Принципы организации торгов межбанковскими кредитными ресурсами в

Принципы организации торгов межбанковскими кредитными ресурсами в
секции межбанковского кредитного рынка ЗАО «Санкт-Петербургская
Валютная Биржа»
Основная идея организации биржевого межбанковского рынка на СПВБ – это идея
оживления межбанковского кредитования и возрождения доверия банков друг к другу.
Ввиду отсутствия доверия ряд банков (в первую очередь небольших и средних) не в
состоянии установить лимиты друг на друга, эти лимиты могли бы быть установлены
независимым органом. Основанием для этого могла бы быть информация о состоянии
банков, имеющаяся в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу (информация о состоянии и
движении средств по корсчету банка в ГРКЦ, платежной дисциплине, информация
надзорного характера), в Комитете финансов Правительства Санкт-Петербурга
(информация об исполнении обязательств банками перед бюджетом города), в
Ассоциации банков Северо-Запада (мониторинг состояния банковской системы СЗФО), а
также информация о биржевых операциях банков. При этом за базу расчета торговых
лимитов можно взять среднедневной размер поступлений денежных средств на корсчет
банка в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу. То есть фактически предложена схема
торгов, когда кредиты обеспечены денежными средствами на счетах банков-участников в
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу.
Биржевой Совет СПВБ 11.11.2008 принял изменения в Положение о секции
межбанковского кредитного рынка (МКР) и Правила проведения торгов в секции
межбанковского кредитного рынка, а также утвердил Положение о Комитете секции
межбанковского кредитного рынка по лимитам и методику установления лимитов, ряд
основных параметров торгов (срочность кредитов - 1 день, валюта расчетов – рубль РФ).
Утвержден персональный состав Комитета: Савинская Надежда Алексеевна, Начальник
ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу, Батанов Эдуард Викторович, Председатель Комитета
финансов Санкт-Петербурга, Джикович Владимир Велийкович, Президент Ассоциации
банков Северо-Запада, Филаретов Александр Юрьевич, Управляющий ЗАО СПВБ. На
первом заседании Комитета Председателем Комитета избрана Савинская Надежда
Алексеевна, секретарем - Образцов Михаил Валентинович, начальник управления
платежных систем и расчетов ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу.
Сама же схема установления лимитов и проведения торгов межбанковскими
кредитами, утвержденная Биржевым Советом, выглядит следующим образом.
Исходя
из того, что анализ состояния корсчетов банков в ГРКЦ показал, что размер клиентской
части поступлений на счет банка составляет около 60% от среднедневного прихода,
максимальную величину лимита банка предложено установить в размере 25% от
среднедневного прихода, т.е. с более чем двойным запасом по клиентским поступлениям.
Лимиты пересматриваются Комитетом по лимитам ежедневно (в соответствии с
Методикой установления лимитов по сделкам с МКР – Приложение №1 Положения о
Комитете Секции МКР по лимитам закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Валютная Биржа») и устанавливаются на текущий рабочий день до начала
торгов. Эти лимиты устанавливаются на привлечение средств банком на торгах. Как
указано выше базой для расчета лимитов является среднедневной размер прихода
денежных средств на корсчет банка в ГРКЦ (на основании письменного разрешения
банка использовать эту информацию), но при этом учитываются и другие факторы,
например, финансовое состояние банка.
Лимитом на предложение средств на торгах является объем денежных средств
участника на торговом счете участника (счет 30403 секции МКР) в Петербургском
расчетном центре (ПРЦ) при 100% предварительном депонировании средств.
Перед началом торгов участники переводят средства на свой счет в ПРЦ. Торги
проводятся в электронной торговой системе СПВБ в секции межбанковского кредитного
рынка, режим торгов - анонимный. Размер лота составляет 5 млн. рублей. Регламент
торгов - одна сессия с 10-30 до 13-00. Банк-участник торгов может поочередно быть то
кредитором, то заемщиком на протяжении одной торговой сессии. Банки, участвующие в
торгах, указывают в заявках цену и объем. В окне торгового места участников виден
общий «стакан» с заявками как кредиторов, так и заемщиков. По окончании торговой
сессии СПВБ регистрирует сделки и дает распоряжение ПРЦ на перевод денежных
средств по итогам торгов.
