Стратегия для торговли на срочном рынке «БАРРЕЛЬ – MTS

A=GAZR-3.16
Стратегия для торговли на срочном рынке
«БАРРЕЛЬ – MTS -- GAZR_FUT:
2Sm=SLtr=15m=v1604m00=GZH6»
Стратегия является трендовой и ориентирована на получение дохода на средне- и краткосрочных
движениях рынка.
Описание стратегии: Стратегия работает на 15-ти
минутных временных интервалах и
позволяет получать доход как на растущем, так и на падающем рынке (предусмотрено открытие
как длинных, так и коротких позиций). Прибыльные позиции удерживаются с помощью
скользящего тейк-профита. Выход из убыточных позиций осуществляется по стоп-лоссу. Все
приказы исполняются по закрытию баров.
Инструмент: Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром», обращающийся на
срочном рынке.
Количество сделок: до
1- 3 сделок в день.
Текущая доходность с 01.12.2015 года (инструмент GAZR-3.16):
Средний доход на сделку: 0,29%
73,08% годовых.
Максимальная просадка: 2,70%
Торговая система использует 10 фьючерсных контрактов.
Начальный депозит: 100 000 р.
Текущие результаты стратегии (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО
«Газпром» - инструмент GAZR-3.16)
Рис. 1. График доходности стратегии с 1 декабря 2015 по текущую дату
учетом биржевых сборов 0.5 руб. за сделку). Начальный депозит 100 000 р
(10.02.2016 года), с
A=GAZR-3.16
Рис. 2. Результаты бэктестинга стратегии с 1 декабря 2015 по текущую дату (10.02.2016 года),
с учетом биржевых сборов 0.5 руб. за сделку. Начальный депозит 100 000 р.
Торговые сигналы формируются согласно стратегии, заложенной в «контейнере». Следование стратегии не гарантирует получение дохода.
Результат по конкретному счету клиента зависит от суммы вложений, тарифного плана и рыночной ситуации. Указанная доходность
получена на исторических данных с декабря 2015 по февраль 2016 гг. без учета выплаты комиссионного вознаграждения и платы за
использование программного обеспечения.
A=GAZR-3.16
Результаты тестирования стратегии за 2015 год:
с января 2015 года по декабрь 2015 года с комиссией 0,5 руб за сделку
Количество сделок: до 1-5 сделок в день
Доходность: 34,18% годовых
Средний доход на сделку: 0,92%
Максимальная просадка: 8,43%
Торговая система использует 10 фьючерсных контрактов
Начальный депозит: 100 000 р
Рис. 1. График доходности стратегии за январь 2015 - декабрь 2015 год, с
сборов 0,5 руб. за сделку). Начальный депозит 100 000 р.
учетом биржевых
A=GAZR-3.16
Рис. 2. Результаты бэктестинга стратегии за январь 2015 – декабрь 2015 год, с учетом биржевых
сборов 0.5 руб. за сделку). Начальный депозит 100 000 р.
Торговые сигналы формируются согласно стратегии, заложенной в «контейнере». Следование стратегии не гарантирует получение дохода.
Результат по конкретному счету клиента зависит от суммы вложений, тарифного плана и рыночной ситуации. Указанная доходность
получена на исторических данных за 1 год: с января 2015 по декабрь 2015 гг. без учета выплаты комиссионного вознаграждения и платы за
использование программного обеспечения.
ВАЖНО!!!
Обращаем Ваше внимание, что целесообразно менять настройки любого робота в
зависимости от торгуемого инструмента (ценной бумаги, валютной пары и т.п.) и от тайм
фрейма, на котором ведется торговля. Например, робот хорошо торгующий на часовом графике
Сбербанка, может показывать гораздо худшие результаты на 15-минутном графике того же
Сбербанка. Или робот, хорошо торгующий на часовом графике Сбербанка, будет себя вести хуже
на часовом графике Газпрома.
Поэтому для каждого инструмента и для каждого тайм фрейма должны быть свои
торговые настройки робота.
Более того, с течением времени график цены может менять характер своего движения.
Поэтому желательно периодически подстраивать робота под новые условия движения цены.
Нельзя настроить робота один раз на всю оставшуюся жизнь!