Модернизация АБС в области управления информацией и аналитики. Опыт ОАО «Банк БелВЭБ»

Модернизация АБС в области
управления информацией и
аналитики.
Опыт ОАО «Банк БелВЭБ»
Директор Департамента банковских систем и технологий
Молофеев Олег Михайлович
ИТ-структура ОАО «Банк БелВЭБ»
в период с 1998 по 2011 г.г.
кредитный портфель
специальные кассовые системы
Анализ финансового состояния
заёмщика
учёт ценностей
управление персоналом
2
Новые задачи автоматизации к 2011 г.






организация сквозной автоматической обработки;
трансформация бизнес-процессов;
банковская аналитика;
расширение пруденциальной и управленческой отчётности;
риск-менеджмент;
создание системы управления взаимоотношениями с
клиентами;
 предотвращение легализации доходов, полученных преступным
путем;
 другие.
Дальнейшее развитие Банка без существенных
изменений в ИТ-инфраструктуре стало
невозможным
3
Сложности аналитической работы в архитектуре АБС образца 2010г.
• Отсутствие целостного хранилища данных с детальным уровнем информации.
• Неэффективное использование и отсутствие доверия к данным.
• Отсутствие эффективной стратегии по управлению данными/метаданными, стандартизованных
правил определения качества данных, бизнес – определений и терминов.
• Ограниченность доступности информации в силу неэффективности бизнес-процесса
распространения информации внутри Банка.
• Проблемы с качеством данных и своевременностью получения данных.
• Наличие множества выгрузок данных нередко дублирующих друг друга.
• Ограниченность функционала отчетности, базирующегося на выгрузках в Excel, приводила к
проблемам разночтения, отсутствию целостности в данных и снижению эффективности работы по
Банку в целом.
• Самодельные скрипты - основа профилирования данных.
• Отсутствие стандартного подхода к интеграции.
• Очень ограниченная/базовая сегментация.
• Профиль клиента включал лишь ряд ключевых атрибутов и продуктовую информацию.
• Отсутствие электронного хранения информации по истории взаимоотношений с клиентом, его
поведенческой модели.
• Отсутствие эффективного BI инструментария для конечных пользователей.
• Отсутствие инструмента анализа поведения клиента при принятии решений.
• Высокие трудозатраты проведения аналитики ограниченным кругом специалистов.
• Фокусирование бизнеса на собственных локальных решениях для отчетности.
• Ограниченное использование прогнозной аналитики.
• Отсутствие автоматизации управления маркетинговыми кампаниями.
4
Принципы модернизации и развития
АБС ОАО «Банк БелВЭБ»
 централизация информационных ресурсов
 унификация программно-технических комплексов
 приоритет решениям будущего
5
Главные направления автоматизации
ОАО «Банк БелВЭБ»
 модернизация инфраструктуры ИT для реализации
клиентоориентированной модели бизнеса
 создание мощной системы бизнес-анализа (Business
Intelligence, BI)
 построение гибкой системы управления бизнеспроцессами
6
Рекомендации IBM по ключевому базовому функционалу
Проблема
Нет единого
достоверного
#1 источника данных для
аналитики и
отчетности
#2
#3
7
Ручная/на базе
скриптов загрузка,
преобразование и
обработка данных
Ограниченные
возможности для
самостоятельной
подготовки
отчетности и
аналитики
Рекомендация
Предлагаемое решение
 Разработать стратегию использования хранилища данных и
поэтапный план его внедрения
Создать
интегрированное КХД
 Сфокусироваться на ключевых для банка областях – Ритейл
Корпоративный блок и т.д.
