Ðîññèéñêàÿ ïðîãðàììà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Ñåðèÿ "Íàó÷íûå äîêëàäû" Ïðèëîæåíèå òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ ê ìîäåëèðîâàíèþ ýêîíîìèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ï.À. Çåìñêîâ Ñ.Ï. Çåìñêîâ Íàó÷íûé äîêëàä ¹ 99/14 Ïðîåêò (¹ 97-258) ðåàëèçîâàí ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîé ïðîãðàììû ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Äîêëàä ïóáëèêóåòñÿ â ðàìêàõ íàïðàâëåíèÿ Òîðãîâëÿ è ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ÐÏÝÈ Ðîññèéñêàÿ ïðîãðàììà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 2000 Ï.À. Çåìñêîâ, Ñ.Ï. Çåìñêîâ 2000 ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ È ÂÛÂÎÄÛ 5 1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ 7 2. ÃÈÏÎÒÅÇÛ 12 3. ÎÁÇÎÐ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 17 4. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ 18 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 19 5.1. Ïîâåäåíèå ïðîèçâîäèòåëåé è çàäåðæêè ïëàòåæåé. Ñïðîñ íà êðåäèòû 5.2 Ñòðàòåãèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ è áàðòåð 5.3. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ îòðàñëè (ñåêòîðà) 5.4. Ïîâåäåíèå ïîòðåáèòåëåé è ïðåäëîæåíèå äåíåã 5.5. Çàìûêàíèå ìîäåëè 5.6. Ïîñòðîåíèå òðåõñåêòîðíîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 5.7. Ìîäåëü ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ íåñîâåðøåííîãî ðûíêà è íåðàâíîâåñíîé ýêîíîìèêè 5.8. Èññëåäîâàíèå ñòàòèêè è äèíàìèêè òðåõñåêòîðíîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 5.9. Ñòàòè÷åñêàÿ ìîäåëü (ðåãèîíàëüíàÿ ñïåöèôèêà) 6. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ Ñ ÒÐÅÕÑÅÊÒÎÐÍÎÉ ÌÎÄÅËÜÞ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 6.1. Èñõîäíûå äàííûå è îáùèå ïîëîæåíèÿ 6.2. Ðåçóëüòàòû âû÷èñëåíèé 21 22 23 24 25 26 30 38 38 44 44 47 7. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß È ÂÛÂÎÄÛ ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 49 ÏÐÈËÎÆÅÍÈß 51 À. Ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Á. Ìàòðèöà ñîöèàëüíûõ ñ÷åòîâ äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (1995–1996 ãã.) ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 51 53 56 ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ È ÂÛÂÎÄÛ 5 ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ È ÂÛÂÎÄÛ Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ òèïè÷íûìè äëÿ êðóïíûõ èíäóñòðèàëüíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíî ÷ðåçìåðíîå ðàçâèòèå îòðàñëåé îáîðîííîãî êîìïëåêñà, ñëàáîñòü ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè è âûñîêàÿ ñòåïåíü ìîíîïîëèçàöèè îòðàñëåâûõ ðûíêîâ ïðîèçâîäñòâà. Äëÿ àíàëèçà ðåãèîíàëüíîé ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè àâòîðû ïðåäëîæèëè äèíàìè÷åñêóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ ìîäåëü, îñíîâàííóþ íà èäåÿõ òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ. Êàê áûëî ïîêàçàíî ðÿäîì àâòîðîâ (Ïåòðîâ À.À., Ïîñïåëîâ È.Ã., Øàíàíèí À.À., 1996; Ãóðèåâ Ñ.Í., Ïîñïåëîâ È.Ã., 1994), ïðè çàäåðæêàõ ïëàòåæåé è áàðòåðíûõ âçàèìîðàñ÷åòîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, ðàâíîâåñèå â ýêîíîìèêå äîñòèæèìî, íî íå ýôôåêòèâíî.  ðàçðàáîòàííîé àâòîðàìè ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå ñèñòåìû òðåõ âçàèìîäåéñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñåêòîðîâ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Äèíàìèêà èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âî âðåìåíè îïðåäåëÿåòñÿ óðàâíåíèÿìè, îïèñûâàþùèìè âçàèìîñâÿçü ñåêòîðîâ. Ìîäåëü çàìûêàåòñÿ îïèñàíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, ãîñóäàðñòâà, ïðåäñòàâëåííîãî áþäæåòàìè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, è ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñèñòåìû. Ìîäåëü ïîçâîëÿåò ó÷åñòü íå òîëüêî äèíàìèêó íåïëàòåæåé, íî è îñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ. Òèïè÷íàÿ ñõåìà öåíîîáðàçîâàíèÿ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, â ðàìêàõ êîòîðîé çíà÷èòåëüíóþ äîëþ âî âçàèìîðàñ÷åòàõ ñîñòàâëÿþò áàðòåðíûå îïåðàöèè, èñïîëüçîâàëàñü â êà÷åñòâå áàçèñíîé. Èäåíòèôèêàöèÿ ìîäåëè îñóùåñòâëÿëàñü íà îñíîâå äàííûõ Íèæåãîðîäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè äëÿ ïåðèîäà 1992–1997 ãã. Íàðÿäó ñ òðåõñåêòîðíîé ìîäåëüþ â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû èíòåðåñíûå êà÷åñòâåííûå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â ïðèáëèæåíèè îäíî- è äâóõñåêòîðíîé ìîäåëåé. Âûÿâëåí ðÿä îñîáåííîñòåé è õàðàêòåðíûõ ïåðèîäîâ íèæåãîðîäñêîãî âàðèàíòà ëèáåðàëüíûõ ðûíî÷íûõ ðåôîðì. Ïîêàçàíî, ÷òî íà âñåõ ýòàïàõ õàðàêòåð ðåãèîíàëüíûõ èíôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò óðîâíÿ ñïàäà êîíå÷íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ. Êàê ñëåäóåò èç ðàñ÷åòîâ è ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäåíèé 1992–1994 ãã., ðåôîðìû, ïðè êîòîðûõ ñîõðàíÿåòñÿ íåâûñî- 6 ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ êèé óðîâåíü äèôôåðåíöèàöèè ïî äîõîäàì ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â áþäæåòíûõ îòðàñëÿõ è íà êîììåð÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ñîïðîâîæäàþòñÿ ðîñòîì çàäîëæåííîñòè ïðåäïðèÿòèé è îáðàçîâàíèåì èçëèøêà ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó íàñåëåíèÿ. Ýêñïîíåíöèàëüíûé ðîñò íåïëàòåæåé äåëàåò ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó ñëàáî ÷óâñòâèòåëüíîé ê äåéñòâèþ òðàäèöèîííûõ èíñòðóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Íå ðåøàåò ïðîáëåìó è ïðîâîäèâøàÿñÿ îäíî âðåìÿ íà ïðàêòèêå ïðîöåäóðà òîòàëüíûõ âçàèìîçà÷åòîâ. Òåì íå ìåíåå, ìîäåëü ïîçâîëÿåò íàéòè çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå óäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé. Ðàçðàáîòàííàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò ó÷åñòü èçìåíåíèÿ ñöåíàðíûõ óñëîâèé, îïèñûâàþùèõ ïîâåäåíèå êðóïíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ â ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè (ñâÿçàííûå, íàïðèìåð, ñ èçìåíåíèåì íîðìàòèâíîé áàçû). ×èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû ïîêàçàëè, ÷òî ïðè íà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñöåíàðíûì óñëîâèÿì ïðîâîäèâøèõñÿ ðåôîðì, ìîäåëü àäåêâàòíî (íà êà÷åñòâåííîì óðîâíå) âîñïðîèçâîäèò ðàçâèâàþùèåñÿ òåíäåíöèè. Âîçìîæíî ëè â ðàìêàõ ïðåäëîæåííîé ìîäåëè âûáðàòü ñöåíàðíûå óñëîâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ? Íà ýòîò âîïðîñ ìîæíî äàòü óòâåðäèòåëüíûé îòâåò. Ðàñ÷åòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ñíèæåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíî çà ñ÷åò îòñóòñòâèÿ êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò, à ïåðâîíà÷àëüíûé øîê ìîæåò áûòü ñãëàæåí ðîñòîì ñïðîñà ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà (íà êîòîðîì äåðæàëàñü ýêîíîìèêà äî ðåôîðì). Ãðàìîòíî ïðîâåäåííàÿ êîíâåðñèÿ òàêæå ìîãëà áû îêàçàòü áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà õîä ïðåîáðàçîâàíèé. Õîðîøàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó òåîðåòè÷åñêèìè ðåçóëüòàòàìè è ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè, ïîçâîëÿåò íàäåÿòüñÿ, ÷òî "óçêèå ìåñòà" ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ìîæíî áóäåò îáíàðóæèòü óæå íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè, áåç ïðîâåäåíèÿ "ñîöèàëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ". 1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ 7 1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ Îñíîâíîé ïðè÷èíîé íåýôôåêòèâíîñòè ïëàíîâîé ýêîíîìèêè áûëà èçëèøíÿÿ ñòåïåíü öåíòðàëèçàöèè ýêîíîìèêè. Îäíàêî ïîëíûé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü íàä ðîçíè÷íîé òîðãîâëåé è ïðåäëîæåíèåì ðàáî÷åé ñèëû íåâîçìîæåí, ïîýòîìó ïëàíîâàÿ ýêîíîìèêà îêàçàëàñü ÷ðåçìåðíî ÷óâñòâèòåëüíà ê òî÷íîñòè ïðîãíîçîâ. Ïëàíîâûå îðãàíû âûíóæäåíû áûëè ôîðìèðîâàòü çàâûøåííûå ïëàíû; ýòè ïëàíû, â ñâîþ î÷åðåäü, âûíóæäàëè ïðåäïðèÿòèÿ èñêàæàòü îò÷åòíîñòü è âûïóñêàòü íà ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê âñå áîëüøå ïðîäóêöèè íèçêîãî êà÷åñòâà.  ýòîì çàêëþ÷àëàñü îäíà èç ïðè÷èí, âûçâàâøèõ ðàçáàëàíñèðîâàíèå ñîöèàëèñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè òèïè÷íû äëÿ êðóïíûõ èíäóñòðèàëüíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  ñîâåòñêîå âðåìÿ äëÿ íèõ áûëî õàðàêòåðíî ÷ðåçìåðíîå ðàçâèòèå îòðàñëåé îáîðîííîãî è ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñîâ, ñëàáîñòü ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, âûñîêàÿ ñòåïåíü ìîíîïîëèçàöèè îòðàñëåâûõ ðûíêîâ. Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííîé â 1992 ã. ãðóïïîé ìîñêîâñêèõ è íèæåãîðîäñêèõ ýêîíîìèñòîâ êîíöåïöèè "Íèæåãîðîäñêèé ïðîëîã", îäíîé èç ïåðâûõ â Ðîññèè âñòóïèëà íà ïóòü ðàäèêàëüíîé ëèáåðàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ðåôîðìû. Áëàãîäàðÿ îñóùåñòâëåíèþ äèíàìè÷íûõ ðåôîðì â òå÷åíèå 1992–1994 ãã. äåôèöèò íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè èñ÷åç, íî, íåñìîòðÿ íà ñìåíó ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ïîäúåìà ïðîèçâîäñòâà äî îæèäàåìîãî óðîâíÿ íå ïðîèçîøëî. Êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 1, ñèòóàöèÿ äî 1993 ã. âûãëÿäåëà äîñòàòî÷íî îáíàäåæèâàþùåé. Îäíàêî äàëåå, â ðåçóëüòàòå ñóùåñòâåííîãî ïàäåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà â îáîðîííûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, îòñóòñòâèÿ äîñòàòî÷íûõ èíâåñòèöèé, ïîçâîëÿþùèõ ïðåäïðèÿòèÿì ïåðåîðèåíòèðîâàòüñÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê, ïðîèçîøëî ðåçêîå ïàäåíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà. Çíà÷èòåëüíî âîçðîñøàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, çàäåðæêè âûïëàò çàðàáîòíîé ïëàòû, áþäæåòíûå íåïëàòåæè îáîñòðèëè ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû. Ýôôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìûõ ïðåîáðàçîâàíèé óäîáíî îöåíèâàòü, ñðàâíèâàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ñàìàðñêîé è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòåé ñõîäíûõ ïî ñòðóêòóðå ýêîíîìèêè, êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ, ðàçìåðó òåððèòîðèè. Åñëè íà íà÷àëüíîì ýòàïå ðåôîðì, ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 8 â 1992–93 ãã., ïàäåíèå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà â Ñàìàðñêîé îáëàñòè áûëî áîëåå çíà÷èòåëüíûì, òî ê 1997 ã. â Ñàìàðñêîé îáëàñòè èìåëà çíà÷èòåëüíî áîëåå âûñîêèå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è óðîâåíü ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, à ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â Ñàìàðñêîé îáëàñòè áûëà â 1,5–2 ðàçà âûøå, ÷åì â Íèæåãîðîäñêîé. 105% 95% 85% 75% 65% 55% 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 45% Ðèñ. 1. Äèíàìèêà îáúåìà ïðîèçâîäñòâà â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (îáúåì ïðîèçâîäñòâà 1989 ã. ðàâåí 100%) Ïî óðîâíþ ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â 1997 ã. Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü ïåðåøëà â êàòåãîðèþ ðåãèîíîâ ìàëîé îáåñïå÷åííîñòè, â êîòîðûõ ñðåäíåäóøåâîé óðîâåíü äîõîäîâ íå ïðåâûøàåò äâóêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Îäíàêî âñå åùå ñîõðàíÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè îáëàñòè. Áëàãîäàðÿ áîëüøîé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è åìêîìó âíóòðåííåìó ðûíêó, îáëàñòü èìååò âûñîêîå çíà÷åíèå èíäåêñà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè. Áþäæåòíàÿ îáåñïå÷åííîñòü Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè äîñòàòî÷íî âûñîêà — äîëÿ ïîñòóïëåíèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â áþäæåòíûõ äîõîäàõ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 5%. Íàëè÷èå ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé â ðåçóëüòàòàõ ðåôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè äàæå â ñòîëü ñõîæèõ ðåãèîíàõ, êàê Íèæåãîðîäñêàÿ è Ñàìàðñêàÿ îáëàñòè, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñóùåñòâåííóþ ïðîáëåìó, àäåêâàòíîå îáúÿñíåíèå êîòîðîé íåîáõîäèìî äëÿ âûðàáîòêè îïòèìàëüíûõ ñòðàòåãèé ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå. 1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ 9 Ïåðåõîäíûé òèï ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû âîçíèêøåé â Ðîññèè, èíîãäà íàçûâàþò âèðòóàëüíîé ýêîíîìèêîé. Âèðòóàëüíàÿ ýêîíîìèêà èìååò íåêîòîðûå ÷åðòû ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, íå óòðàòèâ ïðè ýòîì ýëåìåíòîâ ïëàíîâîé ýêîíîìèêè. Ñõîäñòâî ñ ïëàíîâîé ýêîíîìèêîé âèðòóàëüíîé ýêîíîìèêå ïðèäàþò îñîáåííîñòè öåíîîáðàçîâàíèÿ ïðè ðàñ÷åòàõ ïðåäïðèÿòèé ñ ïîñòàâùèêàìè è áþäæåòàìè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé. Öåíû íà ïðîäóêöèþ ïðè ðàñ÷åòàõ ïî áàðòåðó óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿìè âûøå öåí äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó âîçíèêàåò "âèðòóàëüíàÿ" äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü. Íåîáõîäèìîñòü ðàñ÷åòà ïðîäóêöèåé âûçâàíà íåâîçìîæíîñòüþ âûðó÷åííûìè îò ðåàëèçàöèè äåíüãàìè êîìïåíñèðîâàòü âñå èçäåðæêè. Ïðè÷èí òîìó ìíîæåñòâî — îò íèçêîãî êà÷åñòâà ïðîäóêöèè äî íàëè÷èÿ íà áàëàíñå ïðåäïðèÿòèé îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû. Çàâûøàÿ öåíó ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè, ïðåäïðèÿòèå èìååò âèðòóàëüíóþ ïðèáûëü, ñ êîòîðîé îíî âûíóæäåíî ïëàòèòü íàëîã. Íàëîã ïëàòèòñÿ ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèåé, ïîòîìó ÷òî "æèâûõ äåíåã" íåò.  