Порядок расчетов - безакцептное (бесспорное) списание денежных средств
со счетов банков-участников торгов в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу до 10-00
утра следующего дня в размере суммы кредита и процентов по нему (двумя
инкассовыми поручениями). Основанием для списания является дополнительное
соглашение к договору счета банка-участника торгов с ГУ ЦБ РФ по СанктПетербургу на бесспорное списание денежных средств со счета в ГРКЦ, которое
производит ПРЦ в размере обязательств банка.
Безакцептное (бесспорное) списание средств производится ПРЦ на основании
информации об обязательствах банков, предоставленной СПВБ. В случае недостатка
средств на счете банка в ГРКЦ, но при наличии их на счете участника в ПРЦ,
производится безакцептное списание средств со счета участника в ПРЦ. Этот счет
пополняется в той же сумме после прихода средств на счет в ГРКЦ. В случае недостатка
средств на счете участника в 10-00, бесспорное списание продолжается до тех пор, пока
не будет списана вся сумма обязательств. Если до 10-00 следующего рабочего дня
сумма обязательств так и не была списана, наступает страховой случай солидарной
ответственности. Бесспорное списание продолжается и в случае возврата от должника
суммы долга - она перечисляется участникам, погасившим долг по солидарной
ответственности. За каждый день просрочки банку-нарушителю выставляется штраф в
размере удвоенной ставки рефинансирования.
Ответственность участников солидарная - пропорционально участию в торгах и
рассчитывается по каждому торговому дню пропорционально доле нетто- позиции банкакредитора в совокупной нетто-позиции кредиторов (без учета процентов по кредиту).
Заемщики освобождаются от солидарной ответственности.
Размер комиссионного вознаграждения устанавливается Биржевым Советом
СПВБ, составляет около 0,25% годовых и взимается с банков-заемщиков ежемесячно.
Минимальное значение суммы комиссионного вознаграждения по сделкам с
межбанковскими кредитными ресурсами, взимаемое с участника торгов, составляет 5000
рублей.
Для участия в торгах межбанковскими кредитными ресурсами банкам необходимо
вступить в секцию МКР СПВБ, получить допуск Биржевого Совета СПВБ к торгам
межбанковскими кредитами (в секции проходят также депозитные аукционы
Правительства Санкт-Петербурга и Фонда содействия реформированию ЖКХ). После
этого требуется подписать (присоединиться) Генеральное соглашение, договор об
участии в торгах, договор технического доступа, дополнительные соглашения с ПРЦ и
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу.
Подход к утвержденной Биржевым Советом концепции организации торгов МКР на
первом этапе – это максимальная простота реализации, которая в дальнейшем может
усложняться и трансформироваться с учетом мнений банков - участников.
В апреле 2010 года схема торгов и расчетов будет изменена. Изменения
предусматривают предоставление возможности для участников торгов не
депонировать 100% до торгов, а также облегчает условия возврата кредитов.
Помимо этого участникам торгов будет предложено заключать сделки сроком на 2
дня.
Важным сдерживающим фактором развития этого сегмента рынка, в части
увеличения количества участников торгов, является отсутствие возможности
подачи поручения на списание денежных средств со счета банка-участника торгов
в ЦБ РФ в электронном виде (на сегодня возможно лишь инкассовое поручение на
бумажном носителе).
Дополнительную информацию можно получить на Web-сайте биржи по адресу
www.spcex.ru секция МКР.
Итоги торгов межбанковскими кредитными ресурсами на ЗАО СПВБ.
Торги межбанковскими кредитными ресурсами (МКР) в электронной торговой системе
СПВБ начались 3 декабря 2008г.
В 2009 году объем сделок МКР на СПВБ составил 18 160 млн. руб., состоялось 240
торговых сессий, на которых было заключено 706 сделок.
С января по февраль 2010г. объем сделок МКР на СПВБ составил 2 370 млн. руб.,
заключено 73 сделки.
Объем сделок на рынке МКР СПВБ по месяцам показан на рис.1.
Объем сделок на рынке МКР СПВБ, млн. руб.
