КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ Высшая школа Экономики и бизнеса Кафедра Финансы МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению семинарских занятий дисциплины «Банковские риски» Алматы 2015 г. Методические рекомендации по выполнению семинарских занятий дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Финансы» ВШЭиБ Протокол № __ от __________ 2015г. Заведующий кафедрой «Финансы», к.э.н, доцент Арзаева М.Ж. ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ Модуль1. Теоретико-методологические аспекты классификации и управления банковскими рисками Тема 1. Сущность и экономическое значение категории риск 1.5 Тема 2. Банковские риски. Классификация рисков банка 1.5 Тема 3.Управление внешними нерегулируемыми рисками 1.5 Тема 4. Валютные риски и методы их минимизации. 1.5 Модуль 2. Оценка системных рисков банковской деятельности Тема 5. Внутренние риски банков. Риски, связанные со 2 спецификой клиента банка. Риски пассивных операций Тема 6. Процентные риски и методы их минимизации 1.5 Тема 7. Риски активных операций. Портфельный риск. 1.5 Тема 8. Управление кредитным риском. Методика анализа кредитного риска. Тема 9. Стратегия банка по минимизации рисков 2 Итого: 15 2 Практическая работа 1. Тема 1. Сущность и экономическое значение категории риск Цель занятия:Определить характеристику экономического содержания рисковых ситуации банков и банковской деятельности в системе экономических отношений. 1. Риски как экономическая ситуация в общественно экономических отношениях 2. Экономическое содержание рисков как экономической категории 3. Роль банковских рисков в экономических отношениях общества. 4. Роль государства в регулировании риск - ориентированных проектов банковской деятельности на финансовом рынке. 5. Проявление рисковых ситуаций. Методические рекомендации: Ознакомится с понятиями рисковых ситуаций банков и банковской деятельности. Рассмотреть вопросы экономического содержания банковских рисков в системе экономических отношений. Литетаратура: 1,24,16,17 Практическая работа 2. Тема 1. Банковские риски. Классификация рисков банка. Цель занятия:Раскрыть сущность банковских рисков и дать их классификацию. Основные вопросы: 1. Понятия и сущность банковских рисков. Доходность и риск. 2. Причины появление банковских рисков. Факторы влияющие на уровень риска. 3. Виды банковских рисков. Классификация рисков коммерческого банка. 4. Методы и принципы управления банковскими рисками. Методические рекомендации: Ознакомится с понятием и сущностью банковских рисков. Разобраться в чем причины появление банковских рисков. Доходность и риск. Факторы влияющие на уровень риска. Литетаратура: 1,24,16,17 Практическая работа 3. Тема 2. Управление внешними нерегулируемыми рисками. Цель занятия:Датьхарактеристику внешнимрискамбанка,раскрытьособенностистрановогориска.. Основные вопросы: 1. Общая характеристика внешних рисков коммерческого банка. 2. Страновый риск, особенности его возникновение. 3. Методы оценки уровня странового риска. Индекс БЕРИ. 4. Риск стихийных бедствий. Методические рекомендации: Ознакомиться с общей характеристикой внешних рисков коммерческого банка. Страновый риск, особенности его возникновение. Методы оценки уровня странового риска. Индекс БЕРИ. Риск стихийных бедствий. Литература:21,22,25 Практическая работа 4. Тема 3. Валютные риски и методы их минимизации. Цель занятия:Охарактеризовать валютные риски и дать классификацию методово их минимизации. Основные вопросы: 1. Общая характеристика валютных операций. 2. Причины возникновения банковских рисков. 3. Классификация валютных рисков. 4. Методы управления трансляционными валютными рисками. Методические рекомендации: Рассмотреть общую характеристику валютных операций. Причины возникновения банковских рисков. Классификация валютных рисков. Методы управления трансляционными валютными рисками. Литература:7,16,28 Практическая работа 5. Тема 4. Внутренние риски банков. Риски, связанные со спецификой клиента банка. Риски пассивных операций. Цель занятия:Определить особенности внутренних рисков, дать их оценку и способы преодоления. Основные вопросы: 1. Депозитный риск и методы его минимизации. 