Обзор основных диагностик качества Ану Пелтола Отдел экономической статистики, ЕЭК ООН

реклама
Семинар ЕЭК ООН по корректировке сезонных колебаний
20 - 23 февраля 2012 года, Анкара, Турция
Обзор основных
диагностик качества
Ану Пелтола
Отдел экономической статистики, ЕЭК ООН
Обзoр







Цель диагностики качества
Основные проблемы количества
Основные результаты
Визуальная поверка
Предварительная обработка
Декомпозиция
Диагностика качества
февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 2
Цель диагностики качества

Сезонность – выявляется на основе
предположений об основных условий и моделях
•


Диагностика покажет значимые недостатки в
сезонной корректировке
Чтобы найти любые значимые недостатки
результатов сезонной корректировки
•

Это неустойчивый и неточный факт
Для предотвращения использования дезинформирующих
результатов, что может привести к ложным сигналам
Автоматическая процедура Demetra+ достаточно
надежная
•
Особенно при ограниченном количестве важных рядов
чрезвычайно важно правильно считывать
февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 3
Основные проблемы количества
Совместимость выявляемой модели и
составляющих
 Количество и виды выбросов
 Стабильность сезонной компоненты
 Отсутствие остаточной сезонности и
остаточных календарных эффектов
 Величина потенциальной фазовой
задержки

февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 4
Основные результаты содержат…
Интервал оценки, использованный
для выявления сезонного паттерна
 Примененное логарифмическое
преобразование
 Если эффект рабочих дней, Пасхи и
високосного года отсутствует
 Обнаружения выбросов
 Резюме диагностики качества

февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 5
Визуальная поверка

Для выявления сезонных разрывов и
периодов с высокой изменчивостью
•
Могут вызывать проблемы со скользящими средними и
выявлением эффектов, а также по подбору модели ARIMA
февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 6
Предварительная обработка




Статистические свойства
модели ARIMA
Регрессионные переменные
Таблицы рядов, подвергнутых
предварительной
корректировке
Остатки
•
должны быть независимыми и
случайными, и тем самым
следовать нормальному
распределению
февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 7
Декомпозиция
Содержит результаты
 кросс-корреляции между компонентами
ряда
• Для проверки допущения «ортогональных»
(некоррелированных) составляющих ряда
• Зеленая p-величина указывает на
незначительную кросс-корреляцию

февраль 2012
Стат.оценка
Оценка
Pвеличина
Тренд/сезонная
-0.1250
-0.1504
0.8018
Тренд/нерегулярная
-0.0450
-0.0856
0.7311
Сезонная/нерегулярная
0.0446
0.0195
0.5900
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 8
Диагностика качества
Скользящая сезонность
 Спектральные графики
 История пересмотров
 Анализ скользящих интервалов
 Анализ стабильности модели

февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 9
Скользящая сезонность

Тест Фридмена & Тест Краскела-Уоллиса
•

Тест на эволютивную сезонность
•

Есть ли передвигающаяся сезонность?
Комбинированных тест на сезонность
•

Есть ли стабильная сезонность?
Есть ли идентифицируемая сезонность?
Тест на сезонность остатков
•
Осталась ли сезонность в остатках во всем ряды
или в данных за последние 3 года?
февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 10
Спектральные графики


Периодограмма
Авторегрессивный
спектр
•
Проверяют остатки,
нерегулярную
компоненту и
сезонно
скорректированные
ряды на
оставшиеся
сезонные эффекты
или эффекты
операционных дней
Спектральные графики
февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 11
История пересмотров

Анализирует какого рода пересмотры
вызывают добавление новых
наблюдений в конце ряда
февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 12
Анализ скользящих интервалов

Вычисляются на
•
•
•
Сезонную компоненту
Эффект операционных дней, при наличии такового
Сезонно скорректированный ряд
Анализ скользящих интервалов на сезонную компоненту
февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 13
Анализ стабильности модели




Вычисляет параметры ARIMA и
коэффициенты регрессионных
переменных в разные периоды
времени
Вычисляет результаты в
скользящем окне периодов из
восьми лет, которое скользит
каждый раз по одному году
Точки соответствуют
последовательным оценкам
Сильные движения значений от
отрицательных к положительным
указывают на нестабильность
февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 14
Проблематичные вопросы
Какие тесты наиболее важны?
 Как читать и понимать диагностику?
 Когда результат показывает плохое
качество?
 Как улучшить результат?
 Какие плохие результаты диагностики
качества могут быть приемлемы?
 Какая часть диагностики качества должна
публиковаться для пользователей?

февраль 2012
Статистический отдел ЕЭК ООН
Слайд 15
Скачать