Финансовые рынки Метод указ контр работа БЭ ФиК 4к

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Краснодарский филиал Финуниверситета
Кафедра «Экономика и финансы»
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Методические указания по выполнению контрольной работы
Для самостоятельной работы студентов IV курса, обучающихся по
направлению 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
(программа подготовки бакалавров)
Краснодар 2014
1
УДК ____
ББК ____
Ф ____
Рецензенты: доктор экономических
«Экономика и финансы» Рощектаев С.А.
наук,
профессор
кафедры
Методические указания разработали:
к.э.н., доцент Одинцов Н.В.
к.э.н., доцент Радченко М.В.
Финансовые рынки. Методические указания по выполнению
контрольной работы. Для самостоятельной работы студентов IV курса,
обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» профиль Финансы и
кредит» (программа подготовки бакалавров). - Краснодар: Краснодарский
филиал Финуниверситета, кафедра «Экономика и финансы», 2014 г. — 22 с.
Методические указания включают варианты заданий, а также рекомендации по порядку
оформления контрольной работы.
Рекомендовано Ученым советом Краснодарского филиала Финуниверситета
(протокол № 3 от 08.10.2014)
Одобрено кафедрой «Экономика и финансы»
(протокол № 2 от 01.10.2014)
Формат 6090/16. Гарнитура Times New Roman
Усл. п.л. 0,9. Изд. № ____________ – 2014. Тираж 100 экз.
Заказ № _________
Отпечатано в Краснодарском филиале Финуниверситета
© Одинцов Н.В., Радченко М.В. 2014
© Краснодарский филиал Финуниверситета, 2014
2
СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие положения……………………………………………………………..4
2 Требования к контрольной работе……………………………………………5
2.1 Выбор темы контрольной работы…………………………………………..5
2.2 Требования к содержанию…………………………………………………..6
2.3 Требования к оформлению………………………………………………….7
3 Варианты контрольных работ ………………………………………………..12
4 Список рекомендуемых информационных источников…………………….20
5 Приложение……………………………………………………………………22
3
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Большое значение дисциплины «Финансовые рынки» обусловлено тем,
что функционирование финансового рынка, являясь одной из составляющих
рыночной экономики, способствует мобилизации инвестиционных ресурсов
для
осуществления
научно-технического
прогресса,
обеспечения
экономического роста, активизации инновационной деятельности, а также
освоения новых производств. Учитывая это, роль курса состоит в освоении
знаний эффективного ведения бизнеса на финансовом рынке – как в целях
привлечения отечественных инвестиций, так и для выхода на мировые рынки
капиталов в условиях глобализации и интернационализации производства. С
учетом
этого
целью
дисциплины
«Финансовые
рынки»
является
формирование у студентов – бакалавров качественных профессиональных
знаний
в
области
теоретических
основ
и
практических
аспектов
функционирования системы финансовых рынков, в том числе кредитного,
фондового, валютного, страхового, а также рынка золота и рынка
производных финансовых инструментов.
4
2 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
2.1 Выбор темы контрольной работы
Целью выполнения контрольной работы (№1 и №2) является усвоение
теоретических вопросов сущности финансовых рынков. В методических
указаниях предложены варианты контрольных работ по дисциплине
«Финансовые рынки», а также приведены обязательные для выполнения
требования к содержанию и оформлению работы.
Номера теоретических вопросов и вариантов практических заданий
контрольной работы №1 определяются по последней цифре номера зачетной
книжки (Таблица 1).
Таблица 1 - Выбор заданий контрольной работы №1
Последняя цифра
Номера
Номера
номера зачетной
теоретических
практических задач
книжки
вопросов
1
1,11
1,11
2
2,12
2,12
3
3,13
3,13
4
4,14
4,14
5
5,15
5,15
6
6,16
6,16
7
7,17
7,17
8
8,18
8,18
9
9,19
9,19
0
10,20
10,20
5
Номера вариантов
контрольной работы №2 определяются по
последней цифре номера зачетной книжки (Таблица 2).
