Примерная форма положения об отделе управления рисками

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом по ОАО «Форталеса»
№ 18 от 17.06.2005 г.
Положение
об Отделе управления рисками
1. Общие положения
1.1. Отдел управления рисками (далее - Отдел) является структурным
подразделением Открытого акционерного общества «Форталеса» (далее - Банк).
1.2. Отдел создается и ликвидируется решением Совета Директоров Банка по
согласованию с руководителем Банка.
1.3. Отдел административно подчиняется начальнику Службы внутреннего контроля
Банка.
1.4. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник отдела, назначаемый
на должность приказом руководителя Банка.
1.5. Решения, принимаемые Кредитным комитетом и Комитетом по управлению
пассивами и активами Банка, обязательны для исполнения начальником Отдела.
1.6. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательными актами
Российской Федерации, нормативными актами ЦБ РФ, данным Положением,
решениями Кредитного Комитета, Комитета по управлению пассивами и активами,
Инвестиционного Комитета и иными локальными нормативными актами.
2. Цели и задачи Отдела.
2.1. Основной целью Отдела является максимизация стоимости вложений путем
эффективного управления рисками банковской деятельности в установленных
Советом Директоров Банка пределах и обеспечение надлежащего уровня надежности,
соответствующего характеру и масштабам проводимых Банком операций.
2.2. К задачам Отдела относятся:
2.2.1. своевременное выявление и оценка рыночных рисков, кредитных рисков,
рисков контрагентов и рисков ликвидности по всем видам операций Банка, оптимальное
распределение ресурсов между всеми видами активных операций Банка и эффективное
их использование;
2.2.2. подготовка предложений по установлению и изменению кредитных и рыночных
лимитов, лимитов на контрагентов;
2.2.3. устанавливать и изменять при согласовании с Кредитным Комитетом и
Комитетом по управлению активами и пассивами кредитные и рыночные лимиты,
учитывая факторы подверженности рискам.
2.2.4. мониторинг соблюдения лимитов, утвержденных Кредитным Комитетом,
комитетом по управлению активами и пассивами.
2.2.5. предоставление руководству Банка
и
руководителям подразделений
отчетов о текущих открытых позициях и величине риска, отчетов о состоянии
лимитов и об их нарушении;
2.2.6. выявление и доведение до сведения руководства случаев превышения
лимитов;
2.2.7. координация внедрения новых финансовых инструментов и обеспечение
эффективности процесса их разработки;
2.2.8. установление и поддержание информационных потоков внутри Банка по
вопросам, относящимся к сфере деятельности Отдела.
3. Структура Отдела.
3.1. В состав Отдела входят:
1
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
- группа управления рыночными рисками (далее - Группа А);
- группа управления рисками контрагентов (далее - Группа Б);
- группа управления кредитными рисками (далее - Группа В).
3.2. Группы возглавляются
ведущими
специалистами,
осуществляющими
непосредственное руководство всей деятельностью соответствующих групп.
3.3. Ведущие специалисты подчиняются непосредственно начальнику Отдела.
3.4. Ведущие специалисты Отдела организуют работу и обеспечивают постоянный
контроль за исполнением возложенных на соответствующие группы задач и функций,
несут персональную ответственность за деятельность подчиненных им групп.
3.5. В состав Группы А входят:
- ведущий специалист Группы управления рыночными рисками;
- аналитик Группы управления рыночными рисками;
- специалист Группы управления рыночными рисками.
3.6. В состав Группы Б входят:
- ведущий специалист Группы управления рисками контрагентов;
- аналитик Группы управления рисками контрагентов;
- специалист Группы управления рисками контрагентов.
3.7. В состав Группы В входят:
- ведущий специалист Группы управления кредитными рисками;
- аналитик Группы управления кредитными рисками;
- специалист Группы управления кредитными рисками.
4. Функции групп Отдела.
4.1. Функции Группы А:
4.1.1. своевременное выявление и оценка рыночных рисков по всем видам активных
операций, возникающих как при проведении операций, так и при изменении стоимости
торговых позиций в связи с изменением ситуации на финансовых и фондовых рынках;
4.1.2. перерасчет и мониторинг изменения параметров рыночного риска (котировку
ценных бумаг, процентные ставки, валютные курсы, фондовые индексы и другие
параметры). Сравнение рассчитанных параметров с фактическими результатами;
4.1.3. моделирование и оценка воздействия изменений параметров рыночного
риска на структуру баланса Банка для контроля и управления критическими
ситуациями, которые могут
иметь
нежелательные
последствия
для
Банка.