2500
2 245
2 185
1 890
1 850
2000
1 610
1 435
1500
1 755
1 505
1 515
1485
1 305
885
1000
655
625
500
240
Рис.1
фев.10
янв.10
дек.09
ноя.09
окт.09
сен.09
авг.09
июл.09
июн.09
май.09
апр.09
мар.09
фев.09
янв.09
дек.08
0
Рис. 3
10
8
60
6
50
40
4
30
Количество банков заключавших сделки
20
Количество сделок
10
0
Количество сделок
70
25.02.2010
фев 10
янв 10
дек 09
12
10.02.2010
28.01.2010
15.01.2010
22.12.2009
09.12.2009
26.11.2009
13.11.2009
В
ноя 09
П
30.10.2009
С
19.10.2009
Р
окт 09
К
06.10.2009
М
23.09.2009
х
сен 09
а
10.09.2009
г
28.08.2009
р
авг 09
о
17.08.2009
т
04.08.2009
а
июл 09
н
22.07.2009
и
09.07.2009
к
июн 09
л
26.06.2009
е
15.06.2009
май 09
д
01.06.2009
апр 09
мар 09
фев 09
Количество банков
с
19.05.2009
05.05.2009
21.04.2009
08.04.2009
26.03.2009
13.03.2009
янв 09
дек 08
2
27.02.2009
13.02.2009
29.01.2009
16.01.2009
16.12.2008
03.12.2008
На рис.2 показано количество банков, заключавших сделки, и количество сделок на торгах
МКР на СПВБ по месяцам.
Ежемесячное количество сделок и количество банков, заключавших
Б
90
80
0
Рис. 2
На рис. 3 показан ежедневный объем сделок на рынке МКР СПВБ.
Ежедневный объем сделок с МКР на СПВБ, млн. руб.
300
250
200
150
100
50
0
1
1
0
0
Рис.4
27.02.2010
11.02.2010
28.01.2010
14.01.2010
18.12.2009
04.12.2009
Сделок
7
6
5
4
4
3
3
2
2
Число сделок
Участников
20.11.2009
06.11.2009
22.10.2009
08.10.2009
24.09.2009
10.09.2009
27.08.2009
13.08.2009
8
30.07.2009
16.07.2009
02.07.2009
18.06.2009
03.06.2009
20.05.2009
05.05.2009
20.04.2009
06.04.2009
23.03.2009
06.03.2009
19.02.2009
05.02.2009
20.01.2009
17.12.2008
03.12.2008
Количество участников
По итогам 2009г. среднедневной объем сделок на рынке МКР СПВБ составил 76 млн. руб.
Количество участников торгов, заключавших сделки, и количество сделок на торгах МКР
СПВБ по дням показано на рис. 4.
Количество участников и число сделок на торгах МКР СПВБ
7
6
5
На рис. 5 показана динамика средневзвешенных процентных ставок на рынке МКР СПВБ.
Динамика изменения средневзвешенных прцентных ставок на
рынке МКР СПВБ, % годовых
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
25.02.2010
10.02.2010
28.01.2010
15.01.2010
22.12.2009
09.12.2009
26.11.2009
13.11.2009
30.10.2009
19.10.2009
06.10.2009
23.09.2009
10.09.2009
28.08.2009
17.08.2009
04.08.2009
22.07.2009
09.07.2009
26.06.2009
15.06.2009
01.06.2009
19.05.2009
05.05.2009
21.04.2009
08.04.2009
26.03.2009
13.03.2009
27.02.2009
13.02.2009
29.01.2009
16.01.2009
16.12.2008
03.12.2008
0,00
Рис.5
Из рис. 5 видно, что в течение 2009 года происходило снижение средневзвешенных
процентных ставок на рынке МКР СПВБ с пиковых значений начала года, составляющих более
30% годовых, до уровня в 3-4% годовых на конец февраля 2010г.
В 2009г. в торгах МКР на СПВБ принимали участие 14 банков из 20 участников торгов. В
таблице 1 показан список банков – участников торгов МКР на СПВБ по состоянию на 01.03.10.
1
ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга"
2
ОАО "Банк Санкт-Петербург"
3
ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк
4
ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
5
ОАО "АБ"РОССИЯ"
6
ОАО "Балтийский Банк"
7
ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
8
ОАО "Витабанк"
9
Банк "Прайм Финанс" (ОАО)
10
ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
11
ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
12
ЗАО Банк "Викинг"
13
ЗАО Банк "Советский"
14
ЗАО коммерческий Экспортно-Импортный Банк
15
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО
16
ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис"
17
ООО КБ "Финансовый капитал"
18
ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК"
19
ООО "Невский банк"
20
ООО КБ "Инвест-Экобанк"
Табл. 1