Ценообразование при проведении торгов электрической энергией и мощностью Модель аукциона Аукцион СДЭМ – залповый маржинальный аукцион ценовых заявок участников с учетом описанных ограничений. Цена Заявки на покупку Маржинальная цена Заявки на продажу Объем Модель аукциона: формально Расчет аукциона – решение задачи линейной оптимизации. Критерий оптимизации – максимизация функции благосостояний рынка («возможности покупателей» минус «желания продавцов») P x b b bB пок P x b b max bB прод Оптимизируемые переменные xb – объем, на который удовлетворены заявки Ограничения задачи 1. Объем, на который удовлетворена заявка – не больше, чем хотел участник. 2. Для каждой пары «ЗСП + Лот» должен выполняться баланс удовлетворенных спроса и предложения. 3. Для каждой ГТП участника объем удовлетворенных заявок должен соответствовать квотам на переток в другие ЗСП и лимитам открытых позиций на покупку и продажу. Аукцион №1 Условия • квот на переток нет • ограничений на объемы открытых позиций нет Аукцион -10 @ 100 Г1 Г2 П1 П2 +6 @ 130 130 120 110 100 6 10 18 20 -10 @ 110 +12 @ 120 Результат: • цена в обеих ЗСП = 110 [Г2] • Г1 → П1: 6 @ 110 • Г1 → П2: 4 @ 110 • Г2 → П2: 8 @ 110 Предложение превышает спрос. Цену определил не востребованный полностью продавец (Г2). При отсутствии ограничений цена единая для обеих ЗСП. Аукцион №2 Условия • те же заявки, что и в Аукционе №1 • квота на переток «Г1 → ЗСП2» = 3 -10 @ 100 Г1 -10 @ 110 Г2 ≤3 П1 Аукцион П2 +6 @ 130 130 120 110 100 6 10 18 20 +12 @ 120 Результат: • цена в ЗСП №1 = 100 [Г1] • цена в ЗСП №2 = 110 [Г2] • Г1 → П1: 6 @ 100 • Г1 → П2: 3 @ 110 • Г2 → П2: 9 @ 110 Квота на переток не позволила дешевому предложению от Г1 удовлетворить спрос П2. Недостающий объем спроса П2 покрывает Г2. Оба продавца недогружены, они определяют цены каждый в своей ЗСП. Аукцион №3 Условия • квоты и лимиты отсутствуют • дефицит предложения при разных значениях цены спроса Результат А -5 @ 100 -10 @ 110 Г1 Г2 П1 П2 Б Цена в ЗСП №1 115 130 Цена в ЗСП №2 115 120 Г1 → П1 3 @ 115 5 @ 130 Г1 → П2 2 @ 115 А) +6 @ 115 Б) +6 @ 130 +12 @ 120 По варианту А спрос П2 «интереснее», чем П1. По варианту Б – наоборот. В варианте Б возникает разница цен Г2 → П2 10 @ 115 10 @ 120 при полном отсутствии ограничений! Обычно с точки зрения благосостояния рынка в целом выгоднее, чтобы объем своих сделок максимизировали те пары «продавец – покупатель», разница цен в заявках которых как можно больше. Но здесь это не так. Причина в том, что поставка «Г2 →П1» невозможна, а потому Г1 нельзя совсем «забывать» менее «интересного» покупателя П1. Аукцион №4 Условия • квоты и лимиты отсутствуют • в результате аукциона нет заявок, которые не полностью удовлетворены Аукцион -10 @ 100 Г1 Г2 П1 П2 +8 @ 120 130 120 110 100 10 12 20 -10 @ 110 +12 @ 130 Результат: • цена в обеих ЗСП = от 110 до 120 ??? • Г1 → П1: 8 @ ??? • Г1 → П2: 2 @ ??? • Г2 → П2: 10 @ ??? Цена не определена – определен интервал возможных значений цены. По правилам Биржи будет определена меньшая из цен - 110 Аукцион №5 Условия • квоты и лимиты отсутствуют Г1 • кривые спроса и предложения пересекаются более чем в одной точке П1 Аукцион 130 -10 @ 100 -10 @ 110 Г2 П2 +5 @ 110 +12 @ 130 Результат: • цена в обеих ЗСП = 110 [П1 или Г2 ???] 110 • заявка Г1 удовлетворена на 10 100 • заявка П2 удовлетворена на 12 10 12 17 20 • заявки Г2 и П1 - ??? Формально, объемы, на который будут удовлетворены заявки Г2 и П1, однозначно не определены (есть набор вариантов, не изменяющий значения целевой функции). Выбор конкретного значения – максимально возможный объем. 120 Аукцион №6 Условия • квоты и лимиты отсутствуют • заявки из разных ЗСП имеют одинаковые цены Аукцион 130 -10 @ 100 -10 @ 100 Г1 Г2 П1 П2 +12 @ 130 Результат: • цена в ЗСП №1 не определена 110 • цена в ЗСП №2 = 100 100 • заявка П1 удовлетворена на 12 10 12 20 • заявки Г1 и Г2 - в сумме на 12, но на сколько удовлетворена каждая из них??? Формально, заявки с одинаковой ценой равнозначны, и объем между ними может разделиться произвольно. На Бирже установлено правило: «Более приоритетна заявка, которая подана раньше». 120