Производные финансовые инструменты и структурированные продукты Целевая аудитория Руководители и сотрудники корпоративных казначейств Сотрудники кредитных организаций Продолжительность 2 дня/ 16 академических часов/ 12 CPD-единиц/ 14 CPE часов Менеджеры и специалисты финансовых компаний, брокерских фирм и частные инвесторы Риск - менеджеры Внутренние контролеры и внутренние аудиторы Финансовые и инвестиционные аналитики. Необходимый уровень подготовки Базовые знания теории вероятностей, математической статистики, корреляционного и регрессионного анализа. Общие знания в области рынка ценных бумаг. Тренинг пригоден для начинающих. Цели тренинга Формирование общего представления о тенденциях современных финансовых рынков деривативов и структурных продуктов Ознакомиться с наиболее часто встречающимися производными финансовыми инструментами и структурными продуктами Получение знаний по оценке и анализу деривативов, стратегиям хеджирования Получение начальных практических навыков, необходимых для использования деривативов и конструирования структурных продуктов Освежить в памяти необходимые разделы математической статистики, временной стоимости денег с практическим применением в оценке и использовании деривативов и структурных продуктов. Методология преподавания Обучение проводится в интерактивной форме Теоретический материал поясняется и закрепляется практическими заданиями и примерами Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке. Производные финансовые инструменты и структурированные продукты 2 Программа тренинга Сертификаты 1-ый день Сертификат Академии бизнеса EY. Основные концепции будущей стоимости денег и математической статистики Место и время проведения Настоящая и будущая стоимость, дисконтирование Аппроксимация изменения цены облигаций с фиксированным купоном рядом Тейлора Длительность Маколея Функции плотности распределения вероятности VAR – стоимость под риском, методы расчета Дельта - нормальный метод Метод исторического моделирования Метод Монте-Карло Параметры, рекомендуемые Базельским комитетом Практическое применение VAR для управления рисками В открытом формате обучение проводится в Академии бизнеса EY с 9.30 до 16.30. Корпоративное обучение Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач Адаптация тренинга под отраслевую специфику Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов Отчет о результатах обучения по запросу клиента. Рекомендуемая схема обучения Производные финансовые инструменты Современное банковское дело Основные тенденции рынка производных Академия финансового директора (CFO) финансовых инструментов и структурных продуктов Общие понятия, определения рынка производных инструментов Оценка форвардного и фьючерсного контрактов АССА Qualification Chartered Financial Analyst® (CFA®) 2-ой день Практические примеры применения форвардных и фьючерсных контрактов Свопы. Определение, оценка. Применение свопов для управления рисками Опционы пут/колл, внутренняя и внешняя стоимость опционов Оценка Блэка - Шоулза Производные кредитные инструменты Классификация. Свопы активов и совокупного дохода (TRS). Практическое применение в качестве инструментов управления кредитными рисками Дефолтные кредитные свопы и опционы Продукты кредитного спрэда (форварды, опционы) Структурные продукты Коллатерализованные долговые обязательства (CDO) Кредитные ноты (CLN) Практические примеры использование производных кредитных инструментов и структурных продуктов. Как зарегистрироваться на тренинг? Заполните, пожалуйста, регистрационную форму на сайте: ey.com/cis/academy