эластичности выпуска по импорту

Количественный анализ экономических последствий
вступления России в ВТО (методика
и результаты расчетов)
5500000
ВВП
ВВП
2000000
1980
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
1990
1998
Москва
2002
2010
2020
МОТИВАЦИЯ И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одним из основополагающих требований ВТО на настоящий момент
является обязательное снижение уровня таможенной нагрузки. Иначе
говоря, предлагается существенно либерализовать импортные пошлины,
и отказаться от пошлин экспортных. Именно вокруг вопроса о том, как
повлияет изменение импортного таможенного тарифа на состояние
российской экономики идет в настоящее время основная дискуссия.
В этой связи цель исследования - обоснование методологических подходов
к оценке количественных последствий вступления России в ВТО и
представление результатов конкретных сценарных расчетов.
2
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ
Понятие эквивалентной импортной пошлины - основа методики
расчетов по оценке влияния на экономику вступления России в ВТО.
Решение сформулированной выше цели исследований основывается на понимании
того, что влияние роста курса доллара на экономику в некотором смысле
эквивалентно росту импортных пошлин. Действительно, и рост курса доллара и
увеличение импортных пошлин приводит к повышению цен на импортируемую
продукцию на российском рынке.
Задача сводится к определению таких количественных соотношений между
динамикой обменного курса и динамикой импортных пошлин, которые обеспечивает
в итоге тождественный рост потребительских цен.
Для дальнейших рассуждений и выполнения математических расчетов введем
понятие эквивалентной пошлины, характеризующей такой уровень импортной
пошлины, который, с точки зрения защиты внутреннего рынка, эквивалентен
защитительному эффекту падения курса национальной валюты (в частности, в связи
с дефолтом агуста 1998гг.).
Методика расчета эквивалентной импортной пошлины позволяет рассчитать
гипотетический уровень пошлины, который бы обеспечил опережение роста цен на
импортируемую продукцию (относительно общего роста цен в экономике)
эквивалентное фактическому опережению роста цен на импорт, вызванному резким
изменением курса доллара в 1998-1999 гг.
3
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Уровень эквивалентной пошлины есть произведение базовой импортной пошлины и
коэффициента k, то есть:
(1)
Et = tt * k;
Формальное тождество, из которого рассчитывается коэффициент k, выглядит
следующим образом:
(2)
откуда
(3)
где:
(I$/Ip) = (1 – stt) + stt * k;
k = (I$/(Ip*stt)) – 1/stt + 1
Et – эквивалентная таможенная пошлина;
tt – исходная таможенная пошлина;
k – коэффициент (индекс) роста эквивалентной пошлины по отношению
4
исходному значению таможенной пошлины;
stt - доля исходной таможенной пошлины в цене конечного потребления;
I$ - индекс роста номинального курса доллара;
Ip – индекс роста цен в экономике – в общем случае эквивалентен
дефлятору ВВП.
В формуле (2) выражение (I$/Ip), представляющее соотношение номинального
курса и дефлятора ВВП как раз и является индикатором опережения цен на
импортную продукцию.
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Используя приведенные выше формулы и фактические значения динамики
курса доллара и дефлятора ВВП в 1998 г. легко оценить величину
эквивалентной пошлины для различных базовых значений импортной
пошлины. При прочих равных условиях, изменение соотношения курса и
дефлятора ВВП эквивалентно следующему изменению импортных пошлин.
Базовая импортная пошлина,%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Эквивалентная пошлина,%
57.1%
64.6%
72.1%
79.6%
87.1%
94.5%
Рост пошлины - в разах
11.43
6.46
4.81
3.98
3.48
3.15
То есть, для товаров, имевших уровень импортной пошлины до дефолта августа
1998 г. в 5%, последовавший за этими событиями рост курса доллара был
эквивалентен увеличению импортной пошлины в 11.4 раза. Соответственно для
товаров, имевших уровень импортной пошлины в 30%, это означало увеличение
импортной пошлины в 3.2 раза.
5
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Фактический статистический материал 1998-1999 гг., – периода, когда
происходили резкие изменения не только в базовых ценовых пропорциях, но
и в динамике внешней торговли позволяет оценить не только расчетный
уровень эквивалентных пошлин, но и реакцию экономики, как на изменение
курса доллара, так и на изменение импортных пошлин.
