RU DATA

ЭТАЛОННАЯ БАЗА ДАННЫХ
REFERENCE UNITED DATA
RU DATA
ЧТО ТАКОЕ RU DATA
RU
DATA
–
это
единый
источник
Reference
Data
по
финансовым
инструментам, обращающимся на всем российском рынке капитала.
RU DATA объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг РФ,
включая: данные, подтвержденные учетной системой; информацию от
эмитентов
и
регистраторов,
проходящую
через
ЦКД;
оперативную
информацию, поступающую напрямую от эмитентов через Интерфакс,
Финмаркет, СПАРК, RusBonds.
2
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ RU DATA
сформировать единый унифицированный справочник по всем
финансовым инструментам и эмитентам, портфелей участников
российского финансового рынка
RU DATA позволит:
 унифицировать данные между подразделениями
 снизить расходы на инфраструктуру
 предотвратить учетные ошибки
 сократить издержки на закупку информации
 получить высокий уровень качества данных для оценки рисков и
расчета ТСС
3
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ RU DATA
Новые требования к системе управления рисками и капиталом
(Положения ЦБ РФ № 387-П, 421-П, 3624-У)
•
Необходимость в унификации данных между подразделениями
•
Создание актуализированной базы данных для расчета рисков
•
требования к качеству справочной информации по финансовым
инструментам и эмитентам
Необходимость в оптимизации затрат на фоне снижения
прибыльности банков:
•
«человеческий фактор» при сборе и вводе информации
•
Затраты на разрозненные источники, дублирующие друг друга
•
Поддержка инфраструктуры для ежедневной актуализации данных
4
СИНЕРГИЯ УЧАСТНИКОВ RU DATA
Участники
НРД
Интерфакс
Статус
Центральный депозитарий и центр
Уполномоченное агентство по
корпоративных действий.
раскрытию информации. Лидер
Официальный первоисточник
российского информационного рынка.
Данные фиксируются по факту
Данные, поступающие напрямую от
получения всех документов по
эмитентов, с момента появления на
официальным каналам.
рынке.
Оперативность
Охват
инструментов
Широта
данных
Верификация
60% рынка (инструменты, принятые на 100% рынка торгующихся
обслуживание в НРД)
инструментов, включая внебиржевые
Информация о корпоративных
Полная база сущ. фактов, доп. данные
действиях по бумагам, принятым на
(рейтинги, календари, расчетные поля
обслуживания в НРД (60% рынка).
и инструменты для риск-менеджмента)
Верификация встречных потоков
Первичная верификация и
данных от эмитентов и регистраторов,
контрольная сверка объединенного
ЦБ РФ и Интерфакса
потока после получения данных НРД
5
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Инструменты
Облигация
Акция
Депо-расписка
Фонд (пай)
Всего
есть в НРД Доля, % в обращении
10150
3127
31%
2924
29%
8215
4712
57%
6697
82%
420
193
46%
395
94%
3390
949
28%
1730
51%
65
34
52%
63
97%
22240
9015
41%
11809
53%
Ипотеч.серт-т
ИТОГО
Поля
Облигация
Акция
Депо-расписка
Фонд (пай)
Ипотеч.серт-т
ИТОГО
Доля, %
Суммарная статистика инструменты + поля
Всего
121
77
60
53
51
362
Тип цб
Облигация
Акция
Депо-расписка
Фонд (пай)
Ипотеч.серт-т
ИТОГО
Уникальных
964250
492900
21000
159330
2925
1640405
6
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ
•
Подробная справочная информация по эмитентам (гарантам,
поручителям) и выпущенным ими ценным бумагам (внешние и
внутренние облигации, акции, депо-расписки, паи, ИСУ, ПФИ и т. д.)
•
Инвестиционные рейтинги («большая тройка» международных
рейтинговых агентств; национальные рейтинговые агентства) ценных
бумаг, связанных с ними эмитентов, гарантов и поручителей (срез на
заданную дату и полная история рейтинговых событий)
•
Вся биржевая и внебиржевая информация по истории торгов ценными
бумагами, архивы с 1998 года, корректировка «пропусков» данных,
дополнительные расчеты дюрации и доходностей
•
RU PRICE - справедливые стоимости от ценового центра, рассчитываемые в
ежедневном режиме в партнёрстве с НРД, НФА, АИЖК и PWC
7
- ЦЕНОВОЙ ЦЕНТР АККРЕДИТОВАННЫЙ ПРИ ЦБ РФ
Распространение
и доп.сервисы
RU DATA
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ RU DATA
Официальные
данные
централизованной
учетной системы
Технологическое
решение
Enterprise Data
Management
Информационная
база Центрального
депозитария
Оперативные
данные
уполномоченного
агентства
Информационная
база Интерфакс
•
•
•
Маркировка
Объединение
Верификация
Reference United Data (RU Data)
Единый верифицированный источник всех доступных официальных и
оперативных данных по российскому рынку ценных бумаг
9
КАЧЕСТВО: ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПО
ЭМИССИЯМ ДЛЯ RU DATA
Первичные
источники
 Пресс-релизы ЦБ
 Мосбиржа
 Оф.документы
эмиссии
 Раскрытие сущфактов
 Пресс-релизы, вебсайты эмитентов и
организаторов
Центр
Сверки
Данных
 Поиск ошибок по
формальным признакам
разных типов данных
 Полнота и логическая
целостность информации
 Учет внутренних и
внешних займов
 Сверка данных из
различных источников
БД
ЦСД
•
•
•
Поиск ошибок
оператора
Полнота данных
Соответствие
связанных
данных
КАЧЕСТВО: РЕЙТИНГИ
Агентства
Эмитенты,
организаторы
Раскрытие
Пресс-релизы
Сервис
получения
данных
ПО для
мониторинга
веб-сайтов
ПО для
мониторинга и
ручная
обработка
Центр
Сверки
Данных
БД
RU Data
КАЧЕСТВО: ФИНАЛЬНАЯ СВЕРКА ДАННЫХ
ДЛЯ RU DATA
СПАРК
Раскрытие
Центр
Сверки
Данных
НРД
RU DATA
НРД___ Бенчмарк
БД ЦСД
ДОСТУП К RU DATA
Технологии получения данных,
ориентированные на разные группы клиентов
Корпоративные решения
Рыночные данные
ПО клиента
БД Клиента
Веб-сервисы RuDataHub:
 Авторизация
 Поля, инструменты, эмитенты
 Облигации
 Рейтинги
 Параметры рыночных рисков
Инструменты
Индивидуальные решения
Ф-ии Excel
MS Excel
Форматы RuDataHub:
 JSON
 XML
 CSV и др
Организации
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ RU DATA
1. Отправить заявку по адресу rudata@interfax.ru или позвонить по прямому
номера телефону +7 (495) 357-2077
2. Вам будет предоставлен тестовый период в требуемом формате данных для
анализа продукта и проверки качества информации.
3. После приобретения продукта, Вы получите постоянную он-лайн поддержку
(help@interfax.ru и тел. +7 (495) 787-5212)
4. По вопросам развития продукта можно обращаться:
Директор по развитию информационных продуктов Группы Интерфакс – Анатолий
Чернов, Anatoliy.Chernov@interfax.ru; +7 (495) 357-2077
14