Программа дисциплины - Институт профессиональной

Программа дисциплины
«Интернет-трейдинг»
для специальности 080105.65 «Финансы и кредит»
специализация «Фондовый рынок и инвестиции»
Автор: А.Д. Бохнер
Пояснительная записка
Данная программа предназначена для студентов ИППС, обучающихся по программе
второго высшего образования по специальности «Финансы и кредит», специализация
«Фондовый рынок и инвестиции».
Требования к студентам:
приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать знаниями об
основах функционирования фондового рынка, основных методах его анализа, уметь
выполнять финансовые вычисления.
Аннотация:
Дисциплина «Интернет -трейдинг» является составной частью подготовки
студентов Института профессиональной переподготовки специалистов.
Целью данной дисциплины
является изучение возможностей, которые предоставляет Глобальная Сеть Интернет
частным инвесторам для торговли на фондовом рынке.
Дисциплина предусматривает
проведение лекций и практических занятий, а также самостоятельную работу
студентов по освоению теоретического и практического учебного материала.
Учебные задачи дисциплины:
- знать основные способы инвестирования на финансовом рынке;
- иметь представление об экономических и математических теориях, лежащих
в основе трейдинга на фондовом рынке;
- обладать практическими навыками применения различных методов анализа акций,
риск – менеджмента и управления торговым капиталом;
- уметь разрабатывать, тестировать, оптимизировать торговые системы и
использовать их в процессе работы в торговом терминале.
Формы контроля:
 Текущий контроль – в процессе проведения лекций методом опроса
студентов по ранее рассмотренным темам;
 Итоговый контроль - практический тест, выполняемый на экзамене.
1
Итоговая оценка
выставляется по десятибалльной шкале и рассчитывается как
средневзвешенная оценка (Оит) по формуле:
Оит = Отк * Wтк + От * Wт,
где Отк – оценка по текущему контролю;
Wтк – оценка относительной важности (веса) в итоговой оценке. Wтк = 0,2
От – оценка по практическому тесту, выполняемому на экзамене.
Если студент правильно ответил более чем на 75% вопросов теста, то оценка – отлично,
если свыше 60% до 75%, то оценка – хорошо, если от 50% до 60%, то оценка –
удовлетворительно, если студент правильно ответил менее чем на 50% вопросов теста, то
оценка - неудовлетворительно.
Wт – оценка относительной важности (веса) в итоговой оценке. Wт = 0,8
Итоговая оценка по пятибалльной и десятибалльной шкале:
5-балльная шкала
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
10-балльная шкала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание программы
Тема 1. Сравнительная характеристика различных направлений инвестирования и
трейдинга на финансовом рынке.
Банковские депозиты. Недвижимость. Золото и драгоценные металлы.
Антиквариат. Собственный бизнес. Рынок Форекс. Фондовый рынок. Инструменты
инвестирования и трейдинга на фондовом рынке: акции, облигации, фьючерсы и опционы.
Основные способы инвестирования на фондовом рынке: индивидуальное и коллективное
инвестирование, краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное инвестирование.
Стратегии инвестирования: пассивное, активное и индексное инвестирование.
Основные виды трейдинга на фондовом рынке: скальпинг, дейтрейдинг, позиционный
трейдинг, свинг – трейдинг, парный трейдинг.
Тема 2. Экономические и математические теории, лежащие в основе трейдинга на
фондовом рынке.
Теория рыночного равновесия. Концепция эффективного рынка и гипотеза
случайных блужданий котировок акций. Теория Хаоса. Теория «шумовой» торговли.
Теория вероятностей и математическая статистика. Поведенческие финансы.
2
Тема 3. Основы успешного трейдинга на фондовом рынке.
Три ключевые составляющие успешного трейдинга: анализ ценных бумаг, риск –
менеджмент и психология торговли. Анализ акций: SWOT анализ, новостной анализ,
фундаментальный анализ и технический анализ. Риск – менеджмент и управление
торговым капиталом. Психология биржевой торговли.
Тема 4. Торговые системы интернет– трейдинга.
Понятие торговой системы. Классификация торговых систем. Критерий оценки
торговой системы: доходность и риск. Основные правила создания торговой системы.
Этапы разработки торговой системы. Тестирование и оптимизация торговой системы в
программе Metastock. Механические торговые системы и торговые роботы.
Тема 5. Практические вопросы интернет – трейдинга
Основные виды брокерских услуг на фондовом рынке. Выбор брокерской
компании и заключение договора на брокерское обслуживание. Необходимый размер
торгового капитала и затраты на совершение сделок. Планирование и мониторинг
торговых операций. Анализ отчета о совершенных сделках. Расчет доходности торговой
сделки. Управление торговым счетом. Ведение торгового журнала. Организация рабочего
места и рабочего дня трейдера. Налогообложение сделок с ценными бумагами.
Конфликты интересов и защита прав инвесторов на фондовом рынке. Основные правила
успешного трейдинга.
Тема 6. Программное обеспечение интернет – трейдинга.
Основные торговые платформы интернет – трейдинга. Торговый терминал
NetInvestor Professional. Запуск и настройка терминала. Информационная система
торгового терминала. Торговая система терминала. Мастер стратегий. Совершение сделок
в торговом терминале NetInvestor Professional.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Каковы основные преимущества и проблемы различных направлений инвестирования
на финансовом рынке?
2. В чем заключаются особенности акций, облигаций, фьючерсов и опционов, как
инструментов инвестирования и трейдинга на фондовом рынке?
