Пример Алгоритма 1(FOREX)

Торговый алгоритм
для работы на рынке Forex.
1
1. Введение.
Вступительное слово.
Данный алгоритм предназначен для среднесрочной торговли на рынке
Forex. В его основе лежит торговля от уровней – определение поведения и
намерений крупных игроков с последующим совершением среднесрочных
сделок на соответственных колебаниях валютных пар и фьючерсов. Моей
первостепенной задачей является беспрекословное следование данному
алгоритму. В этот алгоритм могут быть внесены исправления и поправки в
будущем при наличии практического подтверждения того, что это
необходимо.
Торгуемые инструменты.
Торговля ведется на рынке Forex по следующим инструментам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Валютная пара GBP/USD.
Валютная пара AUD/USD.
Валютная пара USD/JPY.
Драгоценные металлы: XAU/USD.
Фьючерсный контракт на нефть марки WTI.
Фьючерсный контракт на натуральный газ.
Фьючерсный контракт на кофе.
Фьючерсный контракт на пшеницу.
Инструменты выбирались на основании размеров спреда, свопа, кроме того,
я брал те инструменты, которые, на мой взгляд, отрабатывают уровни лучше
остальных.
Таймфрейм и исполнение сделок.
Торговля ведется на двух таймфреймах:
 Weekly – построение ключевых уровней с последующим переносом
их на младший таймфрейм, определение глобального тренда;
 Daily – построение ключевых дневных уровней, определение точки
входа и запаса хода.
При исполнении сделок я придерживаюсь четкого алгоритма:
2
1. Жду, пока рынок не даст точку входа, согласно торгуемой мною
модели (при этом я проверяю, чтобы запаса хода хватало как минимум
на то, чтобы выдержать соотношение SL/TP 1:3);
2. Далее я использую написанную мной формулу в Microsoft Excel,
которая, при внесении нескольких значений, считает за меня Stop Loss,
Take Profit, объем сделки при обозначенном риске, и, если запаса хода
хватает более, чем на соотношение 3к1, показывает, на какие объемы
нужно дробить сделку (тут хотелось бы пояснить, что из-за специфики
выбранного мною финансового рынка, в выше описанной ситуации, я
выставляю несколько отложенных ордеров, с разными объемами и
ценой Take Profit, пример ниже).
3. После того, как все нужные мне значения посчитаны, я выставляю
отложенный ордер. В том случае, если цена уходит более, чем на 2 SL
от моего ордера, я его отменяю.
Рабочий день.
8:00 – подъем;
9:30-21:00 – основное время работы: мониторинг инструментов, поиск точек
входа, выставление ордеров.
3
При это !ВАЖНО! не находиться все 11 с половиной часов за компьютером,
ибо торгуются среднесрочные сделки и нужно давать передышки нервной
системе.
21:00-23:00 – рефлексия, подведение статистики и заполнение журнала
сделок.
2. Модели, понятия и определения.
Уровни.
Уровень – точка, в которой эмитент поменял свое направление, иными
словами, точка изменения направления тренда. Уровни выше текущей цены
называют уровнями сопротивления, уровнями поддержки, соответственно,
называют уровни ниже
текущей цены. Именно такие
уровни (точки излома тренда)
считаются наиболее
сильными. Так же уровни, из
которых сделаны
исторические движения
(перехай или перелоу цены)
являются очень сильными.
Кроме всего
вышеперечисленного, уровни могут быть образованы хвостами и телами
баров, проторговками и областями, где цена “болтается” (примеры ниже).
Стоит отметить, что уровни, образованные хвостами сильнее тех, что
образованы телами.
4
Очень сильным уровнем считается цена открытия после большого гэпа (гэп –
курсовой разрыв, либо разрыв ценового графика)
Прежде, чем более конкретно классифицировать уровни по их силе, нужно
ввести несколько понятий.
БСУ (бар, сформировавший
уровень) – постфактумное
явление. Мы считаем бар БСУ
лишь после того, как один из
уровней был подтвержден
5
касанием в этот же уровень одним из последующих баров.
БПУ (бар, подтверждающий уровень). Между БСУ и БПУ1 может находиться
любое количество баров. БСУ и БПУ1 могут находиться в разных плоскостях
(по разные стороны уровня). К тому же между ними не должно быть никаких
зазоров, то есть они должны биться в
уровень пункт-в-пункт.
В такой ситуации уровень может быть
образован как телами, так и тенями.
Основное условие – уровень не должен
пробиваться.