Таблица 2 - Выбор заданий контрольной работы №2
Последняя цифра
Номера
Номер варианта
номера зачетной
варианта
практической
книжки
задачи
1,2
1
1
3,4
2
2
5,6
3
3
7,8
4
4
9,0
5
5
2.1 Требования к содержанию
Контрольные работы носят теоретико-практический характер и дают
дополнительный опыт самостоятельной работы над выбранной темой,
заключающийся в подборе необходимой литературы, письменном изложении
материала на основе систематизации, обобщении, критическом анализе
изученного материала и умении решения практических задач.
Контрольная работа №1 должна включать введение, два теоретических
вопроса и практическое задание, заключение, список использованных
источников.
Контрольная работа №2 включает: введение, три теоретических
вопроса и три практических задачи, заключение, список использованных
источников.
Во введении обосновывается актуальность темы работы, определяются
цели и задачи.
6
В
методических
рекомендациях
приведены
примерные
(рекомендуемые) вопросы, которые должны быть взяты студентом за основу.
Отдельные пункты плана могут быть уточнены и (или) расширены, но при
этом изменения должны соответствовать общей теме теоретической части
варианта. Материал должен быть изложен грамотно, логично, с применением
методов научного исследования (обобщение, систематизация, анализ,
логические методы, аналогия, абстрагирование, метод сопоставления
однородных фактов и другие).
Практическая часть варианта контрольной работы должна содержать
условие задачи, ее решение с подробной интерпретацией полученных
результатов.
В заключении делаются основные выводы по изученной теме.
В случае необходимости отдельные графические объекты могут быть
вынесены в приложения.
Список информационных источников должен содержать не менее 7
наименований.
2.3 Требования к оформлению
Контрольная работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от
01.12.2005, ИУС « 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе);
ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое писание.
Общие требования и правила составления).
Текст контрольной работы выполняется с использованием компьютера
и распечатывается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет
шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14,
межстрочный интервал - 1,5. Полужирный шрифт для выделения названий
структурных элементов работы, отдельных слов не используется. Не
7
разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания
на
отдельных
терминах,
положениях,
формулах
путем
использования шрифтов разной гарнитуры.
Номера страниц проставляют в середине нижнего поля листа,
соблюдая сквозную нумерацию. Точка в номере страницы не ставится.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы
не
проставляется.
Нумерация
начинается
со
второй
страницы
—
«Содержание».
Каждый структурный элемент работы — введение, заключение, список
использованных источников, приложения — начинаются с новой страницы.
Расстояние же между последней строкой вопроса и заголовком
следующего, как правило, составляет два межстрочных интервала (следует
пропустить две строки).
Заголовки
во
введении,
заключении,
списке
использованных
источников, приложениях располагают с выравниванием по центру,
печатают прописными (большими) буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ,
ПРИЛОЖЕНИЯ),
полужирным шрифтом не выделяют, точку в конце заголовков не ставят.
Между заголовком и текстом пропускают одну строку.
Вопросы следует нумеровать арабскими цифрами без точки после
номера. Названия вопросов записывают с абзацного отступа без точки в
конце. Если название вопроса содержит несколько предложений, их
разделяют
точкой.
Переносы
слов
в
наименованиях
вопросов
не
допускаются. Названия вопросов следует печатать строчными (маленькими)
буквами, кроме первой – прописной (большой). В конце номера вопроса
точка не ставится. Названия вопросов располагают по ширине строки с
абзацным отступом.
Иллюстрации.
Иллюстрировать
контрольную
работу
следует
обязательно. Каждая иллюстрация должна быть привязана к тексту. После
названия иллюстрации пропускают одну строку полуторного интервала. Все
8
иллюстрации могут быть представлены в цветном и черно-белом виде
(оформление должно быть единообразным или только черно-белое, или только
цветное). Все иллюстрации должны быть пронумерованы арабскими цифрами
(используется сквозная нумерация по всей работе). На все иллюстрации
должны быть даны ссылки в работе. При ссылках на иллюстрации следует
писать «… в соответствии с рисунком 1 …». Названия диаграмм, графиков,
схем размещаются под ними, с выравниванием по центру страницы, точка в
конце заголовка не ставится.
Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц. Таблицы дают
возможность выявить или показать определенные закономерности. Таблицы
располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице, нумеруются арабскими цифрами
сквозной нумерацией по всей работе. Заголовок таблицы располагается по
ширине страницы. Слово «Таблица», ее порядковый номер и название через
тире помещают над таблицей слева без абзацного отступа. Точка в конце
заголовка не ставится. После таблицы до следующего основного текста
работы пропускают одну строку полуторного интервала.
Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно
только в том случае, если она не умещается на одной странице. При переносе
части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой
частью, над последующими частями слева пишут: «Продолжение таблицы»
и указывают номер таблицы. При делении таблицы на части в ее «шапку»
над первой частью добавляют номера граф. При этом нумеруют
соответственно арабскими цифрами графы второй (перенесенной) части
таблицы.
Как правило, таблицы размером страницы размещают в приложении.
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. Таблицу
размещают таким образом, чтобы её можно было читать без поворота или с
поворотом листа по часовой стрелке.
9
Формулы в контрольной работе выделяют из текста в отдельную
строку. Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна
свободная строка. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов
следует
приводить
непосредственно
под
формулой
в
той
же
последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы нумеруются
арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе, при этом номер
формулы указывается в круглых скобках в крайнем правом положении на
строке.
Список использованных источников должен содержать сведения об
источниках, которые использовались при написании контрольной работы,
которые приводятся в следующем порядке:
федеральные конституционные законы и федеральные законы (в
хронологической
очередности
-
от
последнего
года
принятия
к
предыдущему);
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (в
той же последовательности);
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (в
той же очередности);
прочие федеральные нормативные правовые акты;
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
муниципальные правовые акты;
иные
официальные
материалы
(резолюции-рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке);
научные статьи (в алфавитном порядке);
источники на иностранном языке;
Интернет-источники.
10
Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с
абзацного отступа.
Приложения располагаются после списка использованных источников.
В тексте должны быть ссылки на приложения. Приложения располагают в
порядке ссылок на них в тексте. Если в работе больше одного приложения, то
их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в работе одно приложение, оно
обозначается «Приложение А». Буквенные обозначения приложений должны
соответствовать последовательности их упоминания в тексте.
11
4 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Контрольная работа №1
Теоретические вопросы контрольной работы
1. Отличительные особенности и черты современного финансового рынка
России.
2. Формирование и эволюция российской кредитной системы.
3. Становление российского рынка ценных бумаг
4. Роль финансового рынка в национальной экономике.
5. Основные черты современного денежного рынка.
6. Классификация основных видов финансовых инструментов рынка
долгосрочного капитала.
7. Рынок заемного капитала и рынок инструментов собственности (акций).
8. Виды облигаций в соответствие с российским законодательством.
9. Рейтинг облигаций – балльная оценка облигаций в соответствии с
инвестиционными качествами.
10. Основные виды российских государственных ценных бумаг.
11. Особенности выпуска и размещения муниципальных долгосрочных
облигаций.
12. Причины
возникновения,
развития
и
основные
черты
рынка
обыкновенных
акций:
еврооблигаций.
13. Характеристика
инвестиционных
качеств
грошовые акции, первоклассные акции, акции второго эшелона, акции
роста, спекулятивные акции, циклические акции, оборонительные
акции.
14. Преимущества и недостатки покупки привилегированных акций для
инвестора.
12
15. Объем, ликвидность и тенденции развития рынка производных
финансовых инструментов в Российской Федерации.
16. Особенности
регулирования
рынка
производных
финансовых
инструментов в Российской Федерации.
17. Интегральные показатели рынка ценных бумаг - индексы рынков акций
и индексы облигаций.
18. Особенности и инструменты регулирования валютного рынка.
19. Структура государственных органов и институтов, осуществляющих
регулирование финансовых рынков в разных странах.
20. Типология участников финансовых рынков.
Практические задачи контрольной работы
Задача 1.
Определите проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна
9000 долларов США, срок долга 5 лет при ставке простого процента равной
12 % годовых.
Задача 2.