 Использовать опыт IBM и партнера для ускорения внедрения
 Разработать стандартный подход для предоставления
информации
Создать
промышленную среду
ETL
 Использовать одинаковый для всего банка модульный подход
для интеграции данных
 Повысить достоверность данных за счет общепринятого
использования концепции мастер данных
Использовать
промышленную BI
платформу
 Разработать стратегию и поэтапный план внедрения бизнес –
аналитики по всему банку
 Применить единый подход к средствам отчетности, бизнесаналитики ко всему банку
 Основать Центр Компетенции и качества BI
Планируемая архитектура АБС ОАО «Банк БелВЭБ»
Построение гибкой системы
управления бизнес-процессами
Создание системыBusiness Intelligence
бюджетирование и финансовое планирование
согласование выдачи кредитов
организационнораспорядительный
документооборот
АС БФП
АС СВК
АИС ОРД
SOA
АСУР
АС ПКР
управление рисками
отчётность МСФО
SOA
SOA
учёт материальных АУ МТЦ
ценностей радиометками
СДО
AML
система дистанционного
обучения
контроль по предотвращению
легализации доходов,
полученных преступным путем
SOA
ИСС
IAM
централизованное управление
доступом
АС МСФО
ЦОД-П
интегрированные системы связи
Модернизация инфраструктуры ИТ
8
Реализация Стратегического Плана по ИТ в ОАО «Банк БелВЭБ»
2011
Управле
ние
бизнеспроцесс
ами
2013
2012
BPM (1 этап)
WebTutor
АИС ОРД
АУ МТЦ
АС СВК
2014
2015
BPM (развитие)
IAM
АС СВК (развитие)
AML
МСФО
BI –
система
бизнесанализа
АС ПКР
АСУР (1 этап)
АСУР (2 этап)
КХД (1 этап)
АСУР (3 этап)
КХД (развитие)
АС БФП
Модерни
зация
инфрастр
уктуры
ИТ
9
АОНаличности
Интегрированные системы связи
ЦОД (развитие)
ЦОД (1) ЦОД (2)
Equation Bank Fusion
Equation в.4.0
Наши партнеры, лидеры рейтинга
Наши партнеры в
России
10
Наши партнеры в
Беларуси
Результаты реформы ИT ОАО «Банк БелВЭБ» за 2011-2013 г.г.
Модернизация:
 учётно-операционной системы Equation (УОС Equation) и
системы процессинга (СПК).
Внедрение новых автоматизированных систем:
 бюджетирования и финансового планирования (АС БФП);
 корпоративного хранилища данных (КХД);
 по подготовке отчётности МСФО (АС МСФО);
 управления банковскими рисками (АСУР);
 расчёта внутренних рейтингов контрагентов (АС ПКР);
 дистанционного обучения и тестирования работников (СДО).
11
Автоматизированная система бюджетирования и
финансового планирования (АС БФП)
 Создана на платформе лидеров в данном сегменте IBM Cognos TM1 и Cognos
BI.
 В рамках проекта реализована поддержка полного замкнутого цикла
планирования: от ввода операционных бюджетов до утверждения плана и
построения консолидированной отчетности согласно требованиям
управленческого учета и материнского банка.
 В бюджетную модель заложено более 115 операционных бюджетов для
планирования бизнес-активности и более 35 прочих операционных бюджетов
для планирования АХР, ОС, налогов и т. д.
 Cистема предоставляет широкие возможности проведения план-фактного
анализа, ситуационного моделирования и поддержки ревизии бюджета.
 Унифицированы и формализованы справочники ЦФО, банковских продуктов,
статей управленческого баланса, доходов и расходов.
 АС БФП существенно преобразила бюджетный процесс, сделав его более
прозрачным и контролируемым.
 Банк получил возможность постоянного автоматизированного контроля
исполнения бюджета, что позволяет более качественно координировать
работу подразделений.
12
Автоматизированная система бюджетирования и
финансового планирования (АС БФП)
Система реализует возможности:
• Портфельного и сделочного подходов к планированию
• Планирования с учетом сроков ликвидности
• Использования трансфертных ставок
• Автоматического расчета налогов
• Консолидации бюджетов
• Аллокации расходов
• Подсчета показателей эффективности
Посредством Cognos BI реализованы основные выходные формы:
• Прогнозный баланс
• Бюджет доходов и расходов
• Гэп-отчет
• Сметы АХР и др.
13
Структура АС БФП
14
Автоматизированная система управления рисками (АСУР)
АСУР предусматривает три фазы внедрения.
Блок «Управление активами и пассивами» представляет собой
реализацию системного автоматизированного подхода в области
управления рисками и обеспечивает:
• автоматизацию процессов оценки и стресс-тестирования риска
ликвидности, процентного и валютного рисков ;
• создание единой платформы для вычислений на уровне контрактных
данных;
• широкие возможности для моделирования рыночных параметров,
поведения клиентов и развития бизнеса Банка;
• наличие достаточно гибкого инструмента для анализа результатов
оценки рисков: работа в OLAP-кубе, детализация до уровня одного
контракта, свыше 170 отчётных форм;
• повышение оперативности контроля лимитов ограничения
структурных рисков.
