Прогноз объемов электропотребления

24.06.2010
Прогноз объемов электропотребления, анализ факторов, определяющих
прогноз, прогноз цен на рынке на сутки вперед и динамика цен на
электроэнергию для розничных потребителей в 2010 году
В современных рыночных условиях вопрос прогнозирования, и
особенно в такой области, как электроэнергетика, является крайне
актуальным и вызывает большой интерес.
Особенно
актуальным
становится
прогнозирование
на
фоне
предстоящей либерализации цен, которая с 1 июля 2010 года составит 80%.
Содержание:
1.
Прогноз объемов потребления
2.
Социально-экономические факторы, определяющие прогноз
2.1 Динамика промышленного производства
2.2 Использование производственных мощностей
2.3 Инвестиции
2.4 Потребление населения
2.5 Платежеспособный спрос
3.
Прогноз цен на рынке на сутки вперед
4. Динамика цен на электроэнергию для розничных потребителей
24.06.2010
1.Прогноз объемов потребления
Прогноз темпов изменения объемов потребления электрической
энергии сделан на II, III, IV кварталы 2010 года и I квартал 2011 года и
составлен для двух сценариев - оптимистичного и пессимистичного:
- Оптимистичный сценарий предполагает вхождение экономики страны
в фазу восстановления, увеличение внутреннего спроса, оживление внешней
торговли, поступательный рост объемов промышленного производства, и, в
первую очередь, ощутивших наибольший спад в кризисный период
энергоемких отраслей обрабатывающей промышленности (черная и цветная
металлургия, химическая промышленность, машиностроение);
- Пессимистичный сценарий построен исходя из прогноза развития
российской экономики под влиянием посткризисных явлений, снижения
наметившихся в конце 2009 года позитивных темпов роста производства в
промышленности, сокращения потребительского и инвестиционного спроса,
сохраняющегося негативного тренда по объемам инвестиций в основной
капитал
и
ухудшения
объемам
строительства,
финансового
состояния
роста
безработицы,
предприятий.
последствий
Сценарий
также
предполагает сокращение электропотребления за счет более активных
мероприятий по энергосбережению и увеличению энергоэффективности.
В
Таблице
1
представлены
прогнозные
показатели
объемов
электропотребления в процентах по отношению к соответствующему
периоду предыдущего года.
2
24.06.2010
2010 год
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
2010
2010
2010
I квартал
2011
Оптимистичный
105,2%
105,3%
102,0%
104,5%
100,1%
Пессимистичный
101,3%
99,2%
93,3%
99,9%
91,0%
2.Социально-экономические факторы, определяющие прогноз
электропотребления на 2010 год
2.1 Динамика промышленного производства
Удельный вес промышленности в суммарном электропотреблении
страны, по нашим расчетам, составляет более 50%. Существенное влияние на
уровень электропотребления в целом по стране оказывает, в первую очередь,
объем
производства
продукции
наиболее
энергоемких
отраслей:
металлургии, топливной промышленности, химии и нефтехимии, а также
целлюлозно-бумажной
промышленности,
машиностроения
и
автомобилестроения.
Наибольший спад производства, вызванный экономическим кризисом,
произошел именно в электроемких отраслях, и электропотребление упало
больше всего в субъектах РФ, специализирующихся на производстве
электроемкой продукции. Именно эти отрасли показали и наибольший
рост при восстановлении, производства, а, следовательно, и существенный
рост электропотребления. Лидером в падении электропотребления стала
металлургия - самая электроемкая отрасль промышленности. За I квартал
2009 года производство металлургической продукции снизилось на 27,7% по
отношению к I кварталу 2008 года. В I квартале 2010 года производство
выросло лишь на 7,9% по сравнению с I кварталом 2009 года.
3
24.06.2010
Наибольший спад электропотребления по сравнению с первой
половиной 2008 года наблюдался в регионах, имеющих значительную долю
металлургии
в
структуре
производства.
