20100628_cge_bis
реклама
Использование моделей общего равновесия для оценки устойчивости социально-экономического развития государства Косьяненко А.В. Содержание • Обзор моделей общего равновесия • Описание использованной модели • Идентификация и верификация модели • Результаты численных экспериментов Основные элементы моделей общего равновесия и возможные варианты их использования • Целевые функции агентов. • Множества допустимых решений. • Доступная при принятии решений информация. • Формализация понятия равновесия. • Численный метод поиска равновесия. • Оценка возможностей социальноэкономического развития. • Оценка возможности сохранения сложившихся условий. • Оценка влияния внутренней политики на социальноэкономическое развитие. Современные вычислимые модели общего равновесия • MONASH (Dixon P., Rimmer M.) • European Central Bank (Smets F., Wouters R.) • International Monetary Fund (Feltenstein A.) • ВЦ РАН (Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А.) • ЦЭМИ РАН (Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С.) • МФТИ, ИСА РАН (Бирюков С.И.) Модели MONASH (Dixon P., Rimmer M.) • • • • • • • Тип модели: полудинамическая Количество отраслей: многоотраслевая Горизонт принятия решения: однопериодная Целевые функции населения: Кобба-Дугласа Производственные функции: CES Тип равновесия: равновесие Нэша Способ вычисления равновесия: эконометрическая оценка линеаризованной системы Модель Европейского центрального банка (Smets F., Wouters R.) • • • • Тип модели: полудинамическая Количество отраслей: многоотраслевая Горизонт принятия решения: многоопериодная Целевые функции населения: сепарабельная CRRA • Производственные функции: CES • Тип равновесия: равновесие Нэша • Способ вычисления равновесия: эконометрическая оценка линеаризованной системы Модели Международного валютного фонда (Feltenstein A.) • • • • • • • Тип модели: статическая Количество отраслей: многоотраслевая Горизонт принятия решения: однопериодная Целевые функции населения: -Производственные функции: -Тип равновесия: -Способ вычисления равновесия: эконометрическая оценка линейной системы «Модельная летопись» ВЦ РАН (Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А.) • • • • Тип модели: динамическая Количество отраслей: многоотраслевая Горизонт принятия решения: многопериодная Целевые функции населения: ненасыщаемые общего вида • Производственные функции: общего вида • Тип равновесия: равновесие Нэша • Способ вычисления равновесия: аналитическое решение задачи динамического программирования в предположении о рациональных ожиданиях агентов ЦЭМИ РАН (Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С.) • • • • • • • Тип модели: полудинамическая Количество отраслей: многоотраслевая Горизонт принятия решения: однопериодная Целевые функции населения: -Производственные функции: Кобба-Дугласа Тип равновесия: -Способ вычисления равновесия: про помощи нейронной сети «Двухукладные модели» (Бирюков С.И., Осадчий Н.А., Косьяненко А.В.) • • • • Тип модели: полудинамическая Количество отраслей: одноотраслевая Горизонт принятия решения: однопериодная Целевые функции населения: квадратичная/сепарабельная CRRA • Производственные функции: Кобба-Дугласа • Тип равновесия: оптимум Парето/равновесие Нэша • Способ вычисления равновесия: численное решение оптимизационной задачи/полуаналитическое решение Сопоставление существующих аналогов Текущее положение • Обзор моделей общего равновесия • Описание использованной модели • Идентификация и верификация модели • Результаты численных экспериментов Качество исходных данных • Точность измерения величин. • Дискретность измерения наблюдаемых величин. • Характерный период времени и наличие сезонных эффектов. • Малое количество наблюдений. • Отсутствие детальной информации о решениях населения (в разбивке по уровням доходов, образования, места жительства и пр.). • Отсутствие детальной информации об основных фондах. • Отсутствие информации о характере межотраслевых взаимодействий. Схема натуральных потоков в модели Роль государства в модели • Объём государственных закупок продукции. • Объём капитальных вложений в основные фонды. • Промежуточное потребление. • Заработная плата работников. • Количество занятых. Описание поведения населения U C C C min L Lmax Ls max , P C Inc W Ls W0 1 t ндфл Tf , C C min , • • • • Ls Lmax , Максимизация полезности Бюджетное ограничение Минимальный уровень потребления Большинство параметров имеют содержательную интерпретацию L s ,C 0 Описание поведения производителей P Q (1 a) (1 tндс ) RLd , F ,W , P ( tим ) F t Ex Ex tIm Imtесн Ld W W0 F max , L d ,Q 0 Q AF L1d , Ex pExp k ExpQ , 0 pIm p k Im p Q Im , 0 • • • • Максимизация прибыли Технологическое ограничение Ограниченные факторы производства (труд, капитал) Ограниченные возможности по изменению факторов производства • Необходимость удовлетворения государственного и внешнего спроса Взаимодействие домашних хозяйств и производителей U C , L, p,W max (C , L, p,W ) max Ls Ld , Q C I (1 a) Q G Ex Im ech, G I g Tf t ндс P Q (1 a) tим F t Ex Ex t Im Im t есн L W W0 . • Классическое определение равновесия – равновесие Нэша • Автоматическое выполнение балансовых соотношений Описание экономики региона u C c c min L l max l s max , p c inc w l s w0 1 t ндфл tf , l s ,c 0 c c min , l s l max , p q (1 a ) (1 t ндс ) r Ld , F , W , P ( tим ) f t Ex ex t Im im tесн ld w w0 f max , l d ,q 0 q af ld1 , ex im p Exp k Exp q 0 , pIm p k Im p q 0 , l s ld , q c i (1 a) q g ex im ech, g i g tf tим f t Ex ex t Im im t есн l w w0 . Основные источники неопределенности в модели • Неопределенность внешнеэкономической конъюнктуры • Неопределенность в темпах реализации регионального инвестиционного проекта Байесовский подход к оценке параметров Апостериорная плотность - параметры (случайные величины) - наблюдаемые данные Априорная плотность Функция правдоподобия Текущее положение • Обзор моделей общего равновесия • Описание использованной модели • Идентификация и верификация модели • Результаты численных экспериментов Состав входных и выходных переменных в модели • • • • • • • Входные Структура расходов бюджетов • различных уровней • Характеристики государственных • инвестиционных проектов Эффективные процентные ставки • налогов • Темпы выбытия основных фондов и • эффективность капиталовложений • Склонность к экспорту и импорту в • экономике • Динамика доступных трудовых • ресурсов Динамика показателей внешних • рынков (валютный курс, цены на энергоносители) Выходные ВВП и ВРП Конечное потребление населения Прибыль предприятий и организаций Доходы и расходы бюджетов Количество занятых в экономике Выпуск товаров и услуг в экономике Стоимость основных фондов Объём инвестиций Объём экспорта и импорта Объём государственного конечного потребления Индекс цен и индекс прироста заработной платы Идентификация параметров целевых функций агентов Основные этапы верификации • Проверка результатов на самосогласованность • Проверка качества фиттинга на ретроспективном периоде • Проверка точности прогнозирования на ретроспективном периоде • Стресс-тестирование модели Верификация модели 68000 63000 млрд.руб./год 58000 53000 48000 43000 38000 33000 2008 2009 2010 2011 2012 долгосрочный шок 2013 2014 инерционный вариант 2015 2016 2017 краткосрочный шок 2018 Факт 2019 2020 Текущее положение • Обзор моделей общего равновесия • Описание использованной модели • Идентификация и верификация модели • Результаты численных экспериментов Вычисление потенциала социально-экономического развития Якутии с помощью стохастического вычислительного эксперимента Проекты и мероприятия Внешние факторы 2023 2010 ВРП ЦЕЛИ : проекты завершены успешно ВРП 2023 ВРП min 1.5 ВРП 2010 КПН 2023 КПН min 1.5 КПН 2010 Потенциал социально экономического развития p КПН NЦ N Зависимость ВВП-КПН для России за период прогноза Конечное потребление населения в основных ценах, млрд.руб./год (характерные траектории) ВВП в основных ценах, млрд.руб./год Зависимость ВВП-КПН для России за период прогноза Конечное потребление населения в основных ценах, млрд.руб./год (конечные значения траекторий и уровни для расчета потенциала) ВВП в основных ценах, млрд.руб./год Гистограмма частот значений ВВП России на 2022г. ВВП в основных ценах, млрд.руб./год Конечное потребление населения в основных ценах, млрд.руб./год Прогнозная динамика конечного потребления населения Якутии (три характерные траектории и квантили 5% и 95%) Литература • • • • • • • • • • • • Christiano L., Eichenbaum M., Evans C. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy, Journal of Political Economy 2005, 113 (1), pp. 1-45. Dixon P.B., Rimmer M.T. Dynamic general equilibrium modeling for forecasting and policy. A practical guide and documentation of MONASH. Amsterdam, North-Holland, 2002. - 338 p. Feltenstein, A., "An Intertemporal General Equilibrium Analysis of Financial Crowding Out," Journal of Public Economics 1986, No. 31, pp. 79-104. Feltenstein A., Shah A., General equilibrium effects of investment incentives in Mexico Journal of Development Economics, 1995,Vol. 46, pp. 253-269. Smets, F. and Wouters R. An estimated stochastic general equilibrium model of the euro area.// Journal of Economic Association. – 2003.- V.1, N.5. - pp. 1123-1175. Андреев М.Ю., Поспелов И.Г., Поспелова И.И., Хохлов М.А. Технология моделирования экономики и модель современной экономики России . М.: МИФИ, 2007. – 262с. Бирюков С.И., Гусев В.Б., Колобов Д.В., Косьяненко А.В. Программный комплекс для прогнозов макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, динамики изменения расходов на национальную оборону на основе моделирования функционирования национальной экономики. // ИНТЕГРА Том 2 Книга 9 М.: 2003 с. 55 Бирюков С.И., Волков Ю.Н., Косьяненко А.В. Методы прогнозирования макроэкономических показателей социально-экономического развития страны на основе функциональных зависимостей. Системный аудит использования национальных ресурсов и управление по результатам. Вып.2. Методы и модели информационноаналитического обеспечения./ Под ред. А.А. Пискунова, Ростов-на-Дону, ЮРИФКА, 2007. с. 96-112. Гусев В.Б., Косьяненко А.В.. Оценка влияния государственного заказа на воспроизводство ВВП. // Проблемы управления. – 2009. – Н. 2 - с. 23-30. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С., Применение вычислимых моделей в государственном управлении. – М.: Научный эксперт, 2007. – 304 с. Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования экономики. М.: Энергоатомиздат, 1996.- 544с. Благодарю за внимание! Буду рад ответить на Ваши вопросы.
