Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Финансовый факультет КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 080030 – «Финансы и кредит» Магистерские программы: «Инновационные банковские стратегии и технологии», «Стратегические финансы», «Корпоративные финансы», «Корпоративное налогообложение», «Ценные бумаги», «Финансовые и страховые стратегии риск-менеджмента», «Оценочная деятельность», «Финансовая аналитика», «Государственный финансовый контроль и аудит» Магистр Москва – 2014 1 Цель дисциплины Целью учебной дисциплины «Эконометрика» является обучение магистрантов методологии и методике построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами. Учебные задачи дисциплины Задачи эконометрики определяются содержанием и спецификой ее предмета и метода. В более детальном виде задачами дисциплины являются: – расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их развития; – овладение методологией и методикой построения, анализа и применения эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для оценки перспектив развития указанных систем; – изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение навыков практической работы с ними. Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной образовательной программы высшего профессионального образования) Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла; – для ее изучения студент должен знать сущность экономических процессов, экономические категории и показатели и их взаимосвязи; знать основы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики и области их применения в анализе экономических процессов; знать математические принципы построения основных расчетных формул; уметь использовать современные технические средства и информационные технологии для решения аналитических и исследовательских задач. – изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Эконометрические методы риск-анализа», «Предпринимательские риски», «Риски финансово-кредитных отношений» (продвинутый уровень); –дисциплина входит в один блок с дисциплинами «Микроэкономика» и «Макроэкономика». 4. Требования к результатам освоения дисциплины: Общекультурные компетенции ОК-5 − способен генерировать новую информацию в сфере профессиональной деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; ОК-6 – способен самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере; ОК-7 – способен к применению на практике умений и навыков организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом. Профессиональные компетенции научно-исследовательская деятельность: ПК-1 − способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований; ПК-2 − способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования; 2 ПК-3 − способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; В результате освоения компетенций магистрант должен: 1. Знать: 1.1. Закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровнях (ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 1.2. Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам эконометрики (ОК-5, ПК-1, ПК-2) 1.3. Современные методы эконометрического анализа (ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 1.4. Современные программные продукты, необходимые для решения содержательных экономических задач (ОК-6, ПК-3.) 2. Уметь: 2.1. Применять современные математический инструментарий и программное обеспечение для решения содержательных задач (ОК-5, ПК-1, ПК-3); 2.2. Делать обобщения, выводы, заключения и рекомендации к практической деятельности в финансово-кредитной сфере (ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 2.3. Формировать прогнозы развития финансово-кредитных процессов на микро- и макроуровне; (ПК-3); 3. Владеть: 3.1. Методикой и методологией проведения научных исследований в финансовокредитной сфере (ОК-5, ПК-1, ПК-2); 3.2. Навыками микро- и макроэкономического моделирования с применением современных инструментов (ПК-3); 3.3. Современной методикой построения эконометрических моделей (ПК-3) Формы контроля Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в виде: - письменного отчета по проекту; - дискуссий; - круглых столов; - индивидуальных проектов; Итоговый контроль – зачет в письменной форме. Результаты текущего и