Задание №1 Парная регрессия и корреляция Отчет должен содержать: условие задачи; решение, с объяснением метода решения; расчетные таблицы; анализ полученных результатов; выводы. ВАРИАНТ 1 1. Рассчитайте параметры уравнения линейной регрессии. 2. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. 3. Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера. 4. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости α = 0,05. 5. Оцените полученные результаты, оформите выводы. ТАБЛИЦА 6 Район Респ. Марий Эл Респ. Мордовия Чувашская Респ. Кировская область Нижегородская область Белгородская область Воронежская область Курская область Липецкая область Тамбовская область Респ. Калмыкия Респ. Татарстан Астраханская область Волгоградская область Пензенская область Саратовская область Ульяновская область Fтабл.= 4,54 (=0,05) Потребительские расходы в расчете на душу населения, тыс.у.е., у 302 360 310 415 452 502 355 416 501 403 208 462 368 399 342 354 558 у = 82,89 Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс.у.е., х 554 560 545 672 796 777 632 688 833 577 584 949 888 831 562 665 705 х = 125,16 Задание №2 Динамические эконометрические модели: построение модели авторегрессии и оценка ее качества Задание. На основании данных табл. П1.1. для соответствующего варианта (табл. 1): 1. Построить уравнение авторегрессии. yt a b0 xt c1 yt1 t . 2. Проверить значимость уравнения регрессии и отдельных коэффициентов. 3. Дать интерпретацию полученным значениям параметров уравнения. 4. Проверить наличие автокорреляции в остатках. Таблица 1 Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Номер графы табл. П1.1. для результативной переменной у 3 3 3 3 10 10 10 10 16 16 16 16 7 7 7 7 14 14 14 14 6 6 6 6 11 Номер графы табл. П1.1. для факторной переменной x 4 5 11 15 4 5 11 15 4 5 11 15 4 5 11 15 4 5 11 15 4 5 11 15 8 Уровень значимости 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 Приложение 1 Таблица П1.1. Текущий период t год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ВВП Y млрд. у.е. Денежная масса M млрд. у.е. на Валовая Внутренние Национальн Расходы личное прибыль инвестиции ый доход потребление экономики I Y C Q млрд. у.е. млрд. у.е. млрд. у.е. млрд. у.е. 10 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Продолжение таблицы П 1.1.