ðåçóëüòàòå îáðàçóåòñÿ äåôèöèò áþäæåòà; êàê ñëåäñòâèå, âîçíèêàþò çàäåðæêè ïëàòåæåé ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû, è íàêàïëèâàåòñÿ çàäîëæåííîñòü áþäæåòà ïåðåä áàçîâûìè îòðàñëÿìè ýêîíîìèêè. Âîçíèêàåò íåêèé ïîðî÷íûé êðóã, ÷òî ãîâîðèò îá óñòîé÷èâîñòè ïîäîáíîé ñèñòåìû (õîòÿ êðóïíûì ïðåäïðèÿòèÿì ÷àñòî óäàåòñÿ óéòè îò áàðòåðíûõ ðàñ÷åòîâ). Èçäåðæêè â âèðòóàëüíîé ýêîíîìèêå ìîãóò êîìïåíñèðîâàòüñÿ èíôëÿöèîííûì äîõîäîì èëè ëüãîòíûìè êðåäèòàìè. Âèðòóàëüíàÿ ýêîíîìèêà îáåñïå÷èâàåò ïîääåðæàíèå äîñòàòî÷íî âûñîêîãî óðîâíÿ çàíÿòîñòè, õîòÿ è ïðè ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó â Ðîññèè ñîõðàíÿåòñÿ îòíîñèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü. Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïîêàçûâàþò (ñì. ðèñ. 2), ÷òî â ïåðèîä ñ 1994 ïî 1997 ãã. â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè èìåëè ìåñòî ïî êðàéíå ìåðå äâà ïåðèîäà îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëèçàöèè èíäåêñà ôèçè÷åñêîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà — ïðè 3% (ñåðåäèíà 1995 ã.) è îêîëî 1% (ñåðåäèíà 1997 ã.) åæåìåñÿ÷íîãî ðîñòà îïòîâûõ öåí. Îäíàêî êàæäûé ðàç ðàâíîâåñíûì îêàçûâàëñÿ âñå áîëåå íèçêèé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà. Ýòî îò÷àñòè ïîäòâåðæäàåò ñòàáèëèçèðóþùóþ ðîëü óìåðåííîé èíôëÿöèè ïðè íàëè÷èè áàðòåðíûõ ðàñ÷åòîâ.  òî æå âðåìÿ ïåðèîäû ñïàäà óñòîé÷èâîñòè õðîíîëîãè÷åñêè ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèÿìè â êðåäèòíî-ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå ôåäåðàëüíîãî ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 10 ïðàâèòåëüñòâà (ââåäåíèå ãîðèçîíòàëüíîãî âàëþòíîãî êîðèäîðà, óæåñòî÷åíèå êðåäèòíîé ïîëèòèêè è ò.ä.). Ýòèì ìîæíî îáúÿñíèòü íåïðåêðàùàþùååñÿ ñíèæåíèå âûïóñêà ïðè ïðàêòè÷åñêè íóëåâîé èíôëÿöèè â 1997 ã. Èíäåêñ öåí 01.94 12% 02.94 10% 8% 6% 4% 2% 03.94 04.94 05.94 06.94 10.94 07.94 08.94 09.94 11.94 12.95 03.96 02.96 11.95 01.96 04.96 05.96 06.96 0 60% 70% 80% 03.95 02.95 08.95 04.95 12.94 10.95 01.97 01.95 08.96 11.96 02.97 05.97 90% 100% Èíäåêñ ïðîèçâîäñòâà Ðèñ. 2. Íîðìèðîâàííûé âûïóñê è óðîâåíü öåí Äëÿ ïðîâåðêè ñïðàâåäëèâîñòè âûñêàçàííûõ ïðåäïîëîæåíèé íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü ìàòåìàòè÷åñêóþ ìîäåëü, ó÷èòûâàþùóþ îñîáåííîñòè ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè. Äàííàÿ ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü àíàëèçà âîçìîæíîãî ìåõàíèçìà ïåðåõîäà èç óñòîé÷èâîãî áàðòåðíîãî ñîñòîÿíèÿ â ñîñòîÿíèå öèâèëèçîâàííûõ òîâàðíîäåíåæíûõ îòíîøåíèé, à òàêæå âîçìîæíîñòü âûáîðà íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå òàêîé ñòðàòåãèè ïðåîáðàçîâàíèé, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàëà áû ìåíüøèå ñîöèàëüíûå èçäåðæêè. Íàëè÷èå â èñòîðèè ðîññèéñêèõ ðûíî÷íûõ ðåôîðì ïåðèîäîâ îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëèçàöèè óêàçûâàåò íà âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ àäåêâàòíîé ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, îñíîâàííîé íà èäåÿõ òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ. Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, ñëåäóþùèå â ðóñëå òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ, âûçûâàþò îñîáûé èíòåðåñ åùå è ïîòîìó, ÷òî ïîçâîëÿþò àíàëèçèðîâàòü íå òîëüêî ðàâíîâåñíûå ðåæèìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè (ìåòîä ñðàâíèòåëüíîé ñòàòèêè), íî è ïåðåõîäíûå ïðîöåññû, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå ðåçêîãî èçìåíåíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ. 1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ 11 Êðîìå òîãî, â îòëè÷èå îò ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ àíàëèçà ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîöåññîâ, ìîäåëè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ íå òðåáóþò äëÿ ñâîåé èäåíòèôèêàöèè äëèííûõ âðåìåííûõ ðÿäîâ. Îñíîâûâàÿñü íà íàáîðå ñðàâíèòåëüíî ïðîñòûõ ãèïîòåç î ïîâåäåíèè îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ, ýòè ìîäåëè ïîçâîëÿþò íå ñòîëüêî äàâàòü òî÷íûå êîëè÷åñòâåííûå ïðîãíîçû èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, ñêîëüêî ñïîñîáñòâîâàòü ïîíèìàíèþ âíóòðåííèõ âçàèìîñâÿçåé â ðàìêàõ ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Âñå ñêàçàííîå ïîçâîëÿåò ïîçèòèâíî îöåíèâàòü ïåðñïåêòèâû ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ äëÿ àíàëèçà ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè è îáîñíîâàíèÿ àäåêâàòíîé ðåãèîíàëüíîé íàëîãîâîé, áþäæåòíîé èëè êðåäèòíîé ïîëèòèêè.  äàííîé ñòàòüå ìû ðàññìàòðèâàåì òðåõñåêòîðíóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ ìîäåëü ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Âîñåìíàäöàòü îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ñãðóïïèðîâàíû ñëåäóþùèì îáðàçîì: • ïåðâûé ñåêòîð, ñïðîñà; • âòîðîé ñåêòîð, ïðîèçâîäÿùèé ïðîäóêöèþ ïðîìåæóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ; • òðåòèé ñåêòîð, ïðîèçâîäÿùèé ñûðüåâûå ïîëóôàáðèêàòû è ýíåðãîíîñèòåëè. ïðîèçâîäÿùèé ïðîäóêöèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî Çàìåòèì, ÷òî îáû÷íî ïîäîáíûå ìîäåëè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ àíàëèçà çàìêíóòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âàëþòíûé êóðñ ðóáëÿ ÿâëÿåòñÿ ýêçîãåííûì ïàðàìåòðîì äëÿ ìîäåëè, îïðåäåëåíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ áàëàíñà èíòåðåñîâ èìïîðòåðîâ è ýêñïîðòåðîâ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Ìîäåëü çàìûêàåòñÿ îïèñàíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, ãîñóäàðñòâà, ïðåäñòàâëåííîãî ôåäåðàëüíûì áþäæåòîì è áþäæåòîì ñóáúåêòà ôåäåðàöèè, à òàêæå ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñèñòåìû. Ìîäåëü ïîçâîëÿåò ó÷åñòü íå òîëüêî äèíàìèêó íåïëàòåæåé — îäíîãî èç âåäóùèõ ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî çàñòîÿ è ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè, íî è îñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ.  ìîäåëè èñïîëüçóåòñÿ òèïè÷íàÿ ñõåìà öåíîîáðàçîâàíèÿ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, â ðàìêàõ êîòîðîé çíà÷èòåëüíóþ äîëþ âçàèìîðàñ÷åòîâ ñîñòàâëÿåò áàðòåð. Èäåíòèôèêàöèÿ ìîäåëè îñóùåñòâëÿëàñü íà îñíîâå äàííûõ Íèæåãîðîäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè äëÿ ïåðèîäà 1992–1997 ãã. 12 ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Íàìè âûäåëåí ðÿä îñîáåííîñòåé è õàðàêòåðíûõ ïåðèîäîâ íèæåãîðîäñêîãî âàðèàíòà ëèáåðàëüíûõ ðûíî÷íûõ ðåôîðì. Ïåðâûé ýòàï, íà÷àâøèéñÿ â ÿíâàðå 1992 ã. ñ ëèáåðàëèçàöèè öåí, ìîæíî ñ÷èòàòü âàðèàíòîì "øîêîâîé òåðàïèè". Âî âòîðîé ïîëîâèíå 1992 ã. íà÷àëñÿ ýòàï "ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïðèâàòèçàöèè", ïðè êîòîðîì áîëüøèíñòâî ïðåäïðèÿòèé áûëî ïðèâàòèçèðîâàíî òðóäîâûìè êîëëåêòèâàìè. Ïîêàçàíî, ÷òî íà ýòèõ ýòàïàõ õàðàêòåð ðåãèîíàëüíûõ èíôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò óðîâíÿ ñïàäà êîíå÷íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ðàñ÷åòû è ñòàòèñòè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ äëÿ ïåðèîäà 1992–1994 ãã. ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ðåôîðìû, ïðè êîòîðûõ ñîõðàíÿåòñÿ íåâûñîêèé óðîâåíü äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â áþäæåòíûõ îòðàñëÿõ è íà êîììåð÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ñîïðîâîæäàþòñÿ ðîñòîì çàäîëæåííîñòè ïðåäïðèÿòèé è îáðàçîâàíèåì èçëèøêà ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó íàñåëåíèÿ. Âñëåäñòâèå ýòîãî ê êîíöó 1994 ã., ò.å. ê íà÷àëó ïåðèîäà îòíîñèòåëüíîé ôèíàíñîâîé ñòàáèëèçàöèè, ìàøèíîñòðîèòåëüíûé ñåêòîð (46% ïðåäïðèÿòèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè) îêàçàëñÿ áåç ñðåäñòâ íà âîññòàíîâëåíèå îñíîâíûõ ôîíäîâ è ñòðóêòóðíóþ ïåðåñòðîéêó. Äàëüíåéøèå øàãè ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ èíôëÿöèè òîëüêî óñóãóáèëè ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ.  áîëåå âûãîäíîì ïîëîæåíèè îêàçàëèñü ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäÿùèå òîâàðû äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, â ÷àñòíîñòè, ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè. Êàê ïîêàçûâàþò ðàñ÷åòû, ýêñïîíåíöèàëüíûé ðîñò íåïëàòåæåé äåëàåò ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó ñëàáî ÷óâñòâèòåëüíîé ê äåéñòâèþ òðàäèöèîííûõ èíñòðóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Íå ðåøàåò ïðîáëåìó è ïðàêòèêà òîòàëüíûõ âçàèìîçà÷åòîâ. Òåì íå ìåíåå, ñ ïîìîùüþ ïðåäñòàâëåííîé ìîäåëè óäàåòñÿ íàéòè çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå óäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé. Ðàññìàòðèâàåìàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò ó÷åñòü èçìåíåíèÿ ñöåíàðíûõ óñëîâèé, îïèñûâàþùèõ ïîâåäåíèå êðóïíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ â ìîäåëè (ñâÿçàííûå, íàïðèìåð, ñ èçìåíåíèåì íîðìàòèâíîé áàçû). ×èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû, ïðîâåäåííûå â ðàìêàõ ìîäåëè, ïîêàçàëè, ÷òî ïðè íà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñöåíàðíûì óñëîâèÿì ïðîâîäèâøèõñÿ ðåôîðì, ðåøåíèÿ êà÷åñòâåííî âåðíî îòðàæàþò òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2. ÃÈÏÎÒÅÇÛ Êàê ñëåäóåò èç ðèñ. 2, íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå òåìïû ïàäåíèÿ ïðîèçâîäñòâà â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íàáëþäàëèñü â 1994–95 ãã. 2. ÃÈÏÎÒÅÇÛ 13 Èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà ñîâîêóïíîãî ñïðîñà (òàáë. 1): óìåíüøèëàñü äîëÿ ñïðîñà íà ïîòðåáèòåëüñêèå è èíâåñòèöèîííûå òîâàðû è óâåëè÷èëàñü äîëÿ ïðîìåæóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ. Îãðàíè÷åííîñòü ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíî îòðàçèëàñü íà ôóíêöèîíèðîâàíèè ïðåäïðèÿòèé. Òàáëèöà 1. Ñòðóêòóðà ñîâîêóïíîãî ñïðîñà â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ôàêòîðû, ôîðìèðóþùèå ñîâîêóïíûé ñïðîñ Ñòðóêòóðà ñïðîñà 1994 1995 100,0% 100,0% Ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå 43,5% 49,6% Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå íàñåëåíèåì 26,4% 27,7% Ñîâîêóïíûé ñïðîñ  òîì ÷èñëå Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ãîñóäàðñòâîì Èíâåñòèöèîííûé ñïðîñ 8,3% 10,0% 21,8% 12,7% Äîëÿ ñóáñèäèé ïðåäïðèÿòèÿì íà ïîêðûòèå óáûòêîâ è âîçìåùåíèå ðàçíèöû öåí âîçðîñëà ñ 3,1 äî 3,7% ÂÐÏ.  òî æå ñàìîå âðåìÿ óâåëè÷èëàñü íàëîãîâàÿ íàãðóçêà íà ïðåäïðèÿòèÿ: îòíîøåíèå âñåõ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ê ïðèáûëè âîçðîñëî ñ 1,21 â 1994 ã. äî 1,32 â 1995 ã. ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò ìåíåå 2000 äîëëàðîâ ÑØÀ â ãîä. Äåíåæíûå äîõîäû è ðàñõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå ìíîãî íèæå ñðåäíèõ ïî ñòðàíå, ïðè÷åì ðàçðûâ ìåæäó äîõîäàìè è ðàñõîäàìè â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì ïî Ðîññèè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ñòðóêòóðå ïðîäàæ è íàëè÷èè çíà÷èòåëüíîãî îòëîæåííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ (òàáë. 2). Ãîñóäàðñòâî (áþäæåò Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè). Ðàñõîäû ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà ïðåâûøàëè åãî íàëîãîâûå äîõîäû êàê â 1994 ã., òàê è â 1995 ã. (ñì. òàáë. 3). Èñòî÷íèêàìè ïîêðûòèÿ äåôèöèòà ìîãëè ñëóæèòü íåíàëîãîâûå äîõîäû (êóðñîâàÿ ðàçíèöà îò âàëþòíûõ ïîñòóïëåíèé, çà÷èñëÿåìàÿ â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà, äîõîäû îò ïðèâàòèçàöèè è äð.). ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 14 Òàáëèöà 2. Ðàñõîäû è äîõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ïîêàçàòåëè ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Åäèíèöà èçìåðåíèÿ òûñ. ÷åëîâåê 1994 1995 3 688,6 3 747,8 ÂÐÏ ìëðä. ðóá. Êóðñ äîëëàðà (ñðåäíèé çà ãîä) ðóá. 11 575,6 32 152,4 2 336,3 4 166,3 ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîä äîëëàðîâ ÑØÀ 1 343,5 2 059,6 Äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ ìëðä. ðóá. 7 388,3 536,0 Äåíåæíûå ðàñõîäû íàñåëåíèÿ ìëðä. ðóá. 6 296,4 14 836,0 Äåíåæíûå äîõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ òûñ. ðóá./ìåñ. 164,6 381,7 Äåíåæíûå ðàñõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ òûñ. ðóá./ìåñ. 140,2 330,0 Äåíåæíûå äîõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ òûñ. ðóá./ìåñ. 203,0 562,0 Äåíåæíûå ðàñõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ òûñ. ðóá./ìåñ. 194,0 Ñïðàâî÷íî ïî ÐÔ Òàáëèöà 3. Ñòðóêòóðà ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ (áþäæåò Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè) 1994 Ñîâîêóïíûå ðàñõîäû ãîñóäàðñòâà 100% 1995 100% Ñóáñèäèè ïðåäïðèÿòèÿì 10,6% 11,3% Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ãîñóäàðñòâîì 42,3% 49,9%  òîì ÷èñëå Ðàñõîäû íà óïðàâëåíèå 3,5% 3,0% Ñîöèàëüíûå òðàíñôåðòû 34,8% 32,1% Èíâåñòèöèè 12,3% 6,7% Äîëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ â ÂÐÏ 29,4% 32,6% Íàêîïëåíèÿ. Êàê âèäíî èç òàáë. 4, â ñòðóêòóðå íàêîïëåíèÿ îñíîâíóþ äîëþ çàíèìàþò ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé. 2. ÃÈÏÎÒÅÇÛ 15 Òàáëèöà 4. Ñòðóêòóðà íàêîïëåíèÿ Ñòðóêòóðà íàêîïëåíèÿ 1994 1995 Ïðåäïðèÿòèÿ (ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà) 55,6% 57,2% Íàñåëåíèå (ñáåðåæåíèÿ âî âêëàäàõ) 19,0% 20,8% Ãîñóäàðñòâî (ïðÿìûå âëîæåíèÿ â íàðîäíîå õîçÿéñòâî) 11,0% 10,6% Áëèæíåå çàðóáåæüå (èíâåñòèöèè) 0,0% 0,0% Äàëüíåå çàðóáåæüå (èíâåñòèöèè) 14,4% 11,4% 100% 100% Èòîãî  ñèëó òîãî, ÷òî ñîâîêóïíûé ñïðîñ ìåíüøå îáúåìà ïðîäàæ, à ñîâîêóïíîå ïîòðåáëåíèå ìåíüøå îáúåìà ïëàòåæåé, ïîòåíöèàë ðåãèîíàëüíîãî ðûíêà òîâàðîâ è óñëóã ïðåâûøàåò ðàçìåðû ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà. Äîëÿ èìïîðòà â ïîòðåáëåíèè ñîñòàâëÿåò 7%. Äîëÿ ýêñïîðòà â îáúåìå ïðîäàæ çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä óâåëè÷èëàñü ñ 8 äî 14%.  ñòðóêòóðå ýêñïîðòà äîìèíèðóþò ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ, íà èõ äîëþ ïðèõîäèëîñü â 1994 ã. — 66%, â 1995 ã. — 74% îáùåãî îáúåìà ýêñïîðòà. Ýòî ãîâîðèò î ñâåðòûâàíèè ìåæðåñïóáëèêàíñêèõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé â ïîëüçó ðàñøèðåíèÿ êîíòàêòîâ ñî ñòðàíàìè äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Äîëÿ íàëîãîâ â ÂÐÏ âîçðîñëà, ÷òî ñíèçèëî öåíó òðóäà è êàïèòàëà — îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. Ïðè íèçêîé öåíå òðóäà, íèçêîì óðîâíå ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ è íåâûñîêèõ (ñðåäíåãî óðîâíÿ ïî ÐÔ) ïîêàçàòåëÿõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ, îáëàñòü èìåëà "íàâåñ" ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðóêàõ íàñåëåíèÿ íà ñóììó áîëåå 2 òðëí. ðóá. (â öåíàõ 1995 ã.). Ñîîòíîøåíèå îáúåìà íàêîïëåíèÿ è ñóììû ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò äîñòàòî÷íóþ äëÿ ñòàáèëüíî ðàáîòàþùåé ýêîíîìèêè âåëè÷èíó 19–23%. Îäíàêî òîëüêî 8–12% íàêîïëåíèé îáðàùàåòñÿ â ôèíàíñîâîé ñèñòåìå. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü íàõîäèòñÿ íà ðóêàõ ó íàñåëåíèÿ â îìåðòâëåííîì ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âèäå. Ìàòðèöà ñîöèàëüíûõ ñ÷åòîâ (Social Accounting Matrix, SAM) Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ñîñòàâëåííàÿ ïî äàííûì Íèæåãîðîäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ñòàòèñòèêè çà 1995–1996 ãã. (ñì. Ïðèëîæåíèå Á), èìååò íåáîëüøîé äèñáàëàíñ ïî ñàëüäî ââîçà-âûâîçà è äîõîäàì è ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 16 ðàñõîäàì íàñåëåíèÿ. Íåçàïîëíåííûå ÿ÷åéêè ìàòðèöû — ñëåäñòâèå ïðèìåíÿåìîé ìåòîäîëîãèè. Äàæå ó÷èòûâàÿ çíà÷èòåëüíóþ ïîãðåøíîñòü ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ è íåäîñòàòî÷íóþ ìåòîäîëîãè÷åñêóþ ïðîðàáîòàííîñòü ïðîöåäóðû ôîðìèðîâàíèÿ SAM ïî äàííûì ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêè, íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî àìïëèòóäà îòêëîíåíèé îò ñáàëàíñèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ äàæå â íàèáîëåå íåñòàáèëüíûå äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ãîäû íåçíà÷èòåëüíà è ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 13%. Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîñòðîåíèÿ äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè èäåè òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ. Ïðè ýòîì íåîáõîäèì ó÷åò îñîáåííîñòåé ôîðìèðóþùåéñÿ â Ðîññèè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ñóùåñòâåííî îòëè÷àþùèõ åå îò íåîêëàññè÷åñêîé. Ê ÷èñëó ýòèõ îñîáåííîñòåé îòíîñèòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ìàññîâîå ðàñïðîñòðàíåíèå íåïëàòåæåé è áàðòåðíûõ îòíîøåíèé. Îäíèì èç ñëåäñòâèé ðàñïðîñòðàíåííîñòè áàðòåðíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ýëàñòè÷íîñòü öåí â ñòîðîíó ñíèæåíèÿ. Ýòî ðåçóëüòàò âûñîêîé ìîíîïîëèçàöèè îòðàñëåâûõ ðûíêîâ â Ðîññèè, ñâÿçàííîé ñ âûñîêîé ñïåöèàëèçàöèåé ïðîèçâîäñòâà: ìíîãèå âèäû ïðîäóêöèè ïðîèçâîäÿòñÿ íà åäèíñòâåííîì â ñòðàíå ïðåäïðèÿòèè. Ìîíîïîëèñòè÷åñêèå òåíäåíöèè óñèëèâàåò òàêæå ïðîòåêöèîíèñòñêàÿ ïîëèòèêà ôåäåðàëüíûõ âëàñòåé, âîçíèêàþùàÿ êàê îòâåò íà òðåáîâàíèÿ îòðàñëåâûõ ëîááè. Íåðàâåíñòâà òåîðèè îáùåãî ðàâíîâåñèÿ ñ ó÷åòîì óêàçàííûõ îñîáåííîñòåé ìîæíî çàïèñàòü â âèäå Y ≥ J + C, r pY ≤ pY ≤ Π + sR , ãäå r = (1 + d (k − 1)) , 0 ≤ r ≤ 1 , J — ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå, C — êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå, Y — ïðîèçâåäåííûé ïðîäóêò, p — öåíà, Π — ïðèáûëü, k — ðåàëèçóåìàÿ çà äåíüãè (ëèêâèäíàÿ) ÷àñòü ïðîäóêöèè, d — äèñêîíò, ñ êîòîðûì ðåàëèçóåòñÿ íåëèêâèäíàÿ ÷àñòü. Äëÿ ïðîñòîòû ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èçäåðæêàìè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ òîëüêî çàðïëàòà s ðàáî÷åé ñèëû R. Âèä êëàññè÷åñêèõ óðàâíåíèé Âàëüðàñà ïðè ýòîì íå ìåíÿåòñÿ, õîòÿ îïèñûâàþò îíè ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó ñ äâóìÿ öåíàìè: äåíåæíîé è áàðòåðíîé. 3. ÎÁÇÎÐ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 17 3. ÎÁÇÎÐ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Îïèñàíèå ýêîíîìèê, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ñîñóùåñòâóþò íåñêîëüêî ñèñòåì öåí, à ïëàòåæè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñî çíà÷èòåëüíûìè çàäåðæêàìè, óêëàäûâàåòñÿ â ðàìêè îáùåé òåîðèè ðàâíîâåñèÿ: Atkinson, Stiglitz (1980), Shoven è Wholly (1985, 1986, 1992), Ãóðèåâ, Ïîñïåëîâ (1994), Ïîñïåëîâ (1994, 1995). Ðàâíîâåñèå â ïîäîáíûõ ñèñòåìàõ ñóùåñòâóåò, íî íåýôôåêòèâíî (Ãóðèåâ, Ïîñïåëîâ, 1994; Ïîñïåëîâ, 1994–1996) èç-çà ñïàäà ïðîèçâîäñòâà. Ïðåäïðèÿòèÿ íå ó÷àñòâóþò â ñåðüåçíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ, ñòàðàÿñü õîòÿ áû ñîõðàíèòü îñíîâíîé êàïèòàë; êðåäèòíàÿ ñèñòåìà äåéñòâóåò ïî ñîâåðøåííî èíûì çàêîíàì, íå ÿâëÿÿñü ïîñðåäíèêîì ìåæäó äîìîõîçÿéñòâàìè è êîììåð÷åñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàçâèòèå êîòîðûõ òðåáóåò ïðèâëå÷åíèÿ çàåìíîãî êàïèòàëà.  ýòèõ óñëîâèÿõ ðåàëüíûé ñåêòîð è ôèíàíñîâî-êðåäèòíàÿ ñèñòåìà îáðàçóþò ñëàáîñâÿçàííûå, ñàìîäîñòàòî÷íûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîäñèñòåìû. Íåäîñòàòîê îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ó ïðåäïðèÿòèé îò÷àñòè êîìïåíñèðóåòñÿ áàðòåðîì è äåíåæíûìè ñóððîãàòàìè. Ýôôåêòèâíîñòü óñòàíîâèâøåãîñÿ ðàâíîâåñèÿ ìîæåò áûòü ïîâûøåíà ñ ïîìîùüþ ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ. Êàê ïîêàçàíî â ðàáîòàõ Ãóðèåâ, Ïîñïåëîâ (1994), Ïîñïåëîâ (1994–1996), îáúåìû ëüãîòíûõ êðåäèòîâ äîëæíû áûòü òùàòåëüíî ñáàëàíñèðîâàíû. Èçëèøåê èëè íåäîñòàòîê ëüãîòíûõ êðåäèòîâ ñíèæàþò ýôôåêòèâíîñòü ðàâíîâåñèÿ. Ïðè îòñóòñòâèè çàäåðæåê ïëàòåæåé ñèñòåìà ñîâïàäàåò ñ íåîêëàññè÷åñêîé è ìîæåò áûòü îïèñàíà ìîäåëüþ Õàðáåðãåðà. Íàèáîëåå âàæíûå ðåçóëüòàòû ïðè àíàëèçå ãîñóäàðñòâåííîé ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè ïîëó÷åíû â ðàáîòå Harberger (1962), ãäå èñïîëüçîâàíà äâóõñåêòîðíàÿ ìîäåëü êîíêóðåíòíîãî ðàâíîâåñèÿ âàëüðàñîâñêîãî òèïà äëÿ èçó÷åíèÿ âëèÿíèÿ íàëîãà íà êîðïîðàöèè. Àíàëèç ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè ñâîäèòñÿ ê îïðåäåëåíèþ ñâîéñòâ ôóíêöèé ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñóùåñòâîâàíèå è óñòîé÷èâîñòü ñòàöèîíàðíîé òî÷êè ìîäåëè. Âàðèàíòû ïðèëîæåíèé ìîäåëè Õàðáåðãåðà äëÿ àíàëèçà ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ïîëèòèêè ïîäðîáíî îáñóæäåíû â ðàáîòå Atkinson, Stiglitz (1980). Ïîäõîä Õàðáåðãåðà áûë ðàçâèò â ðàáîòàõ Shoven è Wholly (1985, 1986, 1992). Ýòè àâòîðû, îñíîâûâàÿñü íà èäåÿõ îáùåé òåîðèè ðàâíîâåñèÿ, ïîñòðîèëè ìîäåëü íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÑØÀ è ãëîáàëüíóþ ìîäåëü ìèðîâîãî ðûíêà.  ðàáîòå Siljak (1973) äëÿ èññëåäîâàíèÿ óñòîé÷èâîñòè ìîäåëè Âàëüðàñà èñïîëüçîâàíû âåêòîðíàÿ ôóíêöèÿ Ëÿïóíîâà è óðàâíåíèå ñðàâíåíèÿ. 18 ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 4. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ Ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû â Ðîññèè íà÷àëà 1990-õ ãã. íàðÿäó ñ ëèáåðàëèçàöèåé öåí ñîïðîâîæäàëèñü èíòåíñèâíûìè èíñòèòóöèîíàëüíûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè è ïîñòðîåíèåì òðåõóðîâíåâîé áþäæåòíîé ñèñòåìû.  öåëÿõ óïðîùåíèÿ ìû ðàññìàòðèâàåì äâóõóðîâíåâóþ áþäæåòíóþ ñèñòåìó, ñ÷èòàÿ, ÷òî ìîæíî ïðåíåáðå÷ü ôèíàíñîâûìè ïîòîêàìè ìåæäó áþäæåòîì ñóáúåêòà ôåäåðàöèè è áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ýòî íå î÷åíü ñèëüíîå îãðàíè÷åíèå, ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî ñâûøå 80% ðàéîíîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ äîòàöèîííûìè. ×åðåç ôåäåðàëüíûé áþäæåò ÐÔ â 1995–1998 ãã. ïåðåðàñïðåäåëÿëîñü äî 10% ÂÂÏ. Âûäåëèì ÷åòûðå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó óðîâíÿìè âëàñòè: òðàíñôåðòû Ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè; òåððèòîðèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ðàñõîäû; áþäæåòíûå ññóäû; âçàèìîðàñ÷åòû. "Ëüâèíóþ" äîëþ ðàñõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿþò òàê íàçûâàåìûå òåððèòîðèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ðàñõîäû, ïîñêîëüêó âñå ôèíàíñîâûå ïîòîêè â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, ñòðîèòåëüñòâî è ò.ä. íàïðàâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â ñóáúåêòû ôåäåðàöèè. Âçàèìîðàñ÷åòû è áþäæåòíûå ññóäû ñîñòàâëÿþò çíà÷èòåëüíî ìåíüøóþ ÷àñòü ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ. Áþäæåòíûå ññóäû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êðàòêîñðî÷íûå êðåäèòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ñóáúåêòàì Ôåäåðàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè â äåëå ôèíàíñèðîâàíèÿ "íåçàùèùåííûõ ñòàòåé ðàñõîäîâ", â ïåðâóþ î÷åðåäü — ðàñõîäîâ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêàì áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé. Íàèìåíåå êîíòðîëèðóåìîé ÷àñòüþ ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ îñòàþòñÿ òðàíñôåðòû Ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê äëÿ âåðòèêàëüíîãî, òàê è äëÿ ãîðèçîíòàëüíîãî âûðàâíèâàíèÿ áþäæåòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé.  âèäó òîãî, ÷òî îòñóòñòâóåò ôîðìàëüíàÿ ìåòîäèêà ðàñïðåäåëåíèÿ ñîâîêóïíûõ òðàíñôåðòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, à áþäæåòíàÿ îáåñïå÷åííîñòü Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè âûñîêà, â ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà ýòè òðàíñôåðòû ìîæíî íå ó÷èòûâàòü. Ìîäåëü áàçèðóåòñÿ íà ñëåäóþùåé ãèïîòåçå: â îòêðûòîé ðûíî÷íî îðèåíòèðîâàííîé ýêîíîìèêå õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü îòäåëüíîé îáëàñòè â ñóùåñòâåííîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ âíóòðåííèì è âíåøíèì ñïðîñîì íà òîâàðû îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñïðîñîì íà èìïîðòíûå òîâàðû è ìåæîòðàñëåâûìè öåíîâûìè ïðîïîðöèÿìè. Óêðóïíåííàÿ ñòðóêòóðà ìîäåëè èçîáðàæåíà íà ðèñ. 3. Âçàèìîñâÿçü ìåæäó áëîêàìè ìîäåëè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ýêçîãåííûå ïåðåìåí- 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 19 íûå è íàïðàâëåíà òîëüêî â îäíó ñòîðîíó. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èíäóöèðîâàííîå ñî ñòîðîíû Ôåäåðàöèè ðåãèîíàëüíîå èëè îòðàñëåâîå ðàçâèòèå íå âûçûâàåò îáðàòíîãî äåéñòâèÿ íà ïðîöåññû ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ. Ìîäåëü Ôåäåðàöèè Ýêçîãåííûå ïåðåìåííûå Îòðàñëåâàÿ ìîäåëü Ðåãèîíàëüíàÿ ìîäåëü Ðèñ. 3. Èåðàðõèÿ ìîäåëåé Ìåõàíèçìû ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ñâÿçàíû ñî ñäåðæèâàíèåì èëè ñòèìóëèðîâàíèåì äåëîâîé àêòèâíîñòè ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì äåíåæíî-ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ, àìîðòèçàöèîííûõ, ýêñïîðòíîèìïîðòíûõ íîðìàòèâîâ. Âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ íàçâàííûõ ðåãóëÿòîðîâ îãðàíè÷åíû ïðåäåëàìè äàííûõ ðåãèîíó ïîëíîìî÷èé. Ïîïûòêè ïðÿìîãî ôèíàíñîâî-äåíåæíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ïðåäïðèíèìàëèñü â 1992–1993 ãã., îäíàêî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòðóìåíòû âëèÿíèÿ íà ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû íå èñïîëüçóþòñÿ. Ñëåäóÿ óêðóïíåííîé ñòðóêòóðå ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, îïèøåì îáùèå ïîäõîäû ê ìîäåëèðîâàíèþ ïîâåäåíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé è ïîòðåáèòåëåé, à òàêæå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ. 