Miller_Dmitrij_545_slides

Миллер Дмитрий, 545 группа
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор, А.Н.Терехов
Рецензент: к.ф.-м.н, доцент, А.Н. Иванов





Проанализировать процесс работы инвестиционного
фонда
Вычленить интеграционные задачи и их требования
Предложить архитектурные решения для решения
типичных задач интеграции
Создать пример интеграционного решения, используя
платформу промышленной интеграции
Протестировать производительность решения на
выбранных платформах интеграции
Торговый день
Закрытие дня
Order Execution
Trade Allocation
System: EMS
Third party: Broker
System:
Portfolio Management
EOD Pricing
System: Portfolio
Management
Third party: Data
Vendor
Trade Files
System: Reporting
Third party: Fund
Admin, Prime Broker
T
T+ 1
Start of the day
balance
System: Accounting
System, Portfolio
Management
Positions & PNL
Reporting
System: Accounting
System, Reporting
Position and Trade
Reconciliation
System: Reporting
Third party: Fund
Admin, Prime Broker

Отчетность компаниям-агентам фонда

Взаимодействие с поставщиками данных

Соединение приложений
◦ В индустрии строится как обмен файлами
◦ Важна система запуска задач
◦ Сложные требования к трансформации и объемы данных
обуславливают использование инструментов ETL
◦ Для распределения загруженных данных по системам
фонда имеет смысл строить интеграцию с хранилищем
данных
◦ Для надежного и легко расширяемого решения, нужно
использовать архитектуру обмена сообщениями
(messaging)
◦ В качестве технологий используются платформы
промышленной интеграции (EAI)



Определены интерфейсы исходной и целевой
систем
Генерация тестовых данных
Интеграционное решение создано и
протестировано на
◦ Microsoft BizTalk Server 2009
◦ IBM WebSphere Message Broker 7.0
Тест
Описание
Простой импорт
Отправляется два файла, первый с
20-ю сделками, 5-ти секундной
задержкой и затем второй файл с 10ю сделками
Импорт 1000
сделок
Microsoft
BizTalk, cек
IBM Message
Broker, сек
17
7
Импортируется один файл с одной
тысячей сделок
691
33
Импорт большого
объема сделок
Импортируется один файл с пятью
тысячами сделок
-
245
Постоянная
нагрузка
Импортируется 20 файлов по 100
сделок в каждом, между каждым
импортом 5-ти секундная задержка
188
105
Увеличивающаяся
нагрузка
Импортируется 5 файлов, каждый
файл содержит в два раза больше
сделок, чем предыдущий (начиная с
50-ти), пауза между запуском
импорта уменьшается с 5-ти секунд
на 1 секунду на каждом шаге
320
47
Холодный старт
Импортируется один файл с 100
сделками, после полного
перезапуска системы
93
31



Составлен подробный анализ процесса работы
фонда и выявлены сценарии интеграции
Предложены способы решения выявленных
интеграционных задач с указанием на
конкретные технологии
Написана тестовая программа для двух
платформ промышленной интеграции –
Microsoft BizTalk и IBM WebSphere Message
Broker
◦ IBM WebSphere Message Broker более богатая по
возможностям система, с лучшим быстродействием,
чем Microsoft BizTalk