке 8,4%
годовых. Какой банк предпочтет держатель векселя и почему? Какую сумму условно
потеряет векселедержатель, если он выберет неправильную тактику? (К = 360 дней)
8. 1 февраля 2005 г. клиент учел вексель на сумму 40 тыс. руб. 1 июня того же года срок
векселя истек, и клиент получил за него 38790 руб. Какова учетная ставка банка?
9. Какую сумму надо проставить в бланке векселя, если выдаваемая ссуда составляет
150000 руб., срок 90 дней, простая годовая учетная ставка 18%? Временная база 360.
10. Вексель был учтен за 15 дней до срока погашения по ставке 18% годовых. В
результате учета владелец векселя получил 49625 руб. Какова номинальная
стоимость векселя при условии, что год принимается равным 360 дням.
11. За какой срок сумма в 10 тыс. руб. возрастет до 12 тыс. руб., если проценты
начисляются по простой ставке 18% годовых и применяется британская практика
расчета процентов?
12. Кредит в сумме 100 тыс. $ предоставлен 15.01 под 9,5 простых годовых процентов. С
какого момента долг превысит 105 тыс. $, если начисляются: а) точные проценты, К 365; 6) обыкновенные проценты?
13. Через сколько лет удвоится первоначальная сумма вклада под простую годовую
ставку 16%?
14. Определите годовую ставку простых процентов, при которой сумма в 5 тыс. руб. за
три квартала возрастет до 6,5 тыс. руб.
15. 1 февраля 2005 г. клиент учел вексель на сумму 40 тыс. руб. 1 июня того же года срок
векселя истек, и клиент получил за него 38790 руб. Какова учетная ставка банка?
16. В контракте предусматривается погашение обязательства в сумме 100 тыс. руб. через
240 дней. Первоначальная сумма долга 90 тыс. руб. Год принимается равным 360
дням. Определить доходность ссудной операции для кредитора в виде простых
ставок начисления и учетного процента.
17. Вы приобрели трехмесячную ГКО за 960 руб. за 80 дней до погашения. Номинал
облигации 1000 руб. Какова доходность этой облигации к погашению (К = 365), если
ее измерять: а) простой годовой ставкой, б) простой годовой учетной ставкой?
18. В банк было положено 1500 руб. Через 1 год и 3 месяца на счете оказалось 1631,25
руб. Сколько простых процентов в год выплачивает банк?
19. Стороны договорились, что из суммы кредита, выданного на 180 дней, удерживается
дисконт в размере 11%. Определите цену кредита в виде простой учетной ставки и
простой годовой ставки наращения, если применяется германская практика расчета.
20. Имеется сумма в долларах США. Как выгоднее разместить депозит: в рублях, в
долларах США или в марках ФРГ, если простая годовая ставка по вкладам в рублях
20%, в долларах 10%, в марках 12%, срок депозита 3 месяца?
Валюта
Курсы валют на начало операции
Курсы валют на конец операции
Курс покупки
Курс продажи
Курс покупки
Курс продажи
Доллар США
29,20
29,50
29,60
29,90
Марка ФРГ
13,90
14,70
14,50
15,30
21. Имеется сумма в долларах США. Как выгоднее разместить вклад, как валютный или
через конвертацию в рублях, если курс обмена в начале операции 29,50 руб. за
доллар, а ожидаемый курс обратного обмена в конце операции 29,80, простая годовая
ставка по рублевым депозитам 18%, а по валютным 6%, срок депозита 3 месяца.
22. Предполагается поместить 500 тыс. руб. на трехмесячный валютный депозит. Курс
продажи на начало срока депозита — 30,5 руб. за 1 долл., курс покупки доллара в
конце операции — 30,93 руб. Годовые доходности рублевого и долларового вкладов
равны 22% и соответственно 15%. Что выгоднее: поместить деньги на рублевый или
на валютный депозит?
23. Имеется сумма в долларах США. Курс покупки долларов банком составляет 29,20
руб. за доллар. Требуется определить диапазон допустимых значений курса продажи
долларов, при котором двойная конвертация выгодна, если срок депозита 3 месяца,
простая годовая ставка по рублевым депозитам 20%, а по депозитам в долларах 7%.
При каких значениях обменного курса в конце операции эффективность депозита
будет отрицательной?
24. Имеется сумма в рублях. Простая годовая ставка процентов по рублевым депозитам
18%, а по депозитам в долларах США 6%. В начале операции курс продажи долларов
банком составляет 29,10 руб. за доллар. Укажите диапазон допустимых значений
курса покупки долларов в конце операции, чтобы операция с двойной конвертацией
была более выгодной для вкладчика, чем депозит в рублях. Срок депозита 3 месяца.