ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ АЛЕКСАНДРА ЭЛДЕРА «ТРОЙНОЙ ВЫБОР» Александр Элдер Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. План презентации Краткое знакомство с автором стратегии Направление тренда на разных тайм фреймах Конфликт сигналов индикаторов Правила стратегии a) Определение направления главного тренда b) Определение окончания коррекции c) Техника входа в рынок d) Техника сопровождения открытой позиции 5. Практические примеры 1. 2. 3. 4. Проблема # 1: направление тенденции Тенденция на разных интервалах Проблема # 2: конфликт индикаторов 1. Трендовые: MA, Alligator, Ichimoku, Bollinger Bands, ADX 2. Осцилляторы: Stochastic, RSI, Momentum, CCI, MACD 3. Вспомогательные: Volume, ATR Противоречивые сигналы индикаторов EMA(D)20 SS(D) 5,3,3 Теория Чарльза Доу • Главная тенденция • Промежуточная (второстепенная) тенденция • Краткосрочная тенденция Главная тенденция Промежуточная тенденция Краткосрочная тенденция Выбор рабочего интервала Длинный (в 4-5 больше среднего) Средний Короткий (в 4-5 меньше среднего) Выбор рабочего интервала Месячный Недельный Дневной Выбор рабочего интервала Недельный Дневной 4(6)H Выбор рабочего интервала 1H 10(15)M 2(3)M Правило # 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ДЛИННОМ ИНТЕРВАЛЕ Скользящее среднее (МА) Индикатор ADX Индикатор Alligator Индикатор Ichimoku Метод А. Элдера: MACD гистограмма Определение главной тенденции Определение главной тенденции Правило # 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕКЦИИ НА СРЕДНЕМ ИНТЕРВАЛЕ Метод А. Элдера: Индекс Силы Force Index [t] = Volume [t] * (Close [t] – Close[t-1]) Метод А. Элдера: Индекс Силы Определение коррекции Определение коррекции Правило # 3 ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ Система трех экранов (рабочие графики) Открытие позиции Открытие позиции Правило # 4 СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ Консервативный вариант 1. Установка S/L после открытия позиции 2. Перенос ордера S/L в точку безубыточности после хода цены в 1ATR 3. Использование T/S с лимитом риска не более 2% от общего объема активов 4. Удержание позиции вплоть до смены главной тенденции или исполнения защитного ордера 2%=1R 2%=1R Управление позицией (консервативный) 2%=1R 1ATR BREAK EVEN Агрессивный вариант 1. Установка S/L после открытия позиции 2. Перенос ордера S/L в точку безубыточности после хода цена в 1ATR 3. Защита 50% «бумажной» прибыли свыше 1 ATR 4. Добавление позиции после нового сигнала на втором экране 5. Фиксация прибыли согласно сигналам на втором экране (перекупленность/перепроданность) Управление позицией (агрессивный) 2ATR 1ATR BREAK EVEN Заключение ЗАКЛЮЧЕНИЕ Таблица сигналов стратегии Недельный тренд Дневной тренд Действие Ордер Вверх Вверх Ждать Нет Вверх Вниз Покупать Скользящий Buy Stop Вниз Вниз Ждать Нет Вниз Вверх Продавать Скользящий Sell Stop Система трех экранов (пример #1) Первый экран: MONTHLY (направление торговли: LONG/SHORT/NO TRADE) Индикатор: EMA(M)13 Второй экран: WEEKLY (окончание коррекции) Индикатор: SS(W)4,1,1(20/80) Третий экран: DAILYили WEEKLY (точки входа в рынок) Индикатор: нет Стратегия Тройной Выбор (Экран #1) Стратегия Тройной Выбор (Экран #2) Стратегия Тройной Выбор (Экран #3) Система трех экранов (пример #2) Первый экран: WEEKLY (направление торговли: LONG/SHORT/NO TRADE) Индикатор: EMA(W)13 Второй экран: DAILY (окончание коррекции) Индикатор: SS(D)5,3,3(20/80) Третий экран: 6H или DAILY (точки входа в рынок) Индикатор: нет СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!