2013-Банковский менеджмент-Зубов-МА

Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Факультет экономики
Программа дисциплины
«Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы
«Финансовые рынки и финансовые институты»
Одобрена на заседании кафедры банковского дела «__» ______ 20_ г
Зав. кафедрой В.М. Солодков
Рекомендована секцией УМС «Конкретная экономика» «___»____________ 20 г
Председатель В.С. Автономов
Утверждена УС факультета экономики «___»_____________20 г.
Ученый секретарь Т.В. Коссова ________________________
Москва 20__
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими
вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных
занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,
учебных ассистентов и студентов направления 080300.68 «Финансы и кредит» по
специализации «Банки и банковская деятельность» и изучающих дисциплину
«Банковский менеджмент».
Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ-ВШЭ, образовательной
программой подготовки магистров по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» по
специализации «Банки и банковская деятельность» и Рабочим учебным планом
университета по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» магистерской
программы «Финансовые рынки и финансовые институты», утвержденным в 2011 г.
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Банковский менеджмент» являются:
 получение студентами знаний об особенностях российской банковской системы и
современных тенденциях ее развития;
 изучение студентами методов анализа конкурентной и внутренней среды
банковского бизнеса;
 овладение студентами знаниями об основных методах формирования стратегии
деятельности банка.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
• Знать важнейшие аспекты и специфику организации внешнего и внутреннего
управления коммерческими банками в связи с природой и характером
выполняемых ими операции;
• Уметь использовать методы финансового анализа деятельности банка в процессе
управления;
• Иметь навыки комплексного использования различных методологий управления
банковскими рисками и эффективностью.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Компетенция
Способен готовить
финансовую информацию
и составлять отчетность
для компаний и
финансовых институтов
Код по
ФГОС/
НИУ
ПК-10
Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)
Имеет навык подготовки
финансовой информации и
составления отчетности для
компаний и финансовых
институтов
Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
Самостоятельная
подготовка проекта по
учебной дисциплине
2
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
Решение задач,
самостоятельная
подготовка проекта по
дисциплине
Изложение
результатов
самостоятельной
работы на
семинарских занятиях
в форме защиты
проектов, постановки
вопросов и их
обсуждении в
аудитории
Самостоятельная
подготовка проекта по
учебной дисциплине
Код по
ФГОС/
НИУ
Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)
Способен оценивать
стоимость финансовых
инструментов
ПК-15
Демонстрирует умение оценивать
стоимость финансовых
инструментов
Способен анализировать и
оценивать стоимость
интеллектуального
капитала компании и
финансового института
ПК-17
Демонстрирует умение
анализировать и оценивать
стоимость интеллектуального
капитала компании и финансового
института
Способен составить
аналитические
обоснования руководству
компании для принятия
стратегических решений в
компаниях, финансовых
институтах и разработки
их финансовой политики
ПК-20
Демонстрирует умение составить
аналитические обоснования
руководству компании для
принятия стратегических решений
Способен разработать
политику налоговой
оптимизации компании и
финансового института
Способен управлять
финансовоэкономическими
подразделениями в
органах государственного,
регионального и
муниципального
управления, в компаниях и
финансовых институтах
ПК-22
Владеет навыком оценки политики
налоговой оптимизации компании
и финансового института
Самостоятельная
подготовка проекта по
учебной дисциплине
ПК-24
Демонстрирует умение управлять
финансово-экономическими
подразделениями в органах
государственного, регионального
и муниципального управления, в
компаниях и финансовых
институтах
Самостоятельная
подготовка проекта по
учебной дисциплине
Способен обосновывать
эффективность
стратегических
управленческих решений
(реструктуризация
компании, преобразование
компании в холдинг,
заключение сделок
приобретения компаний,
решения о привлечении
средств и т.д.)
ПК-25
Демонстрирует умение
обосновывать эффективность
стратегических управленческих
решений
Изложение
результатов
самостоятельной
работы на
семинарских занятиях
в форме защиты
проектов, постановки
вопросов и их
обсуждении в
аудитории.
