Metod. materialy po kontrolyu znaniy studentov

реклама
Методические материалы
по контролю
знаний студентов
Рубежная контрольная работа (тема 1-2)
1.
a)
b)
c)
d)
Доступность информации привела к:
глобализации бизнеса
созданию теории конвенциональных ожиданий
изобретению компьютера
началу изучения экономики информации в университетах
2.
a)
b)
c)
d)
Наиболее известные работы Дж. Акерлофа посвящены:
проблемам накопления и передачи информации
теории адаптивных ожиданий
рынкам с асимметричной информацией
установлению цен на рынках цитрусовых
3.
a)
b)
c)
d)
Установление общего равновесия Вальраса предусматривает наличие…:
асимметричной информации
оппортунистического поведения
совершенной информации
знания экономической теории
4.
a)
b)
c)
d)
Асимметричная информация это:
информация об объекте сделки известная одному участнику сделки, но неизвестная другому
частная информация рыночного субъекта
любая скрытая от кого-либо информация
особенность совершенной информации
5. Основателем экономики информации можно считать автора книги «Риск неопределенность и
прибыль»:
a) Дж. Акерлофа
b) Дж. Стиглера
c) Дж. Дира
d) Фр. Найта
6.
a)
b)
c)
d)
Дисперсия цен на рынке по мнению Дж Стиглера свидетельствует о:
оппортунистическом поведении продавцов
неблагоприятном отборе на рынке
несовершенстве информации
том, что экономические агенты не изучают «экономику информации»
7.
a)
b)
c)
d)
По мнению Дж. Стиглера предельная полезность информации является:
убывающей, но всегда положительной
убывающей и может быть отрицательной
неизменной
возрастающей
8. Причинами существования неопределенности являются:
a) недостаточно полное изучение студентами курса экономической теории
b) существование статических ожиданий
c) ментальные ограничения лиц, принимающих решения
d) неблагоприятный отбор
9.
a)
b)
c)
d)
Экономика информации не изучает такие понятия как:
«эффект вытеснения»
«неблагоприятный отбор»
«страхование»
«неопределенность»
10. Исследование рынка «лимонов» инициировал:
a)
b)
c)
d)
Л. Мизес
К. Маркс
Дж. Стиглиц
Дж. Акерлоф
11. Экономика информации изучает такие понятия как:
a) «неблагоприятный отбор»
b) «страхование»
c) изучает все названные
d) «неопределенность»
12. Модель Эрроу-Дебре является развитием теории общего равновесия Вальраса путем
приложения ее к:
a) функционированию срочных рынков условно-случайных контрактов
b) функционированию финансовых рынков
c) функционированию рынков неполной информации
d) функционированию рынков с несовершенной конкуренции
13. Р. Лукас и Т. Сержант являются основоположниками теории:
a) асимметричной информации
b) конвенциональных ожиданий
c) рациональных ожиданий
d) безнадежных ожиданий
Рубежный контроль тема (3-4)
1. Найти средний выигрыш в следующих лотереях:
l1 = (100, 0,5; 20, 0,25; 60, x)
l2 = (20, 0,2; 120, 0,6; 50, x)
l3 = (10, 0,15; 200; 0,05, 20, x)
l4 = (40, 0,5; 25, 0,1; 20, x)
l5 = (25, 0,1; 30, 0,65; 40, x)
l6 = (12, 0,15; 30, 0,05; 60; 0,4, 15, x)
l7 = (25, 0,4; 30, 0,2; 12, 0,1; 20, x)
l8 = (30, 0,25; 10, 0,05; 25, 0,4; 15, x)
l9 = (45, 0,4; 300, 0,1; 100, 0,25; 40, x)
l10 = (12, 0,05; 50, 0,2; 10, 0,35; 60, x)
2. Какую из лотерей предпочтет игрок, если функция полезности от его накопленного
богатства определяется формулой: u(w) =
l1 = (36, 0,5; 25; 0,25; 121, 0,25)
l2 = (4, 0,75; 49, 0,1; 64, 0,15)
l3 = (16, 0,3; 25, 02; 100, 0,5)
3. Какую из лотерей предпочтет игрок, если функция полезности от его накопленного
богатства определяется формулой: u(w) = lg (w)
l1 = (10, 0,5; 100, 0,45; 1000, 0,05)
l2 = (10, 0,6; 100, 0,3; 1000, 0,1)
l3 = (10, 0,45; 100, 0,45; 1000, 0,1)
4. Какую из лотерей предпочтет игрок, если функция полезности от его накопленного
богатства определяется формулой: u(w) = 1/w
l1 = (0,25, 0,25; 0,1, 0,25; 0,2; 0,5)
l2 = (0,2, 0,4; 0,25, 0,4; 0,1, 0,2)
l3 = (0,4, 0,2; 0,1, 0,5; 0,2, 0,3)
5. Какую из лотерей предпочтет игрок, если функция полезности от его накопленного
