Управление активами коммерческого банка

Управление
активами
коммерческого
банка
к.э.н., доц. Соколова Е.М.
План
1.Активы коммерческого банка,
их структура и роль в
функционировании банка.
2. Оценка качества активов.
3. Кредитный портфель банка,
анализ и управление .
4. Портфель ценных бумаг банка ,
управление им.
Активные
операции - это
операции по
размещению
средств.
Динамика активов и капитала банков РФ
30000
25000
20000
15000 млрд.руб
10000
5000
0
Собственный капитал
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Собственный капитал
2006
2007
2008
2009
2010
Активы
Динамика активов и капитала банков РФ
Признаки классификации
активов:
 По
сфере размещения
 По экономическому
назначению
 По ликвидности
 По доходности
 По риску
По сфере размещения
 Кассовые
активы
 Счета в банках
 Ссуды
 Ценные бумаги и участие в
капиталах
 Материальные активы
 Прочие
По экономическому
назначению:
Первичные
резервы
Вторичные резервы
Кредитный портфель
Портфель ценных бумаг и
инвестиций
Капитальные активы
Первичные резервы - активы,
которые могут быть
немедленно использованы для
выполнения обязательств и
осуществления вложений, а
также обязательные резервы
Вторичные резервы высоколиквидные
активы, приносящие
определенный доход
 Депозиты,
размещенные на срок
 Легкореализуемые ценные
бумаги
Кредитный портфель структурированные по
различным признакам
кредитные вложения банка
Назначение –
приносить доход
Портфель ценных
бумаг и инвестиций
Многоцелевое
предназначение
Структурируется по видам
вложений
Капитальные активы
Здания,
сооружения,
банковское
оборудование
и др.
По ликвидности:
 Активы
мгновенной ликвидности;
 Активы текущей ликвидности;
 Активы среднесрочной
ликвидности
 Активы долгосрочной ликвидности
 Трудноликвидные активы;
 Неликвидные активы
По риску
Безрисковые
Умеренного
риска
Повышенного
риска
По
доходности:
Недоходные Доходные
Качество активов
Доходность
Ликвидность
Риск
Доходность активов
 Доля
доходных активов
 Средний уровень доходности
 То же для доходных активов
 Уровень прибыльности
 Коэффициент чистой
процентной маржи
и др.
Ликвидность активов
 Доля
высоколиквидных
активов в активах
 Доля ликвидных активов
 Доля кассовых активов
 Н2, Н3, Н4
Риск
 Удельный
вес рисковых активов
в активах
 Средний риск активов
(взвешенный)
 Соотношение созданных
резервов на потери к активам
 Совокупный риск активов к
капиталу