Между БПУ1 и БПУ2 никаких
промежуточных баров быть !НЕ!
может, они должны идти пучком. Тем
не менее, БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта (то, как
рассчитывается люфт, будет описано чуть позже).
Представленные чуть выше рисунок и картинка являются примером
воздушного уровня.
Воздушный уровень – уровень, не подтвержденный на истории, он
формируется тремя барами, идущими пучком друг за другом.
Исторический уровень идет следующим в списке и является более сильным.
Это уровень, который подтвержден на истории (между БСУ и БПУ1 есть
промежуток).
6
Последним в списке идет так называемый зеркальный уровень. Это уровень
который из поддержки
стал сопротивлением или
наоборот (БСУ и БПУ
находятся в разных
плоскостях, БПУ1 и БПУ2
должны находиться в
одной плоскости). При
этом как для зеркального,
так и для исторического
уровня должны
соблюдаться базовые
правила: БСУ и БПУ1 бьют
в уровень пункт-в-пункт,
БПУ1 и БПУ2 должны идти пучком, а БПУ2 имеет право не добивать до
уровня на размер люфта!
7
Важно помнить, что если цена уровня заканчивается на круглую цифру (+00;
+25; +50; +75), то такой уровень будет более сильным.
Подвести итог всему, написанному выше, хотел бы в последующей таблице:
1
2
3
4
5
6
Уровни (от самых слабых к самым
сильным).
Воздушный.
Воздушный + круглое число.
Исторический.
Исторический + круглое число.
Зеркальный.
Зеркальный + круглое число.
Кроме того, хотелось бы ввести понятие плавающего уровня (уровня,
который часто прошивается). После плавающего уровня всегда кто-то кого-то
побеждает. После того, как быки/медведи одержали верх, начинается
импульс.
В заключение этой части я рассмотрю 2 понятия: пробой уровня и ложный
пробой уровня.
Пробой уровня – ситуация, при которой цена пробивает уровень,
закрепляется за ним и идет дальше.
Ложный пробой уровня – ситуация, при которой цена один или несколько
раз “прошивает” уровень, а затем возвращается назад и идет в обратную
сторону. Существует 2 вида ложных пробоев:
8
 простой ложный пробой: цена пробивает уровень, затем
возвращается назад и закрепляется под уровнем;
 сложный ложный пробой: цена пробивает уровень, закрепляется за
ним, а затем один из последующих баров возвращается и
закрепляется под уровнем.
Продавцы и покупатели, их поведение.
Покупатели и продавцы бывают двух видов: динамичные и статичные.
Между ними существует огромная разница: динамичные участники рынка
входят по рыночной цене в то время, как статичные строят уровни и
покупают/продают по одной цене. Цель динамичных игроков – сломать
уровни, построенные статичными.
В свою очередь, динамичными покупателями являются одновременно и те,
кто закрывает шортовую позицию, и те, кто открывает лонговую, а
продавцами те, кто закрывает лонговую позицию, и те, кто открывает
шортовую. Стоит помнить, что самые агрессивные покупатели – это те,
которые закрывают шортовые позиции, соответственно, самые агрессивные
продавцы – это те, которые закрывают лонговые позиции.
9
Для всех участников рынка самое основное и сильное значение бара – это
цена закрытия. Оно является ключевым, потому что показывает, кто на
данный момент одержал верх: быки или медведи. Закрытие бара выше
уровня сопротивления может говорить о восходящем тренде и являться
сигналом для набора лонговых позиций и закрытия шортовых.
Соответственно, закрепление цены ниже уровня поддержки (бар закрылся
ниже) может говорить о нисходящем тренде и быть сигналом к открытию
для медведей и закрытию для быков.
Теперь я бы хотел рассмотреть некоторые аспекты поведения крупных
игроков.
А) Аккумуляция.
Аккумуляция – это набор позиции крупным
игроком. Единственный способ для него набрать
позицию – это набрать ее за счет продавцов. В
данном примере ими являются игроки,
закрывающие лонговые позиции вследствие
открытия цены следующего дня с гэпом вниз.
При этом аккумуляция будет продолжаться до
тех пор, пока покупатель не наберет позицию необходимого объема.
Это сильная модель, свидетельствующая о
продолжении движения по тренду.
Б) Дистрибуция.
После того, как крупный игрок набрал позицию
необходимого размера, он отпускает эмитент. При
этом цена может обрушиваться или взлетать с гэпом,
как это продемонстрировано на графике слева. При
этом в стакане появляется очень большая заявка на
покупку, что делается с целью разогнать эмитент за
счет дейтрейдеров.
