Приложение 21. Порядок оказания услуг на срочном рынке

Приложение №21
к «Регламенту оказания ПАО Банком «ФК Открытие»
услуг на финансовых рынках». Версия 4.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок оказания ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на срочном
рынке (далее – Порядок) устанавливает общие правила и условия предоставления
Банком услуг в рамках Регламента, связанных с заключением в ТС СР договоров,
являющихся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
производными финансовыми инструментами (далее - Срочный рынок).
1.2. Обслуживание Клиента Банком на Срочном рынке строится на основе
добровольности и осуществляется исходя из финансовых и иных возможностей
Банка и Клиента, а также с учетом обязательств, принимаемых Банком и Клиентом в
соответствии с Регламентом и настоящим Порядком.
1.3. Во взаимоотношениях друг с другом в рамках Регламента и настоящего
Порядка Стороны руководствуются:
1.3.1. Правилами ТС СР и иными документами, регламентирующими
обращение Фьючерсных контрактов и Опционных контрактов в Торговых
системах;
1.3.2. Спецификациями Фьючерсных контрактов и Опционных контрактов;
1.3.3. Регламентом и настоящим Порядком.
1.4. Клиент, подавая Поручение на заключение Срочных контрактов, тем самым
подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС, правилами
клиринга и соответствующими Спецификациями.
1.5. Клиент осведомлен о рисках, которые возникают при осуществлении
операций на Срочном рынке, и не будет иметь претензий к Банку по поводу своих
возможных убытков при добросовестном выполнении Банком обязательств по
Соглашению в соответствии с настоящим Порядком.
1.6. Все положения Регламента, включая установленные в Приложениях к нему,
распространяются на отношения Банка и Клиента, возникающие при осуществлении
операций на Срочном рынке в соответствии с настоящим Порядком.
1.7. Оказание Банком услуг на Срочном рынке Брокерам регламентируется
Приложением №19 к Регламенту.
2.
Термин
Гарантийное
обеспечение
Норматив
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определение
Сумма денежных средств в российских рублях и
иностранной валюте, приведенная к рублевому эквиваленту
по индикативному курсу валют, установленному
ТС СР на соответствующую дату расчета Гарантийного
обеспечения, и/или оценочная стоимость ценных бумаг,
рассчитываемая Банком для каждого Срочного контракта и
необходимая
для
оценки
достаточности
Средств
гарантийного обеспечения для обеспечения исполнения
обязательств Клиента по совокупности обязательств по
Срочным контрактам.
Размер Гарантийного обеспечения рассчитывается (каждый
Торговый день в разрезе каждого Идентификатора в ТС.
Отношение денежной части Гарантийного обеспечения к
Приложение №21
к «Регламенту оказания ПАО Банком «ФК Открытие»
услуг на финансовых рынках». Версия 4.
Термин
ликвидности
гарантийного
обеспечения
Опционный контракт
(Опцион)
Открытая позиция
Принудительное
закрытие позиций
Срочный контракт
Свободные денежные
средства
Свободные
ценные
бумаги
Средства
гарантийного
обеспечения
Спецификация
Уровень гарантийного
обеспечения
Фьючерсный контракт
(Фьючерс)
Определение
общей величине Гарантийного обеспечения, устанавливаемое
Банком в соответствии с методикой принятой в ТС СР.
Заключаемый в ТС СР опционный договор (контракт),
определение которого устанавливается в соответствии с
положениями, установленными федеральным законом или
нормативными актами в сфере финансовых рынков
Совокупность прав, требований и обязательств Клиента,
возникших в результате заключения Срочных контрактов.
