Тема 9. Деятельность коммерческого банка на межбанковском кредитном рынке. Сущность межбанковских кредитов (МБК). Межбанковский кредит (МБК)-это кредит предоставленный одним банком другому или депозиты банка размещенные в других банках. Система межбанковского кредитования, аналогично банковской системе России, имеет два уровня: Отражает движение средств между Банком России и коммерческими банками. Отражает движение средств между коммерческими банками. Основная характеристика МБК Перераспределение ресурсов между субъектами кредита, которыми в данном случае выступают банки. Сущность МБК определяется его элементами: Банковскими ресурсами и залоговой стоимостью. Характером движения МБК (который представляет собой платный обмен ресурсами и залоговой стоимостью). Направлениями движения при выдаче МБК и его погашении. В общем виде сущность МБК - это обмен кредитной и залоговой формами стоимости между банкомкредитором и банком-заемщиком. Функциональные свойства МБК заключаются в: расширении ресурсной базы для кредитования отраслей производства; ускорении процесса мультипликации кредита; перераспределении банковских ресурсов между сегментами финансового рынка. Основные методы построения рейтинга на рынке МБК. 1). Номерной метод 2). Бальный метод (построение ранговых списков по различным оценочным показателям); (оценка отдельных показателей в баллах и выведение сводного показателя на основании которого банк относится к той или иной группе); Основные методы построения рейтинга на рынке МБК (продолжение) 3). Индексный метод (банком присваиваются индексы (буквенный, цифровой, комбинированный) на основе изучения различных показателей деятельности банков). В российских рейтингах в основном учитываются: 1. достаточность капитала; 2. качество активов (безрисковые); 3. ликвидность баланса; 4. эффективность деятельности 5. уровень управления банком Кроме коммерческих банков в роли кредитора и заемщика может выступать банк России, который предоставляет кредиты коммерческим банкам и привлекает их депозиты. Вновь созданный коммерческий банк не имеет право получать кредиты банков России в течение 1 года деятельности. Виды межбанковских кредитов. В зависимости от срока различают МБК: 1. 2. до востребования - предусматривает предоставление МБК на минимальный установленный договором срок, по истечении которого кредит переходит в разряд бессрочных и может быть востребован кредитором в любой момент по предварительному уведомлению; срочные – привлекаются и размещаются на следующие сроки: 1 день, 2-7 дней, 8-30 дней, 31-90 дней, 91-180 дней, 181-1год, 1-3 год, свыше 3 лет. В зависимости от критерия платности кредита можно выделить ссуды с: Рыночная процентная ставка - это ставка, которая складывается в момент предоставления ссуды исходя из соотношения спроса и предложения на рынке. МБК с повышенной процентной ставкой возникают в связи с высоким риском предоставления средств данному конкурентному заемщику, при нарушении им условий кредитования, при прогнозе роста стоимости кредитных ресурсов. Льготная процентная ставка является элементом дифференцированного подхода к кредитованию и вследствие особенностей рынка МБК применяется крайне редко. Классификация кредита В зависимости от обеспечения кредита можно выделить: а) обеспеченные; В зависимости от валюты сделки: а) от наличия или отсутствия лимита ссудной задолженности; б) частично обеспеченные; б) от размера кредита. в) необеспеченные. Специальные показатели характеризующие состояние рынка МБК по процентным ставкам. MIBOR – средняя ставка по предложению на продажу (17,5); MIBID- средняя ставка по предложениям на покупку; MIACR – средне – взвешенная процентная ставка по МБК. Каждая сделка по предоставлению МБК (депозита) оформляется кредитным (депозитным) договором. Сотрудничество на рынке межбанковского кредитования оформляется генеральным соглашением. Генеральное соглашение о сотрудничестве на рынке межбанковских кредитов и депозитов представляет собой согласие участников соглашения о предоставлении друг другу краткосрочных (от 1 до 30 дней) межбанковских кредитов на взаимовыгодной основе. Генеральное соглашение регулирует порядок согласования, заключения и оформления сторонами финансовых сделок на межбанковском рынке, а также ответственность сторон за нарушение условий этих сделок. Соглашение заключается на основе добровольности, общего согласия, взаимопомощи и координации действий сторон. После заключения соглашения в определенный данным соглашением срок стороны обмениваются следующими документами: - копиями учредительных документов, заверенных печатью; - нотариально заверенными копиями карточек с образцами подписей и оттиском печати; -копиями аудиторского заключения, если таковое имеется; - доверенностями, в которых указываются имена трейдеров, отвечающих за определенный сегмент межбанковского рынка и уполномоченных на совершение необходимых действий в рамках генерального соглашения; - другими необходимыми документами, определяемыми соглашением.