ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Кафедра «Банки и банковский менеджмент» УТВЕРЖДЕНО на заседании кафедры «Банки и банковский менеджмент» «29» апреля 2015 г. протокол №14 Тематика магистерских диссертаций для студентов, обучающихся по магистерской программе «Риск-менеджмент в коммерческом банке», группа РМ1-1м на 2015/2016 учебный год 1. Управление качеством активов в коммерческом банке в различных экономических условиях 2. Ресурсный потенциал и управление рисками привлеченных средств 3. Портфельное управление активами в коммерческом банке: концептуальные подходы и современная практика 4. Риски корпоративного кредитования: содержание, методы оценки и управление 5. Влияние внедрения новых регулятивных требований Банка России на финансовую устойчивость коммерческом банков 6. Развитие системы регулирования рисков банковского сектора в контексте обеспечения экономического роста 7. Отраслевые риски, их влияние на финансовую устойчивость коммерческого банка: методы оценки и управление 8. Особенности построения системы риск-менеджмента в локальных кредитных организациях 9. Управление маржинальностью банковской деятельности 10.Перспективные направления повышения капитализации коммерческих банков: экономические и инструментальные 11.Риск несбалансированной ликвидности банка: понятие, методы оценки и управление 12.Развитие методов сценарного моделирования в целях оценки рисков банковской деятельности на макро и микроуровне 13.Новые модели оценки кредитных рисков и их внедрение в российских банках 14.Развитие методов регулирования кредитных рисков: от стандартизированных моделей к продвинутым подходам 15.Управление капиталом коммерческого банка в условиях нестабильной макроэкономической среды 16.Регулирование рисков в системно значимых банках: российская практика и зарубежный опыт 17.Методы стресс-тестирования и их использование в системе рискменеджмента 18.Управление доходностью и рентабельностью коммерческого банка 19.Оценка и управление рентабельностью банковского продукта и клиента 20.Управление качеством кредитного портфеля и направления его развития 21.Риски центральных банков: их особенности, последствия и управление 22.Гармонизация макро и микропруденциального регулирования в банковском секторе: содержание и направления развития 23.Управление экономическим капиталом в коммерческом банке: концептуальные подходы и современная практика 24.Интегрированный риск-менеджмент: теоретические основы и проблемы практического внедрения в коммерческих банках 25.Внутренние процедуры оценки достаточности капитала в системе стратегического управления банком 26.Модели оценки рисков во внутренних процедурах оценки достаточности капитала 27.Стохастическое моделирование как инструмент оценки экономического капитала банка 28.Методы и модели оценки и управления нефинансовыми рисками в современных условиях 29.Продвинутые модели оценки операционных рисков и проблемы их внедрения в банковскую практику 30.Риски дистанционного банковского обслуживания 31.Совершенствование методологии анализа и управления рисками при электронном банкинге 32.Построение системы интегрированного управления рисками в коммерческом банке: стандарты, российская практика и международный опыт 33.Направления развития рекомендаций Базельского комитета в сфере управления финансовыми рисками коммерческих банков 34.Планирование и оценка результатов деятельности банка с учетом рисков 35.Методы оценки риск-аппетита менеджмента коммерческого банка в контексте обеспечения его финансовой устойчивости (международная практика и российский опыт) 36.Риски инвестиционной банковской деятельности: современная практика и перспективы развития систем регулирования 37.Роль реинжиниринга бизнес-процессов в управлении операционным риском банка 38.Современные методы и модели оценки операционных рисков и их внедрение в практику управления российским банком 39.Оценка влияния макроэкономической среды на риски деятельности российских коммерческих банков 40.Моделирование последствий реализации рисков коммерческих банков на различных стадиях экономического цикла 41.Портфельный подход и его использование в процессе оценки и управления кредитным риском 42.Математические историческое, методы оценки параметрическое и рисков коммерческих стохастическое банков: моделирование, спектральный анализ, модель Блэка-Шоулза 43.Организация и содержание управления рисками в системе внутреннего контроля коммерческого банка 44.Управление нефинансовыми рисками в системе внутреннего контроля коммерческого банка 45.Особенности управления рисками в системе корпоративного управления 46.Нефинансовые риски и особенности управления ими 47.Корпоративное управление в системе риск-менеджмента 48.Стратегические риски банка и проблемы управления ими в условиях неопределенности 49.Репутационные риски коммерческих банков: содержание, методы оценки и управление 50.Совершенствование методов анализа и оценки финансовой устойчивости коммерческих банков 51.Развитие секьюритизации как инструмента регулирования банковских рисков 52.Совершенствование методов рефинансирования коммерческих банков как способ регулирования рисков фондирования 53.Рейтинги коммерческих банков в системе риск-менеджмента 54.Тенденции и риски слияний и поглощений в российском банковском секторе 55.Модели оценки вероятности дефолта контрагента банка: теоретические и прикладные аспекты 56.Проблемные банки: понятие индикаторы и особенности управления 57.Антикризисное управление в коммерческом банке и его отличие от классического риск-менеджмента 58.Планы «самооздоровления» кредитных организаций и их роль в обеспечении устойчивости банковского сектора Руководитель магистерской программы «Риск-менеджмент в коммерческом банке» И.В. Ларионова