Правила ЕТС (новые)
реклама
Утверждены Советом Директоров ОАО ММВБ-РТС 07 февраля 2012 г. (Протокол №26) ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) МОСКВА 2012 г. СОДЕРЖАНИЕ 1. ГЛОССАРИЙ ........................................................................................................................................................... 3 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................................... 12 3. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ...................................................................................................................................... 16 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК .............................. 33 5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ ПО ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ НА ЕТС, И ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК ПО ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕССИИ 37 6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ......................................................................................................................... 40 7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ ..................................................................... 37 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ................................................................................................................. 39 ПРИЛОЖЕНИЯ .............................................................................................................................................................. 40 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. ГЛОССАРИЙ В целях настоящих Правил проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии (далее – Правила ЕТС) применяются следующие термины и определения: Авторизация – процедура подтверждения трейдером от имени Участника торгов ЕТС намерения использовать возможности ТС по участию в торгах и/или получать информацию о ходе и результатах торгов путем регистрации в ПТК ТЦ. Администратор Торговой системы ЕТС (Администратор) – валютная биржа, в том смысле, в каком она понимается в Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле», уполномоченная Банком России на выполнение специальных функций, определенных настоящими Правилами ЕТС. Администратором является Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» (далее – ОАО ММВБ-РТС). Аналог собственноручной подписи трейдера Участника торгов ЕТС (далее – АСП трейдера) – реквизит заявки Участника торгов ЕТС или Подтверждения УКО, являющийся личным кодом трейдера, позволяющий однозначно идентифицировать трейдера Участника торгов ЕТС, сформировавшего данную заявку Участника торгов ЕТС или Подтверждение УКО, соответственно. Аутентификация – процедура подтверждения Администратором посредством ПТК ТЦ права трейдера на совершение операций от имени Участника торгов ЕТС по покупке и продаже иностранной валюты в ходе торгов. Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот инструмента. Внесистемные сделки (сделки SWITCH) – сделки, заключаемые путем подтверждения УКО каждой из двух встречных заявок на заключение внесистемной сделки, в которых Участники торгов ЕТС указывают конечных контрагентов по внесистемной сделке. Внесистемные сделки при расчете средневзвешенного курса не учитываются. Добросовестный Участник торгов ЕТС – Участник торгов ЕТС, надлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство в российских рублях перед УКО, признанный Добросовестным участником клиринга в соответствии с Правилами клиринга. Единая торговая сессия (ЕТС) – организованная в порядке, установленном настоящими Правилами ЕТС, совокупность сессий, которая включает в себя торговую и дополнительную (или дополнительные) сессии. Торговая сессия ЕТС (торговая сессия) – регламентируемая настоящими Правилами ЕТС совокупность последовательно объединенных по параметру общей даты исполнения обязательств основных сессий по инструментам, лот которых номинирован в одной и той же валюте. Основная сессия ЕТС (основная сессия, торги) – сессия, в течение которой в ходе одного рабочего дня Участниками торгов ЕТС совершаются операции по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС по каждому из инструментов. 3 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Послеторговый период – период проведения торгов с набором параметров и/или ограничений, применяемых при проведении торгов и устанавливаемых решением исполнительного органа Администратора по согласованию с УКО и Банком России. Дополнительная сессия ЕТС (дополнительная сессия) – сессия, в течение которой УКО заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты с недобросовестными Участниками торгов ЕТС и/или с Уполномоченными участниками торгов ЕТС в случаях, предусмотренных Правилами клиринга. В целях настоящих Правил ЕТС определяются следующие типы дополнительных сессий: - дополнительная сессия первого типа – сессия, в течение которой заключаются сделки УКО по покупке и продаже иностранной валюты с недобросовестными Участниками торгов ЕТС в случаях, предусмотренных Правилами клиринга; - дополнительная сессия второго типа – сессия, в течение которой УКО заключаются сделки своп с недобросовестными Участниками торгов ЕТС и/или с Уполномоченными участниками торгов ЕТС. Заявка – электронное сообщение, подписанное АСП трейдера, передаваемое трейдером в ТС, содержащее информацию, предусмотренную Правилами ЕТС. Заявка признается документом, являющимся предложением Участника торгов ЕТС заключить сделку с УКО на условиях, содержащихся в заявке. Заявки, зарегистрированные в ТС, отображаются на всех рабочих местах Участников торгов ЕТС, за исключением заявок на заключение внесистемных сделок и заявок на заключение внесистемных сделок своп. Заявка считается поданной в надлежащей форме вне зависимости от вида рабочего места Участника торгов ЕТС, использованного при подаче заявок. Исполнение заявки – заключение сделки в соответствии с условиями, указанными в заявке. Заявка может быть исполнена частично. Исполненная заявка – заявка, по которой заключены сделки в соответствии с условиями, указанными в заявке. Заявка, по которой заключены сделки в полном объеме, является исполненной полностью. Заявка, по которой заключены сделки не в полном объеме, является исполненной частично. Неисполненная заявка – заявка, по которой не заключено ни одной сделки. Стандартные виды заявок – виды заявок, содержащие определенные, исключающие возможность их неоднозначного толкования, условия, предусмотренные настоящими Правилами ЕТС. Разделяются два вида заявок: лимитированные и рыночные. Лимитированная заявка – стандартный вид заявки, выражающий не требующее дополнительного подтверждения согласие купить определенное количество лотов по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной цены покупки, или продать определенное количество лотов по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цены продажи. Если стандартный тип лимитированной заявки не указан, заявка считается заявкой типа «поставить в очередь». 4 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Рыночная заявка – стандартный вид заявки, выражающий не требующее дополнительного подтверждения согласие купить или продать определенное количество лотов по лучшим ценам заявок, зарегистрированных в ТС. При подаче в ТС рыночной заявки указание стандартного типа заявки обязательно. Стандартные типы заявок – типы заявок, содержащие особые дополнительные условия их исполнения. Разделяются четыре стандартных типа заявок: «снять остаток», «поставить в очередь», «немедленно или отклонить» и «скрыть количество». Заявка типа «снять остаток» – заявка, которая исполняется в максимально возможном объеме сразу же после ее регистрации в ТС, а ее остаток удаляется из ТС. Заявка типа «поставить в очередь» – заявка, которая исполняется в максимально возможном объеме сразу же после ее регистрации в ТС, после чего она ставится в очередь, как лимитированная заявка с объемом в размере неисполненного остатка. Если зарегистрированная заявка является рыночной, то она ставится в очередь с указанной на этот случай в этой заявке предельной ценой и далее исполняется, как лимитированная заявка. Заявка типа «немедленно или отклонить» – заявка, которая исполняется полностью сразу же после ее регистрации в ТС, а при невозможности ее немедленного исполнения отклоняется. Заявка типа «скрыть количество» – лимитированная заявка, где указывается количество лотов, которое не отображается в окне текущих котировок. Минимальное количество лотов, указываемых в заявке типа «скрыть количество» и отображаемых в окне текущих котировок, устанавливается решением исполнительного органа Администратора по согласованию с УКО и Банком России. Максимальное соотношение общего количества лотов, указываемых в заявке типа «скрыть количество», к количеству лотов, отображаемых в окне текущих котировок, устанавливается решением исполнительного органа Администратора по согласованию с УКО и Банком России. Заявки типа «скрыть количество» не могут подаваться в ТС с целью заключения сделок своп. Встречные заявки – заявки, имеющие противоположную направленность, т.е. для заявок на продажу встречными являются заявки на покупку и наоборот. Допустимые встречные заявки – допустимыми встречными заявками по отношению к какой-либо заявке являются встречные заявки, удовлетворяющие ее условиям. Допустимыми встречными заявками по отношению к какой-либо лимитированной заявке типа «поставить в очередь» или «снять остаток» являются встречные заявки с ценами не большими, чем цена покупки (не меньшими, чем цена продажи), указанная в данной заявке. В случае регистрации в ТС лимитированной заявки типа «немедленно или отклонить» допустимыми встречными заявками являются встречные заявки с ценами не большими, чем цена покупки (не меньшими, чем цена продажи), указанная в данной заявке, и совокупный объем которых, не меньше указанного в подаваемой заявке. Не признаются допустимыми встречными заявки противоположной направленности, поданные: - одним и тем же Участником торгов ЕТС с использованием одного и того же или разных регистрационных кодов данного Участника торгов ЕТС при совершении операций от своего имени и за свой счет; 5 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - одним и тем же Участником торгов ЕТС или разными Участниками торгов ЕТС при совершении операций от своего имени и по поручению одного и того же Клиента. Заключение сделок по указанным заявкам не допускается. Признаются допустимыми встречными заявки противоположной направленности, поданные: - одним и тем же Участником торгов ЕТС при совершении операций по поручению Клиентов с использованием разных регистрационных кодов данного Участника торгов ЕТС; - одним и тем же Участником торгов ЕТС или разными Участниками торгов ЕТС при совершении операций по поручению разных Клиентов; - при совершении разными Участниками торгов ЕТС операций от своего имени и за свой счет; - одним и тем же Участником торгов ЕТС при совершении операций от своего имени и за свой счет и от своего имени и по поручению Клиента. Указанные заявки регистрируются в ТС. В случае регистрации в ТС рыночных заявок типа «снять остаток» и типа «поставить в очередь» допустимыми встречными заявками по отношению к ним являются встречные заявки, стоящие в начале очереди. Для рыночной заявки типа «немедленно или отклонить» – встречные заявки, стоящие в начале очереди и совокупный объем которых не меньше указанного в подаваемой заявке. Если в начале очереди находятся встречные заявки, поданные одним и тем же Участником торгов ЕТС с использованием одного и того же или разных регистрационных кодов данного Участника торгов ЕТС при совершении операций от своего имени и за свой счет, то сделки по заявкам данного Участника торгов ЕТС заключаются по следующим встречным заявкам, стоящим в начале очереди. При частичном исполнении такой заявки остаток вновь зарегистрированной заявки удаляется из очереди заявок. Если в начале очереди находятся встречные заявки, поданные одним и тем же Участником торгов ЕТС с использованием одного и того же или разных регистрационных кодов данного Участника торгов ЕТС при совершении операций от своего имени и по поручению одного и того же Клиента, то сделки по заявкам данного Участника торгов ЕТС заключаются по следующим встречным заявкам, стоящим в начале очереди. При частичном исполнении такой заявки остаток вновь зарегистрированной заявки удаляется из очереди заявок. Если в начале очереди находятся встречные заявки, поданные Участниками торгов ЕТС при совершении операций от своего имени и по поручению одного и того же Клиента, то сделки по заявкам этих Участников торгов ЕТС заключаются по следующим встречным заявкам, стоящим в начале очереди. При частичном исполнении такой заявки остаток вновь зарегистрированной заявки удаляется из очереди заявок. Заявка на заключение внесистемной сделки – заявка, при подаче которой Участники торгов ЕТС в качестве дополнительной информации указывают конечного контрагента из числа Участников торгов ЕТС. Заявка на заключение внесистемной сделки отображается только на рабочем месте Участника торгов ЕТС, указанного в качестве конечного контрагента по внесистемной сделке. 