богатства определяется формулой: u(w) =
l1 = (27, 0,25; 0, 50; 64, 0,25)
l2 = (8, 0,6; 27, 0,3; 125, 0,1)
l3 = (27, 0,2; 125, 0,2; 0, 0,6)
w
6. Какую из лотерей предпочтет игрок, если функция полезности от его накопленного
богатства определяется формулой: u(w) = 100/w
l1 = (25, 0,25; 10, 50; 12,5, 0,25)
l2 = (10, 0,6; 50, 0,3; 4, 0,1)
l3 = (4, 0,2; 20, 0,2; 0, 0,6)
7. Какую сумму будет готов заплатить игрок для участия в следующей лотереи, если
функция полезности определяется следующей функцией u(w) =
:
l1 = (81, 0.2; 64, 0,5; 16, 0,3)
8. Какую сумму будет готов заплатить игрок для участия в следующей лотереи, если
функция полезности определяется следующей функцией u(w) =
l1 = (9, 0,6; 49, 0,2; 16, 0,4)
:
9. Какую сумму будет готов заплатить игрок для участия в следующей лотереи, если
функция полезности определяется следующей функцией u(w) =
:
l1 = (100, 0,2; 81, 0,5; 25, 0,3)
10. Какую сумму будет готов заплатить игрок для участия в следующей лотереи, если
функция полезности определяется следующей функцией u(w) =
:
l1 = (16, 0,4; 9, 0,2; 4, 0,4)
11. Какую сумму будет готов заплатить игрок для участия в следующей лотереи, если
функция полезности определяется следующей функцией u(w) =2 +
l1 = (123, 0,4; 51, 0,5; 3, 0,1)
:
12. Стоит ли играть лотерею l = (21, 0,7; -36, 0,3) человеку, чья полезность
определяется следующей формуле: u(w) =
, а накопленное богатство w = 100.
Найдите определенный эквивалент и сумму премии за риск.
13. Найдите определенный эквивалент и сумму премии за риск для индивида, для
которого функция полезности по богатству будет u(w) =
= (64, 0,6; 81, 0,4). Нарисуйте график.
. При игре в лотерею: l
14. Найдите определенный эквивалент и сумму премии за риск для индивида, для
которого функция полезности по богатству будет u(w) =
= (9, 0,8; 121, 0,2). Нарисуйте график.
. При игре в лотерею: l
15. Найдите определенный эквивалент и сумму премии за риск для индивида, для
которого функция полезности по богатству будет u(w) =
= (25, 0,9; 100, 0,1). Нарисуйте график.
. При игре в лотерею: l
16. Найдите определенный эквивалент и сумму премии за риск для индивида, для
которого функция полезности по богатству будет u(w) =
= (16, 0,2; 49, 0,8). Нарисуйте график.
. При игре в лотерею: l
Рубежный контроль тема (5-6)
1. Индивид приобрел автомобиль стоимостью 10.000$, вероятность совершения ДТП
на этом автомобиле - 10%, при этом ущерб, который может быть создан, составляет
5.100$. Захочет ли страховать свой автомобиль индивид, если его полезность от суммы
богатства определяется по формуле u= w? Чему будет в этом случае равна сумма
страховой премии и размер чистой страховой выплаты? Согласятся ли страховые
компании с данными условиями в реальной жизни.
2. Средние постоянные издержки страховой компании составляют 10$, средние
переменные 0,5$ на каждый доллар сделки, вероятность наступления страхового случая –
10%. Какая страховая премия будет предложена страховой компанией если сумма
страхового возмещения составит 10.000$?
3. Биржевой маклер приобрел акции на сумму 800$, в то же время с вероятностью
20% их стоимость может упасть до 21$, стоит ли маклеру хеджировать свой риск если его
полезность по богатству определяется по формуле u= (w+100)? Какую сумму страховой
премии он будет готов заплатить?
4. Средние постоянные издержки страховой компании составляют 10$, средние
переменные 0,5$ на каждый доллар сделки, вероятность наступления страхового случая –
10%. Какая страховая премия будет предложена страховой компанией если сумма
страхового возмещения составит 10.000$?
5. Страховая компания предлагает заключить страховой контракт: 1. страховое
возмещение составляет 1000$ при страховой премии 10$, 2. страховое возмещение
составляет 5000$ при страховой премии 34$. Чему равны средние постоянные и средние
переменные издержки страховых компаний на один доллар страхового возмещения
вероятность наступления страхового случая составляет 0,5%?
