Электроэнергетика России после РАО «ЕЭС»… частное и государственное, регулируемое и нерегулируемое, «старое» и «новое» Сообщение для 6-х Лебедевских чтений, Москва, 15 мая 2010 года Александр Школьников 1.1. Финансовые результаты частных и государственных энергокомпаний за 2009 год: почему кризисный год и снижение потребления не помешали значительному росту показанной прибыли? Прирост выручки, прибыли от продаж и чистой прибыли по Оптовым генерирующим компаниям (ОГК), 2009/2008 100% 80% Прирост выручки 09/08 60% 40% -80% Энергоатом ОГК 6 ОГК 5 ОГК 4 РусГидро -60% ОГК 3 (9м) -40% ОГК 2 -20% ОГК 1 0% ИТОГО Генкомпании Без РусГидро и 20% Прирост прибыли от продаж 09/08 В 2009 году уровень либерализации (доля нерегулируемых цен) достиг 50%, в 2010 – возрастет до 80%, а с 2011 года – до 100% для юридических лиц. Население пока будет на регулируемом тарифе… Прирост чистой прибыли 09/08 -100% Не смотря на снижение выработки тепловыми электростанциями на 9,3% из-за кризиса, рост цены газа на 25%, невысокий уровень цен на оптовом рынке, большинство генераторов резко сократили затраты и увеличили прибыль. 1.2. Почему зиму 2009-2010 года энергосистема прошла легче и «незаметнее», чем зиму 2006-2007? Цены реагировали на повышение спроса зимой 2009-2010 Зима 2009-2010 была холоднее обычного, потребление мощности превысило уровень аномально морозной зимы 2005-2006 года. Несмотря на потерю самой мощной станции – СШ ГЭС, в эту зиму «предложения мощности» хватало. 1.3. Финансовые результаты 100% регулируемых межрегиональных сетевых компаний за 2009 год: «прячем прибыль». Прирост выручки, прибыли от продаж и чистой прибыли по Межрегиональным сетевым компаниям, 2009/2008 100% 80% Прирост выручки 09/08 60% 40% 20% Без МОЭСК ИТОГО МРСК Тюменьэнерго 9м МРСК Волги Ленэнерго МОсковскаяЭСК МРСК Центра -100% МРСК Сибири -80% МРСК Юга -60% МРСК Центр и Приволж -40% МРСК СевЗап -20% МРСК Урала 0% Прирост прибыли от продаж 09/08 Прирост чистой прибыли 09/08 Сетевые компании, получив увеличение прибыли от продаж в 2009 году благодаря росту тарифов, «прочими расходами» уменьшили чистую прибыль до минимума. За исключением Московской объед.сетевой компании и Тюменьэнерго. Сетевым компаниям выгодно «раздувать расходы», иначе в следующем периоде регулирования не поднимут тариф на передачу. 1.4. Госрегулирование сетевых компаний: увы, все эти объявления – фотомонтаж… Подключу до 200 кВт в обмен на ремонт. Тел. Ххх-хх-хх Сетевики не заинтересованы предлагать на рынок свободные мощности… Требуется замена на более мощную! 