Компетенция
3
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Компетенция
Код по
ФГОС/
НИУ
Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)
Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
Самостоятельная
подготовка проекта по
учебной дисциплине
Способен управлять
портфелем ценных бумаг
компании и финансового
института (компаний и
финансовых институтов)
Способен самостоятельно
осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать
проектные решения с
учетом фактора
неопределенности (риска),
разрабатывать
соответствующие
методические и
нормативные документы, а
также предложения и
мероприятия по
реализации разработанных
проектов и программ
ПК-28
Имеет навык управления
портфелем ценных бумаг
компании и финансового
института
ПК-31
Демонстрирует умение
самостоятельно осуществлять
подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения
с учетом фактора
неопределенности (риска),
разрабатывать соответствующие
методические и нормативные
документы
Самостоятельный
поиск, изучение и
использование данных
на практических и
семинарских занятиях,
чтение и анализ
нормативной
литературы
Способен разрабатывать
варианты управленческих
решений и обосновывать
их выбор на основе
критериев социальноэкономической
эффективности
Способен применять
современные методы и
методики преподавания
финансовых дисциплин в
высших учебных
заведениях
Способен создавать,
описывать и ответственно
контролировать
выполнение
технологических
требований и нормативов в
профессиональной
деятельности
ПК-32
Владеет навыком разработки
управленческих решений и
обоснования их выбор на основе
критериев социальноэкономической эффективности
Самостоятельная
подготовка проекта по
учебной дисциплине
ПК-35
Владеет навыком применения
современных методов и методик
преподавания финансовых
дисциплин в высших учебных
заведениях
Подготовка и
презентация проекта
по финансовой
дисциплине
ПК-40
Демонстрирует умение описывать
и ответственно контролировать
выполнение технологических
требований и нормативов в
профессиональной деятельности
Самостоятельная
подготовка проекта по
учебной дисциплине,
чтение и анализ
нормативной
документации
4
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин специальных дисциплин и блоку
дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку.
Для специализации «Банки и банковская деятельность» настоящая дисциплина является
базовой.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Финансовые рынки и финансовые институты
 Деньги и денежное обращение
 Учет, анализ и аудит банковской деятельности
 Организация кредитования в банке
 Платежные системы и организация расчетов
 Правовое регулирование банковской деятельности
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
 Уметь работать с финансовыми временными рядами;
 Знать принципы организации работы финансовых рынков
 Знать особенности структуры кредитной системы;
 Знать особенности организации и функционирования банков
5
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Тематический план учебной дисциплины
№
п/п
Наименование темы
Всего
часов
Аудиторные часы
Лекции
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
1
2
Семинары
Практическ
ие занятия
Раздел I Организация банковской деятельности
Банковская система России
8
4
и проблемы ее
формирования
Организационно14
6
2
управленческая структура
коммерческого банка
Управление персоналом
12
6
банка
Банковская политика:
14
6
2
стратегия и практика
Основные операции банка.
14
6
4
Забалансовые операции
банка
Анализ финансовой
14
6
2
деятельности банка
Риск-менеджмент в банке
14
6
2
Регулирование банковской
10
6
деятельности и
нормативные требования
Состояние банковской
12
6
системы России и
проблемы ее
реструктуризации
Антикризисное управление
10
4
банком (управление
рисками, реорганизация,
санирование)
Финансовая
8
4
несостоятельность
(банкротство) и ликвидация
коммерческого банка
Всего часов по разделу I
122
56
12
Раздел II Управление капиталом банка
Развитие международных
8
4
подходов к оценке
достаточности капитала.
Оценка достаточности
капитала по рыночным
рискам
Оценка достаточности
10
4
капитала по кредитным
рискам
Самос
тоят.
работа
4
6
6
6
14
6
6
4
6
6
4
54
4
6
6
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
№
п/п
Наименование темы
Всего
часов
Аудиторные часы
Лекции
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3
4
Семинары
Практическ
ие занятия
Подходы к определению
10
4
требований по капиталу по
операционным рискам.
Организация управления
операционными рисками в
коммерческом банке
Новые подходы
8
4
Базельского комитета к
качеству и достаточности
капитала, поддержанию
уровня ликвидности
Анализ российской
8
4
практики и проблемы
достаточности капитала в
коммерческих банках
Обзор теории управления
10
4
капиталом банка.
Организация управления
капиталом банка
Управление капиталом
12
банка (Кейс)
Всего часов по разделу II
66
24
Раздел III Управление эффективностью банка
Методология оценки
4
2
эффективности
Сбалансированная система
4
2
показателей
Оценка положения банка в
4
банковском секторе
Финансовый реинжиниринг
2
2
Всего часов по разделу III
36
14
6
Раздел IV Банковский маркетинг
Введение в маркетинг.
2
Организация банковского
маркетинга
Поведение потребителей
2
банковских услуг
Ценообразование
2
банковских продуктов
Выбор и реализация
банковской стратегии.
Маркетинговое
планирование
Всего часов по разделу IV
26
6
250
100
18
Самос
тоят.