6 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заявка на заключение внесистемной сделки типа «Всем» – заявка, при подаче которой Участники торгов ЕТС в качестве дополнительной информации указывают возможного конечного контрагента из числа всех Участников торгов ЕТС, путем выбора специального кода «Всем», доступного на рабочих местах Участников торгов ЕТС. Заявка на заключение внесистемной сделки типа «Всем» отображается на рабочих местах всех Участников торгов ЕТС. Заявка на заключение внесистемной сделки типа «Всем» не может быть исполнена частично. Заявка дополнительной сессии – электронное сообщение, подписанное АСП уполномоченного представителя Администратора, действующего от имени недобросовестного Участника торгов ЕТС/Уполномоченного участника торгов ЕТС, содержащее условия, определяемые УКО в соответствии с Правилами клиринга, и передаваемое в ТС в ходе дополнительной сессии, проведение которой осуществляется в случае получения Администратором уведомления от УКО о необходимости ее проведения. Инструмент – предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты, заключаемых в ходе торгов на ЕТС, который определяется совокупностью условий, предусмотренных в Разделе 3 настоящих Правил ЕТС. Исполнительный орган Администратора – Правление ОАО ММВБ-РТС. Клиент Участника торгов ЕТС (Клиент) – юридическое или физическое лицо, по поручению которого Участник торгов ЕТС подает заявки в ТС с целью заключения сделок по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС. Краткий код Клиента Участника торгов ЕТС (краткий код Клиента) – буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту Участника торгов ЕТС в соответствии с внутренними документами Администратора. Конечный контрагент – Участник торгов ЕТС, указываемый другим Участником торгов ЕТС в заявке на заключение внесистемной сделки или в заявке на заключение внесистемной сделки своп в качестве возможного контрагента. Личный код трейдера – уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Администратором трейдеру, уполномоченному Участником торгов ЕТС на проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты в ТС от имени Участника торгов ЕТС посредством подачи заявок. Личный код трейдера формируется на основе регистрационного кода Участника торгов ЕТС, что подтверждает соответствие личного кода трейдера регистрационному коду Участника торгов ЕТС и позволяет однозначно идентифицировать как самого трейдера, так и Участника торгов ЕТС, уполномочившего трейдера на осуществление операции по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС. Лот – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому инструменту в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. Лучшая цена – цена заявки, находящаяся первой в очереди заявок, зарегистрированных в ТС. Маркет-мейкер – Участник торгов ЕТС, заключивший с Администратором Договор о поддержании цен, спроса, предложения или объема торгов иностранной валютой (Договор о выполнении функций маркет-мейкера). Недобросовестный Участник торгов ЕТС – Участник торгов ЕТС, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство в российских рублях и/или Маржинальное требование и/или 7 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ имеющий Задолженность перед УКО, признанный Недобросовестным участником клиринга в соответствии с Правилами клиринга. Администратор вправе раскрывать информацию о недобросовестных Участниках торгов ЕТС на сайте ОАО ММВБ-РТС в сети Интернет. Очередь заявок (очередь) – упорядоченная последовательность зарегистрированных в ТС заявок, неисполненных полностью или частично. Первой заявкой на покупку в очереди является заявка с максимальной ценой, далее – в порядке убывания цены. Первой заявкой на продажу в очереди является заявка с минимальной ценой, далее – в порядке возрастания цены. При равенстве цен в заявках одинаковой направленности приоритет имеет заявка, поданная ранее. Перед началом торгов очередь отсутствует. В очередь заявок не включаются заявки на заключение внесистемных сделок, заявки на заключение внесистемных сделок типа «Всем», заявки на заключение внесистемных сделок своп и заявки дополнительной сессии при проведении дополнительной сессии второго типа. Все заявки, стоящие в очереди, имеют состояние «активная». Подтверждение УКО – подписанное АСП трейдера УКО электронное сообщение, формируемое УКО в ТС и содержащее информацию, предусмотренную Правилами ЕТС, являющееся согласием (акцептом) УКО заключить сделки (сделку) на условиях, рассчитанных в ТС в соответствии с настоящими Правилами ЕТС на основании допустимых встречных заявок, если иное не установлено Правилами ЕТС. Правила ЕТС – Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, согласованные с Банком России и утвержденные уполномоченным органом ОАО ММВБ-РТС. Правила клиринга – Правила осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии, согласованные с Администратором и утвержденные решением Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» от 21 декабря 2011 г. (Протокол №10). Программно-технический комплекс Технического центра (ПТК ТЦ) – совокупность программно-технических средств Технического центра, используемых для оказания Участнику торгов ЕТС услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между Участником торгов ЕТС и Техническим центром. Подсистема ПТК ТЦ – составная часть ПТК ТЦ, предназначенная для оказания Участнику торгов ЕТС определенного набора услуг. Торговая система ЕТС и Клиринговая система являются подсистемами ПТК ТЦ. Рабочий день – день, в том числе выходной или праздничный нерабочий день, в который Администратор проводит торги иностранными валютами на ЕТС. При этом проведение торгов иностранными валютами на ЕТС в выходной или праздничный нерабочий день устанавливается решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России и УКО. Рабочее место Участника торгов ЕТС – совокупность программно-технических средств, предназначенных для использования Участником торгов ЕТС в целях получения технического доступа к ПТК ТЦ. В целях настоящих Правил ЕТС определяются следующие виды рабочих мест: 8 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - рабочее место Участника торгов ЕТС, получающего технический доступ к ПТК ТЦ с использованием удаленного рабочего места (далее - РМ УРМ); - рабочее место Участника торгов ЕТС, получающего технический доступ к ПТК ТЦ с использованием системы передачи информации РЕЙТЕР (далее - РМ РЕЙТЕР); - рабочее место Участника торгов ЕТС, получающего технический доступ к ПТК ТЦ с использованием внешних программно-технических средств, интегрированных с ПТК ТЦ посредством универсального программно-аппаратного шлюза (далее - РМ ВПТС). Регистрационный код Участника торгов ЕТС – уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Администратором Участнику торгов ЕТС для получения технического доступа к ПТК ТЦ в порядке, предусмотренном внутренними документами Администратора, с целью заключения сделок по покупке и продаже иностранной валюты. Сделка своп - операция по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС, в процессе осуществления которой Участник торгов ЕТС, заключая сделку по покупке какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по продаже другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку по продаже какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по покупке другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает. В случае если сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка своп имеет направленность «продажа/покупка». Сделка своп не является договором, являющимся производным финансовым инструментом. Базовый курс сделки своп – курс сделки по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств. Решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России определяется порядок установления базового курса сделок своп. Итоговый курс сделки своп – курс сделки по инструменту с более поздней датой исполнения обязательств, численно равный сумме базового курса сделки своп и цены сделки своп. Итоговый курс сделки своп по инструментам, сопряженной валютой по которым является российский рубль, определяется с точностью до четырех знаков после запятой; итоговый курс сделки своп по инструментам, сопряженной валютой по которым не является российский рубль, определяется с точностью до шести знаков после запятой. Внесистемная сделка своп – сделка своп, при заключении которой Участники торгов ЕТС указывают в качестве дополнительной информации конечного контрагента по внесистемной сделке своп из числа Участников торгов ЕТС. Заявка на заключение сделки своп – каждая из заявок, одновременно подаваемая Участником торгов ЕТС по двум различным инструментам с целью заключения сделки своп. В случае если заявка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка», то заявка на заключение сделки своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если заявка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа», то заявка на заключение сделки своп имеет направленность «продажа/покупка». 9 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заявка на заключение внесистемной сделки своп – заявка на заключение сделки своп, при подаче которой Участники торгов ЕТС в качестве дополнительной информации указывают конечного контрагента из числа Участников торгов ЕТС. Заявка на заключение внесистемной сделки своп отображается только на рабочих местах Участника торгов ЕТС, подавшего заявку на заключение внесистемной сделки своп, и Участника торгов ЕТС, указанного в качестве конечного контрагента по внесистемной сделке своп. Цена сделки своп – величина, указываемая Участниками торгов ЕТС при подаче заявки в качестве ее условия и используемая при расчете итогового курса сделки своп. Цена сделки своп численно равна разнице между итоговым и базовым курсами сделки своп. Сессия – период времени, в течение которого заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. Система РЕЙТЕР – программно-аппаратный комплекс, предоставляемый компанией «РЕЙТЕР», предназначенный для передачи информационных сообщений в ходе заключения сделок на ЕТС Участниками торгов ЕТС. Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструмента. Средневзвешенный курс по инструменту (средневзвешенный курс) – величина, определяемая в ходе торгов по инструменту, численно равная отношению суммарного объема заключенных Участниками торгов ЕТС сделок в сопряженной валюте к суммарному объему сделок в валюте лота. Средневзвешенный курс определяется с точностью до четырех знаков после запятой. Внесистемные сделки и сделки, входящие в сделку с инструментом Бивалютная корзина за российские рубли, при расчете средневзвешенного курса не учитываются. Технический доступ к ПТК ТЦ (технический доступ) – техническая возможность использования Участником торгов ЕТС необходимого ему набора функций одной или нескольких подсистем ПТК ТЦ. Нештатная ситуация Администратора - обстоятельства, вызывающие и/или создающие предпосылки к возникновению сбоев (отказов) при эксплуатации одной или нескольких подсистем ПТК ТЦ, которые используются для проведения торгов на ЕТС, и/или непосредственно препятствующие их нормальному (штатному) функционированию (в том числе, обстоятельства непреодолимой силы, а также сбои, неисправности и отказы оборудования; сбои и ошибки программного обеспечения; сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, а также иные обстоятельства, такие как случаи нарушения правил разграничения доступа и/или попыток несанкционированного доступа к Подсистемам ПТК ТЦ и/или иным ресурсам ПТК ТЦ и др.). Нештатная ситуация на рабочем месте Участника торгов ЕТС – обстоятельства, возникшие при эксплуатации программно-технических средств на удаленном рабочем месте Участника торгов ЕТС и повлекшие за собой невозможность дальнейшего участия в торгах Участника торгов ЕТС в течение какого-либо периода времени при отсутствии нарушений при проведении торгов на ЕТС. Перерыв в торгах – период времени, в течение которого торги не проводятся, либо не предоставляются услуги, связанные с обеспечением проведения торгов. Перерыв в торгах может объявляться с указанием времени начала и предполагаемой продолжительности такого переры10 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ва в торгах. Во всех случаях принятия решения об объявлении перерыва в торгах Администратор посредством ПТК ТЦ снимает все активные заявки. Технический перерыв в связи с наступлением нештатной ситуации Администратора (технический перерыв) – период времени, в течение которого в связи с наступлением нештатной ситуации Администратора торги не проводятся либо не предоставляются услуги, связанные с обеспечением проведения торгов. Технический перерыв может объявляться на период до 60-ти минут. Технический перерыв может быть продлен, при этом общий период технического перерыва с учетом периода времени, на который он продлевается, не может составлять более 120 минут. Технический перерыв может быть объявлен не более одного раза в течение торгового дня. Технический центр (ТЦ) – организация, обеспечивающая поддержку и функционирование ПТК ТЦ и предоставляющая Участникам торгов ЕТС интегрированный технологический сервис. Техническим центром является ОАО ММВБ-РТС. Торговая система ЕТС (ТС) – подсистема ПТК ТЦ, предназначенная для заключения сделок по покупке и продаже иностранной валюты Участниками торгов ЕТС, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с Правилами ЕТС. Трейдеры – сотрудники Участника торгов ЕТС, уполномоченные на заключение сделок от имени Участника торгов ЕТС на основании Устава Участника торгов ЕТС или доверенности, оформленной в соответствии с внутренними документами Администратора (далее – доверенность на трейдера). Трейдеры Участника торгов ЕТС, получающего технический доступ к ПТК ТЦ посредством РМ УРМ, заключают сделки по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС от имени Участника торгов ЕТС на основании доверенности на трейдера. Трейдеры Участника торгов ЕТС, получающего технический доступ к ПТК ТЦ посредством РМ РЕЙТЕР и/или РМ ВПТС, заключают сделки по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС от имени Участника торгов ЕТС на основании Устава Участника торгов ЕТС или доверенности на трейдера. Уполномоченная кредитная организация (УКО) – Акционерный Коммерческий банк «Национальный клиринговый центр» (Закрытое акционерное общество), осуществляющий заключение с Участниками торгов ЕТС сделок по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС, в порядке, предусмотренном Правилами ЕТС, а также клиринг и исполнение обязательств по сделкам, заключенным на сессиях ЕТС. Уполномоченный орган Администратора – Совет Директоров ОАО ММВБ-РТС. Уполномоченный представитель Администратора – лицо, уполномоченное Администратором совершать на основании соответствующей доверенности действия, предусмотренные настоящими Правилами ЕТС. Уполномоченный участник торгов ЕТС – Участник торгов ЕТС, предоставляющий УКО денежные средства путем заключения сделок своп в ходе дополнительной сессии второго типа на условиях, определяемых в соответствии с Правилами клиринга, с целью исполнения УКО своих обязательств по сделкам по покупке и продаже иностранной валюты перед Добросовестными участниками торгов. Участники торгов ЕТС – Банк России, УКО и организации, соответствующие требованиям внутренних документов Администратора и получившие доступ к торгам после выполнения 11 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ условий доступа к торгам, предусмотренных внутренними документами Администратора. Положения настоящих Правил ЕТС об Участниках торгов ЕТС применяются к Банку России и УКО, если настоящими Правилами ЕТС для Банка России и УКО не предусмотрено специальных положений. Шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках одинаковой направленности. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах ЕТС, используются в значениях, установленных во внутренних документах Администратора, а также в Правилах клиринга. 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1 Принципы проведения операций на ЕТС 2.1.1 Настоящие Правила ЕТС определяют порядок проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС, а также общий порядок взаимодействия Администратора с Участниками торгов ЕТС. Настоящие Правила ЕТС, а также все изменения и дополнения в них утверждаются Уполномоченным органом Администратора. До утверждения Уполномоченным органом Администратора Правила ЕТС, а также все изменения и дополнения в них подлежат согласованию с Банком России. Дата и порядок вступления в силу Правил ЕТС, а также изменений и дополнений в них определяются по согласованию с Банком России Уполномоченным органом Администратора или по его поручению Исполнительным органом Администратора. Информация об утверждении и вступлении в силу настоящих Правил ЕТС, а также всех изменений и дополнений в них доводится до УКО и Участников торгов ЕТС не позднее, чем за три рабочих дня до даты вступления их в силу путем направления информационного сообщения любым из следующих способов: а) в электронной форме через Торговую систему; б) в форме электронного документа по электронной почте; в) в письменной форме по почте; г) в письменной форме курьером; д) посредством раскрытия информации на сайте ОАО ММВБ-РТС в сети Интернет; е) иным способом. Днем оповещения Участника торгов ЕТС является день отправки ему информационного сообщения в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. Если оповещение было сделано не в письменной форме, то по требованию данного Участника торгов ЕТС ему выдается письменное информационное сообщение. Информационные сообщения направляются таким Участникам торгов ЕТС в соответствии с внутренними документами Администратора. Текст утвержденных уполномоченным органом Администратора по согласованию с Банком России Правил ЕТС или изменений и дополнений в них, а также Правил ЕТС с утвержденными уполномоченным органом Администратора по согласованию с Банком России изменениями и дополнениями раскрывается на сайте ОАО ММВБ-РТС в сети Интернет не позднее, чем за три рабочих дня до даты вступления в силу Правил ЕТС или соответствующих изменений и дополнений в них, если иное не установлено исполнительным органом Администратора. По требова12 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ нию (запросу) Участника торгов ЕТС текст настоящих Правил ЕТС, а также всех изменений и дополнений в них, представляется Администратором на бумажном носителе. 2.1.2 Администратор организует проведение торгов иностранной валютой на ЕТС, в ходе которых УКО заключает сделки по покупке и продаже иностранной валюты: - - - с Участниками торгов ЕТС при проведении основных сессий в случае получения посредством ПТК ТЦ информации о наличии двух допустимых встречных заявок, включающей рассчитанные в ТС в соответствии с настоящими Правилами ЕТС цену и объем, на условиях которых могут быть заключены две сделки; с Участниками торгов ЕТС при проведении основных сессий одновременно с проведением дополнительных сессий первого типа в случаях, предусмотренных Правилами клиринга; с Уполномоченными участниками торгов ЕТС при проведении дополнительных сессий второго типа в порядке, предусмотренном Правилами ЕТС. Банк России заключает с УКО сделки по покупке и продаже иностранной валюты, в том числе сделки своп, при проведении основных сессий и дополнительных сессий второго типа в порядке, предусмотренном Правилами ЕТС. 2.1.3 УКО осуществляет клиринг и исполнение обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с настоящими Правилами ЕТС, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. 2.1.4 Торги иностранной валютой проводятся в Рабочие дни, в периоды времени, установленные решением исполнительного органа Администратора по согласованию с УКО и Банком России. Обо всех изменениях, касающихся даты и времени проведения торгов, исполнительный орган Администратора извещает Участников торгов ЕТС не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие, если иное не установлено исполнительным органом Администратора по согласованию с Банком России. Исполнительный орган Администратора информирует Банк России и УКО обо всех изменениях, касающихся даты и времени проведения торгов, не позднее, чем за пять дней до даты введения указанных изменений в действие, если иное не установлено исполнительным органом Администратора по согласованию с Банком России. 2.1.5 В ходе проведения торгов на ЕТС ПТК ТЦ обеспечивает защищенность и целостность заявок Участников торгов ЕТС и подтверждений УКО в ТС в результате применения комплекса организационных и технических мер, включающих в себя, в том числе: - использование Участником торгов ЕТС личного кода трейдера и пароля для аутентификации трейдера Участника торгов ЕТС, получающего технический доступ к ПТК ТЦ; - наличие специальной процедуры передачи Участнику торгов ЕТС сведений о присвоенном личном коде трейдера, обеспечивающей защиту данной информации от несанкционированного доступа; - использование специальной технологии регистрации в ТС заявок и подтверждений УКО, исключающей возможность изменения условий заявок и подтверждений УКО после их регистрации в ТС (при условии строгого соблюдения Администратором, ТЦ и Участниками торгов ЕТС положений настоящих Правил ЕТС, а также внутренних документов Администратора и ТЦ); - использование специализированных программно-аппаратных средств, обеспечивающих однозначную идентификацию в промышленной сети связи ОАО ММВБ-РТС рабочего места Участника торгов ЕТС по IP-адресу; 13 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - использование сертифицированных средств криптографической защиты информации Системы электронного документооборота ОАО ММВБ-РТС для обеспечения контроля целостности и защиты информации от несанкционированного доступа при передаче ее по сети связи общего пользования. 2.1.6 Порядок использования Участниками торгов ЕТС Рабочих мест Участников торгов ЕТС при совершении ими операций на ЕТС посредством РМ РЕЙТЕР устанавливается внутренними документами Администратора. 2.1.7 Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо в соответствии с настоящими Правилами ЕТС вправе принять решение о приостановке торгов и об объявлении перерыва в торгах: - при необходимости изменения параметров, установленных ПТК ТЦ для бесперебойного функционирования ТС; - в случаях, предусмотренных Разделом 6 настоящих Правил ЕТС. Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо в соответствии с настоящими Правилами ЕТС обязано приостановить торги и объявить перерыв в торгах в случае получения от Банка России распоряжения об объявлении перерыва в торгах. Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо в соответствии с настоящими Правилами ЕТС вправе принять решение о приостановке торгов и объявлении технического перерыва: - в случае возникновения нештатной ситуации Администратора; - при получении от УКО уведомления о возникновении нештатной ситуации УКО. Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо информирует Банк России и УКО об объявлении перерыва в торгах или об объявлении технического перерыва, о времени их начала и предполагаемой продолжительности посредством имеющихся в его распоряжении средств связи. Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо информирует Участников торгов ЕТС об объявлении перерыва в торгах или об объявлении технического перерыва, о времени их начала и предполагаемой продолжительности посредством ТС, а также путем размещения данной информации на сайте ОАО ММВБРТС в сети Интернет. По окончании перерыва в торгах или по окончании технического перерыва торги возобновляются и проводятся до окончания времени проведения торгов, установленного решением исполнительного органа Администратора в соответствии с п. 2.1.4 настоящих Правил ЕТС. При этом трейдеры повторно выполняют все необходимые процедуры для авторизации в ПТК ТЦ. 2.1.8 Настоящие Правила ЕТС и сделки по покупке и продаже иностранной валюты, заключаемые в ходе торгов на ЕТС между Участниками торгов ЕТС и УКО, между УКО и Уполномоченными участниками торгов ЕТС, а также все вытекающие из Правил ЕТС и указанных выше сделок права и обязанности Администратора, Уполномоченных участников торгов ЕТС и Участников торгов ЕТС толкуются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 14 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.2 Общий порядок взаимодействия Администратора с Участниками торгов ЕТС 2.2.1 Порядок взаимодействия Администратора с Участниками торгов ЕТС регулируется настоящими Правилами ЕТС и внутренними документами Администратора. 2.2.2 Администратор обеспечивает доступ Участников торгов ЕТС к торгам на ЕТС и предоставляют отчетные документы по итогам торгов в соответствии с Разделом 4 «Оформление зарегистрированных заявок и заключенных сделок» настоящих Правил ЕТС и иными внутренними документами Администратора (далее – отчетные документы). Формы отчетных документов приведены в Приложениях №№1-3 к настоящим Правил ЕТС. 2.2.3 Участники торгов ЕТС могут осуществлять на ЕТС операции по покупке и продаже иностранной валюты от своего имени и за свой счет. Участники торгов ЕТС могут осуществлять на основной сессии, являющейся составной частью ЕТС, операции по покупке и продаже иностранной валюты от своего имени и по поручению Клиентов. При этом Участники торгов ЕТС обязаны обеспечивать соответствие содержания заявок, подаваемых от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и по поручению Клиентов, требованиям законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок заключения сделок с иностранной валютой. В целях обеспечения бесперебойного функционирования ТС исполнительный орган Администратора вправе принять решение о приостановке возможности подачи, изменения и снятия заявок с использованием отдельного личного кода трейдера в день торгов, в течение которого на протяжении установленного исполнительным органом Администратора периода времени превышалось: - установленное исполнительным органом Администратора среднее допустимое количество действий в секунду, выполняемых в ТС с использованием соответствующего личного кода трейдера, или - установленное исполнительным органом Администратора среднее допустимое количество сообщений об ошибке в секунду, формируемых в ТС вследствие ошибочных действий, выполняемых с использованием соответствующего личного кода трейдера. При этом для целей настоящего пункта Правил ЕТС под действием, выполняемым с использованием личного кода трейдера в ТС, понимается: подача заявки, снятие заявки или изменение заявки. Возможность подачи, изменения и снятия заявок с использованием личного кода трейдера приостанавливается до получения информации об исправлении ошибок программного обеспечения, используемого трейдером Участника торгов ЕТС (форма предусмотрена в Приложении №4 к настоящим Правилам ЕТС, формат электронного документа утверждается исполнительным органом Администратора), а при повторном достижении критериев в течение данного дня торгов – до окончания данного дня торгов. В случае приостановки возможности подачи, изменения и снятия заявок, активные заявки, ранее поданные с использованием соответствующего личного кода трейдера, могут быть сняты по требованию Участника торгов ЕТС в порядке, предусмотренном в п.3.6.1 Раздела 3 «Проведение торгов» настоящих Правил ЕТС. При этом указание Участником торгов ЕТС номеров активных заявок, поданных с использованием соответствующего личного кода трейдера, не требуется. 15 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.2.4 Комиссионное вознаграждение, взимаемое с Участников торгов ЕТС, рассчитывается УКО на основании Договора о взаимодействии и в соответствии с Правилами клиринга в отношении сделок, заключенных с использованием присвоенных Участникам торгов ЕТС регистрационных кодов. Размер комиссионного вознаграждения за организацию торгов, а также порядок его расчета и сроки уплаты Участником торгов ЕТС определяются решением уполномоченного органа Администратора. Банк России уплачивает Администратору комиссионное вознаграждение за организацию торгов в соответствии с договором о взаимодействии, заключенным между Банком России, Администратором и УКО. УКО уплачивает Администратору комиссионное вознаграждение в соответствии с договором о взаимодействии, заключенным между УКО и Администратором. Участники торгов ЕТС уплачивают комиссионное вознаграждение Администратору. По сделкам, заключенным в ходе дополнительной сессии, комиссионное вознаграждение не взимается. 2.2.5 Администратор имеет право предоставлять Участникам торгов ЕТС информацию о ходе биржевых валютных торгов за плату. Тарифы на услуги по предоставлению информации о ходе биржевых валютных торгов и порядок оплаты таких услуг определяются исполнительным органами Администратора. 2.2.6 Участник торгов ЕТС несет ответственность за нарушение его трейдерами требований настоящих Правил ЕТС, а также иных внутренних документов Администратора, касающихся порядка проведения операций на ЕТС, включая условия по соблюдению режимов конфиденциальности. 2.2.7 Порядок взаимодействия Администратора с Участниками торгов ЕТС, которым предоставлен статус Маркет-мейкера, предусмотрен в п. 2.5 настоящих Правил ЕТС. 2.3 Общий порядок взаимодействия Администратора с УКО 2.3.1 Порядок взаимодействия Администратора и УКО при проведении торгов на ЕТС и исполнении обязательств по итогам клиринга регулируется настоящими Правилами ЕТС, Правилами клиринга, а также договорами, заключаемыми между УКО и Администратором. Правила клиринга, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются УКО после согласования с Администратором. 2.4 2.4.1 Общий порядок взаимодействия Администратора с Банком России Банк России как регулятор валютного рынка вправе: - получать полную информацию о заявках и сделках Участников торгов ЕТС ; - направлять Администратору распоряжения об объявлении перерыва в торгах; - направлять Администратору распоряжения на объявление торгов несостоявшимися без возобновления торгов по окончании перерыва в торгах; - направлять Администратору обязательные для исполнения распоряжения о приостановлении доступа к торгам или прекращении доступа к торгам иностранной валютой 16 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Участников торгов ЕТС в соответствии с регламентом взаимодействия Администратора и Банка России, утверждаемым Банком России и Администратором. 2.4.2 Банк России письменно информирует Администратора о лицах, уполномоченных на осуществление указанных выше полномочий Банка России при проведении торгов. 2.4.3 Банк России участвует в проведении дополнительной сессии второго типа в качестве Уполномоченного участника торгов ЕТС в соответствии с настоящими Правилами ЕТС и Правилами клиринга. 2.4.4 Порядок взаимодействия и документооборота между Администратором и Банком России при проведении дополнительных сессий второго типа, определяется договором, заключаемым между Администратором, УКО и Банком России. 2.5 Общий порядок взаимодействия Администратора с Маркет-мейкерами 2.5.1 Порядок взаимодействия Администратора с Маркет-мейкерами регулируется настоящими Правилами ЕТС, а также Договором о выполнении функций Маркет-мейкера. 2.5.2 Обязательства Маркет-мейкера предусматривают выставление и поддержание в очереди двух или более встречных заявок с установленной разницей в ценах, в установленном объеме и в заданном промежутке времени в ходе торгов (параметры исполнения обязательств Маркетмейкера). Перечень инструментов, сделок своп, в отношении которых выполняются обязательства Маркет-мейкера, а также значения параметров исполнения обязательств Маркет-мейкера и минимально допустимое количество рабочих дней месяца, в течение которых Маркет-мейкер должен исполнять обязательства, устанавливаются исполнительным органом Администратора. Исполнительный орган Администратора вправе установить совокупный объем сделок, заключенных на основании заявок Маркет-мейкера в ходе торговой сессии, по достижении которого Маркет-мейкер считается выполнившим свои обязательства по Договору о выполнении функций Маркет-мейкера до окончания данной торговой сессии. 2.5.3 Администратор вправе уплачивать Участникам торгов ЕТС, которым присвоен статус Маркет-мейкера, вознаграждение за выполнение ими функций в соответствии с Договором о выполнении функций Маркет-мейкера, размер которого, а также порядок его расчета и уплаты определяется решением исполнительного органа Администратора. 3. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ 3.1 Общие положения 3.1.1 Проведение Участниками торгов ЕТС, кроме Банка России и УКО, операций на ЕТС допускается только при условии положительного результата проверки возможности проведения каждой такой операции. Указанная проверка осуществляется УКО исходя из анализа изменения значения Единого лимита Участника торгов ЕТС до и после проведения такой операции. Порядок расчета Единого лимита Участника клиринга и порядок проведения указанной проверки определены Правилами клиринга. Банк России и УКО осуществляют операции по покупке и продаже иностранной валюты на торгах без проведения указанной проверки и без обеспечения. 3.1.2 В ходе торгов проверка возможности проведения операций на ЕТС Участником торгов ЕТС осуществляется УКО на основании информации, доступной УКО посредством ПТК ТЦ, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. 17 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.1.3 Заявка Участника торгов ЕТС и подтверждение УКО, зарегистрированные в ТС и подписанные АСП трейдера, признаются электронными документами, равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью трейдера в соответствии с соглашением, заключаемым между Администратором, УКО и Участником торгов ЕТС. 3.2 Инструменты основной сессии 3.2.1 Инструменты основной сессии по долларам США за российские рубли 3.2.1.1 Для торгов по долларам США за российские рубли определяются следующие инструменты: USDRUB_TOD – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. В случае если день исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOD приходится на день, в который УКО не может обеспечить проведение расчетов по долларам США и по российским рублям, то торги по инструменту USDRUB_TOD в такой день не проводятся. USDRUB_TOM – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств в первый день, когда УКО может обеспечить проведение расчетов по долларам США и по российским рублям, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. USDRUB_LTV – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств, приходящимся не ранее, чем на следующий календарный день и не позднее, чем 180-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделкам c инструментом USDRUB_TOM, заключенным в этот же день. В случае, если день исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_LTV приходится на день, когда УКО не может обеспечить проведение расчетов по долларам США и по российским рублям, исполнение обязательств переносится на следующий день, в который УКО может обеспечить проведение расчетов по долларам США и по российским рублям. 