Слайд 1 - Национальный расчетный депозитарий

реклама
Национальный депозитарный центр
Поставка против платежа –
эволюция услуги НДЦ
Внебиржевые сделки купли-продажи ценных бумаг,
исполняемые на условиях ППП с расчетами в рублях и
иностранной валюте
Санкт-Петербург
17 мая 2007 г.
Использование технологии «поставка против платежа»
при исполнении внебиржевых сделок с ценными
бумагами
Технология ППП это -
одновременное (в автоматическом режиме)
исполнение обязательств сторон по сделке - перевод
суммы денежных средств со счета покупателя в
расчетном банке на счет продавца против перевода
ценных бумаг по счетам депо (разделам счетов депо)
в НДЦ
Цель:
снижение риска неисполнения обязательств
контрагентами по сделке за счет использования
технологии ППП
2
Услуги
по исполнению
внебиржевых
Статистика
по сделкам
ППП с расчетами
в рублях
сделок на условиях поставки против платежа
Изменение объема сделок ППП, млн. руб.
250000
200000
150000
100000
50000
0
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Изменение количества сделок ППП
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
3
3
Количество сделок ППП региональных
депонентов
3000
2500
Новосибирск
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
2000
Екатеринбург
Москва (НДЦ)
1500
1000
Москва (НДЦ)
500
Екатеринбург
Санкт-Петербург
0
Нижний Новгород
2004
2005
Новосибирск
2006
2007
4
Объемы сделок ППП региональных
депонентов (млн. руб.)
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
Новосибирск
Самара
Нижний Новгород
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Москва (НДЦ)
40 000
20 000
0
Москва (НДЦ)
Санкт-Петербург
2004
Екатеринбург
2005
Нижний Новгород
2006
Самара
2007
Новосибирск
5
Статистика по сделкам ППП в регионах
2005 г.
2006 г.
Регион
Сделок
Екатеринбург
837
32 548 806 500
615
29 851 655 000
51
4 803 912 910
Нижний Новгород
125
4 774 500 000
155
4 939 929 000
79
2 386 170 000
68
2 744 350 000
411
23 856 614 000
393
39 056 072 720
226
12 102 399 500
16
10 000 150 000
53
624 139 000
24
440 250 000
1476
79 747 868 220
1431
71 190 847 500
146
17 190 232 910
Москва (НДЦ)
2356
133 057 405
814
2701
154 618 055
265
941
55 949 004 131
Всего по НДЦ:
2571
143 724 126 814
4132
225 808 902 765
941
55 949 004 131
57,41%
55,49%
34,63%
31,53%
15,52%
30,72%
Новосибирск
Санкт-Петербург
Самара
Всего регионы:
Доля регионов
Объем
Сделок
2007 г.
Объем
Сделок
Объем
6
6 февраля 2006 г. НДЦ предложил
вниманию участников фондового рынка
услугу по обеспечению проведения
внебиржевых сделок ППП с расчетами в
долларах США и евро через Расчетную
палату ММВБ
7
Сравнение условий совершения сделок ППП
с расчетами в рублях/иностранной валюте
ППП с расчетами в рублях
ППП с расчетами в
иностранной валюте
Участники должны:
1 может быть любой депонент
.
быть уполномоченными банками
2 быть депонентами НДЦ
.
быть депонентами НДЦ
3 иметь (заключить) с НДЦ
. Договор об обмене электронными
иметь (заключить) с НДЦ
Договор об обмене электронными
документами
документами
4 иметь (открыть) в РП ММВБ
. банковский счет
иметь (открыть) в РП ММВБ
банковский счет в иностранной
валюте (долл. США/евро)
5 заключить с РП ММВБ Соглашение
. об исполнении платежных
заключить с РП ММВБ
Соглашение об исполнении
поручений по операциям с участием расчетных документов кредитных
НП НДЦ
организаций в иностранной
валюте по операциям с участием
НП НДЦ
8
8
Схема договорных отношений
при заключении внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг, исполняемых на
условиях «поставки против платежа» с расчетами в иностранной валюте
Договор счета депо
Договор об обмене
электронными
документами
Договор счета депо
НДЦ
Договор об обмене
электронными
документами
Договор об
обмене
информацией
Договор купли-продажи ценных бумаг
Продавец
Покупатель
Соглашение об исполнении
расчетных документов
кредитных организаций в
иностранной валюте по
операциям с участием НДЦ
Соглашение об исполнении
расчетных документов
кредитных организаций в
иностранной валюте по
операциям с участием НДЦ
Договор банковского счета в иностранной валюте
Договор банковского счета в иностранной валюте
9
Расчетный банк
Ограничения схемы DVP НДЦ - РП ММВБ
При использовании услуги DVP с расчетами
в иностранной валюте:
 сторонами по сделке могут выступать
только уполномоченные банки
 необходимо наличие основных счетов
контрагентов в РП ММВБ
 затраты на дополнительные транзакции
(ввод-вывод денежных средств в РП ММВБ)
10
Затраты участников расчетов на проведение
сделок на условиях ППП
1)
Стоимость депозитарных операций в соответствии с Тарифами НДЦ
Пункты
Тарифов
Наименование операции
Код операции
Стоимость
операции,
руб.
3.1.2
Перевод ценных бумаг с
контролем расчетов по
денежным средствам в
рублях (за каждую позицию
в поручении)
16/1-16/2
160
3.1.3
Перевод ценных бумаг с
контролем расчетов по
денежным средствам в
иностранной валюте (за
каждую позицию в
поручении)
16/1-16/2
600
2.6 -2.7
Плата за услуги по
хранению ценных бумаг
Примечания
В соотв. со
ставками - п.п. 2.6.,
2.7. Тарифов НДЦ
2) Стоимость перевода денежных средств - в соответствии с тарифами РП ММВБ
11
Координаты для связи:
Клиентский отдел:
Телефоны (095) 956–2790; 956–2791
• Факс
(095) 956-0938
Спасибо!!!
12
Скачать