Открытая позиция аннулируется (закрывается) при
заключении Срочных контрактов на аналогичных условиях,
но противоположной направленности (покупка или продажа)
по отношению к имеющейся Открытой позиции (офсетные
сделки), а также при прекращении Срочных контрактов
путем их исполнения
Аннулирование
(закрытие)
Открытых
позиций,
инициируемое Банком в случаях, предусмотренных в
настоящем Порядке, по ценам, сложившимся в ТС СР на
момент такого аннулирования (закрытия)
Договор,
являющийся
производным
финансовым
инструментом, заключаемый в ТС СР. В целях настоящего
Порядка под Срочным контрактом понимается Опционный
контракт или Фьючерсный контракт
Денежные средства Клиента, не зарезервированные в
качестве денежной части Гарантийного обеспечения
Ценные бумаги Клиента, не зарезервированные в качестве
Гарантийного обеспечения
Денежные средства, а также ценные бумаги, внесенные
Клиентом для обеспечения исполнения обязательств,
возникающих по Срочным контрактам
Документ, совместно с Правилами ТС определяющий все
существенные условия Срочного контракта (заключение,
исполнение и прекращение)
Отношение величины Средств гарантийного обеспечения,
учитываемых Банком по Субсчету/Учетному счету по
Финансовым
инструментам
Клиента
в
ТС
СР
(Идентификатору Клиента в ТС), к общей величине
требуемого
размера
Гарантийного
обеспечения,
установленного Банком (в процентах). Уровень гарантийного
обеспечения устанавливается Банком в соответствии с
требованиями ТС СР. Информация о текущем значении
Уровня гарантийного обеспечения транслируется в ИТС
QUIK.».
Заключаемый в ТС СР фьючерсный договор (контракт),
определение которого устанавливается в соответствии с
положениями, установленными федеральным законом или
нормативными актами в сфере финансовых рынков
2
Приложение №21
к «Регламенту оказания ПАО Банком «ФК Открытие»
услуг на финансовых рынках». Версия 4.
Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в
значениях, установленных Регламентом, Правилами ТС, нормативными документами
клиринговых организаций, законодательством Российской Федерации и иными
нормативными актами Российской Федерации.
3.
РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ
3.1. Банк обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Соглашения в
установленном Правилами ТС порядке зарегистрировать Клиента в Торговой
системе.
3.2. Клиент обязан:
3.2.1. при совершении операций со Срочными контрактами, условия которых
предусматривают поставку ценных бумаг, открыть Счета депо в
уполномоченных депозитариях и счета в уполномоченных клиринговых
организациях;
3.2.2. предоставить Банку все необходимые для регистрации Клиента в ТС
документы, предусмотренные Правилами ТС и Банка.
4.
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОРУЧЕНИЯМ КЛИЕНТА
4.1. При получении от Клиента Поручения на заключение Срочных контрактов
(Приложение № 8 к Регламенту) Банк осуществляет выставление Поручения в ТС СР
в сроки, установленные Соглашением.
4.2. Банк заключает Срочные контракты в ТС СР на основании получаемых от
Клиента Поручений на покупку/продажу Срочного контракта по цене не выше (не
ниже) указанной в Поручении.
4.3. Банк принимает к исполнению Поручения при условии зачисления
(депонирования) Клиентом на выделенный Субсчет Лицевого счета Клиента Средств
гарантийного обеспечения в размере установленного Банком Уровня гарантийного
обеспечения.
4.4. Клиент не вправе открывать в ТС СР больше Открытых позиций, чем
позволяют Средства гарантийного обеспечения.
5.
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ КЛИЕНТА
5.1. Денежные средства должны быть перечислены (депонированы) Клиентом на
Лицевой счет Клиента в Банке с указанием соответствующего Субсчета Лицевого
счета, открытого для учета операций на Срочном рынке, в порядке и на условиях,
установленных Регламентом.
5.2. При перечислении денежных средств на выделенный Субсчет Лицевого счета
Клиента Клиент должен указать в платежных документах следующее назначение
платежа: «Перечисление средств для покупки Инструментов финансового рынка по
Соглашению №___ от ___ _____ __года (НДС не облагается) для зачисления на
Субсчет ______».
5.3. Клиент обязан до момента прекращения всех Срочных контрактов,
заключенных Банком по Поручению Клиента, поддерживать на Лицевом счете
(Субсчете Лицевого счета) остаток денежных средств в российских рублях,
достаточный для уплаты Банком комиссионного вознаграждения ТС, сборов ТС,
сумм гарантийного обеспечения и любых иных платежей, уплачиваемых ТС в связи с
совершением или исполнением таких Срочных контрактов (далее такие суммы
3
Приложение №21
к «Регламенту оказания ПАО Банком «ФК Открытие»
услуг на финансовых рынках». Версия 4.
совместно – «Суммы ТС»), а также уплаты налогов (в части налогов требования
распространяются только на Клиентов – нерезидентов РФ).