Очевидно, что если, например, для какого-то товара в результате событий
1998 г. эквивалентная пошлина составила 85% вместо исходных 25%, то есть
увеличение составило 60 процентных пунктов, и, при этом импорт сократился
на 30%, то эластичность импорта по уровню пошлины равняется (-0.5) (30/60). То есть, в этом случае, можно утверждать, что увеличение импортной
пошлины на 10 процентных пунктов приводит к снижению импорта на 5% и,
наоборот, снижение импортной пошлины на 10 процентных пунктов
приводит к увеличению импорта на 5%.
Оценка эластичности импорта от уровня импортных пошлин по
различным товарам и товарным группам позволяет рассчитать
первоначальные последствия различных сценариев вступления России в ВТО,
а именно, последствия в терминах изменения динамики импорта.
6
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Для того чтобы определить совокупное изменение производства в результате
изменения пошлин на все группы товаров достаточно воспользоваться статической
моделью межотраслевого баланса, подставив туда значения импорта, обусловленные
параметрами изменения импортных пошлин и значениями отраслевых
эластичностей импорта по изменению пошлин. В результате можно рассчитать
показатели эластичности выпуска по импорту.
Импортная пошлина, %
Средний
уровень
Нефтедобыча
Нефтепереработка
Газовая промышленность
Угольная пpомышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая промышленность
Машиностроение
Лесная и ЦБ промышленность
Промышленность стройматериалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Прочие отрасли промышленности
Сельское и лесное хозяйство
7
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
6%
6%
6%
5%
11%
16%
10%
21%
19%
6%
25%
45%
21%
17%
Эквивалентная
30%
69%
36%
76%
64%
42%
69%
115%
59%
67%
93%
115%
73%
81%
Эластичность
импорта от выпуска от
пошлины импорта
-0.54
-0.47
-0.11
0.03
-0.56
-1.79
-0.20
-0.26
-0.52
-0.31
-0.23
-0.24
-0.42
-0.10
-0.02
-0.03
-0.01
-0.04
-0.14
-0.08
-0.22
-0.29
-0.05
-0.03
-2.44
-0.67
-0.08
-0.07
Представленные в таблице эластичности позволяют легко определить отраслевые
последствия изменения импортных таможенных пошлин. Так, например, в легкой
промышленности снижение импортных пошлин на 10 процентных пунктов приведет
к снижению производства в отрасли на 5.7% (-10 * -0.23 * -2.44 = -5.71).
Отметим некоторое методическое отличие эластичности импорта от изменений
пошлины и эластичности выпуска от изменения импорта. Если эластичность
выпуска по импорту является в некотором роде классической эластичностью и
показывает на сколько процентов изменится выпуск при изменении импорта на один
процент, то эластичность импорта по пошлине показывает, на сколько измениться
импорт при изменении импортной пошлины на один процентный пункт.
Использование именно такой эластичности во втором случае вполне оправдано, так
как, например, изменение исходной импортной пошлины в 5% на один процент есть
нечто не очень выразительное, поскольку представляет из себя импортную пошлину
в 5.05%. Другое дело изменение импортной пошлины с 5% до 6%.
8
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Методика оценки последствий изменения импортных пошлин
применительно к отдельным товарам и товарным группам
9
Вступление в ВТО и изменение импортных пошлин является особенно значимым
не столько для крупных отраслей, сколько для конкретных товарных групп и
отдельных товаров.
И если расчет эластичности импорта от изменения пошлины для укрупненных
отраслей может опереться на методику расчет эквивалентной импортной
пошлины, то получение оценок для конкретного товара представляет из себя
определенную проблему. Для точного расчета эластичности выпуска от
изменений
импорта
необходимо
наличие
межотраслевого
баланса
соответствующего уровня дезагрегации. Разработка межотраслевых балансов, вопервых, традиционно запаздывает на два-три года, а, во-вторых, номенклатура
разрабатываемых в России межотраслевых балансов не превышает 110
укрупненных позиций.
Возникает вопрос возможен ли, хотя и не совсем точный, но достаточно хорошего
качества расчет такого рода эластичности другим способом. Такой расчет
возможен, однако без межотраслевого баланса все же не обойтись. Преимущество
предлагаемого ниже подхода состоит в том, что нет необходимости строить
баланс высокого уровня дезагрегации. Для этого достаточно воспользоваться
некоторыми соотношениями из традиционного баланса обычной размерности,
например, 25 на 25 отраслей.
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Импорт и производство любого продукта связаны простым балансовым
соотношением, состоящем в том, что производство = потребление + экспорт –
импорт.