3.2.1.2 своп: Для торгов по долларам США за российские рубли определяются следующие сделки USD_TODTOM – сделка своп, состоящая из одновременной покупки и продажи инструмента USDRUB_TOD и продажи и покупки инструмента USDRUB_TOM. USD_TOMSPT – сделка своп, состоящая из одновременной покупки и продажи инструмента USDRUB_TOM и продажи и покупки инструмента USDRUB_LTV со сроком исполнения обязательств не ранее, чем на следующий календарный день со дня исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOM, входящей в сделку своп USD_TOMSPT. USD_TOM1W – сделка своп, состоящая из одновременной покупки и продажи инструмента USDRUB_TOM и продажи и покупки инструмента USDRUB_LTV со сроком исполнения обязательств на 7-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOM, входящей в сделку своп USD_TOM1W. USD_TOM2W – сделка своп, состоящая из одновременной покупки и продажи инструмента USDRUB_TOM и продажи и покупки инструмента USDRUB_LTV со сроком исполнения обя18 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ зательств на 14-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOM, входящей в сделку своп USD_TOM2W. USD_TOM1M – сделка своп, состоящая из одновременной покупки и продажи инструмента USDRUB_TOM и продажи и покупки инструмента USDRUB_LTV со сроком исполнения обязательств на 30-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOM, входящей в сделку своп USD_TOM1M. USD_TOM2M – сделка своп, состоящая из одновременной покупки и продажи инструмента USDRUB_TOM и продажи и покупки инструмента USDRUB_LTV со сроком исполнения обязательств на 60-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOM, входящей в сделку своп USD_TOM2M. USD_TOM3M – сделка своп, состоящая из одновременной покупки и продажи инструмента USDRUB_TOM и продажи и покупки инструмента USDRUB_LTV со сроком исполнения обязательств на 90-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOM, входящей в сделку своп USD_TOM3M. USD_TOM6M – сделка своп, состоящая из одновременной покупки и продажи инструмента USDRUB_TOM и продажи и покупки инструмента USDRUB_LTV со сроком исполнения обязательств на 180-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделке c инструментом USDRUB_TOM, входящей в сделку своп USD_TOM6M. 3.2.2 Инструменты основной сессии по евро за российские рубли 3.2.2.1 Для торгов по евро за российские рубли определяются следующие инструменты: EURRUB_TOD – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за российские рубли в ходе торгов по евро за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. В случае если день исполнения обязательств по сделке c инструментом EURRUB_TOD приходится на день, в который УКО не может обеспечить проведение расчетов по евро и по российским рублям, то торги по инструменту EURRUB_TOD в такой день не проводятся. EURRUB_TOM – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за российские рубли в ходе торгов по евро за российские рубли со сроком исполнения обязательств в первый день, когда УКО может обеспечить проведение расчетов по евро и по российским рублям, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. 3.2.2.2 Для торгов по евро за российские рубли определяются следующие сделки своп: EUR_TODTOM – сделка своп, состоящая из одновременной покупки и продажи инструмента EURRUB_TOD и продажи и покупки инструмента EURRUB_TOM. 3.2.3 Инструменты основной сессии по евро за доллары США 3.2.3.1 Для торгов по евро за доллары США определяются следующие инструменты: EURUSD_TOD – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за доллары США в ходе торгов по евро за доллары США со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. В случае если день исполнения обязательств по сделке c 19 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ инструментом EURUSD_TOD приходится на день, в который УКО не может обеспечить проведение расчетов по долларам США и по евро, то торги по инструменту EURUSD_TOD в такой день не проводятся. EURUSD_TOM – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за доллары США в ходе торгов по евро за доллары США со сроком исполнения обязательств в первый день, когда УКО может обеспечить проведение расчетов по долларам США и по евро, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. 3.2.3.2 Для торгов по евро за доллары США определяются следующие сделки своп: EURUSD_TODTOM – сделка своп, состоящая из одновременной покупки и продажи инструмента EURUSD_TOD и продажи и покупки инструмента EURUSD_TOM. 3.2.4 Инструмент основной сессии по Бивалютной корзине за российские рубли 3.2.4.1 Для торгов Бивалютной корзиной за российские рубли (далее – БК) определяется следующий инструмент: BKTRUB_TOM – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется заключение двух сделок по покупке или продаже денежных средств в долларах США за российские рубли и евро за российские рубли в долях, равных d_USD долларов США и d_EUR евро, в ходе торгов по долларам США за российские рубли и по евро за российские рубли со сроком исполнения обязательств в первый день, когда УКО может обеспечить проведение расчетов по долларам США и по российским рублям и/или по евро и по российским рублям, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. При этом d_USD + d_EUR = 1. 3.2.5 Инструмент основной сессии по украинским гривнам за российские рубли 3.2.5.1 Для торгов по украинским гривнам определяется следующий инструмент: UAHRUB_TOD – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в украинских гривнах в лотах за российские рубли в ходе торгов по украинским гривнам за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. В случае если день исполнения обязательств по сделке c инструментом UAHRUB_TOD приходится на день, в который УКО не может обеспечить проведение расчетов по украинским гривнам и по российским рублям, то торги по инструменту UAHRUB_TOD в такой день не проводятся. 3.2.6 Инструмент основной сессии по белорусским рублям за российские рубли 3.2.6.1 Для торгов по белорусским рублям определяется следующий инструмент: BYRRUB_TOD – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в белорусских рублях в лотах за российские рубли в ходе торгов по белорусским рублям за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. В случае если день исполнения обязательств по сделке c инструментом BYRRUB_TOD приходится на день, в который УКО не может обеспечить проведение расчетов по белорусским рублям и по российским рублям, то торги по инструменту BYRRUB_TOD в такой день не проводятся. 20 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.2.7 Инструмент основной сессии по казахстанским тенге за российские рубли 3.2.7.1 Для торгов по казахстанским тенге определяется следующий инструмент: KZTRUB_TOD – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в казахстанских тенге в лотах за российские рубли в ходе торгов по казахстанским тенге за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. В случае если день исполнения обязательств по сделке c инструментом KZTRUB_TOD приходится на день, в который УКО не может обеспечить проведение расчетов по казахстанским тенге и по российским рублям, то торги по инструменту KZTRUB_TOD в такой день не проводятся. 3.2.8 Инструмент основной сессии по китайским юаням за российские рубли 3.2.8.1 Для торгов по китайским юаням определяется следующий инструмент: CNYRUB_TOD – инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в китайских юанях в лотах за российские рубли в ходе торгов по китайским юаням за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС. В случае если день исполнения обязательств по сделке c инструментом CNYRUB_TOD приходится на день, в который УКО не может обеспечить проведение расчетов по китайским юаням и по российским рублям, то торги по инструменту CNYRUB_TOD в такой день не проводятся. 3.2.9 Время проведения торгов по инструментам, указанным в пунктах 3.2.1 – 3.2.8, устанавливается решением исполнительного органа Администратора по согласованию с УКО и Банком России. Проведение торгов по заключению сделок своп осуществляется во время проведения торгов по инструментам с наиболее ранней датой проведения расчетов, установленное решением исполнительного органа Администратора по согласованию с УКО и Банком России. Параметры инструментов и сделок своп, указанных в пунктах 3.2.1 – 3.2.8, (лот, точность указания цены заявок, шаг цены, доли инструментов в БК – d_USD и d_EUR) устанавливаются решением исполнительного органа Администратора по согласованию с УКО и Банком России. 3.2.10 Обо всех изменениях параметров инструментов, устанавливаемых решением исполнительного органа Администратора по согласованию с УКО и Банком России, исполнительный орган Администратора извещает Участников торгов ЕТС не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие, если иное не установлено исполнительным органом Администратора по согласованию с Банком России. 3.3 Аутентификация трейдеров 3.3.1 Аутентификация трейдеров, принимающих участие в торгах посредством РМ УРМ, проводится перед началом торгов в соответствии со следующей процедурой: 3.3.1.1 В ТС трейдером вводится личный код трейдера и пароль. Пароль устанавливается непосредственно трейдером на его рабочем месте. 3.3.1.2 В ходе аутентификации Администратор проверяет соответствие личного кода трейдера регистрационному коду Участника торгов ЕТС. 21 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.3.2 Аутентификация трейдеров, принимающих участие в торгах посредством РМ РЕЙТЕР, производится в момент подачи заявки трейдером путем проверки Администратором соответствия личного кода трейдера уникальному символьному коду, закрепленному за Участниками торгов ЕТС в системе РЕЙТЕР, соответствующему регистрационному коду Участника торгов ЕТС, присваиваемому Администратором в соответствии с внутренними документами Администратора. 3.3.3 Аутентификация трейдеров, принимающих участие в торгах посредством РМ ВПТС, производится перед началом торгов путем проверки Администратором соответствия личного кода трейдера регистрационному коду Участника торгов ЕТС, присваиваемому Администратором в соответствии с внутренними документами Администратора. 3.4 Порядок заключения сделок на торгах 3.4.1 Заключение сделки по покупке и продаже иностранной валюты на торгах осуществляется путем подачи Участником торгов ЕТС заявок и формирования УКО подтверждения УКО условий сделки, которые определяются в порядке, предусмотренном настоящим Разделом Правил ЕТС. Заявка считается полученной УКО в момент регистрации в ТС заявки, поданной Участником торгов ЕТС. Подтверждение УКО считается полученным Участником торгов ЕТС в момент регистрации подтверждения УКО в ТС. Сделка по покупке и продаже иностранной валюты считается заключенной в момент получения Участником торгов ЕТС подтверждения УКО. Заключение сделок на торгах в соответствии с настоящим Разделом Правил ЕТС является заключением сделок по покупке и продаже иностранной валюты путем обмена документами посредством электронной связи. В ходе торгов подача УКО заявок в ТС не осуществляется. 3.4.2 До начала торгов по каждому инструменту Администратор осуществляет контроль наличия, а в случае необходимости ввод следующих параметров ЕТС в ТС: время начала и окончания торгов, размер лота. 3.4.3 До начала торгов и в ходе торгов Администратор осуществляет взаимодействие с Банком России, выполняя следующие функции: - получение и выполнение письменных распоряжений Банка России, касающихся проведения торгов. Письменные распоряжения передаются по факсу с дублированием по телефону и последующей передачей Администратору оригинала соответствующего письменного распоряжения; - информирование УКО о полученных распоряжениях Банка России по телефону с последующим письменным уведомлением. 3.4.4 С момента начала торгов и после аутентификации трейдеры Участника торгов ЕТС имеют право подавать в ТС заявки на продажу и/или покупку инструмента, а также снимать и изменять ранее поданные ими и зарегистрированные в ТС заявки, неисполненные полностью или частично. При регистрации и снятии заявок в ТС фиксируется время совершения соответствующего действия. 22 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Участник торгов ЕТС, подавший заявку на покупку или продажу иностранной валюты в соответствии с настоящими Правилами ЕТС, действующими на день подачи такой заявки, приобретает все права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами ЕТС, действующими на день подачи такой заявки. 