работа
6
4
4
6
8
4
8
34
4
4
4
4
16
2
4
4
6
4
6
14
14
118
7
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Формы контроля знаний студентов
Тип контроля
Текущий
(неделя)
Промежуточный
Итоговый
Форма контроля
Контрольная
работа
Эссе
Домашнее
задание
Экзамен
Экзамен
1
*
1 год
2 3
*
Параметры
4
*
*
*
*
*
письменная работа 2 акад.
часа
нет
Разбор кейса
письменный экзамен
80 мин.
По курсу «Банковский менеджмент» предусмотрены следующие формы контроля:
итоговый письменный экзамен (Опэ), оценки за выполнение домашнего задания (Одз) а
также оценки участия во время проведения практических занятий (Опрак). По каждому
разделу формируются промежуточные оценки (Ор1, Ор2, Ор3, Ор4), выставляемые
преподавателем каждого раздела, по которым рассчитывается накопленная оценка по
дисциплине «Банковский менеджмент» (Он):
Он = 0,25Ор1 + 0,25Ор2 + 0,25Ор3 + 0,25Ор4
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
Ои = 0,4Опэ + 0,6Он
Критерии оценки знаний, навыков
На текущем уровне студент должен продемонстрировать понимание основных
принципов и подходов организации работы банковских подразделений, проведения
банковских операций, оценки качества работы подразделений.
На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение использовать
методы анализа банковского бизнеса с точки зрения оценки риска и эффективности.
Оценки по всем формам текущего контроля и итого контроля выставляются по 10ти балльной шкале.
Порядок формирования оценок по дисциплине
Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на
семинарах, домашних заданий, промежуточных и итогового контрольного теста. По
каждому виду контроля преподаватель выставляет бальную оценку, в том числе:
1) Работа на семинарских занятиях оценивается по 10-балльной шкале (Ос)
Оценка проставляется за работу на семинарских занятиях в течение всего курса.
При ее определении учитывается:
- регулярность посещения студентом семинарских занятий;
- активность работы на семинарском занятии;
- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем.
На семинарских занятиях студент должен показать умение ориентироваться в
информационном поле банковского менеджмента, способность отбирать и анализировать
8
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
необходимые внутренние нормативные акты и формы управленческой отчетности при
оценке ситуации.
2) Разбор кейса (домашнее задание) оценивается по 10-балльной шкале (Одз).
Требования к домашнему заданию:
Подробное изложение организационной структуры банка и работы основных
банковских подразделений при заданных параметрах развития финансового рынка.
Оценка определяется по 10-ти балльной системе через следующее соотношение:
Пятибалльная оценка
Десятибалльная оценка (Оср)
Неудовлетворительно
1,2,3 – неудовлетворительно
Удовлетворительно
4 – почти удовлетворительно
5 - удовлетворительно
Хорошо
6 – почти хорошо
7 – хорошо
Отлично
8 – почти отлично
9 – отлично
10 - блестяще
При получении оценки за итоговый контрольный тест «неудовлетворительно»
студент имеет возможность пересдать предмет. Пересдача предмета происходит в устной
форме в виде ответа на 2 вопроса, сформулированных преподавателем. При
положительном результате устного ответа оценка студента увеличивается не более чем на
4 балла.
Содержание дисциплины
Раздел I. Организация банковской деятельности
Тема1. Банковская система России и проблемы ее формирования






Понятие банковской системы и ее основные элементы.
Принципы формирования и функционирования банковской системы.
Кредитные организации и сфера их деятельности (финансовый рынок).
Банковские и небанковские кредитные организации.
Классификация коммерческих банков.
Банковские операции, банковские сделки, банковский продукт.
Литература
Основная:
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 1-3.
Дополнительная:
Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и
статистика», 1997г.
Тема 2. Организационно-управленческая структура коммерческого банка
 Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.
9
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
 Факторы, определяющие структуру коммерческого банка: размер, персонал,
специализация.
 Структура аппарата управления и современные принципы его организации.
 Высшие органы управления банка: их цели и функции.
 Принципы организации управления банком.
 Основные виды структуры управления: однолинейная, многолинейная, линейноштабная и прочие.
 Организационная структура кредитной организации и ее основные виды:
функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
 Проблемы управления коммерческим банком в современных условиях.
 Характеристика видов конъюнктурной модели банка.
 Банковский маркетинг: стратегия и организация.
 Банковская безопасность и банковская тайна.
 Система защиты банковской информации и организация службы безопасности.
Литература
Основная:
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, Гл.4.
Дополнительная:
Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва;
Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996.
Тема 3. Управление персоналом банка






Планирование потребностей банка в штатах.
Формирование штатного расписания банка.