6. Приобретенный за 100.000$ дом с вероятностью 0,1% может быть полностью
уничтожен пожаром. Какая страховая премия будет наиболее удобна для владельца дома
если его полезность от суммы богатства определяется по формуле u = w? Какую
максимальное страховое возмещение может предложить страховая компания?
7. Средние постоянные издержки страховой компании составляют 1$, средние
переменные 0,05$ на каждый доллар сделки, вероятность наступления страхового случая –
20%. Какая страховая премия будет предложена страховой компанией если сумма
страхового возмещения составит 1.000$?
8. Страховая компания предлагает заключить страховой контракт: 1. страховое
возмещение составляет 2000$ при страховой премии 550$, 2. страховое возмещение
составляет 40.000$ при страховой премии 10525$. Чему равны средние постоянные и
средние переменные издержки страховых компаний на один доллар страхового
возмещения вероятность наступления страхового случая составляет 25%?
9. Стоимость купленного мобильного телефона составляет 125 $, в то же время
каждый десятый из них бракованный, стоимость деталей бракованного составляет 29$.
Какую сумму страховки будет готов заплатить покупатель мобильного телефона если его
полезность от суммы богатства определяется по формуле u = 100 + (w-25)?
10. Средние постоянные издержки страховой компании составляют 20$, средние
переменные 0,2$ на каждый доллар сделки, вероятность наступления страхового случая –
25%. Какая страховая премия будет предложена страховой компанией если сумма
страхового возмещения составит 40.000$?
11. Страховая компания предлагает заключить страховой контракт: 1. страховое
возмещение составляет 2000$ при страховой премии 220$, 2. страховое возмещение
составляет 40.000$ при страховой премии 2210$. Чему равны средние постоянные и
средние переменные издержки страховых компаний на один доллар страхового
возмещения вероятность наступления страхового случая составляет 5%?
12. Стоимость подержанного автомобиля составляет 5000 $, в то время как с
вероятностью 50% этот автомобиль может сломаться, в этом случае стоимость всех
деталей составит 1700$, какую максимальную сумму страховой премии согласится
платить автовладелец, и какую сумму страхового возмещения он потребует если его
полезность от суммы богатства определяется по формуле u = (w-100)?
13. Средние постоянные издержки страховой компании составляют 5$, средние
переменные 0,1$ на каждый доллар сделки, вероятность наступления страхового случая –
25%. Какая страховая премия будет предложена страховой компанией если сумма
страхового возмещения составит 2.000$?
14. Страховая компания предлагает заключить страховой контракт: 1. страховое
возмещение составляет 1000$ при страховой премии 150$, 2. страховое возмещение
составляет 2500$ при страховой премии 330$. Чему равны средние постоянные и средние
переменные издержки страховых компаний на один доллар страхового возмещения, если
вероятность наступления страхового случая составляет 10%?
Рубежный контроль тема (7)
Решения
1. Дана таблица эффективностей принятия решений в ситуации неопределенности.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
А1
23
36
34
66
10
28
А2
45
41
51
39
26
33
Ситуации
А3
А4
52
24
62
25
35
47
56
41
15
56
49
36
А5
65
30
27
43
32
24
А6
45
22
33
64
40
46
Следует рассчитать: а) таблицу альтернативных издержек, б) наиболее оптимальное
решение исходя из принципа недостаточной обоснованности Лапласа, в) наиболее
оптимальное решение используя Максиминный критерий Вальда, г) наиболее
оптимальное решение используя Минимаксный критерий Сэвиджа, д) наиболее
оптимальное решение используя критерий Гурвица (при λ = 0,2).
Решения
2. Дана таблица эффективностей принятия решений в ситуации неопределенности.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
А1
28
19
34
25
23
36
А2
46
40
33
64
45
22
Ситуации
А3
А4
49
33
15
26
35
51
56
39
52
45
62
41
А5
24
32
27
43
65
30
А6
36
56
47
41
24
25
Решения
Следует рассчитать: а) таблицу альтернативных издержек, б) наиболее оптимальное
решение исходя из принципа недостаточной обоснованности Лапласа, в) наиболее
оптимальное решение используя, Максиминный критерий Вальда, г) наиболее
оптимальное решение используя Минимаксный критерий Сэвиджа, д) наиболее
оптимальное решение используя критерий Гурвица (при λ = 0,4).
3. Дана таблица эффективностей принятия решений в ситуации неопределенности.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
А1
36
25
47
56
24
41
А2
46
22
33
40
45
64
Ситуации
А3
А4
49
28
62
36
35
34
15
19
52
23
56
25
А5
24
30
27
32
65
43
А6
33
41
51
26
45
39
Следует рассчитать: а) таблицу альтернативных издержек, б) наиболее оптимальное
решение исходя из принципа недостаточной обоснованности Лапласа, в) наиболее
оптимальное решение используя Максиминный критерий Вальда, г) наиболее
оптимальное решение используя Минимаксный критерий Сэвиджа, д) наиболее
оптимальное решение используя критерий Гурвица (при λ = 0,8).