3.4.5 При наличии у Участника торгов ЕТС отрицательного Единого лимита трейдеры Участника торгов ЕТС имеют право совершать следующие действия, при условии, что эти действия не приведут к дальнейшему уменьшению Единого лимита: - подавать в ТС заявки на продажу и/или покупку инструмента; - изменять ранее поданные ими и зарегистрированные в ТС заявки, неисполненные полностью или частично. 3.4.6 Подача Участником торгов ЕТС заявки осуществляется в ТС посредством электронного сообщения, подписанного АСП трейдера и содержащего следующие данные (условия заявки): - краткий код Клиента (при подаче Участником торгов ЕТС заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению Клиента); - расчетный код Участника торгов ЕТС; - инструмент/сделка своп; - направленность заявки: на продажу или на покупку/на продажу/покупку или на покупку/продажу; - количество лотов - всего, скрыто (кроме внесистемных сделок); - дата исполнения (для заявок на заключение сделок по инструменту USDRUB_LTV); - вид заявки из возможных стандартных видов; - тип заявки из возможных стандартных типов; - в случае лимитированной заявки или рыночной заявки типа «поставить в очередь» – предельную цену продажи или покупки инструмента, указываемую в сопряженной валюте с точностью, установленной в описании инструмента, приведенном в соответствующем подпункте настоящего Раздела Правил ЕТС. 3.4.7 Всякий раз, когда Участник торгов ЕТС подает в ТС заявку на покупку или продажу инструмента, заявка посредством ПТК ТЦ становится доступной УКО. УКО осуществляет в ходе ЕТС проверку возможности регистрации в ТС заявки в порядке, определенном Правилами клиринга. 3.4.8 Информация о результатах проверки возможности регистрации в ТС заявки в ходе ЕТС посредством ПТК ТЦ становится доступной Администратору. Если результат проверки возможности регистрации в ТС заявки отрицательный, то Администратор не регистрирует в ТС такую заявку. Если результат проверки возможности регистрации в ТС заявки положительный, то Администратор регистрирует в ТС такую заявку. 3.4.9 Заявки Участников торгов ЕТС регистрируются в ТС путем внесения записи в реестр заявок. Реестр заявок содержит сведения, предусмотренные в п.4.1 настоящих Правил ЕТС. 23 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.4.10 Каждая заявка, вновь зарегистрированная в ТС, проверяется Администратором посредством ТС на наличие в очереди допустимых встречных заявок. По результатам проверки определяются две допустимые встречные заявки, которыми признаются вновь зарегистрированная заявка и допустимая встречная к ней заявка, стоящая первой в очереди заявок. После определения среди стоящих в очереди двух допустимых встречных заявок, информация о которых становится доступной УКО посредством ПТК ТЦ, УКО формирует в ТС подтверждения УКО по каждой из двух допустимых встречных заявок. Указанные подтверждения УКО содержат значения цены и объема заключаемых сделок, определяемые в ТС в соответствии со следующими правилами: - цена каждой из сделок (курс сделки) равна цене, указанной в допустимой встречной заявке, которая стоит первой в очереди заявок; - объем каждой из сделок равен минимальному объему из указанных в двух допустимых встречных заявках. Порядок определения значения цены (курса сделки) и объема каждой сделки, входящей в сделку с БК, устанавливается решением исполнительного органа Администратора по согласованию с УКО и Банком России. 3.4.11 УКО посредством электронного сообщения формирует в ТС подтверждение УКО, которое подписывается АСП трейдера УКО и содержит следующую информацию: - наименование Участника торгов ЕТС; - регистрационный код Участника торгов ЕТС; - краткий код Клиента (при подаче Участником торгов ЕТС заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению Клиента); - расчетный код Участника торгов ЕТС; - инструмент/сделка своп; - дата исполнения (кроме подтверждений по сделкам своп и сделкам с Бивалютной корзиной); - номер заявки; - номер подтверждения УКО; - подтверждаемые УКО условия сделки, определенные в соответствии с п.3.4.10 настоящих Правил ЕТС и соответствующие условиям заявки: цена сделки, объем сделки (в валюте лота и в сопряженной валюте). 3.4.12 Подтверждение УКО регистрируется в ТС путем внесения записи в реестр подтверждений УКО. Реестр подтверждений УКО содержит сведения, предусмотренные в п.4.2 настоящих Правил ЕТС. Одновременно с регистрацией подтверждений УКО в ТС осуществляется регистрация двух сделок по покупке и продаже иностранной валюты на торгах между Участниками торгов ЕТС и УКО. Информация о каждых двух зарегистрированных сделках посредством ПТК ТЦ становится доступной УКО. После заключения каждых двух сделок текущая цена последних двух сделок и текущее значение средневзвешенного курса автоматически обновляется. Информация о новом значении цены 24 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ последних двух сделок и новом значении средневзвешенного курса посредством ПТК ТЦ становится доступной УКО. Регистрация каждых двух сделок в ТС осуществляется путем внесения записи в реестр сделок, который формируется в электронной форме в ходе торгов и содержит сведения, предусмотренные в п. 4.3 настоящих Правил ЕТС. При регистрации каждых двух сделок по покупке и продаже иностранной валюты в ТС объем каждой из заявок, являющихся допустимыми встречными, уменьшается на объем регистрируемой сделки. Указанная последовательность осуществляемых в ТС операций повторяется до тех пор, пока либо вновь зарегистрированная заявка, являющаяся допустимой встречной заявкой, не будет исполнена полностью, либо в очереди заявок не останется ни одной допустимой встречной заявки. При отсутствии в очереди допустимых встречных заявок вновь зарегистрированная заявка целиком ставится в очередь или удаляется из ТС в зависимости от вида и типа заявки. 3.4.13 Если вновь зарегистрированная заявка, являющаяся допустимой встречной заявкой, после заключения сделок на основании всех находящихся в очереди допустимых встречных заявок в соответствии с процедурой, описанной в п.3.4.12 настоящих Правил ЕТС, исполнена частично, то ее остаток остается в очереди или удаляется из очереди. Остаток исполненной частично заявки удаляется из очереди заявок в следующих случаях: - исполненная частично заявка имеет тип «снять остаток»; - исполненная частично заявка является рыночной или лимитированной заявкой типа «поставить в очередь» и имеет цену не большую, чем цена покупки (не меньшую, чем цена продажи), указанная во встречной заявке, стоящей первой в очереди. При этом: o исполненная частично заявка и встречная заявка, стоящая первой в очереди, поданы одним и тем же Участником торгов ЕТС с использованием одного и того же или разных регистрационных кодов данного Участника торгов ЕТС при совершении им операций от своего имени и за свой счет; o исполненная частично заявка и встречная заявка, стоящая первой в очереди, поданы одним и тем же Участником торгов ЕТС или разными Участниками торгов ЕТС при совершении операций от своего имени и по поручению одного и того же Клиента. Информация о наличии или отсутствии в очереди неисполненных заявок посредством ПТК ТЦ становится доступной УКО. 3.4.14 При обработке заявки типа «немедленно или отклонить» описанная в п. 3.4.12 настоящих Правил ЕТС процедура заключения сделок при наличии в очереди допустимых встречных заявок повторяется до полного исполнения указанной заявки. 3.4.15 УКО в целях создания условий для исполнения обязательств по сделкам по покупке и продаже иностранной валюты вправе сформировать в ТС подтверждение УКО по заявке, стоящей первой в очереди заявок, в отношении которой отсутствует зарегистрированная в ТС допустимая встречная заявка. Указанное подтверждение УКО содержит значения цены и объема заключаемой сделки, определяемые в ТС в соответствии со следующими правилами: - цена сделки равна цене, указанной в заявке, по которой направляется подтверждение УКО; - объем сделки равен объему, определенному УКО. 25 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация о наличии заявок, в отношении которых отсутствуют зарегистрированные в ТС допустимые встречные заявки, доступна УКО посредством ПТК ТЦ. 3.4.16 При регистрации в ТС подтверждения УКО, в ТС одновременно осуществляется регистрация сделки по покупке и продаже иностранной валюты между Участником торгов ЕТС и УКО на условиях, указанных в п..3.4.15 настоящих Правил ЕТС. Информация о зарегистрированной сделке посредством ПТК ТЦ становится доступной УКО. Регистрация сделки в ТС осуществляется путем внесения записи в реестр сделок, который формируется в электронной форме в ходе торгов и содержит сведения, предусмотренные в п.4.3 настоящих Правил ЕТС. При регистрации сделки по покупке и продаже иностранной валюты в ТС объем заявки, находящейся в очереди заявок, уменьшается на объем регистрируемой сделки. После заключения сделки текущая цена последней сделки и текущее значение средневзвешенного курса автоматически обновляется. Информация о новом значении цены последней сделки и новом значении средневзвешенного курса посредством ПТК ТЦ становится доступной УКО. 3.4.17 Процедура снятия заявки происходит в следующем порядке. При полностью исполненной заявке трейдер информируется о невозможности ее снятия. Если же неисполненная полностью или частично заявка находится в очереди, то такая заявка снимается трейдером и удаляется из очереди. Информация о снятия заявки посредством ПТК ТЦ становится доступной УКО. 3.4.18 Процедура изменения заявки происходит в следующем порядке. При полностью исполненной заявке трейдер информируется о невозможности ее изменения. Если же неисполненная полностью или частично заявка находится в очереди, то для ее изменения такая заявка снимается трейдером и удаляется из очереди, после чего трейдером вновь подается в ТС заявка с измененными условиями (цена и объем) в соответствии с порядком, предусмотренном п.п. 3.4.6 3.4.9 настоящих Правил ЕТС. 3.4.19 В ходе торгов Администратору посредством ПТК ТЦ по каждому Участнику торгов ЕТС доступна следующая сформированная УКО информация: - о суммах денежных средств Участника торгов ЕТС, учитываемых на счетах УКО; - о размере Единого лимита Участника торгов ЕТС; - о значении Нетто-обязательства и/или Нетто-требования Участника торгов ЕТС в каждой валюте и с каждой Датой исполнения; - о сумме денежных средств в каждой валюте Участника торгов ЕТС, учитываемых на счетах УКО и недостающих для исполнения Нетто-обязательства Участника торгов ЕТС в соответствующей валюте с наступившей Датой исполнения; - о наличии/отсутствии Маржинального требования Участника торгов ЕТС, о сумме Маржинального требования в российских рублях (в случае наличия); - о наличии/отсутствии Задолженности Участника торгов ЕТС перед УКО, о сумме Задолженности Участника торгов ЕТС в каждой валюте (в случае наличия). Администратор предоставляет посредством Рабочего места Участника торгов ЕТС каждому Участнику торгов ЕТС, указанную выше информацию, относящуюся непосредственно к данному Участнику торгов ЕТС. Кроме того, в случае необходимости указанная информация мо26 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ жет быть предоставлена Участнику торгов ЕТС уполномоченным представителем Администратора. Участник торгов ЕТС во время и по окончании торгов обеспечивается информацией, предоставляемой ему Администратором, которую он вправе использовать при осуществлении доступа к торгам, с правом раскрытия этой информации Клиентам Участника торгов ЕТС, но без права ее передачи для дальнейшего распространения третьим лицам. При этом Участнику торгов ЕТС на рабочем месте Участника торгов ЕТС доступна следующая информация: - о находящихся в очередях неисполненных заявках на покупку и продажу с указанием совокупного объема по каждой имеющейся цене; - о поданных данным Участником торгов ЕТС заявках, зарегистрированных в ТС и находящихся в очереди, заявках на заключение внесистемных сделок, в том числе заявках на заключение внесистемных сделок типа «Всем», зарегистрированных в ТС, а также о заявках, по которым заключены сделки; - о заключенных данным Участником торгов ЕТС сделках; - о ценах заключенных в ходе торгов сделок на покупку и/или продажу (минимальной, максимальной, последней) и об объемах последних заключенных сделок на покупку и на продажу, без учета сделок, входящих в сделку с БК; - о максимальных ценах заявок на покупку и минимальных на продажу, зарегистрированных в ТС с начала торгов и по текущий момент; - о текущем значении средневзвешенного курса, без учета сделок, входящих в сделку с БК; - об относительном изменении цены последней заключенной сделки на продажу или покупку инструмента по сравнению с ценой предпоследней сделки и ценой закрытия предыдущих торгов, без учета сделок, входящих в сделку с БК. 3.4.20 Срок действия заявки, зарегистрированной в ТС, ограничивается временем проведения торгов. 