Пресс-релиз по инвестиционным портфелям пенсионных активов за апрель 2013 года (Обзор по результатам инвестиционной деятельности) На 1 мая 2013 года пенсионные активы Фонда составили 681,8 млрд. тенге, из них: умеренный портфель Фонда составил – 670,07 млрд. тенге; консервативный портфель Фонда составил – 11,73 млрд. тенге. Консервативный портфель ГНПФ. Таблица 1. Структура консервативного портфеля ПА по долям. Вид финансового инструмента в консервативном портфеле Доля на 01.04.2013 Доля на 01.05.2013 ГЦБ РК Депозиты Деньги и прочие активы Итого ПА (консервативный) 46,51% 39,38% 14,11% 100,00% 46,59% 38,78% 14,63% 100,00% Как видно из таблицы 1, консервативный портфель инвестиций пенсионных активов по состоянию на 1 мая 2013 года представлен ГЦБ РК, депозитами и деньгами на инвестиционном счете. Доля ГЦБ РК в консервативном портфеле составляет 46,59% от общего объема пенсионных активов консервативного портфеля. Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан Доля депозитов в консервативном портфеле за период с 01.04.2013 года по 01.05.2013 года уменьшилась с 39,38% до 38,78%. Уменьшение доли депозитов произошло в связи с увеличением пенсионных активов в консервативном портфеле. На отчетную дату депозиты в консервативном портфеле размещены в следующие банки второго уровня Республики Казахстан: АО «Цеснабанк», АО «БанкЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк России», АО «АТФ Банк», АО «Каспий банк» и АО «Евразийский банк». Таблица 2. Структура консервативного портфеля ПА в разрезе валют. Валюта доля KZT 100% Консервативный портфель ПА 100% Как видно из таблицы 2, по состоянию на 01.05.2013 года в консервативном портфеле находятся финансовые инструменты, номинированные только в национальной валюте. Отдел инвестиционного анализа 1 Умеренный инвестиционный портфель ГНПФ. Таблица 3. Структура умеренного портфеля ПА по долям. Вид финансового инструмента в умеренном портфеле Доля на 01.04.2013 Доля на 01.05.2013 ГЦБ РК ГЦБ иностранных государств МФО Корпоративные облигации эмитентов РК Корпоративные облигации иностранных эмитентов PPN (структурные ноты) Акции и депозитарные расписки эмитентов РК Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов Драгоценные металлы (золото) Депозиты РЕПО Деньги и прочие активы Итого ПА (умеренный) 41,33% 3,56% 2,29% 15,77% 0,15% 1,15% 1,96% 0,97% 9,84% 16,11% 0,00% 6,86% 100,00% 40,54% 3,69% 2,74% 17,64% 0,15% 1,13% 1,89% 0,92% 10,65% 18,26% 1,55% 0,83% 100,00% Государственные ценные бумаги Республики Казахстан Согласно таблице 3, умеренный портфель инвестиций пенсионных активов по состоянию на 1 мая 2013 года, в основном представлен государственными ценными бумагами Республики Казахстан. Доля данных бумаг в умеренном портфеле уменьшилась с 41,33% до 40,54%. Уменьшение доли ГЦБ РК произошло в связи с увеличением пенсионных активов в умеренном портфеле. Государственные ценные бумаги иностранных государств и облигации Международных финансовых организаций Доли инвестиций в государственные ценные бумаги иностранных государств и облигации Международных финансовых организаций по состоянию на 1 мая 2013 года составляют 3,69 и 2,74% соответственно. Увеличение доли облигации Международных финансовых организаций произошло в связи с покупкой облигаций Евразийского банка развития. Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан Доля депозитов в умеренном портфеле за период с 01.04.2013 года по 01.05.2013 года увеличилась, и составила 18,26% от пенсионных активов умеренного портфеля. Данное увеличение произошло в связи с размещением депозитов в АО «Казкоммерцбанк» и АО «Цеснабанк». На отчетную дату депозиты размещены в следующих банках Республики Казахстан: АО «Казкоммерцбанк», ДБ АО «Сбербанк России», ДБ АО «Банк ВТБ», АО «АТФ Банк», АО «Каспий Банк», АО «Евразийский банк», АО «Цеснабанк» и АО «БанкЦентрКредит». Корпоративные облигации эмитентов РК Пенсионные активы в умеренном портфеле АО «НПФ «ГНПФ» также размещены в облигации казахстанских компаний с участием государства: АО «ФНБ «САМРУК КАЗЫНА» – холдинг по управлению государственными активами Республики Казахстан, находящийся под контролем правительства; АО «КазМунайГаз» – казахстанская национальная нефтяная компания; АО «Банк Развития Казахстана» – государственный банк Казахстана; Отдел инвестиционного