Увеличение импорта на единицу приводит при прочих равных условиях, то есть,
неизменном потреблении и экспорте, к сокращению производства также на
единицу. Из этого с очевидностью следует, что увеличение импорта на один
процент приводит к уменьшению производства на величину процента равную доле
импорта в производстве. Действительно, по определению, эластичность выпуска
по импорту равняется:
elast = (dX/X )/(dIm/Im)
(4)
Но, поскольку
(5)
а
(6)
где
dX = - dIm
Im = D*X,
D – доля импорта в выпуске, то
(7)
elast = (-dIm/X )/(dIm/(D*X) = -D
10
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
В тоже время наличие межотраслевых связей в определенной степени увеличивает
первоначальную эластичность. Действительно, если, например, импорт какого-то
товара увеличится на один процент, то в рамках нашего прямого балансового счета
производство сократится на величину доли импорта в производстве. Однако в
действительности, в силу действия межотраслевых связей, производство
сократиться на несколько большую величину, что и означает превышение по
абсолютной величине итоговой эластичности над первоначальной.
Это легко подтверждаются данными межотраслевых балансов. Соотношение
между величиной эластичности и долей импорта в выпуске для различных
отраслей достаточно близко. Это позволяет предположить наличие хорошей
корреляционной связи между этими двумя переменными.
11
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Отраслевые величины эластичностей и долей импорта в выпуске
Эластичность
выпуска от импорта
Нефтедобыча
Нефтепереработка
Газовая промышленность
Угольная пpомышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая промышленность
Машиностроение
Лесная и ЦБ промышленность
Промышленность стройматериалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Прочие отрасли промышленности
Сельское и лесное хозяйство
12
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
-0.0204
-0.0330
-0.0101
-0.0400
-0.1372
-0.0807
-0.2220
-0.2854
-0.0527
-0.0252
-2.4430
-0.6704
-0.0787
-0.0687
Доля импорта в
выпуске
0.0182
0.0312
0.0098
0.0372
0.0902
0.0517
0.1681
0.2618
0.0478
0.0227
2.0051
0.4911
0.0727
0.0554
Действительно, построение простейшего эконометрического уравнения
подтвердило эту гипотезу.
Полученное уравнение имеет следующие параметры:
(8)
elast = - 1.2256 * D
где коэффициет детерминации - R2 = 0.999, стандартная ошибка параметра
- sey = 0.012
Наличие столь тесной связи позволяет нам принять гипотезу, что для всех
товаров, производящихся в российской экономике, мультипликатор
межотраслевых
связей,
увеличивающий
итоговое
значение
эластичности по сравнению с исходным, полученным из балансового
тождества, близко к величине 1.2256.
Таким образом, зная эластичность импорта по пошлине и, рассчитав по
уравнению (8) эластичность выпуска по импорту, легко оценить
воздействие изменения импортных пошлин на производство любого
конкретного вида товара.
13
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Заключительной частью методики оценки последствий изменения
импортных пошлин применительно к отдельным товарам и товарным
группам является определение возможного размера изменения производства,
обусловленного изменением ставок таможенных пошлин.
Deltaпр= Deltaпош*Eи*Eв,
(9)
где
Deltaпр - искомое изменение объема производства (в %);
Deltaпош планируемое изменение таможенных пошлин (в %);
Eи - эластичность импорта по пошлине;
E в - эластичность выпуска по импорту.
14
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Основные сценарии изменения импортных пошлин при вступлении
России в ВТО
При проведении расчетов, фактически, использовалось два сценария (варианта)
изменения тарифов.
Первый, более вероятный, предполагает плавное изменение уровня импортных
пошлин от нынешнего их уровня до согласованного итогового уровня связывания.
Второй, оптимистический, предполагает возможность существенно поднять в
2003 г. импортные пошлины, а затем, в течение семи лет они будут снижены до
согласованного итогового уровня связывания.
По отдельным товарам и товарным группам взяты конкретные, обсуждаемые в
настоящее время значения импортных пошлин.
15
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Макроэкономические последствия вступления России в ВТО в
рамках статической постановки задачи
Расчеты показывают, что даже в случае двукратного сокращения
импортных пошлин (чего не предусматривается ни в одном из вариантов
вступления в ВТО), итоговое сокращение производства в российской
экономике составит не более 1%.
При
этом,
аналогичные
свидетельствуют о том,
расчеты
по
межотраслевой
модели
что происходящее в последние годы
укрепление реального курса рубля имеет гораздо более сильные
отрицательные последствия для экономического роста, чем любое
гипотетическое снижение импортных пошлин в результате
вступления России в ВТО.