итогового контроля формируют рейтинговую оценку работы студента. Пример формирования итоговой оценки по дисциплине с использованием рейтинговой оценки работы магистранта Форма контроля Посещаемость Домашние работы дисциплины Индивидуальный проект (творческий рейтинг) Работа на занятиях Зачет ИТОГО Максимальное количество баллов 14 14 14 7 21 70 Формирование рейтинга до зачета осуществляется следующим образом: 3 1. Оценка выполненных домашних работ (каждая домашняя работа может быть оценена по 2 балла (полностью зачтенная работа) из расчета 14 баллов рейтинговой оценки на 7 домашних работ) ФИО студента 1 Номера домашних работ и доля их выполнения 2 3 4 5 6 Требуемый объем 2 задания 2 задания выполнения 1. Иванов П.Я. 1 2 2. Петров В.Л. 1 1 3. Семенов А.И. 2 2 2 задания 2 задания − 2 2 − 2 2 2 задания 7 Итого, баллов 2 задания 2 задания 2 1 2 2 2 1 2 2 1 9 11 12 2. Оценка выполненной самостоятельной работы (индивидуальный проект, творческий рейтинг) За полностью выполненный и зачтенный индивидуальный проект магистрант получает дополнительно 14-балльный рейтинг, за частично выполненный проект 7-балльный рейтинг. 3. Оценка работы на занятиях За пропуск практического занятия снимается 1 балл по посещаемости и 0,5 балла по работе на занятии. ФИО студента Максимально 1. Иванов П.Я. 2. Петров В.Л. 3. Семенов А.И. Посещаемость 14 12 9 14 Учет посещений (кол-во) Кол-во пропусков Работа на занятиях 7 3 2 7 2 5 - Балл, набранный перед зачетом 15 11 21 4. Итоговый балл формируется суммированием балла за зачет и балла, набранного перед зачетом. 5. Студент считается допущенным до зачета при условии, что его рейтинг составляет не менее 28 баллов 6. Критерии оценки Максимальная оценка – 70 баллов: Менее 35 баллов – «незачтено» 35 и выше – «зачтено». 4 Содержание разделов дисциплины № п/п Наименование раздела дисциплины (темы) 1. Проблемы обоснования эконометрической модели 2. 3. 4. 5. 6. Содержание Исходные предпосылки эконометрического моделирования. Зависимые и независимые переменные. Типы исходных информационных массивов – статический и динамический. Функциональные зависимости между переменными – линейная, степенная, гиперболическая и т.д. Форма эконометрической модели как отображение закономерностей развития процесса. Методы линеаризации формы эконометрической модели. Экономический смысл коэффициентов модели, их связь с коэффициентами эластичности. Методы отбора факторов. Коэффициенты парной и множественной корреляции. Корреляционная матрица. Отбор факторов на основе корреляционного анализа (пошаговое наращивание числа факторов). Явление ложной корреляции. Пошаговое уменьшение числа факторов. Коэффициенты множественной корреляции и детерминации, критерий Фишера, критерий Стьюдента. Деловая игра «Отбор факторов для эконометрической модели» Методы оценки Процедуры оценивания по методу наименьших квадратов (МНК). Исходные параметров линейных предпосылки классической регрессии. Условия несмещенности, эффективности и состоятельности коэффициентов модели. Способы оценки ковариационных матриц эконометрических остатков и ошибок коэффициентов модели. моделей Однофакторная и двухфакторная линейные модели как частные случаи эконометрической модели. Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. Преимущества и недостатки этих методов по сравнению с МНК. Критерии адекватности эконометрической модели: критерии Фишера, Дарбина-Уотсона, выборочный коэффициент корреляции, множественный коэффициент детерминации, вычисляемый между объясняющими переменными. Методы оценки Обобщенный МНК и особенности его использования в оценках коэффициентов модели. Зависимость ошибок модели и ковариационная матрица ошибок. Причины коэффициентов появления зависимости между ошибками. эконометрической модели при Эконометрические модели с коррелирующими ошибками. Модели зависимых коррелирующих или ошибок (авторегрессии и скользящего среднего). Методы оценки ковариационной матрицы ошибок. нестационарных Двухшаговый МНК и особенности его использования. ошибках . Модели с гетероскедастичными ошибками. Причины непостоянства дисперсии ошибок. Тестирование на гетероскедастичность. Взвешенные эконометрические модели. Методы построения ковариационной матрицы при гетероскедастичных