Определите,
какую
сумму
должен
выплатить
заемщик
при
наступлении даты погашения кредита, если первоначальная сумма кредита
составляла 50000 руб., срок – 180 дней, ставка процента 6% годовых
(начисляются простые проценты, периодичность начисления – один раз в
конце срока кредита); К=360. Проценты подлежат погашению вместе с
суммой основного долга.
Задача 3.
Кредит для покупки дома выдан на сумму 4000000 рублей сроком на 5
лет. Процентная ставка составляет 14 % годовых. Погашение кредита
13
производится в конце каждого месяца. Определить сумму, которая должна
быть выплачена за все пять лет и ежемесячный погасительный платеж.
Задача 4.
Выдан кредит в сумме 2000000 рублей сроком на 0,5 года. Плата за
кредит составила 1200000 рублей. Рассчитать ставку кредита.
Задача 5.
Кредит в размере 5000000 рублей выдан на срок 5 лет и 180 дней под
простую процентную ставку 12 % годовых. Определите величину суммы
вместе с процентами к погашению.
Задача 6.
За какой срок в годах сумма, равная 25 млн. рублей, достигнет 200 млн.
рублей при начислении процентов по сложной ставке 15 процентов в году и
поквартально?
Задача 7.
Кредит в сумме 100000 руб. выдан на срок 3 года под 10% годовых.
Проценты начисляются на сумму основного долга и (кроме первого года) на
сумму уже начисленных процентов в конце каждого года. Определите
общую сумму задолженности по кредиту на момент погашения.
Задача 8.
Кредит в сумме 500000 руб. выдан на срок 5 лет под 7% годовых.
Начисляются сложные проценты, периодичность начисления - в конце
каждого года. Определите общую сумму задолженности по кредиту на
момент погашения.
Задача 9.
14
Кредит в сумме 100000 руб. выдан на срок 3 года. Номинальная
годовая ставка равна 10% годовых. Проценты начисляются на сумму
основного долга и (кроме первого квартала) на сумму уже начисленных
процентов
в
конце
каждого
квартала.
Определите
общую
сумму
задолженности по кредиту на момент погашения.
Задача 10.
Кредит в сумме 200000 руб. выдан на срок 5 лет. Номинальная годовая
ставка равна 20% годовых. Начисляются сложные проценты, периодичность
начисления - в конце каждого квартала. Определите общую сумму
задолженности по кредиту на момент погашения.
Задача 11.
Краткосрочная облигация куплена 20.12.99 по цене 89.41 от номинала,
погашена
20.03.2000.
Рассчитайте
доходность
за
период
владения,
доходность к погашению и дисконтную доходность от данного
инвестирования.
Задача 12.
Определите дисконтную доходность (доходность на основе дисконта)
простого векселя номинальной стоимостью 200000 руб. со сроком платежа
«В 90 дней от составления», если вексель был продан на момент составления
с дисконтом 5% от номинальной стоимости.
Задача 13.
Определите дисконтную доходность (доходность на основе дисконта)
простого векселя номиналом 500000 рублей со сроком платежа в 180 дней от
составления, если вексель был продан на момент составления с дисконтом 20
%.
15
Задача 14.
Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается 1 раз в год.
До погашения облигации 3 года. Определить цену облигации, если ее
доходность до погашения должна составить 9%.
Задача 15.
Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается 2 раза в год.
До погашения облигации 2 года. Определить цену облигации, если ее
доходность до погашения должна составить 8%.
Задача 16.
Номинал
облигации
1000
руб.,
купон
7%,
выплачивается
ежеквартально. До погашения облигации 5 лет. Определить цену облигации,
если ее доходность до погашения должна составить 6,5% годовых.
Задача 17.
Номинал бескупонной облигации равен 1000 руб., бумага погашается
через 5 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения
должна составить 12% годовых.
Задача 18.
Номинал бескупонной облигации равен 1000 руб., бумага погашается
через 30 дней. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения
должна составить 4% годовых. База 365 дней.
Задача 19.
Номинал бескупонной облигации равен 1000 руб., бумага погашается
через 65 дней. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения
должна составить 3,5% годовых. База 365 дней.