16
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Гипотетические варианты сокращения импортных пошлин и роста валютного
курса рубля и их воздействия на динамику импорта и валовых выпусков
Вариант двукратного
сокращения
импортных пошлин
динамика
импорта
Нефтедобыча
Нефтепереработка
Газовая промышленность
Угольная пpомышленность
Прочая топливная промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая промышленность
Машиностроение
Лесная. и ЦБ промышленность
Промышленность стройматериалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Прочие отрасли промышленности
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Итого по экономике РФ
17
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
101.6%
101.4%
100.3%
99.9%
100.0%
103.0%
114.3%
101.0%
102.7%
104.8%
100.9%
102.9%
105.5%
104.4%
100.0%
100.8%
103.56%
ВП
99.8%
99.4%
99.8%
99.4%
99.6%
99.1%
98.2%
99.3%
99.1%
99.4%
99.8%
92.4%
96.3%
99.3%
100.0%
99.4%
99.17%
Вариант 10-процентного
роста реального курса
рубля
динамика
импорта
108.0%
111.7%
101.7%
99.0%
100.0%
110.1%
121.9%
104.8%
106.6%
109.4%
109.9%
106.1%
106.4%
111.8%
100.0%
102.2%
106.37%
ВП
99.6%
98.8%
99.6%
99.0%
99.3%
97.7%
96.8%
98.0%
97.9%
99.0%
99.5%
84.2%
95.6%
98.5%
100.0%
99.2%
98.56%
Результаты расчета последствий вступления в ВТО в рамках
динамической постановки
Полученные результаты, в целом, подтверждают выводы, сделанные при анализе с
помощью статической модели межотраслевого баланса.
Уровень воздействия на экономику изменения таможенной политики оказывает
малозначительное влияние, как на общеэкономическую динамику, так и на
динамику в отдельных отраслях экономики и народного хозяйства. Во всяком
случае, речь здесь не может идти о каком либо катастрофическом сценарии
воздействия импортных пошлин на экономику страны.
Второй сценарий характеризуется несколько более высокими темпами
экономического роста на прогнозном периоде, связанными с эффектом
импортозамещения после введения повышенных пошлин на уровне «начального
связывания». Затем, по мере снижения к «конечному уровню связывания» темпы
роста экономики по всем вариантам сближаются.
Резкое увеличение импортных пошлин в 2003 году при первом варианте расчетов до
«начального уровня связывания», в соответствии с полученными результатами,
приводит лишь к падению в этом году суммарного импорта на величину 2,73% и
росту суммарного выпуска по экономике на 0,565% по сравнению с «нулевым»
вариантом. Рост ВВП при этом составляет 0,586%. Столь незначительные
изменения, в общем, также свидетельствуют в пользу тезиса о значительной
устойчивости экономики к изменению таможенного тарифа.
18
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
1,06
1,04
1
0,96
-вариант 1
19
Машиностроение
(Д.п. - 0,187; Н.у.с.
- 0,212; К.у.с. 0,359)
Химическая
промышленность
(Д.п. - 0,081; Н.у.с.
- 0,068;К.у.с. 0,181)
Легкая
промышленность
(Д.п. - 0,221;Н.у.с.
- 0,187; К.у.с. 0,321)
Пищевая
промышленность
(Д.п. - 0,355; Н.у.с.
- 0,29; К.у.с. 0,422)
Сельское и
лесное хозяйство
(Д.п. - 0,141;
Н.у.с.- 0,311;
К.у.с.- 0,437)
Черная
металлургия (Д.п.
- 0,161; Н.у.с. 0,107; К.у.с. - 0,19)
Варианты влияния изменения импортных пошлин на объемы импорта
1,047
1,03
1,038
1,02
0,984
1,031
1,022
1,003
0,98
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
0,977
0,98
-вариант 2, повышение пошлин
1,032
1,016
1,008
0,984
1,013
0,993
0,983
0,971
0,956
0,94
-вариант 2, снижение пошлин
1,08
1
20
1,007
0,996
0,989
-вариант 1
1,013
1,002
0,988
1,008
0,999
0,99
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Легкая
промышленность
(Д.п. - 0,221;Н.у.с.
- 0,187; К.у.с. 0,321)
Пищевая
промышленность
(Д.п. - 0,355; Н.у.с.
- 0,29; К.у.с. 0,422)
Сельское и
лесное хозяйство
(Д.п. - 0,141;
Н.у.с.- 0,311;
К.у.с.- 0,437)
1,02
Машиностроение
(Д.п. - 0,187; Н.у.с.