70% дополнительной мощности – ваша! Есть свободные мощности! Недорого! Подключение в течение 2 дней! Тел. Ххх-хх-хх 2. Госрегулирование после РАО «ЕЭС»: опережающий рост тарифов государственных компаний над тарифами частных. +Насколько государственные энергокомпании – государственные? - Выручка частных ОГК и ТГК практически не выросла в 2009 году (снижение потребления и невысокие цены из-за кризиса, ограничение в росте регулируемой части тарифов). Увеличение цены газа для них произошло примерно на четверть. При этом почти все ОГК и ТГК показали увеличение прибыли. - Выручка государственного Росэнергоатома удвоилась за 4 года (благодаря повышению тарифа на мощность + сбытовые компании обязаны гарантированно оплачивать его в 2-3 раза более дорогую мощность), прибыль практически не увеличивается; - Выручка РусГидро в 2009 году выросла на 28% благодаря лучшим условиям участия в рынке (сбытовые компании обязаны гарантированно оплачивать ее дорогую мощность), при рентабельности продаж 38% (среднерыночная около 7%). Это произошло несмотря на потерю мощности СШ ГЭС! Чист.приб 10 млрд.руб., причем убыток от потери оборудования СШ ГЭС 4,7 млрд., закупка электроэнергии в счет выполнения обязательств поставки 2,6 млрд. Кроме того, убыток от переоценки акций ОГК-1 составил 21,7 млрд. руб.! Стоимость восстановления СШ ГЭС 37 млрд.руб. - Регулируемый тариф Федеральной сетевой компании (ФСК) возрастет в 2010-2012гг (за 3 года) в 2,5 раза! Оптовые генерирующие компании (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК) -в основном частные, находятся в худших условиях по параметрам регулирования, чем государственные Росэнергоатом, РусГидро, и ФСК. -При этом частные компании показывают лучшую динамику прибыли! 3.1. Инвестиции: помните, мы вам дали денег? Где же новые электростанции?… И где деньги?... 3.2. Рынок на рознице: и хочется, и колется… - А вдруг вырастут цены на электроэнергию? - Предлагают создать региональных «надзирателей» и «разруливателей» рынка. 3.3. Энергосбережение: компании ждут денег от бюджета, правительство – инвестиций от компаний. Главная интрига сезона: когда, кому и как будут раздавать деньги на энергосбережение? Один лишь Баба-Яга Кудрин против. 3.4. Даешь инновации! …А деньги даешь? (Та же ситуация, что и с энергосбережением, единственное отличие – непонятно, что за «инновации»…) Государство хочет, чтобы все работало эффективно, как на рынке, но управляемо и под его руководством. 