Система подготовки и переподготовки кадров.
Принципы взаимодействия в коллективе.
Оценка труда банковского персонала.
Мотивация работы сотрудников банка.
Литература
Основная:
Жарковская Е.П. «Банковское дело» 7-е изд., испр. И доп. – М.: 2010
Дополнительна:
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002; Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва,
Русская деловая литература, 1996
Тема 4. Банковская политика: стратегия и практика
 Концепция развития банка и ее содержание в современных условиях.
 Регулирующее воздействие Центрального банка Российской Федерации на
формирование стратегических и тактических планов деятельности коммерческого
банка.
 Стратегия банка: основные перспективные альтернативы деятельности кредитной
организации.
 Система и компоненты тактического планирования деятельности банка.
 Основы разработки бизнес-плана и плана мероприятий кредитной организации.
10
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
 Формирование финансовой политики банка посредством планирования портфеля
активов, пассивов и услуг.
 Процесс бюджетирования в коммерческом банке: основные принципы и построение
бюджета подразделений банка.
 Трансфертное ценообразование и аллокация расходов.
Литература
Основная:
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, Гл. 8
Дополнительная:
Банковский портфель-3. Отв. Ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва,
СОМИНТЭК, 1995г. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П.,
Москва, «Финансы и статистика», 1997г
Тема 5. Основные операции банка. Забалансовые операции банка








Структура основных забалансовых операций банка.
Особенности выдачи гарантий.
Специфика срочных операций.
Операции доверительного управления.
Прочие услуги банка.
Специфика формирования финансового результата по забалансовым операциям.
Специфика рисков забалансовых операций.
Фиктивные забалансовые операции.
Литература
Основная:
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 10; Антикризисное управление
предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 26,28.
Дополнительная:
Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ
Банка России, 2001
Тема 6. Анализ финансовой деятельности банка
 Цели анализа и источники информации о банке.
 Экономический анализ и финансовый анализ деятельности банка: цели, направления,
информационная база, основные требования.
 Виды, цели и методы анализа финансовой деятельности банка.
 Организация аналитических служб и планирования финансовой деятельности в банке.
 Постановка управленческого учета.
 Способы оценки эффективности работы банка и его подразделений (в т.ч. методология
RAROC).
Литература
Основная:
11
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 12-13;
Дополнительная:
Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и
статистика», 1997г.;
К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического
развития мирового банка. 1997г.
Тема 7. Риск-менеджмент в банке






Управление процентным риском в рамках управления активами и пассивами банка.
Гэп-анализ и его модификации.
Показатель дюрации и методы его использования.
Методология VaR.
Риск ликвидности: методы оценки и способы минимизации.
Кредитный риск: понятие, проявления, методы нейтрализации.
Литература
Основная:
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 15-17;
Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие.
Москва, Дело, 2001, гл. 21.
Дополнительная:
Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва,
СОМИНТЭК, 1995г.; Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П.,
Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
Тема 8. Регулирование банковской деятельности





Государственное регулирование деятельности банков.
Российское законодательство о банках и банковской деятельности.
Банковский надзор, его цели, содержание и принципы.
Негосударственное регулирование деятельности банков.
Саморегулирование и самоуправление в банковской сфере.
Литература
Основная:
Жарковская Е.П. «Банковское дело» 7-е изд., испр. и доп. - М.: 2010
Дополнительная:
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002;
Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996




Тема 9. Состояние банковской системы России и проблемы ее реструктуризации
Банковские кризисы 90–х годов.
Кризис банковской системы России: причины, формы проявления, последствия.
Оперативные меры Банка России, направленные на преодоление последствий кризиса.
Международный опыт преодоления системных банковских кризисов в ходе
реструктуризации банковских систем.
12
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
 Программа реструктуризации банковской системы России: цели и содержание,
нормативно–правовая база, институциональное обеспечение, практические
механизмы.
Литература
Основная:
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 10;
Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие.
Москва, Дело, 2001, гл. 26,28.
Дополнительная:
Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ
Банка России, 2001
Тема 10. Антикризисное управление банком (управление рисками, реорганизация,
санирование)
 Реорганизация банков как антикризисный способ: условия проведения, нормативно–
правовая база, формы, порядок проведения, препятствия.
 Санирование проблемного банка как способ предупреждения его банкротства:
критерии необходимости применения, цели и принципы, нормативно–правовая база.
 Планы санации банков: основные требования, порядок составления и оценки
(согласования).
 Временная администрация банка: задачи, полномочия и требования к ее работе.
Литература
Основная:
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 10;
Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие.