Дистрибуция является непродолжительной моделью
и говорит о скорой смене тенденции.
10
В) Борьба статичных и динамичных участников рынка.
Это явление характеризуется, как
было указано выше, желанием
динамичного покупателя сломать
уровень, построенный статичным
продавцом. При этом с каждым
новым баром лои становятся все
меньше и меньше. Эта модель
говорит о возможном пробое
уровня. В случае победы
покупателя, можно ожидать пробоя
и сильный импульс вверх, в случае
победа продавца, можно ожидать
отбой от уровня и сильный импуль вниз.
На представленным справа графике
показан пример победы статичного
игрока над динамичным.
Торговые модели и формации.
1) Отбой от уровня.
Отбои от уровня торгуются при помощи системы БСУ и БПУ, описанной выше.
Как именно находится системная точка входа? Если мы торгуем интродей и
видим, что формируется бар БПУ2, то за 30 секунд до закрытия БПУ2
выставляется лимитный ордер на покупку или продажу (с люфтом). После
выставления лимитной заявки сразу же выставляется SL. Если цена ушла
больше, чем на 2 размера SL, лимитная заявка отменяется! Так же БСУ
должен находиться не более, чем на расстоянии трех дней от БПУ1 и БПУ2.
11
Расчет позиции при отбое от уровня.
Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy limit/sell
limit.
Если торговля ведется акциями или фьючерсными контрактами, то
стандартный Stop Loss равен 0,2% от цены уровня.
При торговле валютными парами внутри дня, SL не должен превышать 15
пунктов.
Люфт (иными словами, свободный ход) рассчитывается, как Stop Loss*0,2.
Соответственно, для акций и фьючерсов люфт равен 0,0004*цену уровня
эмитента, а для валютных пар Forex не должен будет превышать 3 пункта.
Итак, для того, чтобы найти точку входа при отбое от уровня внутри дня мы
должны прибавить к цене люфт в случае лонговой сделки или же отнять в
случае шортовой. Имея цену точки входа, мы узнаем цену Stop Loss, отнимая
или же прибавляя стоп к цене точки входа.
Take Profit выставляется исходя из минимального соотношения SL/TP=1/3.
Более подробно я расскажу об этом в главе “Риск-менеджмент”.
Важно помнить, что при торговле внутри дня, конечно, лучше ставить
рыночный Stop Loss, но если вблизи есть технический стоп, который не
превышает размер рыночного более, чем на 20-30%, то разрешается ставить
SL за технический уровень. При этом должны быть пересчитаны Take Profit и
объем сделки (более подробно об этом так же в главе “Риск-менеджмент”).
12
Рассмотрим ключевые формации при торговле отбоев от уровня:
1. Отбой от сильного исторического уровня.
2. Отбой от сильного зеркального уровня.
13
3. Отбои от границ канала.
Модель отбоя от уровня я не торгую, поэтому ее использование при
среднесрочной торговле рассмотрю вкратце: отличие лишь в том, что Stop
Loss всегда должен будет ставиться технический, а не рыночный.
2) Пробой уровня.
Для пробоя уровня существует 2 предпосылки:
 происходит поджатие сверху или снизу уровня, консолидация
(поджатие статичного игрока динамичным);
 пустота (отсутствие ближайших уровней поддержки и
сопротивления).
Следует обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Если
наблюдается продолжительная консолидация, а подход к уровню
осуществлялся на большом количестве небольших баров, то пробой будет с
большой вероятностью. Если же цена “летела” к уровню на огромных барах,
то вероятнее всего модель отбоя от уровня.
Расчет позиции при пробое уровня:
Вход в рынок осуществляется с помощью отложенных ордеров buy stop/sell
stop. Ордер выставляется, если наблюдаются предпосылки пробоя.
14
Рассмотрим ключевые формации при торговле пробоев уровня:
1. Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось
немного растянуть):
2. Пробой уровня после поджатия, консолидации:
15
Так же как и отбои от уровней, пробои я не торгую.
3) Ложные пробои.
Для торговли ложных пробоев следует соблюдать несложный алгоритм:
 определяем важные критические уровни;
 ждем пробоя этого уровня;
 на возврате выставляем buy stop или sell stop от этого же уровня.