4. Оптовый рынок: демократическое регулирование и совершенствование Большой Формулы. На оптовом рынке существует ограниченная свобода: - Генерирующие компании подают заявки на продажу электроэнергии в каждом часе по каждой точке поставки… но они не могут продавать мимо биржи… часть заявок с наиболее высокими ценами не участвует в расчете цены… Системный оператор имеет слишком большое влияние на загрузку, сопоставимое с результатами торговли на бирже; - Сбытовые компании, обслуживающие население (Гарантирующие поставщики, ГП) вынуждены «ценопринимать»; - ГП, купив энергию и мощность, продает ее потребителям по строго определенной «нерегцене», которая рассчитывается оператором рынка ежемесячно по Большой Формуле и публикуется на сайте биржи каждого 4-го числа месяца. - Совершенствование Большой Формулы – формально не госрегулирование, а «демократический выбор» участников рынка (Некомм.партнерство «Совет Рынка») Существуют регулируемые тарифы, доля которых уменьшается, нерегулируемые цены и свободные договора 4. Оптовый рынок: демократическое регулирование и совершенствование Большой Формулы. min VC ППП VCiплан max VC , p ,h i , p , h ;0 VCiРД , p ,h k Ч ( p ) * РД _ нас * РД _ нас t (VDD*РД VD ) VD ,h D ,h D ,h 1 k потери, D D D1( p ( i )) *СП _ нас _ нас t (VD*СП ) VD*СП ,h VD ,h ,h ГТП розн l ,k ,h 1 k потери, D D D 3( p ( i )) D D 4 ( p ( i )) ППП ;VClГТП ,k ,h D D 2 ( p ( i )) VD*,РД h 1 k потери, D VD*СП ,h 1 k потери, D ан РД [max{ VC iпл , p , h VC i , p . h ,0} * max{ 1 kl h . Pi ,РСВ p ,t ППП ЭР z ,h 1 kliППП , p ,h РСВ i , p ,h P анс РСВ ан РД нас Qiнебал * (VC iпл , p ,t , p ,t VC i , p ,t K i , p ,t ) ан РД пл ан (VC iпл , p ,t VC i , p ,t ) * VC i , p ,t max{VC пл ан i , p ,h , 1коп / кВТч }] VC iРД , p , h ,0} h Регламент № 16 финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, doc-файл 12 Мб, 250 страниц K нас i , p ,t ht D * РД _ нас VD D ,h пок Dюр ( p ( i )) 4. Далее… Pi ,БРp ,tвверх *РД VD D ,h пок ht D Dюр ( p ( i )) P БР вверх i , p ,h ht max VCi ,ППП p , h ;0 max VC ht ППП i , p ,h ;0 / ГЭС _ прод АЭС / ГЭС план_ пок РД NiАЭС max{ N max{ N N , p ,t i , p ,t i , p ,t i , p ,t ; 0}; 0} _ КОМ _ взв _ КОМ Pi ,мощность Tt ср p ,t ,z если _ КОМ Pi ,мощность 0 p ,t _ СДЭМ wiм, pощность min{ ,t d D бирж( p ,t ) d D бирж( p , t ) _ пок АЭС / ГЭС Niплан NiРД ( , p ,t , p , t Ni , p , t если _ пок АЭС / ГЭС Niплан NiРД ( , p,t , p , t Ni , p , t d D бирж( p , t ) N iСДЭМ , p ,t , d N N СДЭМ i , p ,t , d d D небирж_ нов _ ген ( p ,t ) план _ пок i , p ,t N РД i , p ,t N NiСДЭМ , p,t , d NiСДЭМ , p,t , d N АЭС / ГЭС i , p ,t СДЭМ i , p,t , d d D небирж_ нов _ ген ( p , t ) N СДЭМ i , p,t , d d D небирж_ нов _ ген ( p , t ) СДЭМ i , p ,t , d d D небирж_ РД ( p ,t ) N N СДЭМ i , p,t , d d D небирж_ РД ( p , t ) N СДЭМ i , p ,t , d d D небирж_ РД ( p , t ) )0 )0 ; 1} Регламент № 16 финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, doc-файл 12 Мб, 250 страниц 4. Далее… _ небирж Pi.мpощность ,t S м ощность_ СДЭМ i , p ,t , d d D небир ж_ РД ( p ,t ) N СДЭМ i , p ,t , d d D небир ж_ РД ( p ,t ) _ бирж Pi.