Решения
4. Дана таблица эффективностей принятия решений в ситуации неопределенности.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
А1
49
20
35
56
52
62
А2
46
40
33
23
45
22
Ситуации
А3
А4
33
28
26
19
51
34
39
25
45
23
41
36
А5
24
32
27
43
65
30
А6
36
56
47
41
24
25
Решения
Следует рассчитать: а) таблицу альтернативных издержек, б) наиболее оптимальное
решение исходя из принципа недостаточной обоснованности Лапласа, в) наиболее
оптимальное решение используя Максиминный критерий Вальда, г) наиболее
оптимальное решение используя Минимаксный критерий Сэвиджа, д) наиболее
оптимальное решение используя критерий Гурвица (при λ = 0,6).
5. Дана таблица эффективностей принятия решений в ситуации неопределенности.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
А1
56
29
35
25
52
49
А2
43
32
27
30
65
24
Ситуации
А3
А4
39
25
26
19
51
34
41
36
45
23
33
28
А5
23
40
33
22
45
46
А6
41
56
47
25
24
36
Решения
Следует рассчитать: а) таблицу альтернативных издержек, б) наиболее оптимальное
решение исходя из принципа недостаточной обоснованности Лапласа, в) наиболее
оптимальное решение используя Максиминный критерий Вальда, г) наиболее
оптимальное решение используя Минимаксный критерий Сэвиджа, д) наиболее
оптимальное решение используя критерий Гурвица (при λ = 0,5).
6. Дана таблица эффективностей принятия решений в ситуации неопределенности.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
А1
52
29
35
56
52
49
А2
30
32
27
43
65
24
Ситуации
А3
А4
41
36
26
19
51
34
39
25
45
23
33
28
А5
22
40
33
23
45
46
А6
25
56
47
41
24
36
Следует рассчитать: а) таблицу альтернативных издержек, б) наиболее оптимальное
решение исходя из принципа недостаточной обоснованности Лапласа, в) наиболее
оптимальное решение используя Максиминный критерий Вальда, г) наиболее
оптимальное решение используя Минимаксный критерий Сэвиджа, д) наиболее
оптимальное решение используя критерий Гурвица (при λ = 0,1).
Решения
7. Дана таблица эффективностей принятия решений в ситуации неопределенности.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
А1
30
32
67
43
27
24
А2
22
40
45
23
33
46
Ситуации
А3
А4
41
36
26
13
45
23
39
25
51
34
33
28
А5
52
29
52
56
35
49
А6
25
56
24
41
47
36
Решения
Следует рассчитать: а) таблицу альтернативных издержек, б) наиболее оптимальное
решение исходя из принципа недостаточной обоснованности Лапласа, в) наиболее
оптимальное решение используя Максиминный критерий Вальда, г) наиболее
оптимальное решение используя Минимаксный критерий Сэвиджа, д) наиболее
оптимальное решение используя критерий Гурвица (при λ = 0,4).
8. Дана таблица эффективностей принятия решений в ситуации неопределенности.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
А1
24
56
36
41
47
25
А2
45
40
46
23
33
22
Ситуации
А3
А4
45
52
26
29
33
49
39
56
51
35
41
52
А5
60
32
24
43
27
30
А6
23
13
28
25
34
36
Решения
Следует рассчитать: а) таблицу альтернативных издержек, б) наиболее оптимальное
решение исходя из принципа недостаточной обоснованности Лапласа, в) наиболее
оптимальное решение используя Максиминный критерий Вальда, г) наиболее
оптимальное решение используя Минимаксный критерий Сэвиджа, д) наиболее
оптимальное решение используя критерий Гурвица (при λ = 0,4).
9. Дана таблица эффективностей принятия решений в ситуации неопределенности.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
А1
40
33
46
23
54
22
А2
29
35
49
56
52
52
Ситуации
А3
А4
26
56
51
47
33
36
39
41
15
24
41
25
А5
32
27
24
43
16
30
А6
13
34
28
25
23
36
Следует рассчитать: а) таблицу альтернативных издержек, б) наиболее оптимальное
решение исходя из принципа недостаточной обоснованности Лапласа, в) наиболее
оптимальное решение используя Максиминный критерий Вальда, г) наиболее
оптимальное решение используя Минимаксный критерий Сэвиджа, д) наиболее
оптимальное решение используя критерий Гурвица (при λ = 0,8).
Скачать