Расчет позиции при ложном пробое:
Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy stop/sell
stop. При торговле на рынке Forex внутри дня для нахождения точки входа
необходимо отнять спрэд от цены уровня в случае шортовой позиции, либо
прибавить его в случае лонговой. Stop Loss в данной ситуации выставляется
чуть более, чем на размер спрэда от уровня. Как и в случае с отбоями от
уровня, допускается ставить технический стоп за хвост бара, пробившего
уровень в случае, если технический стоп превышает рыночный не больше,
чем на 20-30%. Take Profit рассчитывается от стопа, поэтому должен быть
пересчитан, если мы ставим технический стоп (объем позиции также
подлежит пересчету).
Рассмотрим формации для ложного пробоя:
1. Ложный пробой исторического минимума или максимума:
16
2. Ложный пробой при нахождении цены в канале.
Модель, которую торгую я.
Ложные пробои – это именно то, что торгую я. А если говорить более точно,
сложные ложные пробои на Daily графике.
Как именно устроен мой рабочий процесс? Я строю ключевые уровни на
Weekly графике, придавая им при этом разную силу. Затем я переношу их на
Daily график, и эти уровни впоследствии работают для меня, как самые
сильные.
Когда уровни со старшего таймфрейма перенесены, на Daily графике я строю
наиболее сильные ближайшие уровни. Затем мне остается только ждать
пробоя одного из этих уровней. Как только уровень пробит, я жду, пока до
17
окончания торгов по данному инструменту не останется 30 минут (хочу быть
уверен, что цена закрепилась за уровнем), а затем выставляю отложенный
ордер sell stop/buy stop. Цену открытия я размещаю на размер люфта от
цены уровня. Затем ставлю технический стоп за хвост бара, пробившего
уровень. Take Profit выставляется исходя из риск-менеджмента (минимум 3
размера Stop Loss, а если запас хода позволяет взять больше, то я дроблю
позицию способом, описанном в начале).
Если позиция дробилась, то после закрытия части позиции по 3к1, остальное
переносятся в безубыток.
Если же постфактум оказалось, что пробой в действительности не ложный, то
после того, как цена прошла более половины пути до ближайшего уровня,
отложенный ордер отменяется.
P.S. в выше приведенном примере прибыль составила 152 пункта.
18
3. Заключение.
Риск-менеджмент.
При расчете рисков я буду пользоваться несколькими правилами. Прежде
всего, следует ввести понятие “риск на сделку”. Это фиксированный процент
от всего депозита, который я рискую потерять при каждой сделке.
!ВАЖНО! риск на сделку всегда фиксированный. При более длинном стопе я
должен входить меньшими объемами, при более коротком, большими.
Итак, риск на сделку, который я хочу взять, равняется 2%, иными словами,
каждая сделка, которая закроется по стопам, будет приносить мне убыток в
размере 2%.
Исходя из рисков, рассчитывается и прибыль. Минимальное соотношение
SL/TP=1/3. Это означает, что каждая сделка, закрывшаяся по тейку, будет
давать прибыль в размере минимум 6%. Почему минимум? Как я писал
выше, при наличии запаса хода, я дроблю сделку, чтобы иметь возможность
некоторый объем закрыть по соотношению 4к1, 5к1, 6к1 и т д. При этом 60%
всего объема всегда должно закрываться по 3к1.
Отчетность.
После закрытия каждой из сделок, я должен делать скриншот и добавлять ее
в журнал сделок. При этом я должен подписывать, на каком основании
входил, какой был TP и SL, какие объемы, какая прибыл/убыток (в пунктах и
деньгах).
После 3-х месяцев торговли я проведу анализ своей статистики с помощью
сайта http://marketstat.ru/, а после продолжу вести там свою статистику.
Цели и ожидания.
Первостепенная моя задача – не терять деньги, торговать, следуя алгоритму.
Я должен торговать то, что !ВИЖУ!, а не то, что знаю, где-то слышал или, еще
хуже, то, что мне кажется. Лучшим индикатором для меня является и будет
являться цена, я не должен думать, должен придерживаться четко
установленного плана.
Я знаю, что статистика беспощадна, и работает против каждого трейдера.
Успеха добиваются единицы, неудача постигает тысячи. Именно поэтому я
19
осознаю, насколько важно ни на шаг не отступать от установленных правил,
торговать с чистым рассудком и в добром здравии. Я не гонюсь и не
собираюсь гнаться за безумными процентами. Моя цель – не быть
растоптанным рынком, как это происходит с большинством трейдеров. Не
быть заложником своего эго и самоуверенности.
Что остается в сухом остатке? Нужно работать и трудиться, следовать
алгоритму, это и послужит гарантом успеха.
20