Осуществление совместно с подразделениями Банка оценки способности Банка
компенсировать воздействие таких критических ситуаций;
4.1.4. оказание содействия подразделениям Банка по вопросам оптимального
размещения ресурсов с учетом подверженности рискам;
4.1.5. оценка и мониторинг доходности
активных
операций
с
учетом
подверженности рыночным рискам. Независимая оценка сделок на предмет
отклонения цены приобретения/продажи от рыночной на момент заключения сделок;
4.1.6. мониторинг соблюдения лимитов по факторам рыночного риска. Выявлять и
доводить до сведения Комитета по управлению активами и пассивами, а также
руководителей соответствующих подразделений все случаи превышения лимитов;
4.1.7. обеспечение оперативной информацией род разделений о состоянии
лимитов и величине риска;
4.1.8. не реже одного раза в год осуществлять пересмотр методологий и моделей,
используемых для измерения параметров рыночного риска и степени подверженности
риску. Осуществлять разработку и внедрение новых методологий и моделей оценки
рыночных рисков;
4.2. Функции Группы Б:
4.2.1. оценка и мониторинг кредитоспособность контрагентов, клиентов и эмитентов
2
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
бумаг с фиксированной доходностью, имеющих банковские лицензии;
4.2.2. контроль своевременного выполнения контрагентами (клиентами) своих
обязательств по сделкам с Банком;
4.2.3. взаимодействие с контрагентами (клиентами) для открытия и (или)
увеличения лимитов;
4.2.4. обеспечение оперативной информацией подразделений о состоянии лимитов на
контрагентов (клиентов) и величине рисков;
4.2.5. мониторинг соблюдения лимитов на контрагентов (клиентов). Выявлять и
доводить до
сведения
Кредитного
Комитета,
а
также руководителей
соответствующих подразделений все случаи превышения лимитов;
4.2.6. осуществлять моделирование невозможности контрагентов (клиентов)
выполнить обязательства по отношению к Банку для контроля и управления
критическими ситуациями, которые могут иметь нежелательные последствия;
4.2.7. не реже одного раза в год осуществлять пересмотр методологий и моделей,
используемых
для
оценки
кредитоспособности
контрагентов
(клиентов).
Осуществлять разработку и внедрение новых методологий и моделей оценки
кредитоспособности контрагентов (клиентов).
4.3. Функции Группы В:
4.3.1. своевременная идентификация и оценка рисков при совершении операций,
связанных с коммерческим кредитованием (предоставлением кредитов, гарантий,
открытие
аккредитивов,
пролонгация
кредитных соглашений), факторингом,
проектами корпоративного финансирования и прямых инвестиций;
4.3.2. проведение независимого анализа кредитоспособности заемщиков;
4.3.3. разработка совместно с подразделениями Банка способов минимизации
рисков при совершении операций, связанных с коммерческим кредитованием и
факторингом;
4.3.4. анализ деятельности страховых организаций в целях выработки рекомендаций
по страхованию предметов залога и имущества Банка;
4.3.5. оценка и мониторинг кредитоспособности эмитентов ценных бумаг с
фиксированным доходом, не имеющих банковских лицензий;
4.3.6. разработка и совершенствование совместно с подразделениями Банка
методологий оценки и способов минимизации рисков Банка при совершении
операций, связанных с коммерческим кредитованием и факторингом;
4.3.7. мониторинг соблюдения кредитных лимитов. Выявлять и доводить до сведения
Кредитного Комитета, а также руководителей соответствующих подразделений все
случаи превышения лимитов;
4.3.8. обеспечение оперативной информацией подразделений о состоянии кредитных
лимитов и величине рисков.
5. Полномочия Отдела.
5.1. Отдел обладает всеми правами в рамках действующего законодательства и
документов, регламентирующих деятельность Банка.
5.2. Отдел имеет право, учитывая факторы подверженности рискам, устанавливать и
изменять при согласовании с Кредитным Комитетом и Комитетом по управлению
активами и пассивами
кредитные и рыночные лимиты, соответствующие
максимальным пределам риска, установленным Советом Директоров Банка.
