TradeHelp Биржевые роботы

Биржевые роботы
TradeHelp
«Есть две новости — плохая
и хорошая. Плохая — рынок
предсказать нельзя. Хорошая —
чтобы зарабатывать деньги, этого
и не нужно»
Брюс Бэбкок
Что такое TradeHelp?
TradeHelp – это компьютерная программа,
предназначенная для автоматической торговли акциями,
фьючерсами и опционами на российском фондовом рынке.
• самостоятельно анализирует рынок;
• формирует заявки и отправляет их в торговую систему
брокера;
• учитывает заключенные сделки и наглядно (в виде таблиц
и графиков) представляет результаты торгов
пользователю.
2
Участие трейдера в торговле:
• первичная настройка торговых правил под свои
инвестиционные возможности и предпочтения
(совместно с тех. поддержкой);
• запуск программы TradeHelp;
• далее TradeHelp работает автономно (в том числе и
круглосуточно), а контроль и управление за её работой
можно осуществлять с любого устройства, имеющего
доступ в Интернет (удаленно можно включать и выключить
стратегию или робота ).
3
Особенности торговых стратегий TradeHelp
• могут быть использованы различными категориями
трейдеров (скальперы, дэй-трейдеры, долгосрочные
инвесторы);
• не прогнозируют рынок, а торгуют любые его колебания
(минутные, часовые, дневные, среднесрочные,
долгосрочные);
• используют только длинные позиции и свои деньги
(исключение: фьючерсы и опционы).
4
Принципиальная схема работы стратегий
5
Порядок построения стратегии
• выбирается торговый диапазон, в пределах которого
цена эмитента вероятнее всего будет находиться;
• торговый диапазон разбивается на части (ценовые
уровни);
• при пересечении текущей ценой очередного уровня
покупается порция лотов. Купленные лоты
продаются выше цены покупки на установленный
трейдером процент (с учетом комиссий).
6
Пример работы стратегии (акции Газпром)
7
Обоснование эффективности
1. Цена актива при любом направлении ее движения подвержена
краткосрочным колебаниям.
 Именно поэтому лоты, купленные последними, как правило,
продаются первыми. При небольшой ширине зоны они покупаются
и продаются по нескольку раз за торговую сессию и этим
формируется основная часть прибыли TradeHelp.
2. В среднесрочной перспективе падение цены всегда
сопровождается ее коррекциями вверх, а рост цены коррекциями
вниз.
 Это позволяет за счет продажи не проданных на краткосрочных
колебаниях лотов формировать среднесрочную часть прибыли.
3. В долгосрочном плане фондовые рынки растут вслед за ростом
всей экономики.
 Именно поэтому все купленные в торговом диапазоне лоты в
перспективе будут проданы и сформируют долгосрочную часть
прибыли TradeHelp.
8
Обоснование эффективности
• Так как фондовые рынки существенно более волатильны,
чем рост экономики в целом, то за счет краткосрочной и
среднесрочной составляющих нижний предел
доходности стратегий TradeHelp в несколько раз
превышает темпы роста экономики.
• Российский фондовый рынок один из самых волатильных
в мире, поэтому нижний предел доходности стратегий
TradeHelp на российском рынке превышает темпы роста
ВВП страны от 8 до 10 раз (по результатам как тестов так
и практических торгов).
9
Результаты торгов 24.07.12 по 13.09.12
(15,2% на расчетный капитал за период (76,7% годовых),
фьючерс на пару рубль-доллар)
10
Результаты тестирования стратегий TradeHelp (акции
Газпром) на примере кризиса 2008-2010 годы
Параметры стратегии
Временной
отрезок теста
Тип стратегии
Границы
диапазона
(руб)
Результаты теста
Доходность годовая
(%)
От средне-взв.
затрат
04.08.08-01.01.10
Консервативная
272-50
27,42
01.01.09-01.01.10
Агрессивная
120-84
84,52
Примечания:
Наибольшая доходность на боковике «пиле» - текущий рынок.
11
Что такое Роллирование?
Роллирование – это инструмент управления
капиталом, позволяющий без ущерба для доходности
изменять структуру портфеля или параметры торговой
стратегии с целью снижения уровня рисков или
повышения доходности
Когда применяется Роллирование:
1. Приближается срок погашения производной ценной
бумаги при открытой позиции по ней.
2. Риски инвестирования в основную ценную бумагу
(акции) высоки из-за вероятности банкротства
эмитента.
3. При снижении волатильности выбранного ранее
инструмента в портфеле.
12
Способы увеличения доходности
1. Диверсификация портфеля (применяя отраслевой
принцип, количество эмитентов 10 - 15)
2. Уменьшение ширины зоны
 Более агрессивная настройка стратегии. Сужение торгового
диапазона менее 50%. Используется при ограниченном
бюджете и принятии повышенных рисков.
