Управление рисками на базе платформы SAS

реклама
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ SAS
31 МАРТА 2016
АЛМА-АТА
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ SAS – ЛИДЕР В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ
2014
Источники: 1. Chartis: RiskTech100® 2016, March 2016
2. IDC MarketScape: Worldwide Credit Risk Analytics Solutions Vendor Assessment, November 2014
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ
Направление






Оценка рисков и переход на Базель
Регуляторные
документы
№29, Basel
Решения SAS
SAS Regulatory Risk Management
Планирование капитала
№29
SAS Capital Planning and Management
Стресс-тестирование
№29
SAS Stress-testing solution
Управление лимитами
№29
SAS Limit Management
Качество данных
Новый стандарт IFRS 9
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
BCBS 239
IFRS 9
SAS Risk Data Aggregation and Reporting
SAS Solution for IFRS 9
ПЛАТФОРМА SAS ПЛАТФОРМА SAS ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
ОТЧЕТНОСТЬ (РЕГУЛЯТОРНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ)
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Планирование капитала
Управление лимитами
Стресс-тестирование
IFRS9
АГРЕГАЦИЯ РИСКОВ
КРЕДИТНЫЕ РИСКИ
Скоринг
RWA
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
CVAR
OpVar
GRC
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ – КАЧЕСТВО ДАННЫХ
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Рыночный
Ликвидность
SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ
Направление

Оценка рисков и переход на Базель
Регуляторные
документы
№29, Basel
Решения SAS
SAS Regulatory Risk Management
Планирование капитала
№29
SAS Capital Planning and Management
Стресс-тестирование
№29
SAS Stress-testing solution
Управление лимитами
№29
SAS Limit Management
Качество данных
Новый стандарт IFRS 9
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
BCBS 239
IFRS 9
SAS Risk Data Aggregation and Reporting
SAS Solution for IFRS 9
БАЗЕЛЬ 2 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ
Октябрь 2010
2014
Проект письма БР 96-Т
«методические рекомендации
по организации внутренних
процедур оценки
достаточности капитала»
2004
2010
Положения 395-П и
Изменения в Инструкцию
139-И в части внедрения
Базеля III
2012
2014
2015
11 Мая 2004
2012
Пресс-релиз Банка
России «О Новом
соглашении по
достаточности капитала
Базельского комитета по
банковскому надзору»
1 Октября 2015
Разработка
методических
рекомендаций для
банков – претендентов
на переход на Базель
Начало применения подходов
на базе внутренних рейтингов
банками-претендентами с
разрешения Банка России
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
ОЦЕНКА РИСКОВ БАЗЕЛЬ – ЗАЧЕМ?
Базель 2 / 1 компонент
БАЗЕЛЬ 2
Минимальные нормативы капитала
Идентификация значимых рисков: кредитного, рыночного,
операционного
Оценка значимых рисков
Расчет RWA
Разработка и применение внутренних моделей
1 компонент
2 компонент
3 компонент
Минимальные
нормативы
капитала
Надзор за
достаточностью
капитала
Рыночная
дисциплина
Отчетность: регуляторная и управленческая
Агрегация рисков
Аллокация капитала
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
АГРЕГАЦИЯ И АЛЛОКАЦИЯ
Enterprise Economic Capital
Методика агрегации
Библиотека рисков
Прочие
виды риска
Кредитный
риск
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Рыночный
риск
Операционный
риск
SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ
Направление
Оценка рисков и переход на Базель