продемонстрировали существенный
Эти
же
регионы
рост при восстановлении объемов
производства металлургической промышленности.
Поскольку
значительный
объем
продукции
энергоемких
отраслей промышленности шел на экспорт, падение объемов производства
связано, в первую очередь, с падением внешнего спроса.
Стимулирование
внутреннего
спроса
и
антикризисные
меры
Правительства РФ привели к некоторой стабилизации ситуации, но эти меры
не могут компенсировать падения внешнего спроса. В настоящее время
наметились некоторые признаки улучшения ситуации в мире. Однако многие
страны ввели протекционистские меры для защиты своих производителей.
Следовательно, рассчитывать на восстановление внешнего спроса до
докризисного уровня в ближайшие месяцы нет оснований.
2.2 Использование производственных мощностей
Несколько лет активного роста производства, предшествовавшие
кризису, привели к тому, что существующие производственные мощности
наиболее энергоемких отраслей были максимально загружены, дальнейшее
расширение
производства
было
возможно
только
при
условии
осуществления инвестиций в эти отрасли.
2.3 Инвестиции
Замедление
роста
объемов
инвестиций
в
промышленное
производство наметилось уже в начале 2008 года , а начиная с ноября 2008
года инвестиции начали сокращаться относительно уровня предыдущего
года.
По итогам 2009 года инвестиции в промышленное производство
сократились на 16,2% по сравнению с 2008 годом. Объем выполненных
работ в строительстве снизился на 16% (для сравнения: за 2008 год объем
4
24.06.2010
инвестиций увеличился на 9,9%, объем выполненных работ в строительстве
увеличился на 12,8%). При этом, новых крупных инвестпроектов нет, а
реализация уже начатых переносится на более поздние сроки. Основные
причины - сокращение производства, нехватка собственных средств и
дороговизна кредитных ресурсов.
Таким образом, при оживлении экономики и восстановлении спроса на
продукцию российской экономики, быстрый рост электропотребления
возможен только до уровня 2008 года (без учета других ограничивающих
факторов и мер по энергосбережению), дальнейший рост будет зависеть от
скорости реализации инвестиционных проектов в промышленности.
2.4 Потребление населения
Потребление электроэнергии населением составляет в целом по стране
12% от общего объема произведенной электроэнергии.
Рост электропотребления населения в последние несколько лет был
обусловлен, главным образом, двумя факторами: ростом реальных доходов
населения и увеличивавшимися объемами ввода жилых домов.
Несмотря на рост доходов населения, оборот розничной торговли в
2009 году снизился на 5,5%, в том числе, продовольственных товаров на
2,5%. Кроме того, в 2009 году произошло снижение объемов жилищного
строительства на 6,7%.
Это означает, что в нынешней ситуации население не склонно
увеличивать свое потребление, даже несмотря на рост доходов. По нашим
оценкам, несмотря на рост реальных доходов населения, электропотребление
населения в 2010 году существенно не вырастет и может даже несколько
снизиться вследствие роста тарифов на электроэнергию и мероприятий по
энергосбережению.
2.5 Платежеспособный спрос
По итогам 2009 года рост кредиторской задолженности, в том числе по
заработной плате, и ухудшение финансовых показателей деятельности
5
24.06.2010
предприятий свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем у
предприятий сохранится дефицит оборотных средств, а, значит, и сохранится
и объем неплатежей за электроэнергию.
По данным Минэкономразвития РФ задолженность предприятий перед
работниками
значительной,
по
выплате
однако,
заработной
ситуация
платы
продолжает
стабилизировалась.
оставаться
Основная
часть
задолженности приходится на задолженность из-за отсутствия собственных
средств.
Финансовые результаты за январь-февраль 2010 года выросли в
добывающих отраслях, энергетике и транспорте. Хуже состояние в
обрабатывающих производствах и строительстве (Таблица 2).
