Банковская деятельность и управление активами

Вопросы по специальным дисциплинам профессионального цикла
программы «Банковская деятельность и управление активами».
1.Влияние
глобализации
и
интернационализации
на
развитие
международных рынков капитала.
2.Сравнительная характеристика операций на зарубежных финансовых
рынках и операций на еврофинансовых рынках.
3. Операции по хеджированию рисков на международных финансовых
рынках.
4. Глобальные облигации: понятия, функции, механизм эмиссии.
5. Особенности международного синдицированного кредитования по
сравнению с прямым банковским кредитованием.
6. Формы и особенности банковской деятельности на международных
рынках капитала.
7.Общая характеристика международных нормативных документов по
управлению банковскими рисками (Базельский комитет).
8.Регулирование банковских рисков на национальном уровне (на примере
России).
9.Классификация банковских рисков согласно Положению ЦБ РФ «О
типичных банковских рисках».
10.Способы оценки и управления рисками коммерческого банка.
11.Сущность и основные методы управления кредитным риском.
12.Сущность и основные методы управления процентным риском.
13.Сущность и основные методы управления валютным риском.
14.Сущность и основные методы управления риском ликвидности.
15.Значение рынка капитала в экономическом развитии страны.
Глобализация рынка капитала.
16. Кредитный рынок: сущность, сегменты и регулирование. Особенности
кредитных продуктов банков и других участников кредитного рынка.
17.Услуги по доверительному управлению. Особенности траста.
18.Сегментация состоятельных клиентов и критерии выбора услуг по
доверительному управлению. Услуги для состоятельных клиентов.
19.Паевые инвестиционные фонды. Общие фонды банковского управления.
20.Структурные/ комбинированные продукты.
21.Операции с драгоценными металлами.
22.Хедж-фонды.
23. Сущность и роль институциональных инвесторов в финансовых системах
развитых и развивающихся стран.
24.Средства сбережения: виды, основные характеристики и особенности в
условиях текущего развития рынков капитала.
25.Альтернативные виды долгосрочных инвестиций
26.Основные теории и подходы в управлении финансами в коммерческом
банке.
27.Современные подходы к оценке и управлению стоимостью: методы
оценки стоимости; концепция управления стоимостью; концепция
приведенной стоимости.
28.Управление финансовыми рисками в коммерческом банке: понятие,
классификация, основные механизмы.
29.Управление активами и пассивами банка: модель GAP.
30.Техника хеджирования финансового риска.
31.Хеджирование капитала банка от риска изменения процентной ставки:
модель DGAP.
32.Управление ликвидностью в коммерческом банке. Сущность и основные
методы управления риском ликвидности.
33.Капитал банка. Управление капиталом и дивидендами.
34.Банковские слияния: мотивы, экономические прибыли и издержки,
финансирование акциями и денежными средствами. Оценка стоимости при
слияниях и поглощениях
35.Роль банков как финансовых посредников в англо-американской и японогерманской моделях корпоративного управления.
36.Корпоративное управление в переходных экономиках.
37.Управление кредитным портфелем банка.
38.Рыночная эффективность и оценка инвестиций.
39.Оценка роста: важность роста; исторический рост; аналитическая оценка
роста; фундаментальные детерминанты роста.
40.Увеличение стоимости: границы оценки дисконтированных денежных
потоков. Действия, создающие стоимость и не влияющие на нее. Способы
увеличения стоимости.
41.Инвестиционная оценка фирм, оказывающих финансовые услуги:
методологические основы; категории и специфика финансовых фирм;
основные подходы.
42.Фундаментальные принципы сравнительной оценки. Мультипликатор
«цена / прибыль». Мультипликатор «цена / балансовая стоимость».
43. Классификация финансовых инструментов в соответствии с МСФО и
требования к раскрытию информации о финансовых рисках в соответствии с
МСФО
(IFRS)7.
44. Особенности учета инструментов для хеджирования в соответствии с
МСФО.
45. Сравнительная характеристика в отражении по МСФО обязательств и
долевых
инструментов.
46. Предпосылки возникновения МСФО по финансовым инструментам и их
эволюция.
47.Регулирование профессиональной деятельности банков на РЦБ: правовой
и институциональный аспекты.
48.Сущность, функции, составные элементы учетной системы фондового
рынка.
49.Контроллинг как особая концепция эффективного управления
организацией: сущность, трактовки, функции. Американская и немецкая
модели контроллинга.
50. Оптимальная финансовая структура банка на основе центров
ответственности. Виды центров ответственности и принципы их выделения.
51. Методики трансфертного ценообразования, способы определения
трансфертных цен. Их влияние на оценку результатов деятельности
различных центров ответственности банка.
52.Управленческий учет как информационная основа контроллинга
53.Интеллектуальный капитал банка: теории интеллектуального капитала;
методы измерения и оценки; инструменты управления интеллектуальным
капиталом банка.
54.Принципы и тенденции устойчивого развития. Основные составляющие
модели устойчивого развития.
55.Задачи устойчивого развития для кредитных организаций. Влияние
концепции устойчивости на конкурентоспособность кредитной организации.
56.Методология управления рисками в условиях применения новых
технологий. Взаимосвязь корпоративного управления, риск менеджмента и
комплаенса на основе единой технологической платформы.
57.Управление жизненным циклом банковских продуктов и услуг.
58.Классификация инноваций в финансовых институтах. Инновационные
посредники.
59.Информационно-аналитические
технологии
совершенствования
банковской деятельности.
60.Процессный подход к управлению банком: определение и сущность. Виды
бизнес процессов в коммерческом банке (управление рисками,
ликвидностью, активами, капиталом и т. д.).