А.К. Покровский риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта Допущено УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» направления подготовки «Организация перевозок и управление на транспорте» КНОРУС • МОСКВА • 2016 УДК330.332(470)(075.8) ББК65.9(Рос)я73 П48 Рецензенты: Ю.М. Неруш, проф. Государственного университета управления, д-р экон. наук, А.Г. Некрасов, проф. Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, д-р экон. наук Покровский А.К. П48 Риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта : учеб­­ное пособие / А.К. Покровский. — М. : КНОРУС, 2016. — 160 с. ISBN 978-5-406-05142-9 Раскрыта сущность риска, рассматриваются соотношение риска и неопределенности, причины возникновения рисков, даются классификация и анализ рисков, методы управления рисками. Также содержатся необходимые практические рекомендации для осуществления оперативного и стратегического риск-менеджмента. Для студентов, обучающихся по специальностям «Менеджмент», практических специалистов в области финансов и страхования, консультантов в области мене­ джмента, инвестиционного и бизнес-планирования, руководителей предприятий. УДК 330.332(470)(075.8) ББК 65.9(Рос)я73 Покровский Анатолий Константинович риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ51.Н03820 от 08.09.2015. Изд. № 10829. Формат 60×90/16. Гарнитура «PetersburgC». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 7,5. ООО «Издательство «КноРус». 117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2. Тел.: 8-495-741-46-28. E-mail: office@knorus.ru http://www.knorus.ru Отпечатано в ООО «Контакт». 107150, г. Москва, проезд Подбельского 4-й, дом 3. ISBN 978-5-406-05142-9 Покровский А.К., 2016 ООО «Издательство «КноРус», 2016 Оглавление Введение ..................................................................................................... 4 Глава 1. Процессно-ресурсная логистика как парадигма современности........................................................................... 5 Глава 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Что такое риск? Понятие риска в менеджменте...................................................... Факторы рисков............................................................................ Виды рисков................................................................................. Классификация рисков................................................................. 11 22 37 69 Глава 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Управление рисками в менеджменте предприятия Понятие риск-менеджмента.......................................................... Организация и принципы управления риск-менеджментом.......... Методы выявления рисков............................................................ Методы оценки рисков.................................................................. Развитие концепции риск-менеджмента....................................... 73 76 80 90 96 Глава 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Анализ рисков в деятельности предприятия Системный подход к анализу рисков............................................. Статистические методы оценки рисков......................................... Экспертные методы оценки рисков............................................... Анализ инновационных рисков...................................................... Анализ инвестиционных рисков.................................................... Анализ социальных рисков............................................................ 99 102 109 117 131 138 Глава 5. Методы управления риск-менеджментом 5.1. Основные методы управления риск-менеджментом..................... 144 5.2. Методы финансирования риск-менеджмента............................... 145 Глава 6. Оценка эффективности риск-менеджмента 6.1. Общие подходы к оценке эффективности методов риск-менеджмента....................................................................... 150 6.2. Экономические критерии оценки эффективности риск-менеджмента....................................................................... 151 6.3. Анализ экономической эффективности страхования в рискменеджменте................................................................................ 152 Заключение................................................................................................... 155 Вопросы для повторения............................................................................. 158 Литература.................................................................................................... 160 3 Введение В обыденной жизни и в своей профессиональной деятельности человек постоянно сталкивается с неопределенностью — геополитической, политической, социальной, экономической, финансовой, коммерческой, техногенной, технологической и т. п. И здесь возникает опасность возникновения ущерба. В условиях развития общественного производства сфера возникновения риска постоянно расширяется, а размер ущерба увеличивается. В настоящее время становится очевидным, что именно управление рисками, или риск-менеджмент, определяет пути и возможности обеспечения устойчивости предприятий, их способности противостоять неблагоприятным ситуациям. Снижение риска возможно за счет управления рисками, которое предполагает их выявление и оценку, а также использование таких процедур и методов управления, которые снижали бы возможные риски. Невозможность абсолютного устранения рисков вызывает необходимость исследования причинно-следственных связей и путей снижения последствий при наступлении рисковых ситуаций. Организация грамотного риск-менеджмента на любом предприя­ тии является достаточно сложным делом, требующим значительных ресурсов-затрат. Предлагаемое пособие поможет разобраться в терминологии и методах управления риском, оценить их эффективность, организовать работу по риск-менеджменту на предприятиях. Материал пособия охватывает практически весь спектр применения тех методов, которыми обладает современный логистический менеджмент. Так, в пособии рассмотрены вопросы процессно-ресурсной логистики как базы проведения риск-менеджмента. Кроме того, даны основные термины и определения в области риск-менеджмента, рассмотрены его принципы, методы выявления и оценки риска, виды анализа рисков и методы управления ими, а также оценки эффективности риск-менеджмента.