Исследование возможных рисков при кредитовании

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СИНТЕЗКАУЧУК») И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Буквина Ольга Юрьевна
студентка IV курса
ГБОУ СПО КБК №6
Специальность: Банковское дело
(bukvina_ola@mail.ru)
Научный руководитель: преподаватель ПЦК Банковское дело Васильева Т.А.
Актуальность темы данного исследования заключается в том, что современный этап
развития банковского сектора Российской Федерации характеризуется увеличением
масштабов банковских операций и ростом кредитных вложений банков. Основным
компонентом кредитных портфелей российских банков являются кредиты корпоративным
клиентам.
Целью моей научно-исследовательской работы является исследование возможных
рисков при кредитовании корпоративных клиентов (на примере ОАО «Синтезкаучук») и
предложения по их минимизации.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

Осветить основные подходы при кредитовании корпоративных клиентов

исследовать ситуацию на рынке кредитования, выявив основные его проблемы

проанализировать эффективность кредитования ОАО «Сбербанк России» при
предоставлении кредитной линии заёмщику (на примере ОАО «Синтезкаучук);

изучить опыт зарубежных банков при оценке корпоративных рисков и
возможность его применения российскими банками (на примере ОАО «Сбербанк России»).
Проведя исследование ситуации на рынке кредитования мною было выявлено, что
на 01. 01.2011 года кредиты, выдаваемые корпоративным клиентам, составили 74,4% от всех
кредитных операций банков, однако российский рынок кредитов характеризуется высоким
уровнем кредитного риска, который является основным в банковской деятельности. В
российских банках проблемные кредиты по различным оценкам экспертов достигают до 10%
от всех кредитных вложений. В повышении стабильности и надёжности банковской системы
важное место занимает совершенствование системы управления кредитным риском по
кредитам корпоративным клиентам. Главная задача управления рисками - минимизация
рисков в тех пределах, в которых это позволяют текущая рыночная конъюнктура и
необходимость как минимум сохранить позиции банка на рынке услуг кредитования. В
целях минимизации негативного влияния рисков при кредитовании корпоративных
клиентов, операции кредитования проводятся в соответствии с утвержденной Кредитной
политикой, определяющей приоритетные направления кредитования и принципиальные
требования по качеству кредитных продуктов.
Эффективность системы управления
рисками заключается в ее способности контролировать все риски, которым подвергается
банк, поддерживать уровни риска, а также быстро и оперативно реагировать на изменения
условий функционирования финансовых рынков.
В соответствии с поставленными задачами мной был проведён анализ финансового
состояния
организации
ОАО
«Синтезкаучук»,
которая
занимается
производством
химической продукции, резинотехническими изделиями и синтетическими каучуками. В
результате анализа было выявлено, что данная организация является кредитоспособной при
предоставлении ей открытой кредитной линии в сумме 200 000 000 рублей в ОАО
«Сбербанке России» (расчеты и выводы освещаются мной в практической части
исследовательской работы).
Особое внимание мне хотелось бы обратить на ту часть работы, где проводится
сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта в сфере кредитования
корпоративных клиентов, а также анализ зарубежной системы «Оливер Вайман», которая
направлена на минимизацию кредитных рисков, является международной в сфере
управленческого консалтинга. Данная система появилась в России лишь июне 2011 года,
когда эту систему впервые применил ОАО «Сбербанк России». В настоящее время данная
система запущена в экспериментальном режиме, но она уже успела принести свои плоды в
нескольких отделениях банка. У данной системы присутствует ряд преимуществ. Система
«Оливер Вайман» позволит сократить время рассмотрения заявок приблизительно в два раза.
Сокращение
сроков
принятия
решений
стало
возможным
благодаря
специальной
технологии. На каждого клиента рассчитывается лимит риска, и в рамках установленного
лимита оперативно рассматриваться вопрос о кредитовании. Решение принимает команда,
состоящая из трех представителей Банка, которая фактически заменяет собой кредитный
комитет. Таким образом, время ожидания решения банка сокращается в среднем на 7-10
дней. В отличие от работы кредитного комитета, при системе «Оливер Вайман» для
сотрудников, рассматривающих заявки, установлена персональная ответственность за
выдачу каждого кредита. Благодаря этому руководство банка сократило риск невозврата до
минимума.
Элементами новой концепции являются: система лимитов и профилей; система
андеррайтинга, новые инструменты оценки рисков. Система лимитов профилей включает в
себя следующие пункты: каждое структурное подразделение получает профиль риска –
комбинацию уровня полномочий, которые зависят от риска рассматриваемой сделки; для
выдачи любого продукта открывается совокупность лимитов, которая позволяет упростить
одобрение новых сделок с заёмщиком в будущем. Система андеррайтинга включает в себя
независимую экспертизу андеррайтеров по сделке. Новые инструменты оценки рисков
включают: для оценки факторов риска разработаны специализированные модели; весь
процесс
сделки
проходит
в
автоматизированной
электронной
заявке.
Все
вышеперечисленные элементы позволили сделать кредитный процесс более быстрым,
улучшив при этом качество контроля за риском. На время перехода к новой системе
кредитный комитет сохранен.
Рассматривая общую схему управления кредитным риском в России, был сделан
вывод, что она состоит из взаимодействия двух составляющих: государственного
регулирования и внутрибанковского управления кредитным риском. Банки, проводя
операции, должны четко определять виды рисков, учитывать их в своей деятельности и по
возможности использовать разнообразные методы по снижению или оптимизации уровня
риска. Предложенные в данной исследовательской работе меры по совершенствованию
управления рисками и новая система «Оливер Вайман» ОАО «Сбербанка России»,
позаимствованная из зарубежного опыта по управлению и минимизации рисков, могут
позволить российским банкам снизить уровень риска банковских операций.