2. Оценка рисков связанных с формированием капитала. 3. Риски пассивные операций, причины их возникновения. 4. Способы минимизации внутренних рисков банка. 5. Классификация внутренних рисков. 6. Характеристика внутренних рисков коммерческих банков. 7. Риски связанные с видам банка. Риски, связанные с характером банковских операций. Риски. Связанные со спецификой клиента банка. Методические рекомендации: Изучить депозитный риск и методы его минимизации. Оценка рисков связанных с формированием капитала. Риски пассивные операций, причины их возникновения. Способы минимизации внутренних рисков банка. Классификация внутренних рисков. Характеристика внутренних рисков коммерческих банков. Риски связанные с видам банка. Риски, связанные с характером банковских операций. Риски. Связанные со спецификой клиента банка. Литература: 5,6,7,9 Практическая работа 6. Тема 5. Процентный риск и методы его минимизации. Цель занятия: Раскрыть двоиственный характер процентного риска и способы его оценки. Основные вопросы: 1. Процентный риск и причины его возникновения. 2. Процентный риск по пассивным операциям. 3. Процентный риск по активным операциям. 4. Способы минимизации процентных рисков. 5. «Мертвая точка» доходности. Методические рекомендации: Провести анализ процентного риска и причины его возникновения. Процентный риск по пассивным операциям. Процентный риск по активным операциям. Способы минимизации процентных рисков. «Мертвая точка» доходности. Литература:10,11,12,13 Практическая работа 7. Тема 6. Риски активных операций. Портфельный риск. Цель занятия:Раскрыть портфельного риска. сущность активных операции. Дать понятия Основные вопросы: 1. Общая характеристика риска активных операций. 2. Портфельный риск и его разновидности. 3. Риск акций и методы его оценки. 4. Риск падения обще рыночных цен. Рейтинговая оценка риска. 5. Иск инфляции. 6. Транспортный риск. 7. Лизинговый риск. 8. Факторинговый риск и риски форфетирования. Методические рекомендации: Дать общую характеристику риска активных операций. Портфельный риск и его разновидности. Риск акций и методы его оценки. Риск падения обще рыночных цен. Рейтинговая оценка риска. Иск инфляции. Транспортный риск. Лизинговый риск. Факторинговый риск и риски форфетирования. Литература:14,15,18,19 Практическая работа 8. Тема 8. Управление кредитным риском. Методика анализа кредитного риска. Цель занятия: Дать определения кредитному риску. Выявить методы оценки и управления им. Основные вопросы: 1. Кредитный риск и причины его возникновения. 2. Факторы, влияющие на уровень кредитного риска. 3. Методы минимизации кредитного риска. 4. Методика оценки кредитного риска, принятая в зарубежной практике. Методические рекомендации: Провести анализ кредитного риска и причины его возникновения. Факторы, влияющие на уровень кредитного риска. Методы минимизации кредитного риска. Методика оценки кредитного риска, принятая в зарубежной практике. Литература:20,22,36 Практическая работа 9. Тема 9. Стратегии банка по минимизации рисков. Цель занятия:Выявить наиболее оптимальный вариант выбора активный или пассивный стратегии банка в управления рисками. Основные вопросы: 1. Стратегии управления банковскими рисками. 2. Общий размер риска банка. 3. Стратегии управления банка. 4. Факторы, влияющие на стратегию управления банковскими рисками. Методы оценки риска: статистический, экспортный, нормативный, аналитический, комплексный. Методические рекомендации: Выявить и проанализировать стратегии управления банковскими рисками. Общий размер риска банка. Стратегии управления банка. Факторы, влияющие на стратегию управления банковскими рисками. Методы оценки риска: статистический, экспортный, нормативный, аналитический, комплексный. Литература:37,39