Поддубный Д.А. Кредитные риски: методы оценки и управления

реклама
Кредитные риски
Определение
Кредитный
риск
Кредитный
риск
возможность
потерь
(реальных
является
основным
финансовых
и номинальных)
видом банковского
вследствие
невыполнения
риска. (формальных и
обязательств
неформальных) контрагентами
• Кредитовании
• формировании портфеля ценных бумаг
• межбанковских и валютных операциях
• работе с гарантиями, с
поручительствами, производными и
ценными бумагами
неисполнение финансовых
обязательств, как по
основному долгу, так и по
процентам.
Трактовка
Отечественный
подход
определяет
кредитный риск
только по
отношению к
ссудной
задолженности
Зарубежный
подход: понятие
кредитного риска
связывается
практически со
всеми долговыми
обязательствами
• «Кредитный риск представляет собой
риск невыполнения кредитных
обязательств перед кредитной
организацией третьей стороной.»
Факторы риска
1)макроэкономические:
-экономический кризис
-спад производства
-инфляция
-риски неплатежей
-политические риски
-неустойчивость банковской
системы
Факторы риска
2) связанные с предприятиямизаёмщиками:
-риск отсутствия дееспособности
-финансовая неустойчивость
-неплатежеспособность
-риск злоупотреблений, нецелевого
использования кредита
-плохое бизнес и бюджетное
планирование
3)связанные с банками:
-занижение требований к оценке
кредитоспособности заёмщика
-ошибки в оценке залога
-недостатки в отчетности
-недостаточность и низкое качество
информации
Внешние
Внутренние
Оценка
• Аналитический
• Статистический
• Экспертных оценок
Аналитический метод
• оценка возможных потерь осуществляется в
соответствии с нормативными документами
Банка России:
-Инструкцией Банка России от 16 января 2004 г. №
110-И
-Положением Банка России от 26 .03.2004 г. № 254-П
Статестический
• проводивший какую-либо операцию,
подверженную кредитному риску
• накопивший статистическую информацию о
величине фактических убытков
Экспертный
• оценка факторов кредитного риска
производится опытным экспертом
Управление
• под управлением кредитным риском
понимается комплекс мер, направленных на
снижение вероятности невозврата выданных
кредитов и уменьшение связанных с этим
убытков
Управление
• Основные мероприятия по управлению
кредитным риском выглядят следующим
образом:
1. Формирование политики управления
рисками.
2. Разработка рекомендаций,
регламентирующих процедуру заключения
кредитного договора.
Управление
3. Разработка внутренней системы лимитов.
4. Сбор информации о кредитном риске и
применение системы его оценки.
5. Создание системы мониторинга кредитного
риска в режиме реального времени.
6. Мероприятия по уменьшению риска.
Управление
6. Мероприятия по уменьшению риска.
7. Работа с проблемными кредитами.
• Спасибо за внимание!!!
Скачать