Москва, Дело, 2001, гл. 19.
Дополнительная:
Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ
Банка России, 2001
Тема 11. Финансовая несостоятельность (банкротство) и ликвидация коммерческого
банка
 Понятие и признаки финансовой несостоятельности банка.
 Процедура судебного объявления банка банкротом.
 Порядок отзыва лицензии и принудительной ликвидации.
 Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора).
 Порядок принудительной ликвидации банка через конкурсное производство.
 Полномочия конкурсного управляющего.
Литература
Основная:
Жарковская Е.П. «Банковское дело» 7-е изд., испр. и доп. - М.: 2010
Дополнительная:
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002;
13
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996
Раздел II. Управление капиталом банка
Тема 1. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала.
Оценка достаточности капитала под рыночные риски.
Развитие подходов по оценке достаточности капитала. Базельское соглашение по
капиталу (Базель I). Структура капитала банка. Взвешивание активов с учетом риска.
Положительные стороны и недостатки Базель I. Подходы к измерению рыночных рисков.
Стандартный подход (процентный, фондовый, валютный риски и риск изменения
стоимости товаров и опционов). Внутренние модели банка по оценке рыночного риска.
Выбор факторов риска. Процентный риск. Применение метода VaR (Value at risk).
Дюрация и мера выпуклости. Оценка фондового и валютного риска внутрибанковскими
методами. Бэк- тестирование рыночного риска.
Литература:
Основная
1. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые
подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр.6-19.
2. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ,
2007 г., стр.39-101.
3. Ф.Т. Алескеров, И.К. Андриевская, Г.И. Пеникас, В.М. Солодков. Анализ
математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г.
Дополнительная:
1. И.Т. Фаррахов. Методическое пособие «Оценка показателя VAR и стресс-тестирования
банковских портфелей», М.: Кнорус, 2005 г.
2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова и А.В.
Чугунова. 2-е издание. М.: Альпина, 2006 г.
Тема 2. Подходы к определению требований по капиталу по кредитному риску.
Базель II и его основные подходы к определению достаточности капитала, цели и
основные принципы. Подходы к определению кредитного риска. Стандартизированный
подход. Способы снижения кредитного риска (CRМ). Подходы на основе внутренних
рейтингов (IRB). Характеристика базового и передовых подходов на основе внутренних
рейтингов. Компоненты риска и их характеристики (PD-вероятность дефолта;LGDубытки при дефолте; EAD-сумма, подверженная риску дефолта; M- эффективный срок
кредита. Учет риска секьюритизированных активов. Расчет требований к капиталу в
рамках IRB-подхода.
Литература:
Основная
1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ,
2007 г., стр. 102-138.
14
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
2. Ф.Т. Алескеров, И.К. Андриевская, Г.И. Пеникас, В.М. Солодков. Анализ
математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г.
3. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые
подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр. 19-52.
4. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска:
М.,ГУ-ВШЭ,2005, стр.50-87.
Дополнительная:
1.
http://www.cisp.org.ua/cisp/news.nsf/
Базель
II.
Первый
компонент
–
стандартизированный подход к оценке кредитного риска.
2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова и А.В.
Чугунова. 2-е издание. М.: Альпина, 2006 г.
Тема 3. Подходы к определению требований по капиталу по операционным рискам.
Организация управления операционным риском в коммерческом банке.
Общая практика определения операционного риска. Подходы БазельII к измерению
операционного риска (базовый индикативный, стандартный и усовершенствованный).
Организация управления операционными рисками в коммерческом банке. Содержание
политики банка по операционным рискам. Комплексная оценка качества управления
операционным риском. Система управления и учет факторов при ее создании. Задачи
управления операционным риском. Идентификация операционных рисков и их оценка.
Методы минимизации операционных рисков. Обеспечение непрерывности деятельности
банка в случае непредвиденных обстоятельств.
Литература:
Основная
1.П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г.,
стр. 139-150.
2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова и А.В.
Чугунова. 2-е издание. М.: Альпина, 2006 г.
3. Рекомендации по организации управления операционным риском в кредитных
организациях. Письмо ЦБ РФ от 24 мая 2005 №-76, стр. 1-35.
4. Банковские риски. Под ред. Лаврушина О.И. Учебное пособие. М. КНОРУС,2008, стр.
167-202.
Дополнительная:
1. Управление в кредитной организации. Бондарчук П.К. «Управление рисками», №44,
2008г., стр. 93-100, №45 2008г., стр.88-104.
Тема 4. Новые подходы Базельского комитета к качеству и достаточности капитала,
поддержанию уровня ликвидности.