Виды
9 мес. 2009
экономической
деятельности
-27,8%
Добыча полезных
ископаемых
-64,5%
Обрабатывающие
производства
220%
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
-41,4%
Строительство
-0,2%
Транспорт
и
связь
ВСЕГО
-35,9%
IV квартал 2009 год
2009
Январьфевраль
2010
45,1%
*
5,9%
*
-41,5%
*
73%
95,8%
18,1%
45,8%
-85,5%
-23,1%
5%
-56,7%
В 80 раз
*
14,2%
123%
* В соответствующем периоде предыдущего года был получен отрицательный
сальдированный финансовый результат (убыток). Источник: Росстат
Таким образом, по нашим оценкам, наметившийся в последние месяцы
рост электропотребления может продолжиться только вследствие улучшения
ситуации на внешних рынках и росте спроса на основные экспортные
товары. Внутренний спрос на продукцию электроемких производств все еще
6
24.06.2010
нестабилен и остается на уровне прошлого года. Спрос на электроэнергию со
стороны населения ничем не стимулируется и не увеличится в ближайший
год. Поэтому при отсутствии увеличения производства экспортируемых
товаров спрос на электроэнергию в 2010 году стабилизируется на уровне
2009 года. При росте объемов экспорта возможен ощутимый рост,
ограниченный наличием в экономике незагруженных производственных
мощностей.
При этом, независимо от динамики электропотребления, низкая
платежеспособность
предприятий
может
привести
к
формированию
задолженности за электроэнергию перед энергосбытовыми организациями, и,
как следствие, ухудшению платежной дисциплины.
3.Прогноз цен на рынке на сутки вперед
Помимо прогнозов по энергопотреблению реальную ценность для
участников рынка имеет прогноз цен на рынке на сутки вперед (РСВ).
Существует три подхода к построению таких прогнозных моделей:
технический, факторный и фундаментальный.
Технический подход требует минимального количества информации,
однако, не может учесть беспрецедентные изменения. Он подходит для
краткосрочных прогнозов в устойчивых внешних условиях.
Факторный подход занимается исследованием зависимости между
данными параметрами (в данном случае цена РСВ) и некоторым набором
факторов. Такой подход применим в условиях неполной информации.
Однако, при этом, он не сможет учесть факторы, которых раньше не было,
что применяется при формировании прогнозов в условиях неполной
информации.
Используя фундаментальный подход, можно моделировать то, чего
раньше не было.
7
24.06.2010
Стоит отметить, что в чистом виде методы не применяются. В
прогнозировании потребления и цены всегда имеет место смесь различных
подходов.
По данным «Совета рынка» в 2010 году по сравнению с 2009 годом
рост цен на электроэнергию в Европейской части РФ и на Урале (Первая
ценовая зона) составит 21%, а в Сибири (Вторая ценовая зона) – 5%. В I
квартале 2011 года по сравнению со II кварталом 2010 года цены на рынке на
сутки вперед в первой и второй ценовых зонах увеличатся на 2% и 13%
соответственно.
4.Динамика цен на электроэнергию для розничных потребителей в 2010
году
Стоимость электроэнергии для розничных потребителей в 2010 году по
уточненным оценкам НП «Совет рынка» вырастет на 18-19% по сравнению с
2009 годом.
Это
выше
того,
что
предполагало
Министерство
экономического развития и выше январского прогноза НП «Совет рынка».
В Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на
2010 год закладывалось, что цены
в среднем для всех категорий
потребителей увеличатся на 12,5 - 14%. НП «Совет рынка» отмечал, что эти
цифры являются нижней границей роста, поскольку регионам дано
право устанавливать тарифы выше предельного уровня, утвержденного ФСТ
РФ.
Стоимость
электроэнергии
в
рознице
складывается
из
двух
составляющих:
- покупная стоимость электроэнергии и мощности на оптовом рынке и
у розничной генерации, как по регулируемым, так и по нерегулируемым
ценам;
- стоимость передачи, распределения и сбыта, рассчитанная по
регулируемым ценам.