ошибках. Особенности оценки параметров моделей с гетероскедастичными ошибками. Модели с Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей. Гребневые оценки коэффициентов. коррелирующими Исходные предпосылки метода главных компонент. Преимущества и недостатки факторами . моделей с главными компонентами. Экономический смысл главных компонент. Метод построения главных компонент. Матрица главных компонент и ее связь с матрицей исходных факторов. Оценки потерь в информации при использовании главных компонент. Применение метода главных компонент при построении моделей потребления продуктов питания. Модели с лаговыми независимыми переменными как пример моделей с коррелирующими факторами. Преобразование объясняющих переменных. Особенности определения ковариационной матрицы оценок коэффициентов. Определение величины максимального лага. Оценка коэффициентов модели на основе метода Ш.Алмон. Использование метода Ш.Алмон при моделировании ввода фондов и капитальных вложений. Модели с лаговыми Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными. Модель Койка. Модели ожиданий. зависимыми Методы оценки коэффициентов эконометрических моделей, содержащих лаговые переменными зависимые переменные. Инструментальные переменные. Трехшаговый МНК. Основные предпосылки систем взаимозависимых эконометрических моделей. Системы 5 Доказательство смещенности оценок коэффициентов уравнений, полученных с использованием МНК. Структурные и предопределенные переменные. Структурная и приведенная формы модели. Макроэкономические модели I и II типа как иллюстрация системы взаимозависимых уравнений. Оценки коэффициентов с использованием ограничений на структурные переменные. Примеры ограничений. Условия существования решений. Рекурсивные системы моделей. Использование МНК в оценках коэффициентов рекурсивных моделей. Двухшаговый и трехшаговый МНК в оценке коэффициентов моделей. Модели с переменной Причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии. Критерии постоянства и изменчивости структуры. структурой Представление исходной информации в моделях с переменной структурой. Специальные приемы обнаружения изменчивости структуры модели и закономерностей этого процесса с использованием статической и динамической информации. Типы моделей с переменной структурой. Модели с переключениями. Модели с эволюционирующими коэффициентами. Уравнение фильтра Каллмана, адаптивная регрессия. Особенности оценки коэффициентов моделей с переменной структурой. Модели с Измерение зависимой переменной в дихотомической шкале. Проблемы построения моделей с дискретными зависимыми переменными. Probit-, Logit-, Tobit-модели. дискретными Оценивание параметров. Использование нелинейной и линейной регрессионных зависимыми моделей с гетероскедастичными остатками. Взвешенный МНК. переменными Примеры моделей с дискретными зависимыми переменными. Методы оценки Причины нелинеаризуемости моделей. Классификация оценки параметров нелинейных моделей. Критерии оценки. параметров нелинейных моделей Методы с производными и методы без производных. Построение процедур прямого поиска. Методы Гаусса и представление целевой функции. Процедура оценки коэффициентов модели по методу Гаусса-Зайделя. Градиентные методы оценки параметров нелинейной модели и представления целевой функции. Построение оценки параметров градиентными методами. Примеры моделей. Построение прогнозной процедуры и проблемы верификации Использование прогноза. Оценка точности прогноза. Доверительный интервал прогноза. эконометрических моделей в Интерпретация параметров модели. Методы оценки доверительного интервала прогноза в моделях с детерминированными и случайными параметрами. Анализ прогнозировании реальных процессов с использованием коэффициентов эластичности. социальноэкономических процессов взаимозависимых эконометрических моделей 7. 8. 9. 10. Литература: 1. Яновский Л.П., Буховец А.Г. Введение в эконометрики: учебн. Пособие/Л.П. Яновский, А.Г. Буховец: шед ред. Л.П. Яновского. – 3-е изд., стер. – М.: КОНОРУС, 2010. – 256 с. 2. Эконометрика: учебник/В.С. Тимофеев, А.В. Фаддеенков, В.Ю. Щеколдин. – 2-ое изд-е перераб. и дополн. М.: изд-во Юрайт, 2013-328 с. Составитель: д.э.н., профессор Соловьев Ю.П. Заведующий кафедрой В.А. Зубакин 6