3. Каким образом осуществляется индексное инвестирование?
4. Какие способы коллективного инвестирования существуют на фондовом рынке?
5. Какие стратегии применяются при доверительном управлении финансовыми
средствами?
6. В чем заключаются особенности основных видов трейдинга на фондовом рынке?
7. Какие экономические и математические теории лежат в основе интернет- трейдинга?
8. Каковы основные этапы создания торговой системы интернет- трейдинга?
9. Как осуществляется комплексный анализ при создании торговой системы?
3
10. Какие основные методы использует трейдер для управления торговым капиталом?
11. В чем заключаются психологические аспекты интернет- трейдинга?
12. Для чего трейдер выполняет тестирование и оптимизацию торговой системы?
13. Какие структурные элементы лежат в основе торговых роботов?
14. Какие основные виды услуг оказывает брокер на фондовом рынке?
15. Какими основными критериями необходимо руководствоваться трейдеру при выборе
брокерской компании?
16. В чем заключаются особенности маржинальной торговли на фондовом рынке?
17. Какие показатели служат для оценки доходности и риска торговой системы?
18. Каковы транзакционные затраты при совершении операций на фондовом рынке?
19. В какой последовательности осуществляется планирование торговой операции?
20. Каким образом проводится анализ совершенных сделок?
21. Как осуществляется управление торговым счетом в процессе интернет-трейдинга?
22. Как построена система учета и налогообложения операций на фондовом рынке?
23. Какие основные нормативные документы российского законодательства лежат в
основе защиты прав и законных интересов инвесторов на фондовом рынке?
24. Что понимается под манипулированием на фондовом рынке?
25. В чем заключается содержание основных правил успешного трейдинга?
26. Какие основные ступени профессионального роста проходит трейдер на пути от
новичка до профессионала на фондовом рынке?
27. Какие основные требования предъявляются к оборудованию интернет-трейдинга?
28. Каковы основные элементы интерфейса торгового терминала NetInvestor Professional?
29. Какие виды торговых ордеров используются в терминале NetInvestor Professional?
30. Каким образом можно использовать функционал Мастер стратегий торгового
терминала NetInvestor Professional?
Литература
Основная литература
Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. М.: Альпина Паблишер, 2011
Дополнительная литература
Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта. Пер. с англ. М.: Русич, 2010
Нидерхоффер В. Практика биржевых спекуляций. Пер. с англ. М.:
Альпина Паблишер, 2007
Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта. Пер. с англ. М.: Питер, 2008
Грэхем Б. Разумный инвестор. Пер. с англ. М.: Вильямс, 2011
Баффет У. Эссе об инвестициях. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009
Сорос Д. Новая парадигма финансовых рынков. Пер. с англ. М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2008
Мобиус М. Руководство для инвестора по развивающимся рынкам. М.: ИК «Атон», 1995
Фишер Ф. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы. Пер. с англ. М.:
Альпина Паблишер, 2003
Сигел Д. Долгосрочные инвестиции в акции. Пер. с англ. М.: Питер, 2010
Ловенстайн Р. Когда гений терпит поражение. Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2010
Мэрфи Д. Технический анализ финансовых рынков. Пер. с англ. М.: Вильямс, 2012
Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. М.:
Альпина Паблишер, 2011
Пректер Р. Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка. Пер. с англ. М.:
Альпина Паблишер, 2012
Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков.
Пер. с англ. М.: Интернет – трейдинг, 2004
4
Грегори – Вильямс Д., Вильямс Б. Торговый хаос: Увеличение прибыли методами
технического анализа. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2012
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Пер. с англ. М.:URSS, 2009
Винс Р. Математика управления капиталом. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2012
Талеб Н. О секретах устойчивости. Пер. с англ. М.: Колибри, 2011
Кац Д. Энциклопедия торговых стратегий. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2011
Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого
трейдера. Пер. с англ. М.: Минакс, 2002
ЛеБо Ч. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Пер. с англ. М.:
Альпина Паблишер,2011
Коннорс Л., Рашки Л. Биржевые секреты: высокоэффективные стратегии краткосрочной
торговли. Пер. с англ. М.: Аналитика, 2002
Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Пер. с англ. М.: Питер, 2009
Фарлей А. Мастерство свинг - трейдинга. Пер. с англ. М.: Евро, 2008
Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Пер. с англ. М.:
Аналитика,2001
Майнер Р. Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха. Пер. с англ. М.:
Альпина Паблишер, 2012
Ван Тарп К. Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях. Пер. с англ. М.:
Питер, 2011
Дил Р. Стратегии дейтрейдера в электронной торговле. Пер. с англ. М.: Аналитика, 2001
Пейтел Э., Пейтел П. Интернет - трейдинг. Пер. с англ. М.: Вильямс, 2003
Сито Б. Психология электронного трейдинга. Пер. с англ. М.: Омега – Л, 2005
Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника. Пер. с англ. М., 2004
Скотт П. Психология оценки и принятия решений. Пер. с англ. М. «Филин», 1998
Фейс К. Путь Черепах: из дилетантов в легендарные трейдеры. Пер. с англ.М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2008
Швагер Д. Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки. Пер. с англ. М.:
Альпина Паблишер, 2011
Материально техническое и информационное обеспечение дисциплины.
Перечень необходимых технических средств обучения:
 Мультимедийный проектор.
 Персональные компьютеры для преподавателя и слушателей.
 Доступ к интернет - ресурсам.
Автор программы: __________________/Бохнер А.Д./
5