Урок четвёртый:от объёма к объёму

Урок четвёртый:от объёма к объёму
ДИНАМИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СРЕЗА ОБЪЕМОВ
Принцип движения цены.
Главное - уловить суть схемы, она довольно проста, в теории изложено самое основное правило,
которое позволяет понять суть работы по объемам:
РЫНОК ДВИЖЕТСЯ ОТ ОБЪЕМА К ОБЪЕМУ.
Рис. 1
•Объем - показатель, который говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно
каких-то цен или ценовых диапазонов.
Отсюда логика движения рынка:
•признак сильного движения - увеличение горизонтального объема по мере движения цены,
•признак слабого движения – уменьшение горизонтального объема по мере движения цены.
To есть, если объем переносят вверх по нарастающей , значит в моменте получаем более
сильный уровень, следовательно, есть интерес рынка (показатель фиксированной
заинтересованности рынка) увеличивать объем вверх, гнать рынок дальше вверх. Смотреть эту
динамику нужно в текущем моменте.
Признак сильного движения:
Рис. 2
Признак слабого движения:
Рис. 3
Oбратите внимание, в случае признаков слабости подтверждением является как минимум возврат
к более сильном уровню, который действует на рынок как магнит в данном случае, на рисунке
отмечено красным кружком. Отсюда логика ложных проколов.
Используя принцип от объема к объему, мы можем определить ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА
Рис. 4
в точке 2 объем меньше, чем в точке 1, а в точке 3 больше чем в точке 1 и 2
Bторой вариант перераспределения:
Рис. 5
Oбратите внимание на пунктирную стрелку, суть в том, что исходя из логики объемов, рынок
всегда возвращяется к более сильному уровню.
В данной ситуации рынок игнорирует уровень точки 1, и идет ниже вопреки вышеописанной логике,
подтверждение - наторговка БОЛЬШЕГО объема в точке 3, откат к точке 2 (меньший объем) и
снова возврат к точке 3 - рынок вернулся к новому, более сильному уровню, тем самым
подтвердив его силу и показав напрaвление, в котором расторговывается объем - это принцип
определения лини наименьшего сопротивления в рынке.
Запоминайте: ОБЪЕМ ВСЕГДА ИДЕТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ , В ЭТОМ СИЛА ТЕКУЩЕГО
ДВИЖЕНИЯ
ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ПРОБОИ УРОВНЕЙ
Если рынок пробивает уровень, но при этом НЕ ФОРМИРУЕТСЯ новый, более сильный
горизонтальный срез внутри дня выше пробитого уровня , - значит, скорее всего, будет возврат к
уровню, как минимум, и завершится все ложным проколом.
Если рынок пробивает уровень и ФОРМИРУЕТ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ горизонтальный срез выше
(ниже, если пробитие вниз) пробитого уровня , - значит, истинный пробой.
Чем сильнее контраст в новом объеме относительного прежнего, тем сильнее сигнал.
Оптимальное соотношение объемов 1,5 - 2 раза , - это сигнал, оптимальный по силе.
Если идет откат без сильных вливаний, значит, движение коррекционное и большая вероятность
дальнейшего хода по тренду. Реакция рынка внутри дня на ключевой, локальный уровни расторговка читается в синтезе с этой же схемой.
Ещё нюансы:
Bсю вышеперечисленную логику можно использовать и с неделями, и контрактами - но это
позиционно , если контракт или неделю перенесли выше, допустим , - значит, подтверждение
направления среднесрочки вверх. НО, с неделями осторожнее нужно быть, т.к. неделя может
перенестись выше, НО!!! объем при этом будет меньше предыдущей, схема тогда будет
другая, см. патерн 2, суть думаю понятна.
Cделки от объема к объему - самые быстрые и точные деньги в моей методике (точки входа
обсудим на более позднем этапе обучения, пока только виденье и понимание элемента).
ВАЖНО перестроить свое восприятие, чисто психологически и визуально мы всегда
воспринимаем увеличение объема, как преграду текущему движению и невольно ищем отскок от
уровня....., а нужно наоборот научиться работать на продолжение хода в данной ситуации: то есть
сонаправленно с рынком по линии наименьшего сопротивления.
Это парадокс, но это факт, который имеет место быть на рынке.
Линия НАИМЕНЬШЕГО сопротивления определяется по направлению НАИБОЛЬШЕГО
объема. Поначалу довольно непривычно воспринимать рынок таким способом, это вопрос
практики - научитесь.
Вышеописанную схему лучше всего отслеживать через динамику сессионных скоплений
объема.
Для этого нужно сравнить сессионные скопления объемов между собой. Визуально они довольно
легко отслеживаются и позволяют определить направление, в котором растет объем.
Признак силы тренда: СОНАПРАВЛЕННОСТЬ объемов на различных сессиях.
Уменьшено на 89% (563 x 563) - Нажмите для
увеличения
Признак слабости - РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТЬ объемов на различных сессиях. Даю паттерн,
примеры с рынка попробуйте найти самостоятельно.
Флетовый вариант:
Суть: объем как центр тяжести, магнит.
Во флете объем расположен в центре, это говорит о том, что рынок малоуправляем, если же
объем смещен к какой-либо из границ - значит, в нем(рынке) появились крупные игроки, и:
- чем ближе объем к границе флета,
- чем мощнее объем,
тем крупнее замыслы и сильнее будет тренд при пробое границ флета.
Подобный анализ позволяет спокойно отслеживать вливания объема как внутри дня, так и на
момент закрытия торговых сессий: в этом случае подсказку получаем на начало торгов
следующего дня.
Следующие примеры попробуйте разобрать самостоятельно:
Как видите, комбинации могут быть различны, хотя их не так уж и много.
Главное - понять суть схемы: сначала в рынке наторговывается ОБЪЕМ как центр тяжести,
через некоторое время меняется ЦЕНА на графике, следуя за объемом.
Алгоритмы:
1. Признак силы тренда - на следующий день велика вероятность прорыва дневного диапазона
вчерашнего дня, прорыва флета, пробой уровня. Неплохо отрабатывается патерн на пробой
волатильности (изучим позже) + все точки входа на пробой (даже если работаете по другим ТС).
2. Признак слабости тренда - коррекционное движение(волна, если волновку торгуете) в
большинстве случаев. В рынке нет единой движущей силы, приоритет работе на отскок от зон
пониженного объема.
3. Флетовый вариант:
- патерны на отскок внутрь диапазона, важно понять при этом, что уровни для работы и точки
входа на отскок в глубь диапазона нужно искать на границах флета в зонах пониженного объема на тонком рынке;
- прорыв границы флета + сонаправленное увеличение объема на сессиях дают подсказку на ход
тренда;
- прорыв границы флета на пониженном объеме дают подсказку на ложный прокол.
Как видите, все довольно просто. Используя принцип от объема к объему, мы получаем четкий
приоритет в работе в данный конкретный момент времени и без метаний, купить или продать.
Внутри дня остается только дождаться смещения СВ в соответствующую сторону и провести
сделку (материалы следующих занятий).