 Увеличение объема денежных средств. Увеличение числа
зон при консервативном или умеренном торговом
диапазоне.
3. Переход к торговле фьючерсами с уменьшённым
гарантийным обеспечением или опционами
4. Роллирование из бумаг с низкой волатильностью в
другие, более доходные
13
Управление рисками при помощи стратегий
TradeHelp
Риск пробития нижней границы торгового диапазона
 Риск системный
• Добавить денег, Провести роллирование в более широкий
торговый диапазон с увеличением числа зон (ширина зоны не
меняется)
• Провести роллирование в более широкий торговый диапазон
без изменения числа зон (ширина зоны увеличивается,
переход к среднесрочному торговле)
• Возможен стоп-лосс при узком торговом диапазоне
 Риск банкротства эмитента
• Провести роллирование в другой эмитент
Риск пробития верхней границы торгового диапазона
 Использовать функцию «автоматическое подтягивание верхней
границы» до значения Российского индекса волатильности менее
30% и перейти на опционы или фьючерсы
14
Классификация торговых стратегий TradeHelp
по виду ценных бума:
- стратегии для работы с акциями
- стратегии для работы с фьючерсами
- стратегии для работы с опционами
по степени агрессивности:
- очень агрессивные. Ширина торгового диапазона (коридор цен, в
котором торгует робот, начиная с нижней границы торгового
диапазона и заканчивая верхней) менее 20%. Тестовая доходность до
200% годовых. Риски очень высокие (обязателен стоп лосс).
- агрессивные. Ширина торгового диапазона от 20% до 30%.
Тестовая доходность до 80% годовых. Риски высокие.
- умеренные. Ширина торгового диапазона от 30 до 45%. Тестовая
доходность до 40% годовых. Риски умеренные.
- консервативные. Ширина торгового диапазона >45%. Тестовая
доходность до 30% годовых. Риски низкие.
Примечание: Под тестовой доходностью понимается доходность,
полученная при тестировании торговых стратегий на исторических
данных (минутные графики) длиной не менее 2,5 лет с падением цены
бумаги к концу графика на 20%.
15
Рекомендованные условия применимости
стратегий
Условие применимости
Стратегия
16
Показатель
Значение
Примечание
Акции,
Фьючерсы
Российский индекс
волатильности
>30%
При дальнейшем росте
индекса роллироваться в
наиболее надежные бумаги
Фьючерсы,
Акции
Российский индекс
волатильности
>30%
<40%
При росте индекса > 30%
после продажи акций
добавлять фьючерсные
стратегии
Опционы
Российский индекс
волатильности
<30%
При росте индекса > 30%
после продажи контрактов
деньги перекладывать в акции
и фьючерсы
Подключение к торговому терминалу
трейдера
Особенности:
 Первичное подключение выполняется службой технической поддержки
TradeHelp через удаленный доступ или on-line консультацию при
невозможности менеджеру к доступу ПК клиента;
 Либо предоставляется необходимая справочная документация и
инструкции;
 Конкретные действия и экранные формы их иллюстрирующие
представлены в справочной системе TradeHelp.
18
Техническая поддержка TradeHelp
Включает:
 Подготовку ПК трейдера для установки TradeHelp;
 Установку TradeHelp на компьютер пользователя;
 Предоставление пользователю файла настроек для системы
Quik;
 Инвестиционное консультирование- первичная настройка
портфеля трейдера и стратегий по инструментам;
 По обращению пользователя разрешение проблем, которые не
могут быть устранены системой самодиагностики TradeHelp;
 Консультирование по изменению портфеля трейдера и
роллированию ценных бумаг.
19
Техническая поддержка TradeHelp
Особенности:
Техническая поддержка осуществляется через удаленный доступ или
on-line консультацию при невозможности менеджеру к доступу ПК
клиента
Встроенная в TradeHelp система самодиагностики контролирует
корректность поступающих из торгового терминала трейдера (Quik)
данных и состояние каналов связи. В случае возникновения ошибок
самостоятельно устраняет их. Если это невозможно, формирует отчет
об ошибке и останавливает торги по данному инструменту. По первому
обращению трейдера служба техподдержки RobotCraft устраняет ее
самостоятельно или оказывает необходимую консультативную помощь
Услуги оказываются бесплатно в течение 1 года с момента покупки
TradeHelp и в последующем при продлении лицензии пользователя.
20
Цены на программу TradeHelp
• портфель не более 200 000 руб. – цена: 7 000 руб.
• портфель не более 500 000 руб. – цена: 12 000 руб.
• портфель не более 1 000 000 руб. – цена: 20 000 руб.
• портфель не более 2 000 000 руб. – цена: 32 000 руб.
• портфель без ограничений – цена: 52 000 руб.
22
Скриншоты программы
Скриншоты программы
Скриншоты программы
Скриншоты программы