Приложение 4 к Извещению о проведении конкурса СПЕЦИФИКАЦИЯ Система должна обеспечивать полную информационную и аналитическую поддержку жизненного цикла кредитов юридических лиц. Систематизация ведения кредитных сделок должна включать не только учет поступивших заявок, оценку финансового состояния получателя средств, экспертизу финансовой модели проекта, но и дальнейшее сопровождение кредитных сделок и мониторинг исполнения условий договора до полного исполнения. В частности, использование системы должно позволить решать следующие задачи: обеспечение коллективной работы с кредитными, гарантийными, инвестиционными сделками; формирование заключений по сделкам и инвестиционным проектам; поддержка электронного согласования документов; удаленное проведение кредитных комитетов в системе; комплексный анализ финансового состояния заемщиков (получателей кредитных средств, поручителей / гарантов, а также иных сторон кредитных сделок) и оценки кредитного риска сделок; расчет кредитного риска сделки; анализ целесообразности участия банка в инвестиционных проектах, комплексная оценка эффективности и рисков инвестиционных проектов; автоматизация сопровождения сделок: мониторинг выполнения обязательств контрагентами по кредитным договорам (соглашениям), учет договоров страхования и сроков оплаты взносов, рассылка уведомлений о приближении сроков исполнения обязательств; анализ структуры кредитного и залогового портфеля банка; контроль лимитной дисциплины по кредитно-документарным операциям; формирование аналитических материалов по исполнению кредитной процедуры ответственными участниками; формирование системы отчетов; формирование электронного досье заемщика Описание необходимой системы Система должна позволять пользователям самостоятельно настраивать отдельные функции частей системы. Необходимо, чтобы в системе осуществлялось описание жизненных циклов документов и организация коллективной работы. На основе централизованной базы документов должны формироваться заключения по сделкам и проектам, также необходимо отражение истории движения и анализ изменений документов. Система должна содержать встроенные средства, предназначенные для описания бизнес-процессов и организации электронного согласования по заявкам клиентов. В рамках системы требуется осуществление контроля за выполнением бизнеслогики, обеспечение своевременного выпуска и согласования документов, а также получение отчетных материалов. Система должна обеспечивать возможность работы с прикладными и служебными справочниками системы: финансирование, инвестиционная деятельность, коллегиальные органы банков, контрагенты, подразделения, объекты, ставки, курсы и др. В системе должен осуществляться мониторинг работы подразделений банка. Действия пользователя, а также любые изменения объектов базы данных системы должны протоколироваться. Система должна позволять создавать мотивированные суждения об уровне кредитного риска и реляционные отчеты на базе предопределенных табличных источников данных; создавать многомерные отчеты. Система должна позволять настроить формы финансовой отчетности заемщиков с поддержкой ведения различных стандартов бухгалтерского учета (НСФО, МСФО) и возможностью редактирования состава и структуры форм отчетности. Необходимо, чтобы пользователи могли загружать и вводить вручную данные финансовой отчетности, настраивать собственные шаблоны и выполнять балансовые проверки по своим алгоритмам. Визуальный конструктор формул должен позволять настраивать формулы и вычислять показатели финансового состояния. Система должна содержать встроенные средства по ведению и автоматическому определению групп взаимосвязанных заемщиков, формированию консолидированной отчетности по холдингам с учетом структуры и анализа совокупной задолженности групп в целях контроля норматива Н6. Пользователям системы должна быть предоставлена возможность вычислять вероятности дефолта на основе модели сокращенной формы (кредитные спреды), моделей, использующих финансовые коэффициенты (скорингмодели), социальный портрет и сведения рейтинговых агентств. На основе данных финансовой отчетности, нефинансовых факторов, оценок вероятностей дефолта, сведений рейтинговых агентств должна настраиваться рейтинговая шкала и заемщикам должны присваиваться внутренние кредитные рейтинги. В системе должна быть реализована возможность проводить оценку и мониторинг лимита ожидаемых потерь, суммарного кредитного риска по контрагентам, а также возможность расчета кредитного риска сделки. Система должна позволять создавать и верифицировать собственные модели оценки кредитных рисков. Требуется возможность формирования портфелей однородных ссуд, осуществления расчета и мониторинга резервов. В рамках системы должны использоваться различные методики оценки состояния контрагента. Должна быть предоставлена возможность импорта информации о качестве обслуживания долга из АБС, а также введение дополнительных факторов оценки ссуды и качества обслуживания долга. Система должна анализировать целесообразность участия банка в инвестиционных проектах. Определив критерии, пользователь должен иметь возможность найти в базе данных уже реализованные аналогичные проекты. В системе должна быть предусмотрена возможность формирования денежных потоков проекта операционной, финансовой и инвестиционной деятельности в разрезе элементов притоков и оттоков денежных средств. В финансовой модели должна учитываться информация об инфляционных процессах. Пользователям системы необходима возможность рассчитать финансовые показатели эффективности, рентабельности и ликвидности инвестиционных проектов, как для участников, так и для собственников капитала. В рамках системы должны автоматически формироваться предопределенные аналитические материалы, например, отчет о денежном потоке проекта с декомпозицией по отдельным элементам доходов и затрат в рамках проекта и возможностью наглядного графического представления информации о динамике изменения каждой статьи. Система должна позволять вести пул событий и условий по сделкам и другим объектам системы, генерировать события по заданным правилам, а также формировать автособытия (о завершении срока действия договора, необходимости уплаты страхового взноса и т.д.). В рамках модуля должен вестись учет и отслеживание связанных условий, а также учет договоров страхования и сроков оплаты взносов. При помощи системы должна быть реализована возможность уведомления о приближении сроков исполнения условий по сделкам, времени переоценки финансового положения контрагентов, мониторинга объектов обеспечения и прочих событиях кредитной процедуры. Система должна предоставлять широкие возможности по учету, анализу и мониторингу принятого обеспечения по кредитным договорам. Средствами системы должна определяться структура залогового портфеля банка в необходимых разрезах, а также осуществляться планирование и контроль процессов мониторинга, оценки и переоценки обеспечения. Модуль должен содержать пользовательские механизмы формирования смежных отчетов по кредитным и залоговым досье, по структуре и объему залогового портфеля с использованием средств бизнесаналитики. Система должна обеспечить мониторинг и анализ сводных аналитических показателей по плановым и действующим операциям и инвестиционным проектам банка/ финансовой организации и позволять наглядно представить исходные данные и результаты анализа при помощи таблиц, графиков и диаграмм. Система должна иметь возможность интеграции с программой ЦФТ-Банк. В системе должна быть реализована возможность пилотного проекта в одном из филиалов банка.