5.3. Отдел имеет право давать указания соответствующим подразделениям
Банка о приведении позиций в соответствие с установленными лимитами в случае их
превышения.
5.4. Отдел имеет право выдавать временные
предписания
(до
решения
соответствующего Комитета) о недопущении действий, результатом которых может
3
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
стать принятие на себя Банком чрезмерных рисков.
5.5. Отдел имеет право оперативно изменять значения лимитов на контрагентов и
рыночных лимитов в сторону уменьшения по операциям на денежном и фондовом
рынках
при возникновении неблагоприятных обстоятельств с обязательным
последующим
уведомлением
Кредитного Комитета и Комитета по управлению
активами и пассивами соответственно.
5.6. Для выполнения своих задач и функций Отдел имеет право пользоваться
необходимыми для работы компьютерными программами и базами данных, архивными
документами, специальными периодическими изданиями.
5.7. Отдел имеет право получать от подразделений Банка документы и информацию,
необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела.
5.8. Отдел имеет право взаимодействовать с контрагентами (клиентами) для открытия
и (или) увеличения лимитов.
6. Ответственность.
6.1. Начальник Отдела ответственен за осуществление общего руководства и
организацию работы Отдела по выполнению функций, связанных со своевременным
выявлением, оценкой и управлением рисками Банка при совершении различных
операций, в том числе во всех филиалах, иных подразделениях Банка.
6.2. Начальник Отдела отвечает за разработку и воплощение в жизнь политики
Отдела.
6.3. Начальник Отдела несет ответственность за осуществление полного контроля за
эффективностью оценки и управления рисками, в том числе во всех филиалах и
структурных подразделениях Банка.
6.4. Начальник Отдела отвечает
за
взаимодействие
со
структурными
подразделениями Банка для обеспечения работоспособности Отдела.
6.5. Начальник Отдела несет ответственность за разработку, внедрение и
совершенствование методологий и моделей оценки рисков.
6.6. Начальник Отдела несет ответственность за разработку и развитие системы
лимитов, а также системы контроля за установленными лимитами.
6.7. Начальник Отдела несет ответственность за подготовку предложений по
установлению и изменению кредитных и рыночных лимитов на контрагентов.
6.8. Начальник Отдела несет ответственность за мониторинг соблюдения лимитов,
установленных Кредитным Комитетом и Комитетом по управлению активами и
пассивами.
6.9. Начальник Отдела несет ответственность за своевременное предоставление
руководству Банка и руководителям подразделений отчетов о состоянии лимитов и об их
нарушении.
6.10. Начальник Отдела отвечает за невыполнение или ненадлежащее выполнение
своих обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией, поручениями
Начальника Службы Внутреннего Контроля, решениями Кредитного Комитета,
Комитета по управлению активами и пассивами, Инвестиционного Комитета и
иными организационно-распорядительными документами Банка в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.11. Сотрудники Отдела обязаны не допускать разглашения информации,
составляющей коммерческую тайну Банка, в том числе хранить тайну по операциям,
счетам и вкладам клиентов Банка, за исключением случаев, оговоренных
законодательством РФ.
7. Коммуникации.
7.1. Отдел предоставляет Совету Директоров Банка информацию о размере риска по
активным операциям Банка, обо всех случаях превышения лимитов и лицах, их
4
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
санкционировавших, обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками
внутренних распоряжений, приказов, регламентов.
7.2. Отдел предоставляет Кредитному Комитету и Комитету по управлению
активами и пассивами информацию о подверженности действию факторов
соответственно кредитного
и
рыночного
рисков,
размерах соответствующих
лимитов, текущих открытых позициях, превышении лимитов.
7.3. Отдел предоставляет подразделениям Банка информацию о текущих открытых
позициях и размерах соответствующих лимитов.
7.4. Сотрудники подразделений Банка должны оказывать сотрудникам Отдела
содействие в осуществлении ими своих функций.
7.5. Сотрудники
Банка
обязаны
соблюдать
требования
в
отношении
установленных лимитов кредитного и рыночного рисков.
7.6. Сотрудники Банка обязаны прекратить осуществление операций (сделок) в
случае выдачи Отделом временных предписаний до решения соответствующего
Комитета о недопущении действий, результатом которых может стать принятие на себя
чрезмерных рисков.
5