Алгоритм для работы на FORTS. Этот алгоритм дает четкую систему торговли, от которой НЕЛЬЗЯ отклоняться. 1. Торгуемые инструменты: 1 . Si стоп – 0,2% от цены (при цене 50 000 – примерно 100 пунктов) 2. RTS стоп -0,2% от цены (при цене 100 000 – примерно 200 пунктов) Дополнительно смотреть: корреляция SI и RTS между собой, фьючерсы Сбербанка и Газпрома(их направление и уровни) для подтверждения сигналов. Торговля ведется с 11:00 до 18:45. Первый час и вечернюю сессию не торгую. 2. Ключевые точки. Утром, до открытия торгов, смотрю графики D1 торгуемых инструментов: 1. Общий глобальный тренд последнего месяца – двух. 2. Ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления (ближайшие экстремы цены) провожу по ним уровни. Смотрю, встречались ли они раньше в истории, если да – это еще больше усиливает эти уровни. Эти уровни образуют мой торговый канал. 3. Смотрю как цена ведет себя внутри канала, от какого уровня она отбилась и куда идет: какие свечи были в последние 2 – 3 дня, есть ли запас хода до следующего уровня, есть ли ложные пробои, возможен ли разворот или пробой. 4. Оцениваю, как мы закрылись вчера (ATR, размах, хай и лоу вчерашнего дня). 5. После определения общего тренда перехожу на таймфрейм М5. Провожу уровни по хай и лоу вчерашнего дня – это образует рабочий канал на сегодня, но в нем торговля ведется ТОЛЬКО в сторону дневного тренда: Если на дневке есть сильный тренд – то торговля начинается после пробоя внутредневного канала в сторону тренда. Если на дневке мы зажаты в узком канале (в последние дни боковик) – то торговля начинается после ложного пробоя, возврата и закрепления во внутредневном канале. Торговать в данном случае можно и в лонг и в шорт. Пример: График D1 ГрафикD1. Глобальный тренд – шорт. В данном случае считаю важными 2 уровня: верхний – экстрем отката, нижний – преидущий лоу. Мы сделали ложный пробой обнвив лоу, зашли обратно за уровень и закрылись выше уровня. Считаю что внутри дня можно идти в лонг по локальной модели до верхнего уровня. Далее ухожу на М5 и провожу уровни по хай и лоу последнего дня: График М5 Красные уровни пришли с дневки, желтые – Хай и Лоу вчерашнего дня. Считаю что после закрепления цены выше хая вчерашнего дня можно вставать в лонг до верхнего красного уровня. 3. Торгуемый паттерн. Свечной ложный пробой относительно прошлого хая/лоу на графике М5. Условия (Для лонга): 1. Предыдущая свеча шотровая. 2. Свеча ложного пробоя образует новый лоу. 3. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи. 4. Желательно чтобы тело было меньше хвоста. 5. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом????? Условия (Для шорта): 6. Предыдущая свеча лонговая. 7. Свеча ложного пробоя образует новый хай. 8. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи. 9. Желательно чтобы тело было меньше хвоста. 10. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом????? 4. Модель: Ложный пробой. 1. На графике M5 жду подходов к уровням. 2. Жду, пока один из этих уровней пробьют, после этого жду, пока цена вернется за уровень. 3. Точкой входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя. 4. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия. 5. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером. 6. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту). Модель: Пробой и закрепление. 1. На графике M5 жду подходов к уровням. 2. Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением). 3. Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя. 4. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия. 5. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером. 6. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту). 5. Выход из позиции. После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк (иначе сломается статистика). Выход частями: 1 контракт – 3 к 1 2 контракта – частями : 1 контракт - 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1 3 контракта – частями : 2 контракт - 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1 4 контракта – частями : 2 контракт - 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1 И так далее, но первая часть (3 к 1) контрактов должна быть 50 – 60% от всей позы. 6. Риски. При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткий стоп) следует учитывать: 1. Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю проторговку). 2. Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь. Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита. Сделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровни или стоп слишком велик). Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках за день. 7. Риск менеджмент 1. Максимальный риск на день – 2% от депозита 2. Максимальный риск на сделку - 0,6% от депозита 3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого не торговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день. 4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене закрытия бара, сформировавшего ложный пробой. 8. Рост 1. Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели. 2. Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но только со следующей недели. 9. Статистика 1. После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки входа). 2. Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка, среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.