методика определения референтной процентной ставки (рпс)

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕФЕРЕНТНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ (РПС)
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КООПЕРАТИВНОГО
БАНКА
І. ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
1. Референтнная процентная ставка по потребительским кредитам (РПСпт) (болг.
сокращение - РЛПпк) АО ЦКБ вычисляется как сумма следующих компонентов с
различным весом и определяется по следующей формуле:
РПСпт =(T1 * BRFR + Т2 * R * 1/(1-(MRR+DIF)) + Т3 * HICP) / (1-tax) + RRB
где:
T1 - вес безрисковой нормы возвращаемости для Болгарии;
BRFR - безрисковая норма возвращаемости для Болгарии;
T2 - вес привлеченного ресурса в пассивы банковской системы;
R – процентные ставки по депозитам вкладчиков банковской системы;
MRR - стоимость минимальных обязательных резервов, определенных БНБ;
DIF – стоимость взноса в ФГВБ;
T3 - вес индекса гармонизированных цен потребителя;
HICP - стоимость индекса гармонизированных цен потребителя;
tax - размер налоговой ставки корпоративного налога в Болгарии или
ставка, которой облагаются доходы от основной деятельности банков, если она
различна;
RRB - требуемый рисковый буфер
* - знак умножения
2. ДЕТАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА КОМПОНЕНТОВ РПСпт (болг. – РЛПпк)
2.1. Ti – вес соответствующего индекса, с которым он участвует в формуле для
определения РПСпт
T1 + T2 + T3 = 1, причем стоимости соответствующего веса следующие:
Т1 = 25%; Т2 = 60%; Т3 = 15%;
2.2. BRFR это безрисковая норма возвращаемости инвестиций в Болгарии,
выраженная через доходность по 10-летним бенчмарковым государственным ценным
бумагам, эмитированным Республикой Болгарией. Эта доходность публикуется БНБ на
месячной базе в Статистике процентных ставок - в отчете “Доходность ДЦК
/государственных ценных бумаг/ и долгосрочной процентной ставки для оценки степени
конвергенции” – показатель ДЛП (ДПС) – долгосрочная процентная ставка для оценки
степени конвергенции.
http://stat.bnb.bg/bnb/dd/Yield_on_GSecurities_NEW.nsf/fsWebIndexBG
2.3. R - средневзвешенная (относительно публикуемых объемов) процентная ставка в
соответствующей валюте по сальдо срочных депозитов с матуритетом /Maturity остаточный срок до крайнего срока выплаты данного финансового инструмента или обязательства/ от 1 дня
до 6 месяцев в секторе „Домашние хозяйства“ Банковской системы. Эти данные
публикуются БНБ на месячной базе.
http://stat.bnb.bg/bnb/dd/IR_OA_TIME_DEP_NEW.nsf/fsWebIndexBG
100 базисных пунктов (б.п.) = 1% 2
2.4. MRR – стоимость обязательных минимальных резервов, определенных БНБ в
Положении № 21, которые банки поддерживают в БНБ, выраженная в процентах от
депозитной базы.
2.5. DIF - размер взноса, который банки делают в Фонд гарантирования банковских
вкладов, согласно Закону о гарантировании вкладов в банках, выраженный как процент
от депозитной базы.
2.6. HICP - стоимость индекса гармонизированных цен потребителя. Для целей расчета
используется гармонизированный индекс потребительских цен, показывающий
изменение относительно соответственного периода предыдущего года в %;
2.7. RRB - требуемый минимальный рисковый буфер. Для кредитов в ЛЕВАХ он имеет
константную стоимость 140 б.п. или 1.4%, для кредитов в ЕВРО константную
стоимость 150 б.п. или 1.5%, а для кредитов в ДОЛЛАРАХ США константную
стоимость 220 б.п. или 2.2%.
ІІ. ПОРЯДОК ВЫЧИСЛЕНИЯ РПС (РЛП) ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КРЕДИТАМ, ОРГАНЫ АО ЦКБ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ,
ЧАСТОТУ ИЗМЕНЕНИЯ И ГРАНИЦУ СУЩЕСТВЕННОСТИ
3. К дате вступления в силу настоящей методики стоимость РПСпк (РЛПпк) определяется
банком по способу, указанному в Разделе І, на основании актуальных данных о
соответствующих компонентах, опубликованных БНБ и НСИ /Национальным статистическим
институтом/.
4. Стоимость РПСпк вычисляется 2 раза в год – в периоды с 01.02 по 15.02 и с 01.08 по
15.08 для каждого года по формуле из Раздела І, на основании стоимостей
компонентов за последний месяц, за который были опубликованы данные БНБ и НСИ.
Вычисления производятся дирекцией „Анализ и управление рисками”, стоимость
РПСпк округляется с точностью до второго знака после десятичной запятой, так чтобы
делилось на 0.1 без остатка.
5. РПСпк изменяется в случае, если при текущем вычислении, полученная стоимость
отличается более чем на 100 б.п. от действующей стоимости для соответственной
валюты.
6. Информация о размере РПСпк публикуется на официальной интернет-странице
Банка, в срок согласно п. 4 настоящего раздела, и вступает в силу на следующий
рабочий день.
7. Публикация информации о размере РПСпк на официальной интернет-странице Банка
возлагается на директора дирекции „Анализ и управление рисками”, соответственно
применение РПСпк для конкретных правоотношений – на директора дирекции
„Индивидуальное банковское обслуживание”.
8. В случаях увеличения стоимости РПСпк при его текущем определении, Правление
АО ЦКБ имеет право отложить вступление изменения в силу.
ІІІ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
9. Для полной прозрачности и доверия в отношениях с клиентами и в соответствие с
требованиями закона, Банк объявляет на своей интернет-странице и в своих офисах
методику определения РПСпк, актуальную стоимость процентной ставки, а также архив
с ее предыдущими стоимостями.
100 базисных пункта (б.п.) = 1% 3
10. Банк своевременно информирует кредитополучателей об изменениях размера РПСпк
и дате вступления изменения в силу, через публикацию на своей официальной
интернет-странице.
Настоящая методика согласована с:
Йонко Петровым – Директором дирекции „Анализ и управление рисками”
Теодорой Младеновой – Директором дирекции „Юридический отдел”
Бойко Бояновым – Директором дирекции „Индивидуальное банковское обслуживание”.