Регуляторные
документы
№29, Basel
Решения SAS
SAS Regulatory Risk Management
Планирование капитала
№29
SAS Capital Planning and Management
Стресс-тестирование
№29
SAS Stress-testing solution
Управление лимитами
№29
SAS Limit Management
Качество данных
Новый стандарт IFRS 9
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
BCBS 239
IFRS 9
SAS Risk Data Aggregation and Reporting
SAS Solution for IFRS 9
ПЛАНИРОВАНИЕ
БАЗЕЛЬ – ЗАЧЕМ?
КАПИТАЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ
№29
Базель 2 / 2 компонент
БАЗЕЛЬ 2
Надзор за достаточностью капитала
Внутренние процедуры оценки достаточности капитала
Подходы к организации управления рисками
Процедуры планирования и распределения капитала,
определения потребности в капитале
Управление лимитами
1 компонент
2 компонент
3 компонент
Минимальные
нормативы
капитала
Надзор за
достаточностью
капитала
Рыночная
дисциплина
Стресс-тестирование
Аппетит к риску
Вопросы подготовки отчетности
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
ПЛАНИРОВАНИЕ
SAS CAPITAL PLANNING AND MANAGEMENT
КАПИТАЛА
Макропрогнозы
Развитие бизнеса
•
Макроэкономические
прогнозы
•
Построение сценариев
Топ-менеджмент и регулятор
Стратеги
•
Нормативы
•
BS, P&L
•
Прогнозы
•
Отчетность
•
Сценарный анализ
•
Что-Если анализ
•
M&A стратегии
•
Отчетность
(регуляторная,
управленческая)
Прогнозы по росту
портфеля
•
Прогнозы ставок по
кредитам
•
Прогнозы ставок по
депозитам
•
Прогноз потерь (PD,
LGD, CCF)
•
Прогнозы списаний,
досрочных погашений
•
Расчет RWA
Риски
Различные
варианты
Финансы
Рабочий процесс
Данные
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
•
•
Проекции Balance Sheet,
P&L, RWA
•
Оценка требуемого
капитала
•
Оценка доступного
капитала
SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ
Направление
Оценка рисков и переход на Базель

Регуляторные
документы
№29, Basel
Решения SAS
SAS Regulatory Risk Management
Планирование капитала
№29
SAS Capital Planning and Management
Стресс-тестирование
№29
SAS Stress-testing solution
Управление лимитами
№29
SAS Limit Management
Качество данных
Новый стандарт IFRS 9
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
BCBS 239
IFRS 9
SAS Risk Data Aggregation and Reporting
SAS Solution for IFRS 9
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Что тестируем?
•
Капитал / нормативы
•
RWA
•
Потери
•
Баланс
•
Резервы
•
Чистая прибыль
Чем стрессируем?
•
Внутренние факторы:
−
−
−
•
Что предпринимаем?
PD
LGD
Рост портфеля
Внешние факторы:
−
−
−
−
−
Рост кредитования
Стоимость недвижимости
Курсы валют
ВВП
Стоимость нефти
Уровень безработицы
Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed.
•
Сценарный анализ –
выбор стратегии
•
Отчетность для
регулятора и
менеджмента
•
Разработка и принятие
защитных мер
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ МОТИВАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ
Управление и планирование
капитала (Постановление №29)
Контроль за устойчивостью банка и
разработка мер по снижению риска
Переход на подход оценки
кредитного риска на основе
внутренних рейтингов
(Базель)
Повышение качества и скорости
принятия внутренних бизнесрешений
Регулирование
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Внутренние цели
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ SAS STRESS TESTING WORKBENCH
6
Стресс-тестирование – «оценка потенциального
воздействия на финансовое состояние кредитной
организации ряда заданных изменений в факторах
риска, которые соответствуют исключительным,
но вероятным событиям»
Центральный Банк РФ
1
Применение
мер
Определение
сценариев
5
2
Определение
мер
4
SAS Stress Testing
Отчетность
Выполнение
стресстестирования
Анализ
результатов
стресс-тестов
3
Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed.
SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ
Регуляторные
документы
Направление
Оценка рисков и переход на Базель