16
Задача 20.
Номинал бескупонной облигации равен 1000 руб., бумага погашается
через 4 дня. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения
должна составить 2% годовых. База 365 дней.
Контрольная работа №2
Вариант № 1
1. Центральные банки и их функции.
2. Инвесторы на рынке ценных бумаг их характеристика, задачи.
3. Эмиссия ценных бумаг, ее особенность.
4. Задачи.
Вариант № 2
1. Коммерческие банки в России.
2. Муниципальные ценные бумаги, условия эмиссии и обращения.
3. Валютный рынок в России.
4. Задачи.
Вариант № 3
1. Сущность финансового посредничества. Понятие и элементы
финансового рынка.
2. Элементы финансового рынка и их основные взаимосвязи.
3. Ресурсная база финансового рынка.
4. Задачи.
17
Вариант № 4
1. Общие
факторы,
влияющие
на
условия
функционирования
финансового рынка.
2. Внутренние факторы влияния.
3. Внешние факторы влияния.
4. Задачи.
Вариант 5
1. Сущность
портфельного
подхода при
организации
работы
инвесторов на рынке ценных бумаг.
2. Виды рисков на финансовых рынках и способы их понижения.
3. Международные финансовые рынки.
4. Задачи.
Задача 1. Определите текущую доходность инвестированных средств.
Варианты
Номинал (руб.)
1
2
3
4
1000
1000
1000
1000
1000
250
300
450
280
420
50
20
18
32
41
Курс
Дивиденды %
5
Задача 2. Определить конечную доходность акции.
Варианты
Номинал руб.
Рыночная цена руб.
Дивиденды %
1
2
3
4
5
1000
1000
1000
1000
1000
900
950
1100
980
785
40
35
30
25
45
Задача 3. Определите годовую ставку дополнительного дохода облигации.
Варианты
Рыночная цена
1
900
2
3
955
890
18
4
5
886
955
( руб.)
Номинал (руб.)
Срок
погашения
1000
1000
1000
1000
1000
5
4
7
6
10
(лет)
19
4 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Основная литература
1 Каячев, Г. Ф. Финансовые рынки
[Электронный ресурс] : Учеб.
пособие / Г. Ф. Каячев, Л. В. Каячева, С. В. Кропачев, М. Н. Черных. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-76382155-0.
2 Саввина, О. В. Регулирование финансовых рынков [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / О. В. Саввина. - 2-е изд. - М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-394-01844-2.
3 Сребник, Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на
рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Б.В.
Сребник, Т.Б. Вилкова .— М. : Инфра-М, 2012 .— 367 с. — (Высшее
образование) .— ISBN 978-5-16-005029-4.
Дополнительная литература
1
Белъзецкмй А. И. Финансы и финансовый рынок: Учебно-
методический комплекс. Минск: Изд-во МИУ, 2010.
2
Варламова С. Б. Банковские операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями: Учебное пособие / Под ред. О. И. Лаврушина. М.:
КНОРУС, 2010.
3
Килячков А. А., Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг и биржевое
дело. М.: Юрайт, 2010.
4
Корпоративные финансы: Учебник для вузов (Стандарт третьего
поколения) / Под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. СПб.:
Питер, 2011.
5
Кроливецкая В. Э. Межбанковский кредитный рынок в системе
финансового рынка России. СПб.: Студия «НП-Принт», 2011.
6
Страхование: экономика, организация, управление: Учебник в 2
т. / СПбГУ, экон. факультет; под ред. Черновой Г. В. - М.: Экономика, 2010.
20
7
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное
пособие. Стандарт третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л.
Кроливецкой. – СПб. : Питер, 2013.
21
5 ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Образец оформления титульного листа
контрольной работы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Финансовый университет)
Краснодарский филиал Финуниверситета
Кафедра «Экономика и финансы»
Направление «Экономика»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №___
по дисциплине «Финансовые рынки»
Тема __________________________________________
Студент
(И.О.Ф.)
курс
Преподаватель
(уч. степень.,
должность И.О.Ф.)
Краснодар 201_
22