анализа 2 АО «Казахстанская ипотечная компания» – является оператором вторичного рынка ипотечных кредитов и осуществляет рефинансирование кредиторов, выдающих долгосрочные ипотечные кредиты населению; АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» – национальная компания, основной деятельностью которой является обеспечение закупа, формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации государственных ресурсов зерна и продуктов его переработки, а также иные функции, определяемые Правительством Республики Казахстан; АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» - одна из крупных компаний в сфере электроснабжения. АО «Казахстан Инжиниринг» - национальная компания Республики Казахстан, предназначенная для решения вопросов по оборонно-промышленной части. Доля корпоративных облигаций РК увеличилась на 1,87 п.п., и составила 17,64%. Данное увеличение произошло в связи с покупкой на аукционе облигаций АО «Казмунайгаз». Также за отчетный период были погашены облигации АО «Жайремский ГОК» и АО «CASPIAN BEVERAGE HOLDING». Корпоративные облигации иностранных эмитентов, PPN (структурные ноты) Доля корпоративных облигаций иностранных эмитентов в умеренном портфеле составила 0,15%. Доля структурных нот в портфеле составила 1,13% от пенсионных активов в умеренном портфеле. В числе инвестиций облигации таких иностранных компаний как: JP Morgan Chase Bank – одна из старейших и самых влиятельных финансовых компаний в мире. Финансовый институт, расквартированный в Нью-Йорке, является лидером в сфере инвестиционных и коммерческих банковских услуг; Bank of America Merrill Lynch - крупнейший корпоративный и инвестиционный банк являющийся подразделением Bank of America. Акции и депозитарные расписки эмитентов РК Доля акций и депозитарных расписок эмитентов РК в умеренном портфеле за отчетный период составила 1,89%. В числе инвестиций акции и депозитарные расписки таких компаний РК как: АО «Народный сберегательный Банк Казахстана» - крупнейший по объему активов системообразующий универсальный коммерческий банк страны; АО «РД Казмунайгаз» - казахстанская нефтяная компания. Акционерное общество является дочерней компанией АО «Национальная компания «КазМунайГаз»; АО «Казахтелеком» - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана, имеет статус национального оператора связи; АО «КазТрансОйл» - дочернее предприятие АО «Казмунайгаз», занимается транспортировкой нефти; АО «Kcell» - один из крупнейших операторов сотовой связи в РК. Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов Доля акций иностранных эмитентов в умеренном портфеле за отчетную дату составила 0,92%. В числе инвестиций акции таких иностранных компаний как: Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. – американская компания, производитель меди с самыми низкими издержками в мире, а также один из крупнейших мировых производителей золота; Deutsсhe Bank – крупнейший банковский концерн Германии. Банк занимается в основном инвестиционно - банковскими и коммерческими услугами; Deutsche Telekom – германская телекоммуникационная компания, крупнейшая в Европе и третья по величине в мире; Отдел инвестиционного анализа 3 Rio Tinto PLC – одна из операционных компаний, входящая в австралийско-британский концерн Rio Tinto Group, которая является второй по величине в мире транснациональной горнорудной группой; Сбербанк России – крупнейший банк в России, как по масштабам деятельности, так и по размеру филиальной сети. ОАО «Банк ВТБ» - российский коммерческий банк. Второй по величине активов (после Сбербанка) банк страны и первый по размеру уставного капитала Драгоценные металлы Инвестиции в драгоценные металлы представлены инвестициями в золото. Доля золота в умеренном портфеле увеличилась с 9,84% до 10,65%. Данное увеличение произошло в связи с покупкой золота. Структура умеренного портфеля пенсионных активов в разрезе валют состоит на 73,0% в национальной валюте; 25,4% в долларах США; 0,7% в российских рублях; 0,5% в малазийских ринггитах; 0,3% в евро и 0,1% в английских фунтах стерлингов. Рис.1. Структура умеренного портфеля ПА в разрезе валют. EUR (Евро) 0,3% RUB (Российский MYR (малазийский рубль) ринггит) 0,7% 0,5% GBP(Английский фунт стерлингов) 0,1% USD (доллары США) 25,4% KZT (Казахстанский тенге) 73,0% Отдел инвестиционного анализа 4