15
Область проекта АСУР (фазы I и II)
16
Фаза I:
Фаза II:
• Основной интерфейс;
• Статический ALM, включая:
- NPV;
- Чувствительность (дюрация,
выпуклость, BPV);
- ГЭП переоценки;
- Дюрация основной ставки;
- Чистая стоимость;
- Статический рыночный риск;
- Статический анализ ликвидности.
• Продвинутый интерфейс;
• Динамический анализ ALM:
- Динамический анализ
ликвидности;
- Динамическая чистая
приведённая стоимость;
- Динамический NPV;
- Динамический ГЭП
чувствительности.
• VaR Монте-Карло;
• LCR и NSFR отчетность согласно
EBA;
• Генерация шаблонов
достаточности капитала;
• Анализ риска концентрации.
Процесс от загрузки данных
до формирования отчетов в АСУР
1. Загрузка данных
1a. Из CSV файлов в промежуточную базу данных
1b. Из промежуточной базы данных в таблицы АСУР
1c. Из таблиц АСУР в базу данных АСУР
2. Распределение загруженных контрактов по дереву
счетов
3. Запуск вычислений по видам отчетов с подобными
параметрами
4. Формирование OLAP кубов
5. Сохранение отчетов
6. Запуск скриптов по выполнению внутренних расчетов.
17
Интеграция АСУР в инфраструктуру Банка
18
Автоматизированная система рейтингования клиентов (АС ПКР)
АС ПКР представляет собой инструмент автоматизации расчёта внутренних рейтингов контрагентов на
основе методик рейтингования следующих классов контрагентов:
 нефинансовые компании;
 банки РБ;
 банки РФ;
 банки других стран.
Основные функциональные возможности модуля АС ПКР:
•
ввод предоставленных кредитополучателем данных финансовой отчетности контрагента
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, дополнительную информацию), а также
экспертных данных;
•
расчет показателей согласно утвержденным банком методикам и формирование отчетов для
оценки финансового состояния контрагента;
•
анализ контрагентов по следующим методикам:
 расчета и присвоения внутренних рейтингов корпоративным клиентам;
 анализа финансового положения (для целей МСФО);
 расчета и присвоения внутренних рейтингов банкам-контрагентам;
 анализа финансового состояния и расчета лимитов на операции с банками-резидентами РБ
и РФ.
•
•
19
работа с использованием терминального доступа или через «тонкий клиент»;
обмен информацией АС ПКР и учётно-операционной системой Банка для расчета резерва.
Корпоративное хранилище данных. Схема
IBM Banking Data Warehouse (BDW)
Управление метаданными
Бизнес-глоссарий
Banking Data
Warehouse Model
Financial Services Data
Model
Business Solution
Templates
Анализ
и отчетность
Хранилище Данных
Обязательная
отчетность
Агрегаты
Кредитный портфель
Витрины
данных
Область
детальных
данных
Аналитика
ODS
Операционное ХД
Управленческая
отчетность
Бизнес
- приложения
Планирование/
Бюджетирование
Извлечение, очистка, интеграция данных
Анализ доходности
Управление
рисками
Прогнозы/
моделирование
20
Компонентная схема взаимодействия компонент хранилища
данных
Cognos
OLAP
Отчеты
3
4
Хранилище
Метаданные
1
Источники
данных
2
Витрины данных
Интеграция данных
НСИ
Корпоративный контент
Хранилище метаданных, бизнес-глоссарий,
управление метаданными, анализ источников,
бизнес-правила для ETL
21
5
Индустриальная модель данных
(инструмент – Rational Data Architect)
Перспективы дальнейшего развития
 расширение функционала Корпоративного хранилища данных
(КХД) в части:
• пассивных операций
• работы с неструктурированной информацией
• расширения перечня отчётности
• данных процессинга банковских карточек
 расширение функционала системы управления рисками (АСУР) в части
формирования интегрированной оценки рисков, включающей оценку
кредитного риска и расчет экономического капитала;
 внедрение
автоматизированной
системы
контроля
по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.
22
Развитие
информационных технологий
является двигателем
стратегического развития
ОАО «Банк БелВЭБ».
23
Спасибо за внимание!
24