Структура капитала. Требования к достаточности капитала. Буфер консервации и
контрциклический буфер. Показатель левериджа. Новые стандарты ликвидности (LCR и
NSFR). Последствия для российских банков.
Литература:
Основная
1. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems,
BCBS, Jun 2011.
2. Basel III definition of capital - Frequently asked questions, BCBS, Jun 2011.
15
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
3. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring,
BCBS, Jun 2011.
4. От Базеля II к Базелю III: шаг вперед? П.К. Бондарчук, К.М. Тотьмянина. Лизинг, №3,
2012 г.
Дополнительная:
1. Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, Jan 2011.
2. Capitalisation of bank exposures to central counterparties - consultative document, Dec 2010.
Тема 5. Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала
в коммерческих банках.
Методология определения структуры капитала (собственных средств) банка. Активы,
взвешенные по риску. Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера
и по срочным сделкам. Анализ нормативов кредитного риска и проблемы их применения.
Рыночный риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентной
ставки и рыночных цен на фондовые ценности. Валютный риск и методы его снижения.
Определение резервов по кредитным, рыночным и операционным рискам.
Литература:
Основная
1. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 16.01.04. №110-И «Об
обязательных нормативов банков».
2. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 20.03.06. № 283-П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
3. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 14.11.07. № 313-П «О
порядке расчета кредитными организациями рыночного риска».
4. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 03.11.09. №346-П «О
порядке расчета размера операционного риска».
5. Положение Банка России от 26.03.2004 г. №215 «О методике определения собственных
средств (капитала) кредитных организаций», стр.1-75.
6. Положение Банка России от 26.03.2004 г. №254 –П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», стр. 1-65.
7. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г.,
стр. 152-187.
Дополнительная:
1. http://www.tpprf-leasing.ru/workdir/files/File/Basel2.pdf - Базель и российская практика
определения достаточности капитала.
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Кнорус, 2011.
Тема 6. Обзор теории управления капиталом банка. Организация управления
капиталом в коммерческом банке.
Обзор подходов к управлению собственными средствами (капиталом) банка.
Содержание и цели управления капиталом банка. Принципы, задачи и организация
управления капиталом в коммерческом банке. Перспективное, текущее и оперативное
планирование структуры капитала в коммерческом банке. Оценка эффективности
16
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
разработанной стратегии формирования капитала. Методы и модель управления капиталом в
банке. Стресс –тестирование достаточности капитала: обзор методологий.
Литература:
Основная
1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ,
2007 г., стр.12-36.
2. Дж. Синпи «Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии
финансовых услуг», Альпина Бизнес Букс, Москва, 2007г., стр. 143-185.
Дополнительная:
1. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. О.И.Лаврушина,
М:
Юристъ, 2003., стр. 65-90
2. Шарп У., Алексанф Г., Бейли Дж. Инвестиции. Перевод с англ. – М.: М-Инфра, 1997 г.,
стр.20-65
3. Мухин В.И. Исследование систем управления. Национальный институт бизнеса. – М.,
2000 г., стр. 125-145.
4. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Кнорус, 2011..
Тема 7. Управление капиталом в коммерческом банке («Кейс»)
План проведения практического занятия (разбор «Кейса»)
-
-
Цели занятия:
научить магистров определять значимую информацию для проведения
финансовых исследований и принятия обоснованных решений по управлению капиталом
банка;
выработать у магистров практические навыки проведения экспресс-анализа
баланса коммерческого банка, для определения достаточности капитала;
углубить знания магистров по оценке финансового состояния банка в целях
управления капиталом.
Время: 12 учебных часов. Занятие проводится в форме свободной дискуссии. Студенты
ориентируются на критическое обсуждение различных вариантов, выработку
оптимальных решений и их обоснование.
Место проведения занятия: компьютерный класс (группа разбивается на 4-5 человек).
Раздел III Управление эффективностью банка
Тема 1. Методология управления эффективностью.
Основные подходы финансово-экономического анализа эффективности. Метод
оценки финансовых коэффициентов. Оценка с точки зрения минимизации издержек (с
учетом факторов риска, без учета факторов риска). Альтернативные оценки
эффективности (X-efficiency).
Стандарты функциональности BSC-систем. Описание причинно-следственных
связей. Счетные карты и ключевые показатели эффективности. Построение
стратегической карты. Построение карты распределения ответственности.
17
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Литература:
Основная:
Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management.
Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005 г. стр. 3-72.
Дополнительная:
1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию.
М.: Олимп-бизнес, 2003.
2. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнессреде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей.
М.: Олимп-бизнес, 2004.
3. Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное
пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королёв. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005.
4. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г.
5. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. Москва.
Консалтбанкир. 2003 г.
Тема 2. Сбалансированная система показателей.
Стандарты функциональности BSC-систем. Описание причинно-следственных
связей. Счетные карты и ключевые показатели эффективности. Построение
стратегической карты. Построение карты распределения ответственности.
Литература
Основная:
1. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management.
Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005 г. стр. 3-72.
2. Мусаев О. Г. Применение Сбалансированной Системы Показателей в развитии
розничного бизнеса в России (внедрение «правильного» ритейла в банке):
http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_667/
3. Kaplan R.S., Norton D.P The balanced scorecard––measures that drive performance //
Harvard Business Review. – 1992. – № 70. – P. 71 –79.
Дополнительная:
1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию.
М.: Олимп-бизнес, 2003.
2. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнессреде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей.
М.: Олимп-бизнес, 2004.
Тема 3. Оценка положения банка в банковском секторе.
Понятие паттерна. Описание методологии исследования. Выбор показателей,
характеризующих банковский сектор. Анализ системы показателей. Анализ российской
банковской системы. Использование этой методологии для анализа сетевых структур.
Литература:
18
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Основная:
1. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Сердюк М.Ю., Солодков В.М. Стереотипы поведения
российских банков // Банковское дело. – 2008. – № 7. – С. 44 – 50.
2. Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Челнокова Д.С. Динамический анализ паттернов
поведения коммерческих банков России // Экономический журнал Высшей школы
экономики. – 2006. – №1. – С. 48 – 61.
3. Aleskerov F., Ersel H., Mercan M. Structural Dissimilarities in Turkish Banks, 1988-1999 //
Boğaziçi Journal. – 2001. – Vol. 15. –№ 1. – p. 57–69
Дополнительная:
1. Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. Clustering Turkish Commercial Banks According to
Structural Similarities: Yapi Kredi Reserch Department Discussion Paper Series. Instanbul. –
1997. – pp. 97– 102
2. Aleskerov F.,.Ersel H, Yolalan R. (1997) Multicriterial Methods for Evaluating the Bank
Branches Performance // Yapi Kredi Discussion Paper Series. Instanbul. – 1997. – No: 97– 01.
Тема 4. Финансовый реинжиниринг.
Построение имитационных моделей банковских операций и схем финансовых
потоков. Документирование текущей технологии работы и классификация бизнеспроцессов. Выработка критериев оптимизации и определение ограничивающих условий.
Выработка, согласование и документирование новых технологий. Внедрение и
корректировка изменений. Контроль эффективности осуществленных преобразований.
Литература:
Основная:
Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю.
Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес
Букс, 2005 г. стр. 73-144.
Дополнительная:
1. Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая аналитическая
разработка - Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001 г.
2. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб: Питер, 2001
Раздел IV Банковский маркетинг
Тема 1. Введение в маркетинг. Современная организация банковского
маркетинга.
Историческое развитие и периодизация подходов к концепции маркетинга.
Сущность и основные понятия, используемые в маркетинге. Элементы маркетинговой
деятельности. Особенности маркетинга услуг. Специфика банковского маркетинга.
Система организации маркетинга в банке. Инструменты маркетинга. Понятие банковского
продукта и банковской технологии.
Основная литература:
Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 1-2
Дополнительная литература:
Терещенко В.М., Маркетинг: новые технологии в России. СПб, Питер, 2001.
19
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Тема 2. Поведение потребителей банковских услуг
Модель поведения потребителя в маркетинге. Понятие конечного потребителя в
маркетинге. Общая модель покупательского поведения. Культура, субкультура,
общественный класс. Роль и статус. Личные факторы. Психологические факторы. Процесс
принятия решения конечным потребителем. Понятие потребителя-организации.
Основная литература:
Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995, Гл.3.
Дополнительная литература:
Севрук В.Т. Банковский маркетинг. - М.: Дело, 1994.
Тема 3. Ценообразование банковских услуг.
Инструмент маркетинга – планирование цены. Анализ процентной политики банка.
Стратегия и тактика ценообразования
Основная литература:
Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995, Гл.5.
Дополнительная литература:
Нэгл Т., Холден Р., Стратегия и тактика ценообразования. СПб., Питер, 2001.
О’Шонесси Дж., Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. СПб., Питер, 2001.
Тема 4. Выбор и реализация маркетинговой стратегии. Маркетинговое
планирование.
Инструмент маркетинга – планирование продукта. Маркетинг-менеджмент и
стратегии. Конкурентный маркетинг. Анализ конкурентов и их стратегий. Развитие
торгового портфеля.