- 0,212; К.у.с. 0,359)
Химическая
промышленность
(Д.п. - 0,081; Н.у.с.
- 0,068;К.у.с. 0,181)
Черная
металлургия (Д.п.
- 0,161; Н.у.с. 0,107; К.у.с. - 0,19)
Варианты влияния изменения импортных пошлин на объемы
производства
1,06
1,06
1,04
1,012
0,98
0,94
-вариант 2, повышение пошлин
0,99
1,004
1
0,996
0,978
0,98
0,96
0,919
0,92
0,9
-вариант 2, снижение пошлин
Отраслевые последствия вступления в ВТО:
результаты расчетов по отдельным товарам и
товарным группам
21
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
-4
22
-3
-вариант 1
2
-0,096
-0,684
-2
-2,001
-вариант 2, повышение пошлин
Телевизоры, шт.(Д.п.9,66;Н.у.с.12,76;К.у.с.-6,48)
-1
-0,404
Хол-ки и мороз-ки,
шт.(Д.п.-7,49;Н.у.с.13,53;К.у.с.-6,51)
-0,165
-0,393
0,589
Автомобили лег.,
шт.(Д.п.-15,26;Н.у.с.21,29;К.у.с.-17,21)
-0,319
0,501
0,097
Станки свер-ные, шт.
(Д.п.-7,49;Н.у.с.13,53;К.у.с.-6,51)
0
0,228
Вагоны груз.
магистрал., шт. (Д.п.9,07;Н.у.с.17,93;К.у.с.-10,78)
0,331
0,011
Сред-ва моющие
синтет., т (Д.п.12,4;Н.у.с.-16,7;К.у.с.9,67)
1
Трубы стал., т (Д.п.11,98;Н.у.с.22,07;К.у.с.-12,32)
Варианты влияния изменения импортных пошлин на объемы
производства (%)
4
2,957
3
1,736
0,956
0,312
-0,051
-0,362
-1,781
-3,517
-вариант 2, снижение пошлин
-5
-10
-15
23
11,612
10
6,973
1,607
0,381
1,335
0,64
0
-1,227
-вариант 1
0,775
0,01
-0,695
5,343
3,347
-0,765
-4,639
-2,518
-10,076
-вариант 2, повышение пошлин
-1,996
-1,946
Масло слив., т (Д.п.15;Н.у.с.-42,46;К.у.с.32,2)
Рыба, т (Д.п.18,28;Н.у.с.-53,2;К.у.с.40,16)
15
Сыры плав., т (Д.п.15;Н.у.с.-42,46;К.у.с.32,2)
20
Вина , дкл (Д.п.18,88;Н.у.с.56,28;К.у.с.-41,34)
Мясо птицы, т (Д.п.19,39;Н.у.с.-67,49;К.у.с.57,77)
Сыры сычуж. твер., т
(Д.п.-15;Н.у.с.42,46;К.у.с.-32,2)
5
Платья, шт.(Д.п.18,86;Н.у.с.-25,83;К.у.с.20,51)
Обувь, пар (Д.п.13,86;Н.у.с.-27,9;К.у.с.20,59)
Конфеты глаз. шокол., т
(Д.п.-13,86;Н.у.с.27,9;К.у.с.-20,59)
Водка и л/вод. изд-я, дкл
(Д.п.-18,88;Н.у.с.56,28;К.у.с.-41,34)
30
Варианты влияния изменения импортных пошлин на объемы
производства (%)
25,225
25
15,148
12,463
9,944
5,37
5,209
3,968 3,364
3,263
2,486
-1,483
-2,005
-вариант 2, снижение пошлин
Обобщая результаты расчетов по товарным группам, представленные в
таблицах на слайдах 22-23, можно сделать вывод о том, что введение
предлагаемых ставок таможенных пошлин в целом не приведет к
сколь-нибудь масштабным изменениям объемов отечественного
промышленного производства.
Однако из общей массы товарных групп продукции выделяется ряд
позиций, в первую очередь по некоторым товарам длительного
пользования и значительной части продукции пищевой промышленности,
которые требуют индивидуального, взвешенного подхода.
24
©Институт народнохозяйственного прогнозирования
Исследование выполнено по заказу Министерства
экономического развития и торговли РФ.
Разработчики:
Узяков М.Н.,
Серебряков Г.Р.,
Широв А.А.,
Капицын В. М.,
Ефимов В.М.,
Шибалкин О.Ю.,
Шошкин С.П.,
Янтовский А.А.