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß Ïî Âàëüðàñó, ñîâîêóïíûé ðûíî÷íûé ñïðîñ Ci ðàâåí ñîâîêóïíîìó ïðåäëîæåíèþ Yi òàê, ÷òî N N i =1 i =1 ∑ p i Y i (p i ) = ∑ p i C i , (1) ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 20 èëè N ∑ pi (Y i (p) − C i ) = 0. (2) i =1 Îáùåå ðàâíîâåñèå îïðåäåëÿåò öåíû pi∗ : Y i (p*) − C i ≤ 0 (3) Ïðîèçâîäèòåëü ìàêñèìèçèðóåò ñâîé äîõîä, ïîýòîìó åãî âûïóñê Y(p) è çàòðàòû V(p) ïðè öåíàõ p ñîñòàâÿò (Y(p), V(p)) = arg max (pY – pV). (4) Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íàáîð ïðîäóêòîâ c(p), êîòîðûé ïðèîáðåòàåò âñÿ ñîâîêóïíîñòü ïîòðåáèòåëåé ïðè öåíàõ p, îïðåäåëÿåòñÿ èç çàäà÷è ìàêñèìèçàöèè âîãíóòîé è ìîíîòîííîé ôóíêöèè ïîëåçíîñòè U(c) íà áþäæåòíîì ìíîæåñòâå {c: pc ≤ Ψ(p)}, ãäå Ψ(p) — ïëàíèðóåìûå ðàñõîäû íà ïîòðåáëåíèå. Òîãäà öåíû îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿþò îáúåì ïîòðåáëåíèÿ c(p) = arg max U(c). (5) Êàæäûé èç ïðîèçâîäèòåëåé âûïóñêàåò íåêîòîðûé íàáîð ïðîäóêòîâ Y, ïîòðåáëÿÿ ïðè ýòîì íàáîð ïðîäóêòîâ V. Ñ ó÷åòîì ýòîãî çàêîí Âàëüðàñà ïðèíèìàåò âèä Ψ(p) ≤ pY(p) – pV(p). (6) Åñëè Ψ(p) íåïðåðûâíà, òî ðàâíîâåñèå ñóùåñòâóåò è åäèíñòâåííî ïðè , c(p) > 0, p > 0.  òî÷êå ðàâíîâåñèÿ ôóíêöèÿ ïîëåçíîñòè U(c) ïîòðåáèòåëåé äîñòèãàåò ìàêñèìóìà íà ñîâîêóïíîì òåõíîëîãè÷åñêîì ìíîæåñòâå U(c) =max U(Y – v). (7)  ðàâíîâåñèè îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿþòñÿ âåêòîðû ÷èñòûõ âûïóñêîâ. Åñëè ôàêòè÷åñêèé äîõîä ïðîèçâîäèòåëÿ îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè x íå ðàâåí åãî äåíåæíîé ñòîèìîñòè, à ñîñòàâëÿåò ps = pA, ãäå A íåêîòîðàÿ íåîòðèöàòåëüíàÿ ìàòðèöà, òî óñëîâèÿ ðàâíîâåñèÿ Âàëüðàñà ïðèìóò âèä C(p) ≤ y(p, A) – v(p, A), (8) pc(p) = py(p, A) – pv(p, A). (9) 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 21 Åñëè ýêîíîìèêà çàìêíóòà, è âåñü äîõîä îò ïðîäàæè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ïîñòóïàåò ïðîèçâîäèòåëÿì, òî ñîîòâåòñòâóþùèå óðàâíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþò ñòðóêòóðå íåîêëàññè÷åñêîé ìîäåëè. Åñëè ÷àñòü äîõîäà ïîñòóïàåò äðóãèì ýêîíîìè÷åñêèì àãåíòàì — ãîñóäàðñòâó, áàíêàì è ò.ä., òî ôàêòè÷åñêàÿ öåíà ïðîäóêòà íå ñîâïàäàåò ñ ðûíî÷íîé öåíîé è ýêîíîìèêà îòëè÷àåòñÿ îò íåîêëàññè÷åñêîé. Òàêàÿ ýêîíîìèêà íàçûâàåòñÿ ýêîíîìèêîé ñ ðàçëè÷íûìè ñèñòåìàìè öåí.  ðàáîòå Ãóðèåâ, Ïîñïåëîâ (1994) ïîêàçàíî, ÷òî ðàâíîâåñèå â ìîäåëè ýêîíîìèêè ñ äâóìÿ ñèñòåìàìè öåí ñóùåñòâóåò, îäíàêî, â îòëè÷èå íåîêëàññè÷åñêîé ìîäåëè, òàêîå ðàâíîâåñèå çàâåäîìî íåýôôåêòèâíî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðîèçâîäèòåëü, ðåàëèçóÿ ñâîþ ïðîäóêöèþ ïî ðàâíîâåñíîé öåíå, íå êîìïåíñèðóåò èçäåðæêè: U(cA) < U(c*) = max U(y – v). (10) ïðè A ≠ E. Ïðè A, ñèëüíî îòëè÷àþùåéñÿ îò E, âîçìîæåí âûðîæäåííûé ñëó÷àé cA = 0. 5.1. Ïîâåäåíèå ïðîèçâîäèòåëåé è çàäåðæêè ïëàòåæåé. Ñïðîñ íà êðåäèòû Ïóñòü âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè Y(t) ïîñòóïàåò ê ïðîèçâîäèòåëþ ñ çàäåðæêîé θ, à öåíû p(t) ìåíÿþòñÿ ñî âðåìåíåì. Åñëè ïðîèçâîäèòåëü èìååò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü êðåäèò K(t), åãî òåêóùèé äîõîä èìååò âèä Π(t) = p (t − θ) y (t − θ) − p (t) v (t) + K (t) . Ïðîèçâîäèòåëü ñòðåìèòñÿ îæèäàåìûé äîõîä: t+τ ∫e − ∆τ ìàêñèìèçèðîâàòü Π(t) dτ ⇒ max , (11) äèñêîíòèðîâàííûé (12) t ãäå ∆ — êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèÿ. Íåäîïîëó÷åííûé èç-çà çàäåðæåê äîõîä B ìîæíî ñîîòíåñòè ñ íåïëàòåæàìè êîíòðàãåíòîâ: dB = p(t) y (t) − p(t − θ ) y (t − θ ) . dt (13) Ïîòîê êðåäèòîâ íàêàïëèâàåòñÿ â âèäå çàäîëæåííîñòè L ïðîèçâîäè- ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 22 òåëÿ: dL = rL+K , dt (14) ãäå r — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòàì. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà êðåäèòóåò íåïëàòåæè ïî íîðìàòèâó L ≤ χB . (15) Îáúåìû âûïóñêà è çàòðàò îïðåäåëÿþòñÿ èç ñîîòíîøåíèÿ: (y, v ) = arg max (k p y − pv ) , ( x ,v ) ∈ T (16) ãäå k = 1 − (1 − e − ∆θ ) (1 − χ (1 − r / ∆)) . (16') 5.2. Ñòðàòåãèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ è áàðòåð Äëÿ èëëþñòðàöèè ðàññìîòðèì ïðîñòóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ öåïî÷êó, â êîòîðîé ó÷àñòâóþò äâà ñåêòîðà ïðîìûøëåííîñòè è äîìàøíåå õîçÿéñòâî, ãäå ñåêòîð 1 — ïîñòàâùèê ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ, à ñåêòîð 2 — ïðîèçâîäèòåëü êîíå÷íîé ïðîäóêöèè. Ïîòðåáèòåëåì êîíå÷íîé ïðîäóêöèè ÿâëÿþòñÿ äîìàøíèå õîçÿéñòâà. Ñåêòîð 2 ñ äîìàøíèìè õîçÿéñòâàìè ðàñïëà÷èâàåòñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, à ñ ñåêòîðîì 1 — êîíå÷íîé ïðîäóêöèåé.  áþäæåòû ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ íàëîãè óïëà÷èâàåòñÿ äåíüãàìè è êîíå÷íîé ïðîäóêöèåé.  òî æå âðåìÿ ÷àñòü ïðîäóêöèè ðåàëèçóåòñÿ ñåêòîðîì 2 íà ñâîáîäíîì ðûíêå. Áàðòåðíûé îáìåí îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: ñåêòîð 1 è ñåêòîð 2 âçàèìíî ïîâûøàþò òàê íàçûâàåìóþ "áþäæåòíóþ" öåíó íà ñâîþ ïðîäóêöèþ, ñòðåìÿñü ñîõðàíèòü ïîñòîÿííîé ïðîïîðöèþ áàðòåðíîãî îáìåíà. Îáû÷íî ñåêòîðîì 2 äëÿ ðàñ÷åòîâ ïî áàðòåðó èñïîëüçóåòñÿ íåëèêâèäíàÿ ÷àñòü ïðîäóêöèè. Ñåêòîð 1, ñòðåìÿñü ïîëó÷èòü äåíüãè äëÿ âûïëàòû çàðïëàòû íàåìíûì ðàáîòíèêàì, ðåàëèçóåò êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ ñåêòîðà 2 ñî çíà÷èòåëüíîé ñêèäêîé.  ðåçóëüòàòå íà ðûíêå ïîÿâëÿåòñÿ ïðîäóêöèÿ ñåêòîðà 2, èìåþùàÿ äâå ðàçíûå öåíû. Òèïîâîé ñõåìîé ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ: ïðîèçâîäèòåëü äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ â áàíêå âûïóñêàåò âåêñåëü, êîòîðûé ïîãàøàåò ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèåé ñî çíà÷èòåëüíûì äèñêîíòîì (äî 40%). Âû- 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 23 íóæäåíî, â óñëîâèÿõ äåôèöèòà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, óâåëè÷èâàÿ äèñêîíò, ïðîèçâîäèòåëü êîíå÷íîé ïðîäóêöèè â èòîãå ïîëó÷àåò âûðó÷êó ìåíüøóþ, ÷åì ïðè ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ïî ðàâíîâåñíîé ðûíî÷íîé öåíå, ò.å. kp, k < 1. 5.3. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ îòðàñëè (ñåêòîðà) Ïðîèçâîäñòâåííûå ôóíêöèè, ïîñòðîåííûå íèæå, èçâåñòíû â ëèòåðàòóðå êàê ôóíêöèè ñ îãðàíè÷åííîé çàìåùàåìîñòüþ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà (putty-clay functions, ñì. Johansen, 1972). Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îòðàñëü îïèñûâàåòñÿ â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè ãëàäêîé ôóíêöèåé ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ìîùíîñòåé ïî òåõíîëîãèÿì ïðîèçâîäñòâà m(λ, t), ãäå λ — íîðìà çàòðàò òðóäà íà åäèíèöó âûïóñêàåìîãî ïðîäóêòà. Ôóíêöèÿ m(λ, t) èçìåíÿåòñÿ âî âðåìåíè â ñèëó ñòàðåíèÿ èñïîëüçóåìûõ è ââîäà â äåéñòâèå íîâûõ ìîùíîñòåé. Íîâûå ìîùíîñòè I(t)dt, ñîçäàííûå â ìîìåíò [t, t + ∆] èñïîëüçóþò òåõíîëîãèè ñ íàèìåíüøåé íîðìîé çàòðàò òðóäà v. Ìîùíîñòè, ïîñòðîåííûå â ìîìåíò âðåìåíè t, â ñèëó ñòàðåíèÿ, áóäóò èìåòü â ìîìåíò τ (τ ≥ t) òåõíîëîãèþ ñ íîðìîé çàòðàò òðóäà λ (τ, t) = v e µ(τ − t) , m (v , τ) = I (τ) , µv (17) ãäå µ — òåìï ñòàðåíèÿ ìîùíîñòåé. Ñóììàðíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè îòðàñëè îïðåäåëÿþòñÿ ôîðìóëîé: M (t) = +∞ ∫ m (λ, t) dλ . (18) v Åñëè íîâûå ìîùíîñòè ðàñòóò ñ òåìïîì γ, òàê ÷òî I (t) = M (τ0 ) (γ + µ) e γ (t − τ 0 ) , (19) òîãäà m (λ, t) = M (τ0 ) e γ (t − τ 0 ) γ+µ (v / λ)(γ + 2µ) / µ . µv (20) Åñëè ðàñïðåäåëåíèå m(λ, t) íîðìèðîâàòü íà ìîùíîñòü îòðàñëè M(t) ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 24 òîãäà âûïóñê îòðàñëè áóäåò ðàâåí ζ ∫ h(λ, t) dλ . Y (t) = M (t) (21) v (t ) Ïàðàìåòð ζ îïðåäåëÿåòñÿ èç óðàâíåíèÿ ζ R (t) = M (t ) ∫ λ h (λ, t) dλ , (22) v (t ) ãäå R(t) — êîëè÷åñòâî çàíÿòûõ, h(λ, t) = m(λ, t) / M(t). 5.4. Ïîâåäåíèå ïîòðåáèòåëåé è ïðåäëîæåíèå äåíåã Ïîòðåáèòåëè ñòðåìÿòñÿ ìàêñèìèçèðîâàòü äèñêîíòèðîâàííóþ ïîëåçíîñòü t+τ ∫e −δ t U (c(t)) d τ ⇒ max , (23) t ãäå δ — êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèÿ áóäóùåé ïîëåçíîñòè, c(t) — âåêòîð áóäóùåãî ïîòðåáëåíèÿ, U(c(t)) — ôóíêöèÿ ïîëåçíîñòè. Äîõîä ïîòðåáèòåëÿ Φ(t) òðàòèòñÿ ëèáî íà ïîòðåáëåíèå p(t)c(t), ëèáî ïîìåùàåòñÿ â áàíê ïîä ïðîöåíò ρ â âèäå äåïîçèòíîãî âêëàäà D: dD = ρ D + Φ − pc . dt (24) Íà âåëè÷èíó âêëàäà D íàêëàäûâàåòñÿ åñòåñòâåííîå îãðàíè÷åíèå: D ≥ 0. (25) Ôóíêöèÿ ñïðîñà ïîòðåáèòåëåé c(p, Φ, D) îïðåäåëÿåòñÿ èç óñëîâèÿ: c(p, Φ, D) = arg max pc ≤ Ψ (Φ, D) U (c) , (26) ãäå Ψ(Φ, D) — âåëè÷èíà ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ.  ðåçóëüòàòå ðåøåíèÿ çàäà÷è (ôîðìóëà 26) îêàçûâàåòñÿ, ÷òî óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ñòðåìèòñÿ ê âåëè÷èíå Ψ = Φ (1 − 1 − δ/(ρ − i) ρ−i −δ ) + D (ρ − i − ) , åñëè ρ − i − δ > 0 β β 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 25 èëè Ψ = Φ , ïðè ρ − i − δ < 0 . Âî âòîðîì ñëó÷àå ñáåðåæåíèÿ îòñóòñòâóþò. Íàêîïëåíèÿ ðàâíû íóëþ â êîíöå ïëàíèðóåìîãî ïåðèîäà. Ïðè T → ∞ ïîòîê ñáåðåæåíèé ñòðåìèòñÿ ê íåêîòîðîé ïðåäåëüíîé ôóíêöèè îò óðîâíÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî äåïîçèòàì, òåìïà èíôëÿöèè è âåëè÷èíû äèñêîíòà. Ðåøåíèå çàäà÷è ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò ðåàëüíîé äèñêîíòèðîâàííîé ñòàâêè ïðîöåíòà. Ïðè îòðèöàòåëüíîé ðåàëüíîé ñòàâêå ïðîöåíòà äîìàøíèå õîçÿéñòâà íå ñêëîííû ê ñáåðåæåíèþ. 5.5. Çàìûêàíèå ìîäåëè Óñëîâèåì çàìêíóòîñòè ñèñòåìû äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ áàëàíñ áàíêîâñêîé ñèñòåìû. Ñóììà àêòèâîâ áàíêîâñêîé ñèñòåìû äîëæíà áûòü ðàâíà ñóììå åå ïàññèâîâ. Àêòèâàìè áàíêîâñêîé ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ âûäàííûå ïðîèçâîäèòåëÿì ññóäû L, à ïàññèâàìè (êðåäèòíûìè ðåñóðñàìè) — äåïîçèòû íàñåëåíèÿ D è ñðåäñòâà â ðàñ÷åòàõ B: dD dB dL . + = dt dt dt (27) Ðàñõîäû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ íà ïîòðåáëåíèå ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò çàðàáîòíîé ïëàòû, äîëè îò ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé Π è óïóùåííûõ ïðîöåíòîâ ïî äåïîçèòàì: Φ = Π + rL − ρ D = p(t − θ )y (t − θ ) − pv + K (t) + rL − ρ D = =− dB dL + py − pv + − ρ D. dt dt (28) Âûðàæåíèå äëÿ äîõîäîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ Φ ñîäåðæèò ÷ëåíû, ó÷èòûâàþùèå çàäåðæêó ïëàòåæåé. Âîçìîæíû äâà îñíîâíûõ âàðèàíòà ïîðÿäêà âûïëàò, îïðåäåëÿåìûõ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Âàðèàíò 1.  ïåðâóþ î÷åðåäü âûïëà÷èâàåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Çàòåì, ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ, ïðîèçâîäèòåëü ïðîèçâîäèò ðàñ÷åòû ñ áþäæåòàìè âñåõ óðîâíåé, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ çàïàçäûâàíèåì. Âàðèàíò 2.  ïåðâóþ î÷åðåäü îñóùåñòâëÿþòñÿ ðàñ÷åòû ñ áþäæåòàìè.  ýòîì ñëó÷àå çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ ñ çàäåðæêîé. 26 ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ðàáîòå Ãóðèåâ, Ïîñïåëîâ (1994) ïîêàçàíî, ÷òî ïðè ëþáûõ öåíàõ ôóíêöèè ñïðîñà óäîâëåòâîðÿþò çàêîíó Âàëüðàñà. Òàêèì îáðàçîì, è â ñëó÷àå çàäåðæåê ïëàòåæåé è â ñëó÷àå áàðòåðíîãî îáìåíà ìû ïîëó÷àåì ìîäåëü ñ äâóìÿ ñèñòåìàìè öåí.  ñëó÷àå çàäåðæåê ïëàòåæåé åñòåñòâåííî ðàññìàòðèâàòü äèíàìè÷åñêóþ ìîäåëü, â ñëó÷àå áàðòåðà âîçìîæíà è ñòàòè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ. Âûøåèçëîæåííóþ ñõåìó íåîáõîäèìî äîïîëíèòü óðàâíåíèÿìè, îïèñûâàþùèìè äèíàìèêó èçìåíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, à òàêæå ìåõàíèçìû öåíîîáðàçîâàíèÿ, èçìåíåíèÿ çàðïëàòû è ôîðìèðîâàíèÿ çàïàñîâ. Ïðè ïîñòðîåíèè ìîäåëè ñóùåñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ ó÷åò òîãî ôàêòà, ÷òî èçìåíåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ïðîèñõîäèò ñ ãîðàçäî ìåíüøåé ñêîðîñòüþ, ÷åì èçìåíåíèå öåí. Ïîýòîìó ïðè àíàëèçå êðàòêîñðî÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ äîïóñòèìî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ñòàöèîíàðíû.  óñëîâèÿõ ñòàáèëüíîñòè öåí ïðè ðàññìîòðåíèè áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ âðåìåíè äèíàìèêà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé îïèñûâàåòñÿ óðàâíåíèÿìè, àíàëîãè÷íûìè óðàâíåíèÿì òåîðèè ðîñòà. 5.6. Ïîñòðîåíèå òðåõñåêòîðíîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè íà îñíîâå äàííîé îáùåé ñõåìû ìû âûäåëèì îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ, îïèøåì ñöåíàðèè èõ ïîâåäåíèÿ, ó÷òåì ñòàâêè íàëîãîâ è òàìîæåííûå òàðèôû. Íåîáõîäèìî òàêæå ïðèíÿòü âî âíèìàíèå íåçàìêíóòîñòü ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ïðè îïèñàíèè ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ ìû áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïîâåäåíèå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ íà ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíå íå îòëè÷àþòñÿ. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà îòíîñèòñÿ ê ôåäåðàëüíîìó óðîâíþ, íà êîòîðîì ôîðìèðóþòñÿ âàëþòíûé êóðñ ðóáëÿ è ñòàâêà áàíêîâñêîãî êðåäèòà. Ýòè ïåðåìåííûå, òàêèì îáðàçîì, ÿâëÿþòñÿ ýêçîãåííûìè äëÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü òðåõñåêòîðíóþ ìîäåëü ýêîíîìèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ïåðâûé ñåêòîð âêëþ÷àåò îòðàñëè, ïðîèçâîäÿùèå ïðîäóêòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè: ëåãêóþ è ïèùåâóþ ïðîìûøëåííîñòü. Ïðîèçâîäèòåëè ïðîäóêòîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè èñïûòûâàþò îñòðóþ êîíêóðåíöèþ ñî ñòîðîíû èìïîðòà.  