Основная литература:
Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 5.
Дополнительная литература:
Дойль П., Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб., Питер, 2001.
Завгородняя А.А., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. СПб., Питер, 2002
Образовательные технологии
При проведении семинарских занятий проводится практический разбор технологии
принятия управленческих решений. При этом используются ролевые игры, разбор
практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические тренинги.
Методические рекомендации преподавателю:
Основными формами проведения занятий по данной дисциплине с учетом
концепции магистратуры является лекционная форма, а также проведение семинарских
занятий по важнейшим темам с использованием элементов case-study. Подготовка
20
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
докладов студентами и их презентация на семинарских занятиях будет стимулировать
самостоятельную работу студентов с основной и дополнительной литературой.
Методические указания студентам:
Студент, приступая к изучению данной дисциплины должен обладать знаниями по
финансовой теории, макро- и микроэкономике, основам банковского дела, менеджмента
уметь применять традиционные и специальные методы экономического анализа.
В самостоятельную работу студента по данной тематике входит ознакомление с
работами российских и зарубежных исследователей, посвященных разработке, внедрению
стратегии, анализу внешней и внутренней среды, а также изучение передовых практик
работы российских и зарубежных компаний и банков, законодательства РФ и
нормативных документов Центрального Банка России.
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
Примерные вопросы к экзамену:
1.
Структура баланса коммерческого банка. Основные группы активов и пассивов.
Особенности их формирования.
2.
Методы управления активами и пассивами банка.
3.
Показатели деятельности (эффективности) банка. Методика расчета.
4.
Экзогенные факторы, влияющие на систему управления активами и пассивами.
5.
Исторические теории управления активами и пассивами.
6.
Система риск-менеджмента.
7.
Риск ликвидности и управление активами и пассивами банка.
8.
Процентный риск и механизмы управления им.
9.
Сценарное моделирование деятельности банка.
10.
Математические модели ALM-менеджмента. Особенности применения.
11.
Антикризисное управление.
12.
Инструменты управления активами и пассивами.
13.
Эволюция механизмов управления активами и пассивами.
14.
ALM-менеджмент в различных странах. Специфика.
15.
Банковская инфраструктура системы ALM-менеджмента.
16.
Политика управления активами и пассивами.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература
Базовая:
1. Ф.Т. Алескеров, И.К. Андриевская, Г.И. Пеникас, В.М. Солодков. Анализ
математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г.
Дополнительная:
2. Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва,
СОМИНТЭК, 1995г.
3. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке.
21
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
4. Фундаментальный анализ банка. – М.: Перспектива, 1996.
5. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Книга вторая.
Технологический уклад кредитования. – М.: Перспектива, 1996.
6. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Книга третья.
Финансовый менеджмент клиента. – М.: Перспектива, 1996.
7. Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. – М.:
ДеКА, 1998.
8. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и
статистика», 1997г.
9. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства.
Москва. Банки и биржи. Издательское объединение «ЮНИТИ». 1996г.
10. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт
экономического развития мирового банка. 1997г.
11. Герчикова И.Н. Менеджмент. Москва, Банки и биржи. Издательское объединение
«ЮНИТИ», 1995г.
12. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. Учебное пособие. Под
ред. Суханова Е.А. Москва, ЮрИнфоР, 1994г.
13. Джозеф Ф. Синки, мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии
финансовых услуг. - М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007 г.
14. Дробязко В.Е. Роль банковского менеджмента в развитии средних и мелких банков
России. Банковские услуги №11 1995г.
15. Масленченков Ю.С., Тавасиев А.М. Банк – партнер предприятия: расчетно-платежные
операции хеджирование: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ, 2000.
16. Масленченков Ю.С. и др. Расчетные и кассовые услуги банка. Учеб. Пособие. – М.:
ЮНИТИ, 2001.
17. Масленченков Ю.С. Команов В. Финансовый менеджмент банка. Банковские услуги
№11 1995г.
18. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва, Дело, 1996г.
19. Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и
кредит» 1995-2005г.
20. Основы банковского менеджмента. Под ред. Лаврушина О.И., Москва, «ИНФРА-М»,
1995г.
21. Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. Москва, Финансы и
статистика, 1996г.
22. Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.
23. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. 2-е изд. Москва, ИНФРА- М,1995г.
24. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.
Источники в Интернете:
www.cbr.ru – Центральный банк РФ.
www.bis.org - Bank for International Settlements
Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства:
- правовая база «Консультант»;
- правовая база «Гарант»
Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная поддержка дисциплины не применяется.
22
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Банковский менеджмент»
для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется.
23