мощность p ,t S мощность_ CДЭМ i , p ,t , d d D бирж( p ,t ) d D бирж( p ,t ) Pi ,срp ,_t биржа P (K ZP{ ZP ( p ,t )} p , ZP S мощность_ СДЭМ i , p ,t , d d D небирж_ нов _ ген ( p ,t ) N iСДЭМ , p ,t ,d N СДЭМ i , p ,t , d d D небирж_ нов _ ген ( p ,t ) wZPмощность ,t СДЭМ СДЭМ N N i, p,t ,d i, p,t ,d 0 если бирж небирж_ нов _ ген dD ( p ,t ) dD ( p ,t ) ср _ биржа ZP ,t ZP{ ZP ( p ,t )} N СДЭМ _ бирж i , p , d ,t pZP d D бирж( p ,t ) ZP ( p ,t ) (N pZP план _ пок i , p ,t N iРД , p ,t ) K p , ZP K p ,ZP ZP ) P БР i , p ,t i , p ,t max VCiППП , p , h ;0 max{VC план i , p ,h VC h РД i , p ,h ,0} i , p ,t max VCiППП , p , h ;0 h [(max( Pi ,БРp ,t,вверх; Pi ,РСВ p ,t ) h небаланс БР i , p ,t 1 ис i , p ,t 1 Q V ) Pi ,РСВ p ,t ] Регламент № 16 финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, doc-файл 12 Мб, 250 страниц 4. Далее… i , p,t 0,0103 0,0716K нас i , p ,t 0,0073 K VC сез i, p max { ht K сез i, p tT Kt VCiфакт , p ,h min* { ht K iсез ,p K VC VC q R сез q q R Pi ,эp/,эt ( м ощность) tT факт q ,T факт q ,T VD tT тек бал _ тек i ,r ,t _ пред 0,5 VDiбал ,r ,t факт i , p ,h Kt } } tT * БР БР * Qiнебаланс Qiнебаланс , p , t 1 , p , t 1 _ ср _ КОМ Tmпредв ,z СДЭМ м ощность_ бирж СДЭМ СДЭМ м ощность_ небирж N P N N P min( 1 ; ) i , p , t , d i , p , t i , p , t , d i , p , t , d i . p , t м ощность_ небирж бирж небирж_ нов _ ген Pi. p ,t ( p ,t ) d D небирж_ РД ( p ,t ) d D {0,95 w м ощность_ СДЭМ d D ( p ,t ) i , p ,t N iСДЭМ N iСДЭМ N iСДЭМ , p ,t , d , p ,t , d , p ,t , d d D бирж( p ,t ) d D небирж_ нов _ ген ( p , t ) d D небирж_ РД ( p , t ) (1 0,95 w м ощность_ СДЭМ 0,05 w м ощность) P м ощность_ КОМ 0,05 w м ощность P ср_биржа} i , p ,t i , p ,t i , p ,t i , p ,t i , p ,t max{ N план _ пок N РД N АЭС / ГЭС ( N опт / розн _ ген N розн _ ген ); 0} i , p ,t i , p ,t i , p ,t i , p ,t i , p ,t max ;1коп / кВтч план РД h [VCi, p,t ,h VCi, p,t ,h ] N АЭС / ГЭС T АЭС / ГЭС N АЭС / ГЭС _ прод T ср _ в з _ РД S КОМ i , p ,t i , p ,t i , p ,t i , p ,t i , p ,t план РД [VC i , p ,t , h VC i , p ,t , h ] h РСВ БР рег Pi , p ,t Pi , p ,t Pi , p ,t Регламент № 16 финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, doc-файл 12 Мб, 250 страниц K* Kp 4. Далее… В случае ( d D бирж ( p ,t ) N iСДЭМ , p ,t , d N СДЭМ i , p ,t , d d D небирж_ нов _ ген ( p ,t ) N СДЭМ i , p ,t , d d D небирж_ РД ( p ,t ) )0 составляющая предв _ ср _ КОМ T m ,z СДЭМ м ощность_ бирж СДЭМ СДЭМ м ощность _ небирж N i , p ,t ,d Pi , p ,t N i , p ,t , d N i , p ,t ,d Pi. p ,t min( 1; м ощность_ небирж ) dD бирж( p ,t ) dD небирж_ нов _ ген ( p ,t ) dD небирж_ РД ( p ,t ) Pi. p ,t 0 СДЭМ СДЭМ СДЭМ N i , p ,t , d N i, p,t ,d небирж N i , p ,t , d бирж _ нов _ ген небирж_ РД d D ( p ,t ) d D ( p ,t ) d D ( p ,t ) *КОМ КОМ _ план SiКОМ S S , p ,t i , p ,t 1 i , p ,t 1 _ ср _ КОМ Tmпредв ,z СДЭМ м ощность_ бирж СДЭМ СДЭМ м ощность_ небирж N P N N P min( 1 ; ) i, p,t , d i , p,t i , p,t , d i, p,t , d i. p , t м ощность_ небирж небирж_ нов _ ген Pi. p , t d D бирж ( p , t ) ( p , t ) d D небирж_ РД ( p , t ) d D _ план _ СДЭМ SiКОМ {0,95 wiм, pощность , p , t 1 ,t СДЭМ СДЭМ СДЭМ N N N i , p,t , d i, p,t , d i, p,t , d бирж небирж_ нов _ ген небирж_ РД d D ( p , t ) d D ( p , t ) d D ( p , t ) м ощность_ СДЭМ м ощность м ощность_ КОМ м ощность ср_биржа (1 0,95 wi , p , t 0,05 wi , p , t ) Pi , p , t 0,05 wi , p , t Pi , p , t } _ пок АЭС / ГЭС / розн _ ген _ ген / ГЭС / ГЭС / ГЭС _ прод max{ N iплан N iРД ( N iопт N iрозн ); 0} N iАЭС Ti ,АЭС N iАЭС Ti ,срp ,_t вз _ РД , p,t , p,t Ni , p,t , p,t , p,t , p,t p,t , p,t Регламент № 16 финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, doc-файл 12 Мб, 250 страниц 4. Далее… э / э _( м ощность) i , p ,t пик P max( P БР i , p ,t э / э _ м ощность РД Pi ,эp/,эt ( м ощность) max( VCiплан , p , h VC i , p , h ;0) ( Pi , p , t ночь h ; ht ночь э / э _( м ощность) РД max{VCiплан , p , h VC i , p , h ; 0} Pi , p ,t полупик max{VC план i, p,h max{VC план i, p,h VCiРД , p , h ; 0}) ht полуик ) VCiРД , p , h ; 0} ht пик _( м ощность) Pi ,эp/,эt день max( Pi ,БРp ,t ; РД э / э _ м ощность Pi ,эp/,эt ( м ощность) max[ VCiплан , p , t , h VCi , p , t , h ; 0] Pi , p , t ночь h max{VC план i, p,h VC РД i, p,h max{VC план i, p,h VCiРД , p , h ; 0} ht ночь ; 0} ht день Pi ,эt /z э( мощность) [ P э / э ( мощность) i , p ,t z p РД ( max{VCiплан , p , h VCi , p , h ; 0})] ht z max{VC план i , p ,h VCiРД , p , h ; 0} p ht z Регламент № 16 финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, doc-файл 12 Мб, 250 страниц ) 4. Далее… _ бирж P м ощность_ небирж min( 1; T N iСДЭМ Pi ,мpощность N iСДЭМ N iСДЭМ , p , t , d , t , p , t , d , p , t , d i . p ,t d D неб и р ж_ но в _ ген ( p ,t ) d D неб и р ж_ РД ( p ,t ) Pi d D б и р ж( p ,t ) м ощность_ СДЭМ [{ 0,95 wi , p ,t N iСДЭМ N iСДЭМ N iСДЭМ , p ,t , d , p ,t , d , p ,t , d бирж неб и р ж_ но в _ ген неб и р ж_ РД d D ( p ,t ) d D ( p ,t ) d D ( p ,t ) м ощность_ СДЭМ _ КОМ (1 0,95 wi , p ,t 0,05 wi м, pощность ) Pi ,мpощность 0,05 wi м, pощность Pi ,срp ,_t биржа } ,t ,t ,t пл ан _ пок АЭС / ГЭС / розн _ ген _ ген N iРД ( N iопт N iрозн ); 0} max{ N i , p ,t , p ,t N i , p ,t , p ,t , p ,t м ощность Pi , p ,t max пл ан _ пок РД опт / розн _ ген розн _ ген N N ( N i , p ,t N ) i , p , t i , p , t i , p , t / ГЭС / ГЭС / ГЭС _ прод N iАЭС Ti ,АЭС N iАЭС Ti ,срp ,_t в з _ РД , p ,t p ,t , p ,t факт нас_пик ненас пик опт / розн _ ген Pi ,КОМ (1 t 1 ) ( p lненас_пик K lЧП p , t 1 Рi , p ,t 1 p i , p ,t 1 t 1 p i , p ,t 1 , k ,t 1 , k ,t 1 ) (1 t 1 ) N i , p , t -1 k Ч ( p ) ] пл ан _ пок РД опт / розн _ ген розн _ ген N i , p ,t N i , p ,t ( N i , p ,t N i , p ,t ) ан _ пок опт / розн _ ген _ ген ( N iпл N iРД N iрозн )) , p ,t , p ,t ( N i , p ,t , p ,t ненас_пик ЧП / розн _ ген Р пл ан p нас_пик p ненас пик (1 ) ( p l , k ,t K l , k ,t ) (1 t ) N iопт i , p ,t i , p ,t t i , p ,t t , p ,t k Ч ( p ) Регламент № 16 финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, doc-файл 12 Мб, 250 страниц 4. Пожалуй, на этом пока остановимся… предв _ ср _ КОМ м ощность_ бирж P м ощность_ небирж min( 1; Tm , z N iСДЭМ N iСДЭМ N iСДЭМ ) , p , t , d Pi , p , t , p ,t , d , p ,t , d i. p ,t м ощность_ небирж неб и р ж_ но в _ ген Pi. p ,t d D б и р ж( p , t ) ( p ,t ) d D неб и р ж_ РД ( p , t ) _ СДЭМ d D [{ 0,95 wiм, pощность ,t СДЭМ СДЭМ СДЭМ N N N i , p ,t , d i , p ,t , d i , p ,t , d d D б и р ж( p , t ) d D неб и р ж_ но в _ ген ( p , t ) d D неб и р ж_ РД ( p , t ) м ощность_ СДЭМ м ощность м ощность_ КОМ м ощность ср _ биржа (1 0,95 wi , p ,t 0,05 wi , p , t ) Pi , p ,t 0,05 wi , p , t Pi , p ,t } ан _ пок АЭС / ГЭС / розн _ ген _ ген max{ N iпл N iРД ( N iопт N iрозн ); 0} , p ,t , p ,t N i , p ,t , p ,t , p ,t пл ан _ пок РД опт / розн _ ген розн _ ген N i , p ,t Ni , p ,t ( Ni , p ,t N i , p ,t ) / ГЭС / ГЭС / ГЭС _ прод N iАЭС Ti ,АЭС N iАЭС Ti ,срp ,_t в з _ РД , p ,t p ,t , p ,t м ощность Pi , p ,t max факт нас_пик ненас пик опт / розн _ ген Pi ,КОМ (1 t 1 ) ( plненас_пик K lЧП p , t 1 Рi , p , t 1 pi , p , t 1 t 1 pi , p , t 1 , k , t 1 , k , t 1 ) (1 t 1 ) N i , p , t -1 k Ч ( p ) ] пл ан _ пок РД опт / розн _ ген розн _ ген Ni , p ,t N i , p ,t ( N i , p ,t Ni , p ,t ) ан _ пок опт / розн _ ген _ ген ( N iпл N iРД N iрозн )) , p ,t , p ,t ( N i , p ,t , p ,t пл ан нас_пик ненас пик ненас_пик ЧП / розн _ ген Рi , p , t pi , p ,t t pi , p , t (1 t ) ( pl , k , t K l , k , t ) (1 t ) N iопт , p ,t k Ч ( p ) пл ан нас_пик ненас пик (1 t ) ( plненас_пик K lЧП , k ,t , k , t )) ( Рi , p ,t pi , p ,t t pi , p ,t k Ч ( p ) ан Рiпл K lЧП ( plненас_пик , p ,t , k ,t , k ,t ) k Ч ( p ) ан РД max( [VCiпл , p , t , h VCi , p , t , h ]; 0) h ан [VCiпл , p ,t , h ] h ;1коп / кВт Регламент № 16 финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, doc-файл 12 Мб, 250 страниц Электроэнергетика России после РАО «ЕЭС»… СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! avsh@smolen.ru http://a-shkolnikov.livejournal.com/ А. Школьников