ðåçóëüòàòå ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðàêòè÷åñêè ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü. Ïèùåâàÿ æå ïðîìûøëåííîñòü èç íåêîãäà îòñòàëûõ ïðåâðàòèëàñü â 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 27 íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ îòðàñëü ñ íàèáîëüøåé äîëåé ñðåäñòâ, âêëàäûâàåìûõ â èííîâàöèè. Âòîðîé ñåêòîð — îáðàáàòûâàþùèå îòðàñëè. Ïðîèçâîäèòåëè èç âòîðîãî ñåêòîðà â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîãî ñïðîñà è äåôèöèòà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ íå èíâåñòèðóþò ïîëó÷åííóþ ïðèáûëü.  Íèæåãîðîäñêîì ðåãèîíå, ïîæàëóé, åäèíñòâåííûì ñòàáèëüíî ðàáîòàþùèì êðóïíûì ìàøèíîñòðîèòåëüíûì ïðåäïðèÿòèåì, èíâåñòèðóþùèì â ïðîèçâîäñòâî, ÿâëÿåòñÿ Ãîðüêîâñêèé Àâòîìîáèëüíûé Çàâîä (ÃÀÇ). Äîëÿ ýêñïîðòèðóåìîé ïðîäóêöèè íåçíà÷èòåëüíà. Ïðåäïðèÿòèÿ äàííîãî ñåêòîðà èìïîðòèðóþò îáîðóäîâàíèå è êîìïëåêòóþùèå. Òðåòèé ñåêòîð — ñûðüåâûå, ýíåðãåòè÷åñêèå è ò.ï. îòðàñëè. Ïðîèçâîäèòåëè èç òðåòüåãî ñåêòîðà îðèåíòèðîâàíû íà ýêñïîðò. Íàèáîëåå êðóïíûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ("ÍÎÐÑÈ", "Êàïðîëàêòàì", "Êîðóíä" è "Âîëãà".)  ïðèâîäèìîé íèæå òàáëèöå äàíî ðàñïðåäåëåíèå îòðàñëåé ýêîíîìèêè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ñåêòîðàì ñîãëàñíî êëàññèôèêàöèè 18-îòðàñëåâîãî ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà, ðàçðàáîòàííîãî â Öåíòðå ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ. Òàáëèöà 5. Òðè ñåêòîðà ïðîìûøëåííîñòè Ïåðâûé ñåêòîð Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü è ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü Âòîðîé ñåêòîð Ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà, ïðî÷èå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðò (ãðóçîâîé) è ñâÿçü Òðåòèé ñåêòîð Ýëåêòðîýíåðãåòèêà, íåôòåãàçîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü, òîïëèâíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ñåëüñêîå è ëåñíîå õîçÿéñòâî  ìîäåëè, àíàëîãè÷íî ðàáîòå Ïåòðîâ, Ïîñïåëîâ, Øàíàíèí (1996), îïèñûâàåòñÿ ïîâåäåíèå ïÿòè òèïîâ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ: • íàñåëåíèå (äîìàøíèå õîçÿéñòâà); • ïðåäïðèÿòèÿ (ïðîèçâîäèòåëè); • èìïîðòåðû; ýêñïîðòåðû; 28 ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ • êîììåð÷åñêèå áàíêè; • ãîñóäàðñòâî (ôåäåðàëüíûé áþäæåò, îáëàñòíîé áþäæåò, Öåíòðîáàíê). Îòíîøåíèÿ ìåæäó ýêîíîìè÷åñêèìè àãåíòàìè îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèìè ñöåíàðíûìè óñëîâèÿìè: 1. Äîõîäû íàñåëåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò ïðÿìûõ âûïëàò èç áþäæåòà è çàðïëàòû íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Íàêîïëåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà äåïîçèòíûõ ñ÷åòàõ è â íàëè÷íîé âàëþòå. 2. Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, â îñíîâíîì, íå ñêëîííà èíâåñòèðîâàòü, à ñêëîííà óâåëè÷èâàòü ïîòðåáëåíèå. Ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäñòâà ïðîèñõîäèò òîëüêî çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ çàãðóçêè ìîùíîñòåé. Èííîâàöèè è èíâåñòèöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ òîëüêî íà ñàìûõ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, èìåþùèõ íàëîãîâûå ëüãîòû. Áàíêðîòñòâ íåò, áåçðàáîòèöà ìàëà. Ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò áàðòåðíûõ îïåðàöèé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðîèçâîäèòåëè ñòðåìÿòñÿ âûáðàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó, îáåñïå÷èâàþùóþ ìàêñèìàëüíûé äèñêîíòèðîâàííûé ÷èñòûé äîõîä. 3. Èìïîðòèðóþòñÿ ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû, îáîðóäîâàíèå è êîìïëåêòóþùèå. Ýêñïîðòèðóåòñÿ ïðîäóêöèÿ íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé, õèìè÷åñêîé, ñòåêîëüíîé è öåëëþëîçíî-áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ýêñïîðòåðû îðèåíòèðóþòñÿ íà öåíû, ñëîæèâøèåñÿ íà ìèðîâîì ðûíêå. Èìïîðòåðû ðåãóëèðóþò öåíû òàê, ÷òîáû ìàêñèìèçèðîâàòü ïðèáûëü â âàëþòíîì âûðàæåíèè. Öåíû íà ïðîäóêöèþ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé íà âíóòðåííåì ðûíêå ïðèáëèæàþòñÿ ê öåíàì íà èìïîðòíóþ ïðîäóêöèþ. 4. Êîììåð÷åñêèå áàíêè ïîëó÷àþò îñíîâíîé äîõîä çà ñ÷åò ðàçíîñòè ìåæäó ïðîöåíòíûìè ñòàâêàìè ïî êðåäèòàì ãîñóäàðñòâó è ïðîöåíòíûìè ñòàâêàìè ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà óñòàíàâëèâàåò ïðîöåíòíóþ ñòàâêó ïî êîììåð÷åñêèì êðåäèòàì, ñòðåìÿñü ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíóþ äèñêîíòèðîâàííóþ ïðèáûëü. Ýêñïîðòíîèìïîðòíûå îïåðàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ ÷åðåç êîììåð÷åñêèå áàíêè. Èìïîðòåðû ïîëó÷àþò êðàòêîñðî÷íûå âàëþòíûå êðåäèòû. Ïðåäëîæåíèå èíîñòðàííîé âàëþòû îñóùåñòâëÿþò ýêñïîðòåðû. Öåíòðîáàíê îñóùåñòâëÿåò âàëþòíûå èíòåðâåíöèè, ñòðåìÿñü óäåðæàòü êóðñ äîëëàðà â çàäàííîì êîðèäîðå (ìîäåëü ïî ñîñòîÿíèþ íà èþëü 1998 ã.). Îïèøåì ñòðóêòóðó îòðàñëåâûõ ðûíêîâ. Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ðûíêè âòîðîãî è òðåòüåãî ñåêòîðîâ êîíòðîëèðóþòñÿ èåðàðõèåé îëèãîïîëèé. Ðûíîê ïåðâîãî ñåêòîðà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî öåíòðàëèçîâàííûé èìïîðò îòñóòñòâóåò. Ðûíîê ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ â ÷àñòè ïðî- 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 29 äóêöèè ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè è áûòîâîé ýëåêòðîíèêè ïîëíîñòüþ ôîðìèðóåòñÿ èìïîðòåðàìè. Ïîñòàâùèêè òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ â îñíîâíîì ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè êðóïíûõ ìîñêîâñêèõ êîðïîðàöèé è ïî îòíîøåíèþ ê ïîòðåáèòåëÿì ÿâëÿþòñÿ ìîíîïîëèñòàìè. Ïîñòàâùèêè èìïîðòíîé ïðîäóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ òåêóùåãî ïîòðåáëåíèÿ (ïðîäóêöèÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè) ïî îòíîøåíèþ ê ïîòðåáèòåëþ òàêæå ÿâëÿþòñÿ ìîíîïîëèñòàìè. Ïðîäóêöèÿ îòå÷åñòâåííîé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè (ïðîèçâîäèòåëåé êîòîðîé â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ìîæíî ñ÷èòàòü ìîíîïîëèñòàìè) îñòàåòñÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé â ñèëó óñòîé÷èâîñòè ïðåäïî÷òåíèé ïîòðåáèòåëåé. Ïîòðåáèòåëè îïðåäåëÿþò ñâîé ñïðîñ èñõîäÿ èç öåí, óñòàíîâëåííûõ ìîíîïîëèñòàìè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñåãìåíòàõ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà. Ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó èìïîðòåðû ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ ðàâíîïðàâíû, è èõ âçàèìîäåéñòâèå îïèñûâàåòñÿ â òåðìèíàõ ðàâíîâåñèÿ Íýøà. Ðûíîê âòîðîãî ñåêòîðà. Ïðîäóêöèÿ ïðîìåæóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ âòîðîãî ñåêòîðà ñîñòàâëÿåò íåçíà÷èòåëüíóþ äîëþ ïðîäóêöèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Íàèáîëüøóþ äîëþ ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ âûïóñêàåò Ãîðüêîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä. Äî 17 àâãóñòà 1998 ã. ïðîèçâîäèòåëè îòå÷åñòâåííûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé èñïûòûâàëè ñèëüíåéøóþ êîíêóðåíöèþ ñî ñòîðîíû èìïîðòåðîâ àâòîìîáèëåé.  íàñòîÿùåå âðåìÿ îïðåäåëÿþùåé â ôîðìèðîâàíèè öåí íà îòå÷åñòâåííûå àâòîìîáèëè ÿâëÿåòñÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà ÂÀÇà è ÃÀÇà. Ðûíîê ïîòðåáèòåëÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè ìîæíî îïèñûâàòü ìîäåëüþ Øòàêåëüáåðãà. Ââèäó ñóùåñòâåííîé ðàçíèöû â ãîäîâûõ îáúåìàõ ïðîäóêöèè ÃÀÇà è ÂÀÇà íà ðûíêå êîíå÷íîé ïðîäóêöèè ìàøèíîñòðîåíèÿ (ëåãêîâûå àâòîìîáèëè) òàêæå óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíîâåñèå Øòàêåëüáåðãà, â êîòîðîì ëèäåðîì ÿâëÿåòñÿ ÂÀÇ. Ðûíîê òðåòüåãî ñåêòîðà. Ðûíîê ïðîäóêöèè íåôòåïåðåðàáîòêè îïðåäåëÿåòñÿ íåñêîëüêèìè êîìïàíèÿìè èç Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è Òàòàðñòàíà, ò.å. â ýòîì ñëó÷àå òîæå ìîæíî ãîâîðèòü î ñèòóàöèè îëèãîïîëèè è î ðàâíîâåñèè Íýøà. Ïðèâåäåííûé íèæå ðèñ. 4 ïîêàçûâàåò, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ ñòðóêòóðà ïðîìûøëåííîñòè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îòâå÷àåò íàøåìó ðàçäåëåíèþ íà ñåêòîðà ïî äîëå â ÂÐÏ. Ôèíàíñîâûé ðûíîê. Ïðîìûøëåííûé è ôèíàíñîâî-êðåäèòíûé ðûíêè ñâÿçàíû ñëàáî. Êîììåð÷åñêèå áàíêè ïðàêòè÷åñêè èãðàþò ðîëü ïîñðåäíèêîâ Öåíòðîáàíêà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ôèíàíñîâûé ðûíîê íàõîäèòñÿ â ðàâíîâåñèè, ïðè÷åì äëÿ ôèíàíñîâîãî ðûíêà ðàâíîâåñèå Íýøà è Øòàêåëüáåðãà ñîâïàäàåò. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 30 Ïðî÷èå 12,4 Ïðîäîâîëüñòâèå 7,5 Ìàøèíîñòðîåíèå 42,0 Õèìè÷åñêàÿ 9,8 ×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 5,8 Òîïëèâî 12,8 Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 9,7 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Ðèñ. 4. Ñòðóêòóðà ïðîìûøëåííîñòè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ýêñïîðòåðû ÿâëÿþòñÿ ëèäåðàìè íà âàëþòíîì ðûíêå (îñîáåííî ïîñëå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîäàæå íà áèðæå 75% âàëþòíîé âûðó÷êè). Çàìåòèì, ÷òî ôèíàíñîâûé ðûíîê ÿâëÿåòñÿ âíåøíèì äëÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Ïîýòîìó óðàâíåíèÿ, îïèñûâàþùèå äèíàìèêó ôèíàíñîâîãî ðûíêà è ïîâåäåíèå ýêñïîðòåðîâ, îïèñûâàþòñÿ ìîäåëüþ ðîññèéñêîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû, ýêçîãåííîé ïî îòíîøåíèþ ê ðåãèîíó. 5.7. Ìîäåëü ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ íåñîâåðøåííîãî ðûíêà è íåðàâíîâåñíîé ýêîíîìèêè Îáîçíà÷èì ÷åðåç Xi âûïóñê ñåêòîðîì i îäíîðîäíîãî ïðîäóêòà çà åäèíèöó âðåìåíè. Ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè i-ãî ñåêòîðà çàäàþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèåé âèäà X i = fi (V i ) , i = 1, ..., 3. Âåêòîð V i = (V1i , ..., V3i ) , çàäàåò ïðîèçâîäñòâåííûå çàòðàòû i-ãî ñåêòîðà. Ìàòåðèàëüíûé áàëàíñ ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîäóêòà i-ãî ñåêòîðà: X i ≥ Z i + Yi + Gi , i = 1, ..., 3 . (29) Çäåñü X i = fi (V i ) — âûïóñê i-ãî ïðîäóêòà, Zi — ïîòðåáëåíèå äðóãèìè ñåêòîðàìè, Yi — ïîòðåáëåíèå êîíå÷íûìè ïîòðåáèòåëÿìè (íàñåëåíè- 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 31 åì è ýêñïîðòåðàìè) i-ãî ïðîäóêòà, Gi — ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè i-ãî ïðîäóêòà.  ÿâíîì âèäå ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ñåêòîðà èìååò âèä: Xi = j 2V ji 1 − V i 2v ij M i v ij , 0 ≤ V i j ≤ v ij M i . (30) Çäåñü v ij — ñðåäíÿÿ íîðìà çàòðàò ïðîèçâîäñòâåííîãî ôàêòîðà íà åäèíèöó âûïóñêà ïðè ïîëíîé çàãðóçêå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. Äàííûé ïàðàìåòð óäîáíî îöåíèâàòü ïî äàííûì ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ â òàêîé ôîðìå ïîçâîëÿåò àíàëèòè÷åñêè ðåøèòü çàäà÷ó îïðåäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñòðàòåãèè ïðîèçâîäèòåëåé (Ïåòðîâ, Ïîñïåëîâ, Øàíàíèí, 1996) â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ îòíîñèòåëüíûõ öåí, âåëè÷èíû ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê è ñóììàðíîãî îáúåìà ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ëèøü âûïèñàòü óñëîâèÿ ýêñòðåìóìà ôóíêöèè Ëàãðàíæà. Îäíàêî äëÿ áîëåå òùàòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ íåîáõîäèìî ó÷åñòü â ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ýëàñòè÷íîñòè çàìåùåíèÿ õîòÿ áû ïåðâè÷íûõ ôàêòîðîâ. Ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå i-ãî ñåêòîðà îïèñûâàåòñÿ, ñîãëàñíî îáùåé ñõåìå, îñòàòêàìè ñðåäñòâ íà åãî ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå N iP , ñîñòîÿíèåì ññóäíîãî ñ÷åòà LPi , à òàêæå íàêîïëåííîé ñóììîé íåïëàòåæåé äðóãèõ ñåêòîðîâ i-ìó ñåêòîðó BiA è i-ãî ñåêòîðà äðóãèì ñåêòîðàì BiP . Ñîñòîÿíèå ññóäíîãî ñ÷åòà ñåêòîðîâ èçìåíÿåòñÿ â ñèëó óðàâíåíèÿ dLPi = Ki , dt (31) ãäå Ki — ïîòîê êðåäèòîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñóììàðíûé äîëã îòðàñëè ðàâåí íóëþ. Îñòàòêè ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå, íà êîòîðûé äåíüãè ïîñòóïàþò ñ çàäåðæêîé τΠ , èçìåíÿþòñÿ ñîãëàñíî óðàâíåíèþ: dN iP = [qi Gi + pi Yi + s i Z i ]t − τ ï + K i − ∑ s j V ji − ρLPi − Φ i − U i . dt j (32) Çäåñü qi, pi, si — áþäæåòíàÿ, ðûíî÷íàÿ è áàðòåðíàÿ öåíû ñîîòâåòñòâåííî, ρ — ïðîöåíò ïî ëüãîòíûì êðåäèòàì; Φi — ÷èñòûé äîõîä çàíÿ- ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 32 òûõ â ñåêòîðå; Ui — íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, èñ÷èñëÿåìûé ïî ñòàâêå np. Ñ÷åòà âçàèìíûõ íåïëàòåæåé èçìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: dBiA = piYi + qi Gi + qi Z i − [piYi + qi Gi + si Z i ]t − τ ï , dt dBiΠ = dt ∑ (q j − (33) s j )V ji . j ×òîáû âåñòè ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü, i-é ñåêòîð èìååò îïåðàöèîííûé çàïàñ, îãðàíè÷èâàþùèé ñíèçó îñòàòîê ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå: N iP ≥ θ Π Φ i + (1 − np )∑ s j V ji . j (34) Îãðàíè÷åíèå íà çàäîëæåííîñòü i-ãî ñåêòîðà èìååò âèä ( ) LPi ≤ (1 − np ) χ A BiA + χ Π BiΠ , (35) ãäå (1 – np)χA è (1 – np)χB– íîðìû êðåäèòîâàíèÿ. Ïðîèçâîäèòåëü ñòðåìèòñÿ ìàêñèìèçèðîâàòü ñóììàðíûé äèñêîíòèðîâàííûé ÷èñòûé äîõîä: ∞ ∫e − δτ Φ i (t) dτ ⇒ max , (36) t ãäå δ — êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèÿ. Óïðàâëÿþùèìè ïàðàìåòðàìè ïðîèçâîäñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ X is (t) , V id (t), Φ i (t), K id . Óïðàâëÿþùèå ïàðàìåòðû óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèÿì (34), (35). Çàäà÷à (36) ðåøàåòñÿ ñòàíäàðòíûì ïóòåì: ñîñòàâëÿåòñÿ ëàãðàíæèàí, èç óñëîâèÿ ýêñòðåìóìà ëàãðàíæèàíà îïðåäåëÿþòñÿ ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà. Ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (36) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ñåêòîðà: pis fi (V i ) − ∑ p dj V ji ⇒ max . (37) j Ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (37) äàåò ôóíêöèþ ýôôåêòèâíîé äîáàâëåííîé 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 33 ñòîèìîñòè i-ãî ñåêòîðà: Π i (p is , p d ) = max p is fi (V i ) − ∑ p dj V ji . j ä ëÿ ∀V ji ≥ 0 (38) Çàòåì âû÷èñëÿþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïðîäóêòà X is è ñïðîñ íà ïðîèçâîäñòâåííûå ôàêòîðû V jid : X is = ∂Π i ∂pis , V jd = − ∂Π i ∂p dj . (39) Êîëëåêòèâíîå ïîâåäåíèå ïðîèçâîäèòåëåé âñåõ ñåêòîðîâ îïèñûâàåòñÿ ôóíêöèÿìè ïðåäëîæåíèÿ è ñïðîñà, êîòîðûå çàâèñÿò îò ðûíî÷íûõ öåí pi è ÿâëÿþòñÿ ðåøåíèåì çàäà÷è ìàêñèìèçàöèè: ∑ (qi Gi +Π i (pis , pid )) ⇒ max , (40) i ïðè îãðàíè÷åíèè (1 − np ) χ Π ∑ ∆ p j V jid (pis , pid ) ≤ K , (41) i, j ãäå Ê — çàäàííàÿ âåëè÷èíà âûäåëåííûõ ëüãîòíûõ êðåäèòîâ. Ðåøåíèå çàäà÷è ìîæåò îêàçàòüñÿ òàêèì, ÷òî ∆pj < 0. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âûäåëÿåòñÿ íàñòîëüêî ìàëî êðåäèòîâ, ÷òî ïðîèçâîäèòåëè âûíóæäåíû âíîñèòü ïðåäîïëàòó. Äîõîäû ïðîèçâîäèòåëåé. Îæèäàåìûå äîõîäû Φi îïðåäåëÿþòñÿ èç ôîðìóëû (34), êîòîðàÿ îáðàùàåòñÿ â ðàâåíñòâî. Äëÿ ýòîãî èç äàííîãî ðàâåíñòâà îïðåäåëÿåòñÿ Φi è ïîäñòàâëÿåòñÿ â (32).  ðåçóëüòàòå èíòåãðèðîâàíèÿ âûðàæåíèÿ (32) îïðåäåëÿåòñÿ N ip , à ïî íåìó çàòåì îïðåäåëÿåòñÿ Φi. Äîìàøíèå õîçÿéñòâà. Íàñåëåíèå, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ, îïèñûâàåòñÿ êàê îäíîðîäíàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ïîòðåáëÿåò òîâàðû òåêóùåãî ïîòðåáëåíèÿ è òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ â ôèêñèðîâàííîé ïðîïîðöèè, ñîãëàñíî ôóíêöèè ïîëåçíîñòè (C1L )(1− α 2) (C2L )α 2 , ãäå α2 — ôèêñèðîâàííûé ïàðàìåòð, C1L , C2L — ïîòðåáëåíèå íàñåëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ òîâàðîâ. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 34 Ïî èñòî÷íèêàì äîõîäîâ íàñåëåíèå äåëèòñÿ íà äâå ãðóïïû — íàåìíûå ðàáîòíèêè ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé è ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå, ïîëó÷àþùèå çàðïëàòó èç áþäæåòà. Íàñåëåíèå ñòðåìèòñÿ ìàêñèìèçèðîâàòü ôóíêöèþ ïîëåçíîñòè ïðè çàäàííûõ áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèÿõ. Êîëè÷åñòâî äåíåã ó íàñåëåíèÿ W, ðàâíîå ñóììå íàëè÷íîñòè è âêëàäîâ äî âîñòðåáîâàíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ èç óðàâíåíèÿ: dW = (1 − nL ) Φ − Φ L + r2 W , dt (42) ãäå r2 — âåëè÷èíà ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî âêëàäàì, nL — ñòàâêà ïîäîõîäíîãî íàëîãà, ΦL — ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû íàñåëåíèÿ. Äîõîäû íàñåëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ñîîòíîøåíèåì Φ = p3 M ∑ Φ iR + S , (43) i ãäå Φ iR — äîõîäû íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ, S — äîõîäû ãîññëóæàùèõ.  ñèòóàöèè ôèíàíñîâîé íåñòàáèëüíîñòè íàñåëåíèå íå îñóùåñòâëÿåò ñáåðåæåíèé, è ìû ìîæåì çàïèñàòü W = θc p2 C2L , ãäå θc — ïîñòîÿííàÿ âðåìåíè. Åñëè ñ÷èòàòü, ÷òî â óñëîâèÿõ èíôëÿöèè çíà÷åíèå r2 ïðåíåáðåæèìî ìàëî, òî ïîòðåáèòåëüñêîå ïîâåäåíèå íàñåëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ óðàâíåíèÿìè: γ θ c p2 C2L = (1 − nL ) Φ − Φ L , (44) Φ L = p1 C1L + p2 C2L , (45) p1 C1L = 1 − α2 p2 C2L , α2 (46) ãäå γ — òåìï èíôëÿöèè. Èìïîðòåðû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èìïîðòåðû äåéñòâóþò íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå è äåëÿòñÿ íà äâå áîëüøèå ãðóïïû. Îäíà ãðóïïà 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 35 ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà òîâàðàõ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äðóãàÿ — íà òîâàðàõ òåêóùåãî ïîòðåáëåíèÿ. Ïî îòíîøåíèþ ê ïîòðåáèòåëþ îáå ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ ìîíîïîëèñòàìè, è ïîòðåáèòåëè îïðåäåëÿþò ñâîé ñïðîñ íà îñíîâå ïðåäóñòàíîâëåííûõ öåí (ðàâíîâåñèå Øòàêåëüáåðãà). Ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó îáå ãðóïïû èìïîðòåðîâ ðàâíîïðàâíû è óñòàíàâëèâàþò öåíû, îáåñïå÷èâàþùèå ìàêñèìóì ÷èñòîãî äîõîäà ïðè ôèêñèðîâàííûõ öåíàõ äðóãîé ãðóïïû (ðàâíîâåñèå Íýøà). Ïëàíèðóÿ îáúåì èìïîðòà Y1I , èìïîðòåðû èñïîëüçóþò èíôîðìàöèþ î ïîòðåáèòåëüñêîì ñïðîñå C1L (p1, p2 , Φ L ) è óðîâíå ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòà Y1: Y1I = C1L (p1, p2 , Φ L ) − Y1 . Ñïðîñ èìïîðòåðîâ íà êðåäèòû îïðåäåëÿåòñÿ ïîòðåáíîñòüþ â îáîðîòíûõ ñðåäñòâàõ íà âðåìÿ ðåàëèçàöèè èìïîðòèðîâàííîé ïðîäóêöèè ñ ó÷åòîì îæèäàåìîãî òåìïà èíôëÿöèè. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçâðàòà êðåäèòà äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ óñëîâèå: C1L (p1, p2 , Φ L ) − Y1 ≥ 0 . Óðàâíåíèÿ èçìåíåíèÿ ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ è ïàññèâîâ èìïîðòåðîâ èìåþò âèä: dN I = p1 Y1I + p2 Y2I + K k − H k − r LI − d I , dt dLI = K k − Hk, dt (47) dN vI dI = − (1 + n I ) (π1I Y1I + π 2I Y2I ) , dt k ãäå N I — îñòàòîê ðóáëåâûõ ñ÷åòîâ, NvI — îñòàòîê ñóììàðíûõ âàëþòíûõ ñ÷åòîâ, LI - ñóììàðíàÿ çàäîëæåííîñòü, H k — ïðîöåíòû ïî êðåäèòó, d I — ïðåäëîæåíèå ðóáëåé íà âàëþòíîì ðûíêå, πIi — ñðåäíÿÿ "ìèðîâàÿ öåíà" íà èìïîðòèðóåìûå òîâàðû, n I — òàìîæåííûé òàðèô, k — òåêóùèé âàëþòíûé êóðñ. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà è ýêñïîðòåðû. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà óñòàíàâëèâàåò ñòàâêó ïðîöåíòà ïî êîììåð÷åñêèì êðåäèòàì r íà îñíîâàíèè ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 36 èíôîðìàöèè î ñïðîñå íà êðåäèò ñ öåëüþ ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè: kβ (e − δθI − e − rθI ) β m Φ L k k , y 1, y 2 p3 M 3 ⇒ max . L r ≥0 Φ (48) Ôóíêöèÿ k k îïðåäåëÿåòñÿ ñïðîñîì èìïîðòåðîâ íà êðåäèòíûå ðåñóðñû. Ðåøåíèå çàäà÷è îïðåäåëÿåò ñòàâêó ïðîöåíòà r â çàâèñèìîñòè îò îáìåííîãî êóðñà k, òåìïà èíôëÿöèè γ è ïàðàìåòðîâ ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè Y1, Y2 è ΦL. Ïîñëå ýòîãî îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíà êîììåð÷åñêîãî êðåäèòà, à òàêæå ñóììàðíûé ñïðîñ íà èíîñòðàííóþ âàëþòó (è ïðåäëîæåíèå ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî). Áàíêè îòêðûâàþò ñâîé ñîáñòâåííûé äåïîçèòíûé ñ÷åò DB. Ïðèáûëü áàíêîâ âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå âîçâðàòà âûäàííûõ ññóä è âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî íèì. Îñòàòîê ñðåäñòâ íà äåïîçèòíîì ñ÷åòå áàíêîâ DB èçìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìóëîé: dD B = ρ (L1 + L2 + L3 ) + r θI K k − d B . dt (49)  ñâîþ î÷åðåäü, èçìåíåíèå îñòàòêîâ íà âàëþòíîì ñ÷åòå áàíêîâ NvB ïîä÷èíÿåòñÿ óðàâíåíèþ dNvB dB . = dt k (50) Îñòàòîê ñðåäñòâ íà ñîáñòâåííûõ ðàñ÷åòíûõ ñ÷åòàõ áàíêîâ èçìåíÿåòñÿ â ñèëó óðàâíåíèÿ dN B dK k = ρ (L1 + L2 + L3 ) + r θI K k − K − θ I − ΦG − d B + ε , dt dt (51) ãäå K1 = K2 = K3 — ñóììà êðåäèòîâ, âûäàííûõ ïðîèçâîäèòåëÿì, èìïîðòåðàì è ãîñóäàðñòâó, à ε — âåëè÷èíà äåíåæíîé ýìèññèè. Èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà äåíåã â ðàñ÷åòàõ N0, ñ ó÷åòîì çàäåðæêè ïëàòåæåé ïðîèçâîäèòåëÿì, çàäàåòñÿ óðàâíåíèåì: dN 0 = dt 3 ∑ ([p (Z i i =1 i ) + Y i ) + q i G i ] − [ p i (Z i + Y i ) + q i G i ]t − τ Π . (52) Öåíòðàëüíûé Áàíê îáåñïå÷èâàåò çàäàííûé êóðñ ðóáëÿ ê äîëëàðó ÑØÀ. Ýêñïîðòåðû âëèÿþò íà âàëþòíûé êóðñ, ÷òîáû ìàêñèìèçèðîâàòü ÷èñòóþ âàëþòíóþ âûðó÷êó ïðè çàäàííûõ öåíàõ íà ñûðüå íà ìè- 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 37 ðîâîì ðûíêå, ìèíèìèçèðóÿ èçäåðæêè íà âíóòðåííåì ðûíêå çà ñ÷åò êóðñîâîé ðàçíèöû. ×èñòûé âàëþòíûé äîõîä ýêñïîðòåðîâ çàâèñèò îò îáúåìà ýêñïîðòíûõ ïðîäàæ è èçäåðæåê ñ ó÷åòîì òåêóùåãî âàëþòíîãî êóðñà k. Ïîâåäåíèå ýêñïîðòåðîâ îïðåäåëÿåòñÿ ìàêñèìèçàöèåé ñëåäóþùåãî âûðàæåíèÿ: k 33 k k β 1 − k L , y1, y 2 ⇒ max . k k Φ (53) Óðàâíåíèå îñòàòêà NE ñðåäñòâ íà ðóáëåâîì ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå ýêñïîðòåðîâ èìååò âèä dN E = d I + d B − (1 + n E ) p3 Y3E . dt (54) Ñîñòîÿíèå àãðåãèðîâàííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî àãåíòà "ãîñóäàðñòâî" îïèñûâàåòñÿ âåëè÷èíîé ñàëüäî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà NG, êîòîðàÿ çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ, ññóäíûì ñ÷åòîì âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà LG , à òàêæå âàëþòíûì ñ÷åòîì NvG . Èçìåíåíèå îñòàòêà ñàëüäî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà ïðîèñõîäèò â ñèëó èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà 3 3 dN G = np ∑ pi (Zi + Yi ) + qi Gi + nL ∑ Φi + S + nE p3 Y3E − dt i =1 t −τ i =1 Π 3 3 3 i =1 j =1 i =1 − np ∑∑ pj V ji −∑ qi Gi − S + ΦG . (56) Ó÷èòûâàåòñÿ îñòàòîê âàëþòíîãî ñ÷åòà dNvG = nI (π1I Y1I + π2I Y2I ) − d G . dt (57) Âíóòðåííèé äîëã ãîñóäàðñòâà èçìåíÿåòñÿ â ñèëó óðàâíåíèÿ dLG = ΦG . dt (58) Ïàðàìåòðû ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè Gi, S, ΦG, K, ρ, nρ, nL, nI, nE, à òàêæå öåíû íà ñûðüå è ìèðîâûå öåíû íà èìïîðòè- 38 ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ðóåìóþ ïðîäóêöèþ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ýêçîãåííûå. Îíè çàâèñÿò îò âðåìåíè è âàðüèðóþòñÿ ïðè èññëåäîâàíèè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ïîëèòèêè. 5.8. Èññëåäîâàíèå ñòàòèêè è äèíàìèêè òðåõñåêòîðíîé ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Èç ðèñ 2 âèäíî, ÷òî äèíàìèêà ðåàëüíîãî ñåêòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè èìååò âûðàæåííûé êîëåáàòåëüíûé õàðàêòåð, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì âëèÿíèÿ íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó äåñòàáèëèçèðóþùèõ âíåøíèõ ôàêòîðîâ, à òàêæå äåéñòâèÿ âíóòðåííèõ ñòàáèëèçàòîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåéñòâèåì ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ.  ýòîé ñâÿçè áûëî áû ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì îïðåäåëèòü "çàïàñ óñòîé÷èâîñòè" ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Îöåíêè îáëàñòè óñòîé÷èâîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü, èñïîëüçóÿ óïðîùåííûå îäíîñåêòîðíûå è äâóõñåêòîðíûå ìîäåëè. 5.9. Ñòàòè÷åñêàÿ ìîäåëü (ðåãèîíàëüíàÿ ñïåöèôèêà) Êàê ïîêàçàë àíàëèç ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, îñíîâíàÿ ïðîáëåìà, ñòîÿùàÿ ïåðåä Íèæåãîðîäñêèì ðåãèîíîì — ýòî çàäåðæêè ïëàòåæåé è äåôèöèò îáëàñòíîãî áþäæåòà. (Ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ áàðòåðíûõ îïåðàöèé, êàê áóäåò ïîêàçàíî íèæå, òîæå ìîãóò áûòü ñâåäåíû ê çàäåðæêàì ïëàòåæåé.) Îáúåì çàäîëæåííîñòè ñ êîððåêöèåé íà èíäåêñ öåí âîçðàñòàåò ýêñïîíåíöèàëüíî (Ïðèëîæåíèå À). Èçó÷åíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ýòè ïðîáëåìû íå ñâÿçàíû òîëüêî ëèøü ñ óêëîíåíèåì îò óïëàòû íàëîãîâ. Ðîñò îáúåìà ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ê êîíöó 1997 ã. íèêàê íå èçìåíèë ñèòóàöèþ ñ çàäîëæåííîñòüþ. Ïîñòðîåííàÿ íàìè ìîäåëü ïîçâîëÿåò îòâåòèòü íà âîïðîñ, ÿâëÿþòñÿ ëè çàäåðæêè ïëàòåæåé ñëåäñòâèåì íåñáàëàíñèðîâàííîñòè ðàçâèòèÿ ñåêòîðîâ â Íèæåãîðîäñêîì ðåãèîíå èëè æå îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåçóëüòàò áîëåå îáùèõ ïðè÷èí ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ïîêàæåì âíà÷àëå, ÷òî ìîäåëü ñîäåðæèò ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå ôàêòè÷åñêîé îáîñîáëåííîñòè ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñèñòåìû è ïðîèçâîäñòâà â öåëîì (áåç ó÷åòà ñïåöèôèêè ñåêòîðîâ). Èç ôîðìóë (31), (32), (42), (47), (49 – 52), (57), (58) ñëåäóåò, ÷òî äåíåæíûé àãðåãàò Ì1 èçìåíÿåòñÿ çà ñ÷åò ýìèññèè, à ñóììà ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ ðàâíà ñóììå ïàññèâîâ; çàäåðæêà âûïëàòû çàðïëàòû ñîêðàùàåò ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû, ò.å. íàñåëåíèå ïðèíóæäàþò îñóùåñòâëÿòü ñáåðåæåíèÿ è òåì ñàìûì ôèíàíñèðîâàòü ãîñóäàðñò- 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 39 âåííûé äîëã; âåëè÷èíà áàíêîâñêîãî êðåäèòà ãîñóäàðñòâó îêàçûâàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ðàâíîé äåôèöèòó áþäæåòà. Èç (49) "ñëåäóåò, ÷òî ïðèáûëü áàíêà îïðåäåëÿåòñÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêîé ïî ãîñóäàðñòâåííûì äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì rG, êîòîðàÿ äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ìîæåò èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ êàê ñðåäíÿÿ äîõîäíîñòü ïî ÃÊÎ.  