Описание проекта: характеристика, перспективы, риски

Проект
Команда проекта
Название проекта
Краткое писание проекта
Даутбаева Валерия Рафаэльевна (унив. НИ ТПУ; инст.
ФТИ; каф. ВММФ; гр. 0ВМ51; 8 - 923 - 401 - 73 - 91;
valera_anime@mail.ru), Ткаченко Анастасия Петровна
(унив. НИ ТПУ; инст. ФТИ; каф. ВММФ; гр. 0ВМ51; 8
- 952 - 156 - 51 - 31; asay.stasa93@mail.ru)
Обнаружение статистически значимых скачков цен
валютных пар и котировок нефти марки Brent при
внутридневной торговле.
Актуальность: Скачки представляют огромное
значение при распределении активов, а также в
управлении рисками. Инвесторы, не склонные к риску,
будут избегать инвестиций с резкими
непредсказуемыми движениями. Резкие скачки в
процессе изменения цен представляют очень большой
интерес для стандартных аргументов,
ориентированных на арбитражных операциях и, в
особенности для ценообразования производных
финансовых инструментов. Конечно, не все скачки
являются легко опознаваемыми, поэтому необходима
определенная статистическая методология для их
определения.
Объект исследования: Данный проект исследует
суточные приращения валютных пар, таких как:
EUR/USD, USD/RUB, EUR/RUB, USD/JPY, JPY/EUR,
и котировки нефти Brent за период с 31 мая 2015 года
по 30 ноября 2015 года с временными интервалами в 5
минут, 30 минут и 60 минут.
Цель
нашего
проекта:
обнаружение
статистически значимых скачков цен валютных пар и
котировок нефти марки Brent при внутридневной
торговле. Для выполнения цели необходимо было
решить ряд следующих задач:
Задачи:
 Вычислить показатели реализованной
вариации
и
квадрата
вариации,
позволяющих оценить всплески цен
активов внутри одного дня с
различными интервалами времени; А
так же сформулировать и проверить
статистические
гипотезы
о
присутствии хотя бы одного значимого
скачка
внутри
дня
и
сделать
статистическую проверку гипотез о
наличии скачков; Найти количество
дней с арбитражными возможностями;
Уникальность: Научной новизной данного проекта
является применение ранее известных методов, а
именно BN – S методологии, к новым данным, к
которым ранее данная методология еще не
применялась.
Организационный план
Маркетинговый план
Результаты, приведенные в проекте, имеют
практическую значимость в таких областях, как
частотный анализ, теория торговых автоматов,
арбитражная торговля. Результаты проекта могут быть
использованы российскими брокерским компаниями
(Финам, БКС, ВТБ24), иностранными брокерскими
компании (PFG, Alpari, IG Markets), российскими
частными инвесторами и иностранными частными
инвесторами.
План: В первом разделе рассмотрены: арбитражные
возможности, одномерные величины вариации
второго момента, тестовая статистика скачков,
механические торговые системы.
Во втором разделе представлены: количество дней со
значимыми всплесками цен, проверка статистических
гипотез о наличии значимых скачков.
В третьем разделе представлен: финансовый анализ и
анализ перспективности результатов исследования,
определение экономической эффективности.
Необходимыми ресурсами в нашей работе являются:
участники проекта, а так же информационные, а
именно возможность выхода на ММВБ для
считывания котировок., так же необходим
материальный ресурс, такой как компьютер,
способный за раз обрабатывать большое количество
данных.
В нашей работе роли распределены между двумя
участниками в дальнейшем будут называться У1 и У2.
Распределение обязанностей происходит в равной
степени, как деление активов на рассмотрение.
Масштаб реализации проекта является
международным так как в данных валютных пар на
российском рынке могут заинтересоваться не только
российские инвесторы, но и иностранные.
Потенциальные потребители результатов
исследования, основным их требованием является
выявление наиболее выгодного вложения, с чем наш
проект успешно справляется:
 российские брокерские компании (Финам, БКС,
ВТБ24);
 иностранные брокерские компании (PFG,
Alpari, IG Markets);
 российские частные инвесторы;
 иностранные частные инвесторы.
Основными конкурентами данного метода анализа
ценовых пар являются управляющие банки России,
такие как Сбербанк, ВТБ. Данные банки используют
фундаментальный технический анализ и рискменеджмент.
В техническом анализе применяются разнообразные
инструменты и методы, помогающие нам определить
арбитражность активов и доходность по каждому из
Финансовый план
Риски
Полученные результаты
них. Данные методы имеют такие преимущества, как
простота анализа.
Необходимыми средствами для данного проекта в
первую очередь являются затраты на мощные
компьютеры, которые могут обработать большое
количество данных.
Возможные риски (финансовые, кадровые, бытовые и
др.). Способы их минимизации.
Основным риском в нашем проекте это техническая
неполадка из - за которой вся работа остановится, а
так же важным риском является ухудшения здоровья
из - за постоянной работы за компьютером.
Минимизирование: в первом случае перед началом
работы техническое обеспечение тщательно
проверяется, а так же через какое то время технике
дают отдыхать. Практически тот же самый метод
используется и для минимизации проблемы
ухудшения здоровья.
В ходе работе над проектом мы получили результаты,
что все рассматриваемые нами активы являются
арбитражными, что подтверждаем наличие даже
самых минимальных изменениях цен, а следовательно
возможность арбитражной торговли. Данный проект
имеет продолжение в виде рассмотрения других
активов, тем самым помощь в выявлении наиболее
выгодного и оптимального эмитента для вклада денег,
но это дальнейшие перспективы.