5.4. Банк рекомендует Клиенту поддерживать на Лицевом счете (Субсчете
Лицевого счета) остаток денежных средств в российских рублях в размере не менее
20% от объема Открытой позиции Клиента.
5.5. Банк имеет право самостоятельно (без дополнительного распоряжения,
поручения или подтверждения Клиента) осуществлять списание с любых Лицевых
счетов (Субсчетов Лицевых счетов) Клиента Сумм ТС в валюте, в которой выражены
Суммы ТС, или при недостаточности на счетах Клиента средств в такой валюте, в
любой другой валюте. Настоящим Клиент выражает свое согласие и поручает Банку
проводить списание Сумм ТС c любого Лицевого счета (Субсчета Лицевого счета), а
также поручает проводить конверсию списываемых денежных средств в валюту, в
которой выражены Суммы ТС. При этом конверсия производится по обменному
курсу не более курса Банка России, установленного для расчетов на дату, следующую
за датой конверсии, плюс (+) 2 %.
Настоящий пункт является безусловным заранее данным акцептом Клиентом
на полное или частичное списание Банком с любого Лицевого счета (Субсчета
Лицевого счета) Клиента в любой валюте любых Сумм ТС. Настоящий акцепт дается
на все (любые) неоднократные требования Банка.
Если какие-либо платежи, подлежащие уплате ТС в связи со Срочными
контрактами, могут быть квалифицированы как Суммы ТС и как суммы фактических
расходов Банка в соответствии с Приложением № 16 к Регламенту, Банк вправе по
своему усмотрению списать Суммы ТС с Лицевых счетов (Субсчетов Лицевых
счетов) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, или в порядке,
предусмотренном Приложением № 16 к Регламенту.
6.
СРЕДСТВА ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
6.1. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения Клиентом
обязательств по Срочным контрактам и поддержания установленного Банком
показателя Уровня гарантийного обеспечения, Клиент обязан в порядке и сроки,
установленные в настоящем Порядке, поддерживать на Лицевом счете/Разделе Счета
депо «Брокерский в рамках Регламента» Средства гарантийного обеспечения в
размере не менее установленного Банком Уровня гарантийного обеспечения.
Средства гарантийного обеспечения по совершаемым по Поручениям Клиента
Срочным контрактам могут быть внесены им как денежными средствами, так и
ценными бумагами, предусмотренными Правилами ТС и Клиринговой организацией,
осуществляющей клиринг в ТС СР. Порядок внесения и определения оценочной
стоимости ценных бумаг в качестве Средств гарантийного обеспечения,
устанавливается Правилами ТС и настоящим Порядком.
6.2. Банк ведет учет полученных от Клиента Средств гарантийного обеспечения
отдельно по каждому их виду (денежные средства и ценные бумаги), а также в
разрезе каждого Идентификатора в ТС.
6.3. На Субчетах Лицевого счета, открытых Банком в разрезе каждого
Идентификатора в ТС в соответствии с Регламентом и настоящим Порядком, Клиент
обязан поддерживать Уровень гарантийного обеспечения в размере требуемого
Банком в соответствии с п.8.3 настоящего Порядка.
4
Приложение №21
к «Регламенту оказания ПАО Банком «ФК Открытие»
услуг на финансовых рынках». Версия 4.
7.
ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
7.1. Клиент обязан исполнять все обязательства, возникающие из совершенных им
в ТС СР сделок, и поддерживать до закрытия Открытой позиции по каждому
Срочному контракту установленные Банком Клиенту:
7.1.1. Норматив ликвидности гарантийного обеспечения;
7.1.2. Уровень гарантийного обеспечения, установленный п.8.4. настоящего
Порядка;
7.1.3. объем Средств Гарантийного обеспечения средств (денежные средства
и ценные бумаги), необходимый и достаточный для Исполнения Срочного
контракта.
7.2. Клиент обязан до окончания текущего Торгового дня пополнить Субсчет
Лицевого счета и/или счет учета ценных бумаг в требуемом размере, если Уровень
гарантийного обеспечения становится менее уровня, установленного п.8.4
настоящего Порядка, и/или закрыть все или часть Открытых позиций с целью
увеличения Уровня гарантийного обеспечения до уровня, установленного п.8.4
настоящего Порядка.