8
24.06.2010
Рост стоимости электроэнергии и мощности на оптовом рынке вызван,
главным образом, тремя причинами.
Во-первых, ростом регулируемых цен. В целом по ценовым зонам
оптовые регулируемые цены
гарантирующих
на
электроэнергию
и
мощность
для
поставщиков увеличились на 4%. По субъектам РФ рост
неоднородный, для ряда регионов регулируемые цены установлены ниже
уровня 2009 года
Во-вторых, ростом свободной цены электроэнергии в связи с ростом
цен на топливо. Среднегодовая оптовая цена на природный газ для
промышленных потребителей в 2010 году увеличится на 26,5% (с 1 января
2010 года - на 15%).
И, в-третьих, либерализацией оптового рынка. В 2009 году по
регулируемым
ценам продавалось 70% базовых объемов электроэнергии и
мощности (за исключением объемов потребления населения) в I полугодии и
50% - во втором. В I полугодии 2010 года доля регулируемых объемов
составляет 40%, во втором снизится до 20%. Для большинства
РФ
регулируемые
субъектов
цены ниже свободных, поэтому увеличение объемов
покупки по свободным ценам приводит к росту стоимости электроэнергии.
Для тех субъектов РФ, в которых регулируемые цены выше свободных,
снижение объемов
покупки
по регулируемым ценам приводит к
снижению суммарной стоимости электроэнергии.
Кроме того, что увеличивается стоимость электроэнергии и мощности
на оптовом рынке, свой вклад в рост конечных цен в рознице вносит и рост
стоимости услуг по передаче. В связи с переходом на RAB-регулирование в
некоторых регионах стоимость услуг по передаче по сетям РСК вырастет
более существенно.
Тарифы
на
услуги
инфраструктурных
организаций
изменились
незначительно: тариф коммерческого оператора увеличен на 1,6%, для
системного оператора снижен на 3,9% в части услуг, оказываемых
9
24.06.2010
генераторам. С 1 января 2010 года системный оператор оказывает
комплексную
услугу
по
оперативно-диспетчерскому
управлению
в
электроэнергетике в части обеспечения надежности ее функционирования
субъектам оптового рынка - покупателям электроэнергии и мощности. Тариф
на данную услугу установлен на уровне 0,209 руб./МВтч. Общий прирост
розничной цены за счет изменения стоимости услуг инфраструктурных
организаций составляет менее 0,1%.
Наибольший рост цен предполагается в тех субъектах РФ, в которых
свободные цены значительно выше регулируемых.
Необходимо учитывать еще два фактора, которые существенно влияют
на цены для конечных потребителей.
Во-первых, расчет производился исходя из предельных максимальных
уровней розничных тарифов, установленных ФСТ РФ. Однако необходимо
учитывать, что при наличии согласованных в установленном порядке
инвестиционных программ, органы исполнительной власти субъектов РФ в
области государственного регулирования тарифов могут самостоятельно без
согласования с ФСТ РФ принять решение о превышении предельных
уровней тарифов на электрическую энергию.
Во-вторых,
до
2010
года
ФСТ
РФ
утверждала
предельные
максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, в рамках которых должны были устанавливаться тарифы на услуги
по передаче органами исполнительной власти субъектов РФ в области
государственного регулирования тарифов. На 2010 год ФСТ РФ установила
минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
поэтому
органы
исполнительной
власти
субъектов
РФ
в
области
государственного регулирования тарифов могут установить тарифы выше
этого уровня.
Таким образом, органы исполнительной власти субъектов РФ получили
возможность устанавливать тарифы выше уровня, установленного ФСТ РФ.
10
24.06.2010
В результате прирост тарифов на услуги по передаче оказался выше уровня,
заданного ФСТ РФ. По нашим оценкам, прирост среднеотпускной цены за
счет сетевой и сбытовой составляющей достигнет в среднем по ценовым
зонам 7% в I полугодии и 8% во II полугодии 2010 года по отношению к
аналогичным периодам 2009 года.
11