ïðèíöèïå, åñëè ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà rG äîñòàòî÷íî âåëèêà, òî áàíêè ìîãóò íå êðåäèòîâàòü íè ïðîèçâîäñòâî, íè òîðãîâëþ ( LP = LT = LF = 0 ). Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé äîõîä áàíêè ïîëó÷àþò çà ñ÷åò êðåäèòîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà, êàê ñëåäóåò èç r óðàâíåíèé 49–52, íå êðåäèòóÿ ðåàëüíûé ñåêòîð ( Φ K ). Ïðè ýòîì ïðèðîñòà äåíåæíîé ìàññû ìîæåò è íå áûòü, åñëè êðåäèòíàÿ ýìèññèÿ îòñóòñòâóåò, à ðîñò ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà êîìïåíñèðóåòñÿ ðîñòîì ñáåðåæåíèé íàñåëåíèÿ (à òàêæå íåïëàòåæåé). Èññëåäóåì ìåòîäîì ñðàâíèòåëüíîé ñòàòèêè ÷óâñòâèòåëüíîñòü ôóíêöèè k (ôîðìóëà 16’) ê èçìåíåíèþ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïðèâåäåíû â òàáë. 6. Òàáëèöà 6. Çàâèñèìîñòü îáúåìà êðåäèòîâ îò ïàðàìåòðîâ. Ïðîèçâîäíàÿ θ χ r>∆ r<∆ r=∆ ∂k/∂θ Íå çàâèñèò Íå çàâèñèò <0 >0 0 ∂k/∂χ Íå çàâèñèò Íå çàâèñèò >0 <0 0 ∂k/∂r <0 <0 <0 <0 <0 ∂k/∂∆ − θ e − ∆θ (1 − (1 − r rχ )χ) + (1 − e − ∆θ ) ∆ ∆2 Èç óñëîâèé ïåðâîãî ïîðÿäêà Êóíà–Òàêêåðà ñëåäóåò, ÷òî çàäà÷à ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè ñ ó÷åòîì çàïàçäûâàíèÿ ïëàòåæåé è áàðòåðà (ôîðìóëà 16) îòëè÷àåòñÿ îò íåîêëàññè÷åñêîé çàäà÷è ñëàãàåìûì âèäà (1 − e − ∆θ ) (1 − (1 − r ) χ) p x . ∆ Ïðè k = 1 îáå óêàçàííûå çàäà÷è ñîâïàäàþò. Ãëàâíóþ öåëü äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà (íà ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíå) ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïîääåðæèâàòü çíà÷åíèÿ óïðàâëÿþùèõ ïàðàìåòðîâ (â ÷àñòíîñòè, r è ∆) 40 ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû çíà÷åíèå k êàê ìîæíî ìåíüøå îòëè÷àëîñü îò åäèíèöû. Èç òàáë. 6, â ÷àñòíîñòè, âèäíî, ÷òî íåâîçìîæíî ïîâëèÿòü íà k (à çíà÷èò, íà çàäåðæêè ïëàòåæåé), óìåíüøàÿ èíôëÿöèþ çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ îáúåìà äåíåæíîé ìàññû. Ýòî âûçûâàåò ëèøü íîâóþ âîëíó çàäåðæåê ïëàòåæåé (èç-çà íåõâàòêè äåíåæíîé ìàññû), ÷òî ïðèâîäèò ê äàëüíåéøåìó ñíèæåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà. Èìåííî ïî äàííîìó ñöåíàðèþ ðàçâèâàëèñü ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû 1992–1997 ãã. â Ðîññèè. Èçâåñòíî, ÷òî â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îãðàíè÷åíèé íà òðóäîâûå è ïðèðîäíûå ðåñóðñû ìîäåëü äîïóñêàåò ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå óñòîé÷èâîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó (Ïîñïåëîâ, 1996).  îäíîñåêòîðíîì ñëó÷àå ñáàëàíñèðîâàííûé ðîñò âîçìîæåí ïðè ëþáîé ñòàâêå çàðïëàòû.  ñëó÷àå íåñêîëüêèõ ñåêòîðîâ äîêàçàíî ñëàáîå óòâåðæäåíèå: ïðè ëþáîì ñîîòíîøåíèè íà÷àëüíûõ ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû â ðàçíûõ îòðàñëÿõ ìîæíî âûáðàòü èõ ìàñøòàá òàê, ÷òîáû ðåàëèçîâàòü ñáàëàíñèðîâàííûé ðîñò ñ ëþáûì çàäàííûì òåìïîì. Ïðè îãðàíè÷åíèè íà òðóäîâûå ðåñóðñû ñóùåñòâóåò íåêîòîðûé ñïåöèàëüíûé âèä ðåøåíèÿ (åãî ìîæíî íàçâàòü "èíôëÿöèîííûì"), êîòîðûé ñîïðÿæåí ñ ðîñòîì öåí, ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû è äåíåæíîé ìàññû. Îáúåì ðåàëüíîãî âûïóñêà ïðè ýòîì îñòàåòñÿ íåèçìåííûì. Ïðè íàëè÷èè çàäåðæåê ïëàòåæåé ïðèâåäåííîå óòâåðæäåíèå íå èìååò ñèëû. Äëÿ àíàëèçà äèíàìèêè ñèñòåìû èñïîëüçóåì êà÷åñòâåííóþ òåîðèþ. Îòìåòèì, ÷òî óðàâíåíèÿ ñîäåðæàò âñå áàçîâûå ðåøåíèÿ äëÿ ñëó÷àÿ íåñêîëüêèõ ñåêòîðîâ. Êà÷åñòâåííûé àíàëèç ïîêàçûâàåò ñóùåñòâîâàíèå ðåøåíèé âèäà À = À0 e λt , ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïîíåíöèàëüíîìó ðîñòó çàäîëæåííîñòè. Ýòî õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñî ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè (Ïðèëîæåíèå À). Èç óðàâíåíèé 29 – 58 òàêæå ìîæíî îïðåäåëèòü êðèòè÷åñêîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ïðîöåíòíîé ñòàâêîé ïî êðåäèòàì è çàäåðæêàìè ïëàòåæåé ïðåäïðèÿòèé. Îíî çàïèøåòñÿ â âèäå ρ – i – δ = 0,ãäå ρ — ñòàâêà ïî äåïîçèòó, i — òåìï èíôëÿöèè, δ — êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèÿ ïîëåçíîñòè ïîòðåáèòåëÿ. Ðàññìîòðèì ñëó÷àé ρ – i – δ > 0; òîãäà χ * > 1 â ñèëó òîãî, ÷òî r > ρ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî êðåäèòû íå îáåñïå÷åíû îæèäàåìûì ïîñòóïëåíèåì 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 41 ñðåäñòâ è íå ìîãóò ïîãëîòèòü âñåõ îáðàçóþùèõñÿ ñáåðåæåíèé. Êàíàëîì èñïîëüçîâàíèÿ èçáûòî÷íûõ ñðåäñòâ ìîãëè áû ñòàòü äîëãîñðî÷íûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ, íî åñëè èíâåñòèöèè íå îñóùåñòâëÿþòñÿ, òî äîëãîñðî÷íîå ðàâíîâåñèå ñ ïîëîæèòåëüíîé ðåàëüíîé ñòàâêîé ïðîöåíòà íåâîçìîæíî. Îäíàêî òàêîå êâàçèðàâíîâåñíîå ïîëîæåíèå ñóùåñòâîâàëî ñ 1996 ã. äî àâãóñòà 1998 ã. Ãîñóäàðñòâî ïðåäëîæèëî áàíêàì âîçìîæíîñòü èíâåñòèðîâàíèÿ â ÃÊÎ ñ âûïëàòîé äîõîäîâ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ è âíåøíèõ çàéìîâ, îáåñïå÷èâ òåì ñàìûì êðàòêîñðî÷íîå ðàâíîâåñèå íà ôèíàíñîâîì è ïîòðåáèòåëüñêèõ ðûíêàõ (ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ïðåèìóùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè). Ïîäòâåðäèì ýòî ñòàòèñòèêîé (òàáë. 7). Òàáëèöà 7. Ïîêàçàòåëè äåíåæíîãî ðûíêà äî àâãóñòà 1998 ã. Ñðåäíÿÿ äîõîäíîñòü ÃÊÎ çà 1996–1998 ãã. Ñðåäíÿÿ ñòàâêà ïî äåïîçèòó çà 1996–1998 ãã. 60% 30% Ñðåäíèé òåìï Äèñêîíòèðîâàííàÿ èíôëÿöèè ïîëåçíîñòü* 10% 7,5% * — Äèñêîíòèðîâàííàÿ ïîëåçíîñòü îöåíèâàëàñü êàê ïðîãíîçèðóåìîå èçìåíåíèå êóðñà äîëëàðà. Ïðàâèòåëüñòâî îáúÿâèëî â 1997 ã. âàëþòíûé êîðèäîð ñî ñíèæåíèåì êóðñà ðóáëÿ íà 15% ê 2000 ã. Íàðóøåíèå ðàâíîâåñèÿ (êðèçèñ àâãóñòà 1998 ã.) ñâÿçàíî ñ ïðàêòè÷åñêèì èñ÷åðïàíèåì çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ ãîñóäàðñòâà. Îäíèì èç ïîñëåäñòâèé êðèçèñà áûëà ñìåíà çíàêà íåðàâåíñòâà ρ – i – δ < 0 (òàáë. 8). Òàáëèöà 8. Ïîêàçàòåëè äåíåæíîãî ðûíêà ïîñëå àâãóñòà 1998 ã. Ñðåäíÿÿ ñòàâêà ïî äåïîçèòó çà ñåíòÿáðü–îêòÿáðü 1998 ãã. Ñðåäíèé òåìï èíôëÿöèè Äèñêîíòèðîâàííàÿ ïîëåçíîñòü 40% 50% 25% Ïðè îöåíêå ñðåäíåãî òåìïà èíôëÿöèè ìû íå ó÷èòûâàëè øîêîâîãî èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà, à, ñëåäîâàòåëüíî, è ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû â êîíöå àâãóñòà – íà÷àëå ñåíòÿáðÿ, ñ÷èòàÿ, ÷òî ýòî áûë ïåðåõîäíûé ïðîöåññ èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå. Äèñêîíòèðîâàííóþ ïîëåçíîñòü ìû îöåíèëè èç ïðîãíîçèðóåìîãî ÖÁ êóðñà äîëëàðà íà 1999 ã. íà óðîâíå 23–25 ðóá./äîëë. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 42 Ïðè ρ – i – δ < 0 íàñåëåíèå íå ñáåðåãàåò. Áàíêîâñêèé áàëàíñ ïðèîáðåòàåò âèä B = L , èëè (χ − 1) B = 0 . Ïðè χ < 1 , B = L = 0 è îòñóòñòâóåò èíôëÿöèÿ. Ýòî íå ñîîòâåòñòâóåò ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè êàê â Ðîññèè â öåëîì, òàê è â Íèæåãîðîäñêîì ðåãèîíå â ÷àñòíîñòè. Ïîýòîìó ìû ðàññìàòðèâàåì ñëó÷àé χ = 1. Òîãäà âîçìîæíû ðåæèìû ñ ïîëîæèòåëüíîé èíôëÿöèåé è ñòàâêîé ïðîöåíòà r < i + δ. Ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êîììåð÷åñêèì êðåäèòàì íà òåêóùèé ìîìåíò ñîñòàâëÿþò 90–120% â ðóáëÿõ è 19% â âàëþòå (êðåäèòíàÿ ëèíèÿ ÅÁÐÐ), ò.å. îêàçûâàþòñÿ ñóùåñòâåííî âûøå. Çàäåðæêà ïëàòåæåé ñêàçûâàåòñÿ íà ïðèáûëè ïðîèçâîäèòåëåé ñëåäóþùèì îáðàçîì: îíè ïîëó÷àþò çà ïðîäóêöèþ kpY, ãäå k < 1, ( ) r k = 1 − 1 − e − ∆θ 1 − 1 − χ ∆ âìåñòî pY . Äèñêîíòû, øèðîêî èñïîëüçóþùèåñÿ ïðè áàðòåðíûõ âçàèìîðàñ÷åòàõ, ëåãêî ñâÿçàòü ñ çàäåðæêîé ïëàòåæåé (ñì. ðèñ. 5). 300 250 Çàäåðæêà ïî îïëàòå â äíÿõ íèçêàÿ èíôëÿöèÿ âûñîêàÿ èíôëÿöèÿ 200 150 100 50 0 0.01 0.05 0.1 0.15 0.2 Äèñêîíò Ðèñ. 5. Ñâÿçü äèñêîíòîâ è çàäåðæåê ïî îïëàòå Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî èíôëÿöèÿ ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü íåýôôåêòèâíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ çàäåðæêîé ïëàòåæåé. 5. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 43 Íà ðèñ. 6 è 7 ïîêàçàíî, êàê ìåíÿåòñÿ äîëÿ "æèâûõ äåíåã" â ðàñ÷åòàõ â çàâèñèìîñòè îò òåìïà èíôëÿöèè â ñëó÷àå êîììåð÷åñêîãî êðåäè1,1 1,0 0,9 0,8 íèçêàÿ èíôëÿöèÿ âûñîêàÿ èíôëÿöèÿ 0,7 íåäåëÿ äâå íåäåëè ìåñÿö òðè ìåñÿöà ïîëãîäà Ðèñ. 6. Äîëÿ "æèâûõ äåíåã" â ðàñ÷åòàõ k è êîììåð÷åñêèå êðåäèòû 1,1 1,0 0,9 íèçêàÿ èíôëÿöèÿ 0,8 0,7 âûñîêàÿ èíôëÿöèÿ íåäåëÿ äâå íåäåëè ìåñÿö òðè ìåñÿöà ïîëãîäà Ðèñ. 7. Äîëÿ "æèâûõ äåíåã" â ðàñ÷åòàõ k è ëüãîòíûå êðåäèòû òîâàíèÿ, ò.å. ïðè r > ∆. Ìû âèäèì, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì èíôëÿöèè äîëÿ "æèâûõ äåíåã" â ðàñ÷åòàõ ðåçêî ïàäàåò. Ïîëîæåíèå ìîæåò èñïðàâèòü ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå, ïðè r < ∆ ìû ìîæåì ñîõðàíèòü, ïî êðàéíåé ìåðå, òó æå äîëþ "æèâûõ äåíåã" â ðàñ÷åòàõ. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 44 Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðåãèîí íå ìîæåò ïîâëèÿòü íà óðîâåíü ïðîöåíòíîé ñòàâêè â ñòðàíå â öåëîì, ìîæíî îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîå ïðîèçâîäñòâî çà ñ÷åò ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ âíóòðè ðåãèîíà. 6. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ Ñ ÒÐÅÕÑÅÊÒÎÐÍÎÉ ÌÎÄÅËÜÞ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 6.1. Èñõîäíûå äàííûå è îáùèå ïîëîæåíèÿ Èç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ñëåäóåò, ÷òî ðåãèîíàëüíûé áþäæåò â îñíîâíîì ôîðìèðóåòñÿ íàëîãîì íà ïðèáûëü è ÍÄÑ (ñì. òàáë. 9). Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ðåãèîíàëüíûé áþäæåò ïîëó÷àåò òîëüêî îïðåäåëåííóþ äîëþ îò äîõîäîâ, îñòàëüíîå èäåò â ôåäåðàëüíûé áþäæåò. Ìèðîâûå öåíû íà íåôòü (öåíû ÎÏÅÊ) ÿâëÿþòñÿ ýêçîãåííûìè äëÿ ìîäåëè. Âíóòðåííèå öåíû íà íåôòü ôîðìèðóþòñÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Ìåæðåãèîíàëüíûå ñâÿçè ñëàáû, ïîýòîìó ìû ïðåíåáðåãàåì äîëåé ìåæðåãèîíàëüíîãî îáìåíà â ðåãèîíàëüíîì òîðãîâîì áàëàíñå. Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ î÷åíü âàæíà äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Èç òàáë. 10 ñëåäóåò, ÷òî Ãåðìàíèÿ — îñíîâíîé çàðóáåæíûé ïàðòíåð ðåãèîíà. Ïîýòîìó îïðåäåëåíèå ìèðîâûõ öåí äëÿ òîâàðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòîì èìïîðòíûõ è ýêñïîðòíûõ îïåðàöèé, îñíîâûâàëîñü íà íåìåöêîé ñòàòèñòèêå äîñòóïíîé, íàïðèìåð, â ñåòè Internet ïî àäðåñó http://www.economagic.com/. Òàáëèöà 9à. Áþäæåò Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (â ìëðä. ðóáëåé è % ÂÐÏ) 1992 1993 Äîõîä âñåãî 71 695,9 9,7% 761 606 10,78% Íàëîã íà ïðèáûëü 26 248,9 3,5% 420 097 5,95% ÍÄÑ 14 245,2 1,9% 69 786 0,98% 3 524,9 0,48% 36 911 0,5% Ïîäîõîäíûé íàëîã 8 786,6 1,2% 102 403 1,45% Äîõîäû îò ïðèâàòèçàöèè 1 470,1 0,2% 11 631 0,16% Àêöèçû Äîõîäû îò èìóùåñòâà íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ Ñïåöíàëîã íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ Çåìåëüíûé íàëîã íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ Ðàçìåùåíèå îáëèãàöèé íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ 6. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒΠ45 Ïðîäîëæåíèå òàáë. 9à 1994 Äîõîä âñåãî 1995 1996 2 061 420 10,1% 4 662,5 Íàëîã íà ïðèáûëü 842 350 4,14% 1 700,1 36,4% 116,3 1,8% ÍÄÑ 231 701 1,1% 551,9 11,8% 1 011,8 16,2% 57 825 0,28% 137,8 0,3% 164,9 2,6% 395 201 1,9% 700,6 15% 972,3 15,6% Àêöèçû Ïîäîõîäíûé íàëîã Äîõîäû îò ïðèâàòèçàöèè Äîõîäû îò èìóùåñòâà Ñïåöíàëîã 6 239,4 16 578 0,1% 26,2 0,0% 52,9 1,0% 92 817 0,45% 332,1 7,1% 679,8 10,1% íåò äàííûõ 74,2 íåò äàííûõ 57,3 1,0% íåò äàííûõ íåò äàííûõ 78,3 1,2% íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ íåò äàííûõ Çåìåëüíûé íàëîã 25 107 0,1% Ðàçìåùåíèå îáëèãàöèé 26 723 0,1% íåò äàííûõ Òàáëèöà 9á. Áþäæåò Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (â ìëðä. ðóáëåé è % ÂÐÏ) 1992 1993 Ðàñõîäû âñåãî 62 093,1 8,48% 907 121 12,8% Ïðîèçâîäñòâî 21 474,8 2,9% 309 588 4,38% Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà 18 864,9 2,5% 288 152 4,0% 8 323,5 1,1% 132 006 1,87% Îáðàçîâàíèå Êóëüòóðà íåò äàííûõ íåò äàííûõ 17 836 0,25% Çäðàâîîõðàíåíèå íåò äàííûõ íåò äàííûõ 117 772 1,7% 0,14% 26 917 0,38% íåò äàííûõ íåò äàííûõ Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàöèè Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû 1 008,9 íåò äàííûõ íåò äàííûõ Äðóãèå 4 251,9 0,58% 35 571 0,5% Äåôèöèò áþäæåòà 9 602,8 1,3% –145 515 2,0% ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 46 Ïðîäîëæåíèå òàáë. 9á 1994 1995 1996 Ðàñõîäû âñåãî 2 139 546 10,5% 4 654,2 íåò äàííûõ 6372,9 íåò äàííûõ Ïðîèçâîäñòâî 791 206 3,9% 1 540,5 33,1% 2318,3 36,4% Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà 958 216 4,7% Îáðàçîâàíèå 449 606 2,2% 938,8 20,2% 1365,0 21,4% 60 237 0,3% 114,9 2,5% 155,7 2,4% Çäðàâîîõðàíåíèå 400 466 1,9% 875,5 18,8% 1181,3 18,5% Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàöèè 103 554 0,5% 139,0 2,9% 210,0 3,3% íåò äàííûõ 113,1 2,4% 220,9 3,5% 10 557 0,05% 932,4 20,0% 921,7 14,5% –78 126 0,04% 8,3 íåò äàííûõ –133,5 íåò äàííûõ Êóëüòóðà Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íåò äàííûõ Äðóãèå Äåôèöèò áþäæåòà íåò íåò íåò íåò äàííûõ äàííûõ äàííûõ äàííûõ Òàáëèöà 10. Òîðãîâûå ïàðòíåðû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ýêñïîðò Ñòðàíà Èìïîðò Óäåëüíûé âåñ Óêðàèíà 17,00 Ëàòâèÿ 12,98 Êàçàõñòàí 6,94 Ñòðàíà Óäåëüíûé âåñ Êàçàõñòàí 26,26 Óêðàèíà 24,25 Ãåðìàíèÿ 12,46 Áåëüãèÿ 4,56 Ôðàíöèÿ 4,17 Ôèíëÿíäèÿ 4,55 Àâñòðèÿ 4,02 Øâåéöàðèÿ 4,42 Èòàëèÿ 3,91 Ãåðìàíèÿ 4,15 ÑØÀ 2,54 Âèðãèíñêèå îñòðîâà Ïðî÷èå 3,93 41,47 Èñòî÷íèê: ÃÒÊ ÐÔ 1994–1996 ãã. Ôèíëÿíäèÿ Ïðî÷èå 2,42 19,97 6. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒΠ47 6.2. Ðåçóëüòàòû âû÷èñëåíèé Ðåçóëüòàòû âû÷èñëåíèé ïîêàçàíû íèæå. Ëèäåðîì ðîñòà öåí ÿâëÿåòñÿ òðåòèé (íåôòåõèìè÷åñêèé) ñåêòîð. Îí æå îêàçàëñÿ îñíîâíûì ïîòðåáèòåëåì ëüãîòíûõ êðåäèòîâ.  êà÷åñòâåííîì ïëàíå äèíàìèêà ðîñòà âçàèìíîé çàäîëæåííîñòè áëèçêà ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì (ñì. Ïðèëîæåíèå A). Îáîáùàÿ ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðèâàòèçàöèÿ áåç äàëüíåéøèõ èíâåñòèöèé ïðèâîäèò ê ïàäåíèþ ïðîèçâîäñòâà è ðîñòó âçàèìíîé çàäîëæåííîñòè. Ýòîò âûâîä î÷åíü âàæåí äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ñìåíà âëàäåëüöåâ ëèøü ïðèáëèçèëà ðÿä õèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ê áàíêðîòñòâó, íè÷åãî íå èçìåíèâ â ïðîèçâîäñòâå. Êðîìå ýòîãî, ìîäåëü ïîäòâåðäèëà òåçèñ î íàðàñòàíèè íåñáàëàíñèðîâàííîñòè ðàçâèòèÿ ñåêòîðîâ. Íà íà÷àëüíûé ìîìåíò âçàèìíûå äîëãè ñåêòîðîâ îòñóòñòâóþò, îäíàêî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè íà÷èíàåò ðàñòè äîëã ñåêòîðà 3 ñåêòîðàì 1 è 2. Ñïðîñ íà êðåäèòû ñî ñòîðîíû ñåêòîðà 3 òîæå îïåðåæàåò ñïðîñ íà êðåäèòû ñî ñòîðîíû ñåêòîðîâ 1 è 2. Îòìåòèì, ÷òî ýêñïîðòåðû ñûðüÿ, êàê îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè èíîñòðàííûõ êðåäèòîâ, çàèíòåðåñîâàíû â ðîñòå âàëþòíîãî êóðñà ðóáëÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñíèæåíèå êóðñà ðóáëÿ óâåëè÷èâàåò èõ ïðèáûëü, èñ÷èñëåííóþ êàê ðàçíèöà ìåæäó âíóòðåííèìè è âíåøíèìè öåíàìè. 1,5 Âçàèìíàÿ çàäîëæåííîñòü ñåêòîðîâ (óñëîâíûå åäèíèöû) 1,4 S1 S2 1,3 S3 1,2 1,1 0,830 0,747 0,664 0,581 0,498 0,415 0,332 0,249 0,166 0,083 0,0 1,0 Âðåìÿ (óñëîâíûå åäèíèöû) Ðèñ. 8. Äèíàìèêà âçàèìíîé çàäîëæåííîñòè ñåêòîðîâ ïðîìûøëåííîñòè ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 48 80 Ñïðîñ íà êðåäèòû ñåêòîðîâ (óñëîâíûå åäèíèöû) L1 60 L2 L3 40 20 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Âðåìÿ (óñëîâíûå åäèíèöû) Ðèñ. 9. Äèíàìèêà ñïðîñà íà êðåäèòû ïî ñåêòîðàì ïðîìûøëåííîñòè Ýòî ïðîòèâîðå÷èå óñèëèâàåò íåóñòîé÷èâîñòü êóðñà ðóáëÿ. Òàêàÿ íåóñòîé÷èâîñòü ìîæåò ïîðîæäàòü ñîáûòèÿ, ïîäîáíûå "÷åðíîìó âòîðíèêó" â îêòÿáðå 1994 ã. Íà ðèñ. 10 èíòåðâàë îò 0 äî 1 ñîîòâåòñòâóåò 1 êàëåíäàðíîìó ãîäó â ìîäåëè. Âñå ýòî óáåæäàåò íàñ â æèçíåñïîñîáíîñòè ìîäåëè è åå ñîîòâåòñòâèþ ðåàëèÿì ðåãèîíàëüíîé è ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. "Âèðòóàëüíûé" êóðñ äîëëàðà 13 11 9 78 5 Ðèñ. 10. Äèíàìèêà "âèðòóàëüíîãî" êóðñà ðóáëÿ 0.664 0.581 0.498 0.415 0.332 0.249 0.166 0.083 0.0 3 Âðåìÿ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß È ÂÛÂÎÄÛ ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 49 7. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß È ÂÛÂÎÄÛ ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî çàäåðæêè â ïëàòåæàõ è èñïîëüçîâàíèå ïëàòåæíûõ ñóððîãàòîâ ÿâëÿþòñÿ ñêðûòûì ôèíàíñèðîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà. Íàñåëåíèå, íå ïîëó÷àþùåå ñðåäñòâ èç áþäæåòà, ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëÿåò ïðèíóäèòåëüíûå ñáåðåæåíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿëî ïîääåðæèâàòü îòíîñèòåëüíî íèçêèé óðîâåíü ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ôèíàíñèðîâàòü îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà (â òîì ÷èñëå âíåøíåãî), êîìïåíñèðóÿ íåäîñòàòî÷íûé ñáîð íàëîãîâ è íåýôôåêòèâíîå ïðîèçâîäñòâî. Îòñóòñòâóþò ðåøåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå äîñòè÷ü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ðåçóëüòàòå ñíèæåíèÿ òåìïîâ èíôëÿöèè ìåòîäàìè äåíåæíîêðåäèòíîé ïîëèòèêè (çà ñ÷åò èñêóññòâåííîãî ñæàòèÿ äåíåæíîé ìàññû è ñîêðàùåíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé). Ðåçóëüòàòû âû÷èñëåíèé êà÷åñòâåííî áëèçêè ñòàòèñòè÷åñêèì íàáëþäåíèÿì. Îäíàêî äëÿ ëó÷øåãî ñîâïàäåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè èäåíòèôèêàöèþ èñïîëüçóåìûõ â ìîäåëè ïåðåìåííûõ. Êàê ïîêàçûâàþò ðàñ÷åòû è ñòàòèñòè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ, äåíåæíîêðåäèòíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêèì ñïîñîáîì, ÷òîáû ñ óìåíüøåíèåì òåìïîâ èíôëÿöèè íå óâåëè÷èâàëèñü íåïëàòåæè, ýêñïîíåíöèàëüíûé ðîñò êîòîðûõ äåëàåò áåññìûñëåííîé ëþáûå ìåðû íàëîãîâîé ïîëèòèêè. Ïðèîðèòåòíîé îòðàñëüþ ýêîíîìèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ìàøèíîñòðîåíèå. Íåîáõîäèìî ïðèíÿòèå çàêîíîäàòåëüíûõ ëüãîò, âïëîòü äî íàëîãîâûõ êàíèêóë íà ïåðèîä îêóïàåìîñòè ïðîåêòîâ, ïðèâëåêàþùèõ ïðÿìûå èíâåñòèöèè â äàííóþ îòðàñëü (îáðàçöîì â äàííîé ñôåðå ìîæåò ñëóæèòü Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü). Äðóãîé âàæíûé âûâîä çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî áàíêîâñêèé êðèçèñ áûë ñïðîâîöèðîâàí ãîñóäàðñòâîì.  ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ñëîæèëèñü óñëîâèÿ, ïîçâîëÿþùèå áàíêàì èçâëåêàòü çíà÷èòåëüíóþ ïðèáûëü çà ñ÷åò ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà, íå èíâåñòèðóÿ ñáåðåæåíèÿ íàñåëåíèÿ â ïðîèçâîäñòâî è íàðóøàÿ òåì ñàìûì áàëàíñ ìåæäó ñáåðåæåíèÿìè è èíâåñòèöèÿìè. Êàê ñëåäñòâèå, íåîáõîäèìî çàêîíîäàòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äîõîäíîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà. Àíàëèç ïîâåäåíèÿ ìîäåëè ïîêàçûâàåò íåàäåêâàòíîñòü ïðîâîäèìîé ïðàâèòåëüñòâîì äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì, ñëîæèâøèìñÿ ê íà÷àëó ðåôîðì. Âìåñòå ñ ýòèì ìîäåëü äîïóñêàåò ðåøåíèÿ, ïðè êîòîðûõ ðåôîðìû ñîïðîâîæäàþòñÿ ñíèæåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è ðîñòîì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. 50 ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Õàîòè÷åñêàÿ ïðèâàòèçàöèÿ áåç äàëüíåéøèõ èíâåñòèöèé ïðèâîäèò ëèøü ê ïàäåíèþ ïðîèçâîäñòâà è ðîñòó âçàèìíîé çàäîëæåííîñòè. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â ïåðåðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè íåôòåãàçîâîé îòðàñëè ìîæåò ñíèçèòü íåñáàëàíñèðîâàííîñòü ðàçâèòèÿ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè. ÏÐÈËÎÆÅÍÈß 51 ÏÐÈËÎÆÅÍÈß À. Ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 1000 Ñòðîèòåëüñòâî, êðåäèò 800 Ñòðîèòåëüñòâî, äåáåò Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, äåáåò Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, êðåäèò 600 Ýêñïîíåíòà 400 200 0 1994 1995 1996 20000 Ïðîìûøëåííîñòü, äåáåò 16000 12000 Ïðîìûøëåííîñòü, êðåäèò Òðàíñïîðò, äåáåò Òðàíñïîðò, êðåäèò Ýêñïîíåíòà 8000 4000 0 1994 1995 1996 Ðèñ. A1. Ðîñò çàäîëæåííîñòè ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè (ìëðä. ðóá.) ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 52 350000 300000 250000 Ïðîìûøëåííîñòü Ñòðîèòåëüñòâî Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî Ýêñïîíåíòà 200000 150000 100000 50000 0 1994 1995 1996 Ðèñ. A2. Ðîñò çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå òðóäà (ìëí. ðóá.) ÏÐÈËÎÆÅÍÈß 53 Á. Ìàòðèöà ñîöèàëüíûõ ñ÷åòîâ äëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (1995–1996 ãã.) Äàííûå 1995 ã. ïîêàçàíû â ñêîáêàõ. Âèäû äåÿòåëüíîñòè Âèäû äåÿòåëüíîñòè Ýêîíîìè÷åñêèå àãåíòû Ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà Òîâàðû Òîâàðû Ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà L K Âíóòðåííèå òîâàðû (65 700,0) 83 692,17 Ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå (30 527,2) 40 326,6 L Ôîíä îïëàòû òðóäà (8 082,3) 12 353,6 K Âàëîâàÿ ïðèáûëü (2 259,9) 23 826,8 Ïðåäïðèÿòèÿ (6 542,3) 10 653,6 Ïðèáûëü (6 472,0) 6 917,4 Íàñåëåíèå (6 542,3) 10 653,6 (7 752,9) 7 658,7 Ãîñóäàðñòâî Êîñâåííûå íàëîãè (5 262,5) 8 058,71 Íàëîã íà ÔÎÒ (2 905,7) 5 572,8 Íàëîã íà ïðèáûëü (915) 1 233,3 Íàêîïëåíèÿ ÑÍà Èìïîðò (422,1) 840,1 Âíåøíèé ìèð Èìïîðò (819,5) 2391,4 ÂÑÅÃÎ Îáùèå ïëàòåæè Ñîâîêóïíîå (66 471,0) ïîòðåáëåíèå 84 565,7 (68 831,1) 87 272,12 ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 54 Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Á Ýêîíîìè÷åñêèå àãåíòû Ïðåäïðèÿòèÿ Íàñåëåíèå Âèäû äåÿòåëüíîñòè Òîâàðû Íàêîïëåíèå Ãîñóäàðñòâî Ñóáñèäèè ïðåäïðèÿòèÿì (771,6) 1 679,7 Ïîòðåáëåíèå ïðåäïðèÿòèé (4 490,9) 4 386,2 ×àñòíîå ïîòðåáëåíèå (12 927,1) 15 552,2 Ãîñóäàðñò. ïîòðåáëåíèå (1 082,1) 2 227,0 Âàëîâûå èíâåñòèöèè (14 801,4) 24 780,1 Ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà L K Ýêîíîìè÷åñêèå àãåíòû Ïðåäïðèÿòèÿ (39 072,6) 62 730,3 Íàñåëåíèå Âûïëàòû íàñåëåíèþ (4 504,8) 5 433,6 Ãîñóäàðñòâî Íàëîãè íà ïðîèçâîäñòâî (5 180) 7 297,2 Íàêîïëåíèÿ Äîáðîâîëü. ïëàòåæè è âçíîñû (956) 1 572,1 Èíâåñòèöèè (3 343,4) 5 887,6 Ñáåðåæåíèÿ Èíâåñòèöèè 2 596,9) (8 861,1) 4 499,1 14 393,4 Ðàñõîäû ïðåäïðèÿòèé (52 086,9) 80 301,34 Ðàñõîäû íàñåëåíèÿ (16 480) 21 623,4 ÑÍà Âíåøíèé ìèð ÂÑÅÃÎ Ðàñõîäû ãîñóäàðñòâà (15 219,6) 23 734,1 Âàëîâîå íàêîïëåíèå (14 801,4) 24 780,1 ÏÐÈËÎÆÅÍÈß 55 Îêîí÷àíèå Ïðèëîæåíèÿ Á ÑÍà Âèäû äåÿòåëüíîñòè Òîâàðû Ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà Ýêñïîðò (1 834) 1 307 Âíåøíèé ìèð Ýêñïîðò (5528,7) 4 385,0 ÂÑÅÃÎ Îáúåì ïðîäàæ (73 834,3) 91 063,8 Ñîâîêóïíûé ñïðîñ (68 831,1) 87 272,1 L K Ýêîíîìè÷åñêèå Ïðåäïðèÿòèÿ àãåíòû Äîõîäû ïðåäïðèÿòèé (52 086,9) 80 301,3 Íàñåëåíèå Äîõîäû íàñåëåíèÿ (18 800) 23 745,9 Ãîñóäàðñòâî Äîõîäû ãîñóäàðñòâà (15 219,6) 23 734,15 Íàêîïëåíèÿ Âàëîâîå íàêîïëåíèå (14 801,4) 24 780,1 ÑÍà Èìïîðò (840) 1 328 Âíåøíèé ìèð Èìïîðò (2291,7) 2252,0 ÂÑÅÃÎ 56 ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Ãóðèåâ Ñ.Ì., Ïîñïåëîâ È. Ã. "Ìîäåëü îáùåãî ðàâíîâåñèÿ ýêîíîìèêè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà", Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Ò.6, ¹2 (1994), 3–21. Íèêàéäî Õ. "Âûïóêëûå ñòðóêòóðû è ìàòåìàòè÷åñêàÿ ýêîíîìèêà", Ì.: "Ìèð", 1972. Ïåòðîâ À.À., Ïîñïåëîâ È.Ã., Øàíàíèí À.À., "Îïûò ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè", Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1996. Ïîñïåëîâ È. Ã., "Ìíîãîñåêòîðíàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åííîñòè ðåñóðñîâ", Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, ò. 7, ¹11 (1996), 92–127 Ïîñïåëîâ È. Ã. "Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé â óñëîâèÿõ ðûíêà ïðè íàëè÷èè ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ", Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, ò. 7, ¹10 (1995), 59–83. "Ðàçðàáîòêà ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ ìèêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ðûíêà òîâàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè", Èòîãîâûé îò÷åò ÍÈÐ, Íèæíèé Íîâãîðîä, 1995. Øàíàíèí À.À. "Îá óñòîé÷èâîñòè ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ", Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, ò. 3, ¹2 (1991), 42–62. Atkinson Anthony B. and Joseph E. Stiglitz, "Lectures on public economics", McGraw-Hill Book Company (UK) Limited, 1980 Ballard Charles L, John B. Shoven, and John Whalley, "The Total Welfare Cost of the United States Tax System: A General Equilibrium Approach", National Tax Journal, Vol. 36, No. 21 (1986), 125–140. Ballard Charles L, John B. Shoven, and John Whalley, "General Equilibrium Computations of the Marginal Welfare Costs of Taxes in the United States", American Economic Review, Vol. 75, No. 1 (March 1985), 128–138. Colet P. and J.P. Eckmann, "Iterated Maps on the Interval as dynamical Systems", Boston, MA: Birkhauser, 1980. Feigenbaum M.J., "Quantitative universality for a class of nonlinear transformations", J. Stat. Phys., Vol. 19, No. 3 (1978), 366–393. Harberger A. C. "The incidence of corporation income tax", Journal of Political Economy (1962), 215–240. Johansen L. "Production function", Amsterdam – L.: North-Holland Publ. Co., 1972. Metzler L. "Stability of multiple markets: the Hick’s conditions", Econometrica, 13, 277–299. Rouche N., P. Habets, and M. Laloy, "Stability Theory by Liapunov’s Direct Method", Springer-Verlag, New York, 1977. ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 57 Siljak D. D., "Competitive economic systems: stability, decomposition and aggregation", Proceeding of the 1973 IEEE Conference on Decision and Control, San Diego, California, (December 5–7, 1973), 265–275. Shoven John B. and John. Whalley, "Applying General Equilibrium." Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Smale S., "Diffeomorphisms with many periodic points", Differential and Combinatorial Topology (1963), Ed. S.S. Cairns, Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 63–80. Smale S., "Differentiable dynamical Systems", Bull. Amer. Math. Soc., Vol. 73 (1967), 747–817