7.3. Банк по требованию Клиента обязан вернуть Свободные денежные средства
и/или Свободные ценные бумаги (или их часть).
7.4. Свободные денежные средства и Свободные ценные бумаги возвращаются
Банком при условии выполнения Клиентом требований п.7.1 настоящего Порядка не
позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего
Поручения от Клиента.
7.5. В случае резервирования Клиентом в качестве Средств гарантийного
обеспечения иностранной валюты Клиент для проведения Банком расчетов по
поддержанию Открытых позиций обязан обеспечить наличие необходимого
количества денежных средств в валюте РФ (Рубль Российской Федерации) на Субсчете
Лицевого счета не позднее чем за 30 минут до окончания Торговой сессии.
7.6. Банк имеет право самостоятельно без предварительного акцепта со стороны
Клиента и без выставления счета Клиенту осуществлять списание с любых Лицевых
счетов Клиента сумм комиссионного вознаграждения/биржевых сборов ТС,
комиссионного вознаграждения Банка, сумм гарантийного обеспечения и любых
иных платежей, уплачиваемых в ТС в связи с совершением Срочных контрактов.
Настоящим Клиент выражает свое согласие на списание Банком денежных средств с
Лицевого счета, тем самым предоставляя Банку акцепт всех платежных требований
Банка, предъявляемых им на основании Соглашения (заранее данный акцепт)
8.
РАЗМЕР ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДРУГИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
8.1. При взаимных расчетах в рамках настоящего Порядка используются
количественные параметры, принятые Торговой системой.
8.2. Нормативы ликвидности гарантийного обеспечения поддерживаются
Клиентом на уровне не менее значений, установленных в ТС СР.
8.3. Размер Гарантийного обеспечения по Срочным контрактам рассчитывается
согласно методике ТС СР.
8.4. Требуемый Банком Уровень гарантийного обеспечения составляет 100 % и
более от рассчитанного размера Гарантийного обеспечения, установленного в ТС СР.
5
Приложение №21
к «Регламенту оказания ПАО Банком «ФК Открытие»
услуг на финансовых рынках». Версия 4.
9.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ
9.1. Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Клиента осуществить Принудительное закрытие позиций Клиента по существующим
на момент Принудительного закрытия позиций ценам, если:
9.1.1. Клиент нарушает установленные ТС СР ограничения по числу
Открытых позиций;
9.1.2. Клиент нарушает Норматив ликвидности гарантийного обеспечения,
установленные ТС СР;
9.1.3. Уровень гарантийного обеспечения Клиента (в разрезе каждого
Идентификатора в ТС) составляет менее 75 % от рассчитанного размера
Гарантийного обеспечения в ТС СР;
9.1.4. Клиент имеет Открытую позицию по Фьючерсному контракту,
предусматривающему поставку базового актива (в т.ч. ценных бумаг), при
этом Банк не получил от Клиента уведомление об исполнении Фьючерсного
контракта (Приложение №1 к настоящему Порядку) в соответствии с п.10.1
настоящего Порядка;
9.1.5. Клиент имеет Открытую позицию по проданным Опционам и Уровень
гарантийного обеспечения Клиента (в разрезе каждого Идентификатора в ТС)
составляет менее 100 % от рассчитанного размера Гарантийного обеспечения
в ТС СР.
9.2. Банк по своему усмотрению исходя из рыночной ситуации и периода времени,
оставшегося до окончания срока обращения Срочного контракта, выбирает момент
Принудительного закрытия позиций.
9.3. В результате Принудительного закрытия позиций Банк восстанавливает
Уровень гарантийного обеспечения Клиента по своему усмотрению до
установленного Банком Уровня гарантийного обеспечения.
9.4. Если в соответствии с Правилами ТС Открытые позиции Клиента
принудительно закрываются ТС СР и данное Принудительное закрытие позиции
происходит по вине Банка, то Банк возмещает Клиенту понесенный Клиентом ущерб.
9.5. В случае Принудительного закрытия позиций в ТС СР по вине Клиента,
вследствие которых у Банка возникли убытки, Клиент обязан возместить Банку
указанные убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления письменного
уведомления о возмещении убытков в результате Принудительного закрытия
позиций.