№29, Basel
Решения SAS
SAS Regulatory Risk Management
Планирование капитала
№29
SAS Capital Planning and Management
Стресс-тестирование
№29
SAS Stress-testing solution
Управление лимитами
№29
SAS Limit Management
Качество данных
Новый стандарт IFRS 9
BCBS 239
IFRS 9
Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed.
SAS Risk Data Aggregation and Reporting
SAS Solution for IFRS 9
УПРАВЛЕНИЕ ЛИМИТАМИ – ТРЕБОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№29
… Правление банка осуществляет оценку на предмет соответствия допустимого уровня рисков банка
посредством использования: установления индивидуальных
лимитов на отдельные виды рисков
для последующего определения верхнего предела совокупного уровня риска, который готов принять банк.
… Банк разрабатывает формы управленческой отчетности, которые, включают, но не ограничиваются
следующей информацией:
о размере (уровне) подверженности кредитному риску, в том числе включая оценку приближения совокупной
подверженности
к
установленным
в
банке
лимитам
по
различным
видам
кредитов
(предлимитный подход); отчет о мониторинге и контроле за соблюдением лимитов;
отчет об отклонениях от политики и лимитов;
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
УПРАВЛЕНИЕ ЛИМИТАМИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
SAS ELM: модуль управления лимитами
Расчёт
использования
лимитов
Предсделочный
контроль
Клиентский
менеджер
Витрина данных
по лимитам
Система
уведомлений
Конструктор отчётов
Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed.
18
SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ
Направление
Оценка рисков и переход на Базель

Регуляторные
документы
№29, Basel
Решения SAS
SAS Regulatory Risk Management
Планирование капитала
№29
SAS Capital Planning and Management
Стресс-тестирование
№29
SAS Stress-testing solution
Управление лимитами
№29
SAS Limit Management
Качество данных
Новый стандарт IFRS 9
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
BCBS 239
IFRS 9
SAS Risk Data Aggregation and Reporting
SAS Solution for IFRS 9
КАЧЕСТВО ДАННЫХ КАК БАНК ОПРЕДЕЛЯЕТ?
Банк определяет:
Показатели качества данных :
• точность и достоверность данных
• доля записей с пропущенными значениями
• полнота данных
• доля записей с недостоверными значениями
• своевременность данных
• дублирующиеся значения
• согласованность данных
• доля записей с аномалиями
…
…
«золотая запись»
Cop yrig ht © 2012, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed.
КАЧЕСТВО ДАННЫХ SAS RISK DATA AGGREGATION AND REPORTING
• Информационные панели по показателям
качества данных легко настраиваются
• Отображение информации по
агрегированным и детальным
показателям качества данных
• Возможность классификации ошибок и
назначения отвестственных за
исправления
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ
Направление
Оценка рисков и переход на Базель
№29, Basel
Решения SAS
SAS Regulatory Risk Management
Планирование капитала
№29
SAS Capital Planning and Management
Стресс-тестирование
№29
SAS Stress-testing solution
Управление лимитами
№29
SAS Limit Management
Качество данных

Регуляторные
документы
Новый стандарт IFRS 9
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
BCBS 239
IFRS 9
SAS Risk Data Aggregation and Reporting
SAS Solution for IFRS 9
IFRS 9 НОВЫЙ СТАНДАРТ
Международные Стандарты Финансовой Отчетности определяют
правила финансового учета в более, чем 100 странах
IFRS 9 – опубликован в Июне 2014, применение с Января 2018
Новый стандарт приходит на смену текущему стандарту IAS 39
Стандарты IFRS охватывают все отрасли
Результаты IFRS подлежат проверке внешних аудиторов
Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed.
IFRS 9 КОМПОНЕНТЫ
IFRS 9 состоит из трех компонент:
1. Классификация и оценка: определяются подходы к оценке
1
финансовых активов
2. Учет хеджирования: пересмотренные требования к учету
2
хеджирования
33. Обесценение: переход от модели понесенных потерь к модели
ожидаемых потерь: “backward looking” vs. “forward looking”
Ожидаемые потери: EL = PD * LGD * EAD
Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Скачать