3.4.21 В ходе торгов Участники торгов ЕТС могут также заключать сделки своп. При подаче заявки на заключение сделки своп трейдеры указывают следующие данные (условия заявки): - наименование двух инструментов, по которым будет заключаться сделка своп; - направленность заявки: продажа/покупка или покупка/продажа; - количество лотов; - цену сделки своп; - расчетный код Участника торгов ЕТС; - краткий код Клиента (при подаче Участником торгов ЕТС заявки на совершение сделки от своего имени и по поручению Клиента). 3.4.22 Обработка всех заявок на заключение сделки своп, подаваемых в ТС, производится в соответствии с п.п. 3.4.7- 3.4.9 настоящих Правил ЕТС. 27 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.4.23 Заключение сделок своп осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.4.10- 3.4.14 настоящих Правил ЕТС. 3.4.24 В ходе заключения сделок своп Участнику торгов ЕТС на рабочем месте Участника торгов ЕТС доступна следующая информация: - об очередях неисполненных заявок на заключение сделок своп на покупку и/или продажу с указанием совокупного объема по каждой имеющейся цене сделки своп; - о поданных данным Участником торгов ЕТС заявках на заключение сделок своп, зарегистрированных в ТС и находящихся в очереди, заявках на заключение внесистемных сделок своп, зарегистрированных в ТС, а также о заявках на заключение сделок своп, по которым заключены сделки своп; - о заключенных данным Участником торгов ЕТС сделках своп; - о ценах заключенных в ходе торгов сделок своп (минимальной, максимальной, последней) и об объемах последней заключенной сделки своп; - о максимальных ценах заявок на заключение сделок своп на покупку и минимальных ценах заявок на заключение сделок своп на продажу, зарегистрированных в ТС с начала торгов и по текущий момент; - о текущем значении средневзвешенной цены сделок своп; - об относительном изменении цены последней заключенной сделки своп по сравнению с ценой предпоследней сделки своп и ценой закрытия предыдущих торгов. 3.4.25 В ходе торгов Участники торгов ЕТС вправе заключать внесистемные сделки. Для регистрации внесистемной сделки в ТС трейдер каждого Участника торгов ЕТС должен ввести заявку на регистрацию такой сделки, указав следующие данные (условия заявки): - инструмент; - направленность заявки: на продажу или на покупку; - количество лотов; - цену продажи или покупки инструмента; - Участника торгов ЕТС в качестве конечного контрагента по внесистемной сделке либо специальный код «Всем» в заявке на заключение внесистемной сделки типа «Всем»; - дата исполнения (для заявок на заключение внесистемных сделок по инструменту USDRUB_LTV); - расчетный код Участника торгов ЕТС краткий код Клиента Участника торгов ЕТС (при подаче Участником торгов ЕТС заявки на совершение сделки от своего имени и по поручению Клиента). 3.4.26 Обработка всех заявок на заключение внесистемных сделок, в том числе заявок на заключение внесистемных сделок типа «Всем», подаваемых в ТС, производится в соответствии с п.п. 3.4.7-3.4.9 настоящих Правил ЕТС. Заявки на заключение внесистемных сделок, в том числе заявки на заключение внесистемных сделок типа «Всем», не включаются в очередь заявок. 3.4.27 Каждая заявка на заключение внесистемной сделки, в том числе заявка на заключение внесистемной сделки типа «Всем», вновь регистрируемая в ТС после прохождения процедуры контроля ограничений в ходе ЕТС по соответствующей валюте проверяется Администратором 28 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ посредством ТС на наличие допустимых встречных заявок. Допустимые встречные заявки на заключение внесистемной сделки, в том числе одна из которых является заявкой на заключение внесистемной сделки типа «Всем», должны содержать одинаковые значения цены и объема. В случае подачи заявки на заключение внесистемной сделки, кроме заявки на заключение внесистемной сделки типа «Всем», допустимые встречные заявки должны содержать взаимные указания Участниками торгов ЕТС друг друга в качестве конечных контрагентов по внесистемной сделке. В случае подачи заявки на заключение внесистемной сделки типа «Всем» одна из заявок, являющаяся допустимой встречной заявкой, в качестве возможного конечного контрагента должна содержать специальный код «Всем», указанный Участником торгов ЕТС, а другая заявка, также являющаяся допустимой встречной заявкой по отношению к первой, должна содержать указание этого же Участника торгов ЕТС в качестве конечного контрагента по внесистемной сделке. 3.4.28 Заключение внесистемных сделок осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.4.11 - 3.4.12 настоящих Правил ЕТС. 3.4.29 В ходе торгов Участники торгов ЕТС вправе заключать внесистемные сделки своп. Для регистрации внесистемной сделки своп в ТС трейдер каждого Участника торгов ЕТС должен ввести заявку на регистрацию такой сделки, указав следующие данные (условия заявки): - наименование двух инструментов, по которым будет заключаться сделка своп; - направленность заявки: продажа/покупка или покупка/продажа; - количество лотов; - цену сделки своп; - Участника торгов ЕТС в качестве конечного контрагента по внесистемной сделке; - расчетный код Участника торгов ЕТС; - краткий код Клиента Участника торгов ЕТС (при подаче Участником торгов ЕТС заявки на совершение сделки от своего имени и по поручению Клиента). 3.4.30 Обработка всех заявок на заключение внесистемных сделок своп, подаваемых в ТС, производится в соответствии с п.п. 3.4.7-3.4.9 настоящих Правил ЕТС. 3.4.31 Каждая заявка на заключение внесистемной сделки своп, вновь регистрируемая в ТС после прохождения процедуры контроля ограничений в ходе ЕТС по соответствующей валюте проверяется Администратором посредством ТС на наличие допустимых встречных заявок. Допустимые встречные заявки на заключение внесистемной сделки своп должны содержать одинаковые значения цены и объема, а также взаимные указания Участниками торгов ЕТС друг друга в качестве конечных контрагентов по внесистемной сделке своп. 3.4.32 Заключение внесистемных сделок своп осуществляется в порядке, предусмотренном п.п.3.4.10 - 3.4.12 настоящих Правил ЕТС. 3.4.33 В случае получения Администратором от УКО уведомления о проведении ранних расчетов в отношении Участника торгов ЕТС в соответствии с Правилами клиринга в день получения такого уведомления Участнику торгов ЕТС, указанному в уведомлении, прекращается до окончания торгов текущего дня проведения торгов возможность подачи заявок, направленных на заключение сделок по инструментам со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов. При этом все неисполненные заявки данного Участника торгов ЕТС снимаются уполномоченным представителем Администратора и удаляются из очереди заявок. Участнику тор29 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ гов ЕТС, указанному в уведомлении о проведении ранних расчетов, выдаются отчетные документы в соответствии с п.п. 4.8 –4.10настоящих Правил ЕТС. 3.4.34 В случае получения Администратором от УКО уведомления о раннем завершении заключения сделок с Клиринговым центром в отношении Участников торгов ЕТС в соответствии с Правилами клиринга в день получения такого уведомления каждому Участнику торгов ЕТС по указанному им регистрационному коду Участника торгов ЕТС, соответствующему расчетному коду Участника торгов ЕТС, указанному в уведомлении, прекращается до окончания торгов текущего дня проведения торгов возможность подачи заявок. При этом все неисполненные заявки данного Участника торгов ЕТС по указанному регистрационному коду Участника торгов ЕТС снимаются уполномоченным представителем Администратора и удаляются из очереди заявок. Каждому Участнику торгов ЕТС, указанному в уведомлении о раннем завершении заключения сделок с Клиринговым центром, выдаются отчетные документы в соответствии с п. 4.10 настоящих Правил ЕТС. 3.5 Особенности заключения сделок на торгах с использованием РМ РЕЙТЕР 3.5.1 Для Участников торгов ЕТС, принимающих участие в торгах с использованием РМ РЕЙТЕР, подача/прием заявок на покупку и/или продажу иностранной валюты осуществляется путем обмена текстовыми сообщениями между Участниками торгов ЕТС и Администратором в соответствии с требованиями настоящих Правил ЕТС, а также требованиями к оформлению сообщений при подаче заявок Участником торгов ЕТС посредством системы передачи информации РЕЙТЕР. Данные требования и изменения к ним утверждаются решением исполнительного органа Администратора. Текстовые сообщения, полученные от Участника торгов ЕТС с использованием РМ РЕЙТЕР, транслируются в ТС в виде заявок на покупку и/или продажу иностранной валюты от имени и за счет такого Участника торгов ЕТС. Участники торгов ЕТС несут полную ответственность за совершаемые с использованием РМ РЕЙТЕР операции по покупке и/или продаже иностранной валюты на ЕТС. 3.5.2 Подтверждением подачи/приема заявки на покупку или продажу иностранной валюты с использованием РМ РЕЙТЕР является протокол, содержащий текст переговоров между Участником торгов ЕТС и Администратором по системе РЕЙТЕР, который выражает не требующее дополнительного подтверждения согласие Участника торгов ЕТС на заключение сделки по продаже и/или покупке иностранной валюты на ЕТС в соответствии с настоящими Правилами ЕТС, а также иными внутренними документами Администратора. 3.5.3 При заключении сделок на торгах с использованием РМ РЕЙТЕР заявка Участника торгов ЕТС считается поданной в ТС с момента получения таким Участником торгов ЕТС подтверждения от Администратора о приеме данной заявки. 3.5.4 После подачи заявки в ТС с использованием РМ РЕЙТЕР, производится обработка такой заявки в соответствии с п.п. 3.4.6- 3.4.9 настоящих Правил ЕТС. 3.5.5 Заключение сделок по заявкам, поданным в ТС с использованием РМ РЕЙТЕР, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.4.10 - 3.4.14 настоящих Правил ЕТС. 3.6 Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций 3.6.1 В случае возникновения нештатной ситуации на рабочем месте Участника торгов ЕТС или в случае приостановки возможности подачи, изменения и снятия заявок с использованием отдельного личного кода трейдера в соответствии с п.2.2.3 Раздела 2 «Общие положения» 30 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ настоящих Правил ЕТС Участник торгов ЕТС информирует об этом уполномоченного представителя Технического центра. Участник торгов ЕТС может направить уполномоченному представителю Администратора запрос о снятии его активных заявок с использованием телефонной связи, факсимильной связи, посредством другого типа рабочего места Участника торгов ЕТС (далее – средства связи). Запрос Участника торгов ЕТС о снятии его активных заявок должен содержать следующую информацию: - Ф.И.