10.
ИСПОЛНЕНИЕ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ
10.1. Не позднее 15:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего
последнему
Торговому
дню
обращения
Фьючерсного
контракта,
предусматривающего поставку базового актива, Клиент, имеющий Открытую
позицию по Фьючерсному контракту, должен обеспечить наличие в Банке
уведомления, подтверждающего готовность Клиента исполнить в ТС СР данный
Фьючерсный контракт путем поставки или получения базового актива (Приложение
№1 к настоящему Порядку). При неполучении Банком от Клиента указанного
уведомления в установленный срок Банк осуществляет Принудительное закрытие
позиции по такому Фьючерсному контракту в порядке, предусмотренном Статьей 9
настоящего Порядка.
10.2. Не позднее чем за один час до окончания торгов последнего Торгового дня
6
Приложение №21
к «Регламенту оказания ПАО Банком «ФК Открытие»
услуг на финансовых рынках». Версия 4.
обращения Опционного контракта, предусматривающего поставку базового актива,
Клиент, имеющий Открытую позицию по приобретенному Опционному контракту,
должен обеспечить наличие в Банке Заявления на исполнение Опционного контракта,
подтверждающего готовность Клиента исполнить в ТС СР данный Опционный
контракт путем поставки или получения базового актива (Приложение №2 к
настоящему Порядку).
При неполучении Банком от Клиента указанного заявления в установленный срок
Банк:
10.2.1. не предпринимает каких-либо действий по исполнению Опционного
контракта (рассматривает неполучение заявления как отказ Клиента от
исполнения Опционного контракта).
10.3. На основании полученного в сроки, указанные в п.10.1 и 10.2 Порядка,
уведомления/заявления Банк производит исполнение Срочного контракта в
последний Торговый день обращения Срочного контракта в соответствии с
Правилами ТС и требованиями соответствующей Спецификации.
10.4. Исполнение Срочных контрактов, не предусматривающих поставку базового
актива, производится в соответствии с Правилами ТС и требованиями
соответствующей Спецификации.
10.5. Банк вправе отказать Клиенту в приеме Заявления на исполнение Опционного
контракта, подтверждающего готовность Клиента исполнить в ТС СР Опцион путем
поставки или получения базового актива (Приложение №2 к настоящему Порядку) в
случае, если в результате его исполнения произойдет снижение Уровня гарантийного
обеспечения ниже 75 % от рассчитанного размера Гарантийного обеспечения в ТС
СР.
11.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ
11.1. В соответствии с Порядком оплаты услуг на финансовых рынках
(Приложение №16 к Регламенту), действующему на момент фактического
предоставления услуг, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все
предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Порядком и Регламентом.
12.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Банк вправе выступить инициатором снятия Клиента с регистрации в ТС СР, а
также закрыть Субсчет Лицевого счета, открытый для учета операций в разрезе ТС
СР, с уведомлением Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты закрытия при
отсутствии операций по Идентификатору в ТС СР более 3 (трех) месяцев. При этом:
12.1.1. Остатки денежных средств, учитываемых на Субсчете Лицевого счета,
открытого для расчетов в ТС СР, переносятся на любой другой (по
усмотрению Банка) Субсчет Лицевого счета Клиента;
12.1.2. В случае расторжения Соглашения независимо от того, кто является
инициатором расторжения Соглашения, все Открытые позиции должны быть
закрыты Клиентом до прекращения действия Соглашения;
12.1.3. Если Клиент не закроет Открытые позиции, Банк вправе
принудительно закрыть Открытые позиции Клиента в порядке,
предусмотренном Соглашением.
12.2. Услуги по заключению и урегулированию Опционов могут также
предоставляться Банком на Внебиржевом рынке.
7
Приложение №21
к «Регламенту оказания ПАО Банком «ФК Открытие»
услуг на финансовых рынках». Версия 4.
12.2.1. Правила совершения сделок и порядок взаимодействия при
заключении, обращении и исполнении Опциона на Внебиржевом рынке
определяются законодательством и заключенными между сторонами
соглашениями.
13.
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ПОРЯДКУ
Приложение №1
Уведомление об исполнении Фьючерсного контракта
Приложение №2
Заявление на исполнение Опционного контракта
8