Эконометрика-1
реклама
Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 1 кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович 30 декабря 1930 Кливленд Ragnar Anton Kittil Frisch (3 марта, 1895 – 31 января, 1973) Irving Fisher (27февраля, 1867 – 29 апреля, 1947) www.econometricsociety.org 2 Эконометрика это … Экономическая статистика Понимание Общая количественных связей в экономическая современной теория экономической жизни Применение математики в экономике 3 General Theory Эконометрический анализ of Employment, всегда начинается Interestс and теоретических Money предположений John Maynard Keynes 5 июня 1883 – 21 апреля 1946 4 Модель склонности к потреблению С – расходы на потребление X – доход 5 Потребление растет с ростом дохода, но скорость роста потребления меньше, чем скорость роста дохода. Предельная склонность к потреблению 0<dC/dX<1 MPC 6 Доход, Потребление Доход Накопление Потребление Время 7 APC=C/X Средняя склонность к потреблению d(C/X)/dx=(MPC-APC)/X<0 MPC<APC X 8 C=a+bX, 0<b<1, a>0 Не меняются ли значения параметров со временем? Существуют ли систематические различия для разных регионов? Существуют ли другие факторы, которые улучшают качество модели? 9 Необъясненная часть изменений Объясненная часть изменений 10 Необъясненную часть изменений Критерий адекватности действительно нельзя модели объяснить с помощью учтенных в модели факторов. 11 Веские Одно наблюдение Включение доказательства в модель стохастических элементов не является попыткой замаскировать ее неадекватность. Это отражение естественной Y=F(X) ограниченности модели. 12 Данные могут быть плохо измеримы или иметь Процентная косвенное отношение к переменным в модели. ставка Некоторые переменные могут быть по сути не Ожидания Теоретически, измеримы.теория и практика – одно и Теория может, вПроблема лучшем случае, содержать тоже, однако, на лишь грубые предположения относительно выбора практике это не так. функциональной формы связи. Стохастические свойства случайных элементов Метод модели могут отчетливо нарушаться. оценивания В модели могут быть упущены некоторые существенные переменные. 13 Необходимо справиться с этими проблемами и понять, есть ли полезная информация в столь отвратительных данных ! 14