О. и личный код трейдера Участника торгов ЕТС; - регистрационный код Участника торгов ЕТС или код, закрепленный за Участником торгов ЕТС в системе РЕЙТЕР; - номера активных заявок, поданных Участником торгов ЕТС посредством ПТК ТЦ с использованием регистрационного кода Участника торгов ЕТС или кода, закрепленного за Участником торгов ЕТС в системе РЕЙТЕР, которые нужно снять, или указание на то, что нужно снять активные заявки, поданные Участником торгов ЕТС посредством ПТК ТЦ с использованием отдельного личного кода трейдера или регистрационного кода Участника торгов ЕТС, или кода, закрепленного за Участником торгов ЕТС в системе РЕЙТЕР. В случае если реквизиты запроса корректны, а номера активных заявок совпадают с находящимися в ТС номерами активных заявок, поданных Участником торгов ЕТС, уполномоченный представитель Администратора, при наличии технической возможности, осуществляет снятие активных заявок в соответствии с запросом Участника торгов ЕТС. В случае отсутствия возможности выполнения запроса Участника торгов ЕТС уполномоченный представитель Администратора уведомляет о невозможности снятия заявок Участника торгов ЕТС, направившего такой запрос, с использованием одного из средств связи. В случае если номера активных заявок, указанные в запросе, не совпадают с номерами активных заявок находящихся в ТС, поданных Участником торгов ЕТС и/или реквизиты запроса Участника торгов ЕТС некорректны, такой запрос отклоняется, о чем уполномоченный представитель Администратора информирует Участника торгов ЕТС с использованием одного из средств связи. Администратор не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника торгов ЕТС при исполнении Администратором запроса Участника торгов ЕТС о снятии его активных заявок. В случае возникновения нештатной ситуации на рабочем месте Участника торгов ЕТС по причине сбоя в системе РЕЙТЕР заявки, принятые до возникновения нештатной ситуации на рабочем месте Участника торгов ЕТС, не аннулируются. Исполнение Участником торгов ЕТС своих обязательств по сделкам, заключенным на основании заявок, поданных им с использованием РМ РЕЙТЕР до возникновения нештатной ситуации на рабочем месте Участника торгов ЕТС осуществляется в соответствии с Правилами клиринга. Если работоспособность рабочего места может быть восстановлена Участником торгов ЕТС самостоятельно, то он может повторно авторизоваться в ПТК ТЦ. 3.6.2 При возникновении нештатной ситуации Администратора Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо принимает решение о приостановке торгов и об объявлении технического перерыва в торгах и при этом осуществляет следующие действия: 31 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - информирует Банк России и Участников торгов ЕТС о возникновении нештатной ситуации Администратора и об объявлении технического перерыва с указанием времени начала и предполагаемой продолжительности такого технического перерыва посредством ТС, а также путем размещения данной информации на сайте ОАО ММВБ-РТС в сети Интернет; - информирует УКО о возникновении нештатной ситуации Администратора и об объявлении технического перерыва с указанием времени начала и предполагаемой продолжительности такого технического перерыва посредством имеющихся в наличии средств связи, если иное не установлено договором, регулирующим взаимодействие Администратора и УКО; - обеспечивает проверку целостности данных о торгах, находящихся в ТС. 3.6.3 При возникновении нештатной ситуации снятие всех активных заявок Участником торгов ЕТС по инициативе Администратора не производится. 3.6.4 Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо не позднее 20-ти минут до наступления времени окончания технического перерыва рассматривает вопрос о возобновлении торгов или о продлении технического перерыва. 3.6.5 В случае принятия Исполнительным органом Администратора или уполномоченным Исполнительным органом Администратора лицом решения о возобновлении торгов: - Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо информирует Банк России и Участников торгов ЕТС о времени возобновления торгов посредством ТС, а также путем размещения данной информации на сайте ОАО ММВБ-РТС в сети Интернет; - Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо информирует УКО о времени возобновления торгов посредством имеющихся в наличии средств связи, если иное не установлено договором, регулирующим взаимодействие Администратора и УКО; - не позднее 15-ти минут до наступления времени возобновления торгов Участникам торгов ЕТС предоставляется возможность снять активные заявки, поданные ими до возникновения нештатной ситуации Администратора, о чем они уведомляются посредством ТС. После возобновления торгов трейдеры повторно выполняют все необходимые процедуры для авторизации в ПТК ТЦ. В случае возобновления торгов время их окончания не изменяется, если иное не согласовано с Банком России. Исполнение обязательств по сделкам, заключенным до возникновения нештатной ситуации Администратора и объявления технического перерыва, а также по сделкам, заключенным после окончания технического перерыва, в случае оставления в очереди поданных ранее Участником торгов ЕТС заявок, осуществляются в соответствии с Правилами клиринга. 3.6.6 В случае принятия Исполнительным органом Администратора или уполномоченным Исполнительным органом Администратора лицом решения о продлении технического перерыва: - Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо информирует Банк России и Участников торгов ЕТС о продлении 32 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ технического перерыва с указанием времени его окончания посредством ТС, а также путем размещения данной информации на сайте ОАО ММВБ-РТС в сети Интернет; - Исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо информирует УКО о продлении технического перерыва с указанием времени его окончания посредством имеющихся в наличии средств связи, если иное не установлено договором, регулирующим взаимодействие Администратора и УКО. 3.6.7 Если в течение технического перерыва, работоспособность ТС не может быть восстановлена и становится невозможным или значительно затрудняется на неопределенный срок выполнение Банком России, УКО и ТЦ возложенных на них функций в соответствии с настоящими Правилами ЕТС и Правилами клиринга, такая ситуация по решению исполнительного органа Администратора признается чрезвычайной в соответствии с п.6.1 Раздела 6 «Чрезвычайные ситуации» настоящих Правил ЕТС. Если при этом результаты торгов сохранились на электронных носителях и целостность данных не нарушена, Администратор информирует Банк России, УКО и Участников торгов ЕТС о прекращении торгов посредством одного из имеющихся средств связи и представляет Банку России, УКО и Участникам торгов ЕТС документы, составленные по форме и в порядке, предусмотренном в настоящих Правилах ЕТС и в Правилах клиринга. Исполнение обязательств осуществляется по сделкам, зарегистрированным до возникновения нештатной ситуации Администратора. 3.6.8 Во всех случаях возникновения нештатных ситуаций Администратора, по письменному запросу Участника торгов ЕТС, Администратором выдается справка о возникновении нештатной ситуации Администратора. 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК 4.1 В ходе торгов все зарегистрированные в ТС заявки Участников торгов ЕТС, включая заявки на заключение сделок своп, отражаются в реестре заявок. Реестр заявок формируется Администратором в электронном виде и содержит следующую информацию: - наименование Участника торгов ЕТС; - регистрационный код Участника торгов ЕТС; - инструмент; - дата торгов; - дата исполнения (для заявок на заключение сделок по инструменту USDRUB_LTV); - номер заявки; - АСП трейдера; - время регистрации заявки; - направленность заявки; - тип заявки; - объем заявки в валюте лота (всего, скрыто); - предельная цена заявки; 33 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - состояние заявки (активная, снята Администратором посредством ПТК ТЦ, снята трейдером Участника торгов ЕТС и др.); - время снятия заявки; - остаток заявки; - код конечного контрагента (для заявок на заключение внесистемных сделок) либо специальный код «Всем» (для заявок на заключение внесистемной сделки типа «Всем»); - расчетный код Участника торгов ЕТС; - краткий код Клиента (при подаче Участником торгов ЕТС заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению Клиента). 4.2 В ходе торгов все зарегистрированные в ТС подтверждения УКО, включая подтверждения УКО по сделкам, входящим в сделку своп, отражаются в реестре подтверждений УКО. Реестр подтверждений УКО формируется Администратором в электронном виде и содержит следующую информацию: - наименование Участника торгов ЕТС; - регистрационный код Участника торгов ЕТС; - инструмент; - дата торгов; - дата исполнения (кроме подтверждений по сделкам своп и сделкам с Бивалютной корзиной); - номер заявки; - номер подтверждения УКО; - время регистрации подтверждения УКО; - подтвержденные УКО условия сделки: направленность сделки, курс сделки, объем сделки в валюте лота, объем сделки в сопряженной валюте; - АСП трейдера УКО; - расчетный код Участника торгов ЕТС; - краткий код Клиента (при подаче Участником торгов ЕТС заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению Клиента). 4.3 В ходе торгов все зарегистрированные в соответствии с п.3.4.12 настоящих Правил ЕТС сделки, включая сделки, входящие в сделку своп, отражаются в реестре сделок. Реестр сделок формируется Администратором в электронном виде и содержит следующую информацию: - наименование Участника торгов ЕТС, заключившего сделку в соответствии с п.3.4.1 настоящих Правил ЕТС; - регистрационный код Участника торгов ЕТС; - инструмент; - дата торгов; - дата исполнения (кроме сделок своп и сделок с Бивалютной корзиной); 34 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - номер сделки; - время заключения сделки; - направленность заявки Участника торгов ЕТС, на основании которой заключена сделка; - курс сделки; - объем сделки в валюте лота; - объем сделки в сопряженной валюте; - номер заявки; - номер подтверждения УКО; - код конечного контрагента (для внесистемных сделок, в том числе внесистемных сделок типа «Всем»); - расчетный код Участника торгов ЕТС; - краткий код Клиента (при подаче Участником торгов ЕТС заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению Клиента) . 4.4 По итогам каждой основной сессии Администратор посредством ПТК ТЦ получает от УКО и вносит в реестр сделок дополнительно к информации, указанной в п.4.3 настоящих Правил ЕТС, информацию о комиссионном вознаграждении за организацию торгов в российских рублях, о вознаграждении ТЦ в российских рублях за предоставление интегрированного технологического сервиса на валютном рынке и о комиссии УКО за клиринговое обслуживание. 4.5 В случае проведения дополнительной сессии Администратор дополнительно к информации, указанной в п.4.3 настоящих Правил ЕТС, вносит в реестр сделок информацию, содержащуюся в реестре сделок каждой дополнительной сессии, сформированном в соответствии с п.5.2.8 настоящих Правил ЕТС. 4.6 По окончании торгов инструментами, не предусматривающими исполнения обязательств в дату заключения сделок с ними в соответствии с настоящими Правилами ЕТС (далее – инструменты с датой исполнения, превышающей TOD), Администратор формирует для УКО выписку из реестра подтверждений УКО, формат которой определен в договоре о взаимодействии, регулирующем взаимодействие Администратора и УКО. УКО в соответствии с внутренними документами Администратора, регулирующими электронный документооборот между УКО и Администратором, получает от Администратора выписку из реестра подтверждений УКО, подписанную уполномоченным представителем Администратора. 4.7 По итогам каждой основной и каждой дополнительной сессии Администратор формирует для УКО выписку из реестра сделок, формат которой определен в договоре, регулирующем взаимодействие Администратора и УКО. УКО в соответствии с договором, регулирующим взаимодействие Администратора и УКО, получает от Администратора выписку из реестра сделок в виде электронного документа, сформированного в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными уполномоченным органом Администратора, и подписанного уполномоченным представителем Администратора. 35 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.8 По окончании торгов инструментами с датой исполнения, превышающей TOD, Администратор может формировать для Участника торгов ЕТС выписку из реестра подтверждений УКО по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящим Правилам ЕТС . По окончании торгов инструментами с датой исполнения, превышающей TOD, Участнику торгов ЕТС по его требованию предоставляется выписка из реестра подтверждений УКО отдельно по каждому присвоенному такому Участнику торгов ЕТС регистрационному коду Участника торгов ЕТС. Выписка из реестра подтверждений УКО в форме электронного сообщения направляется Участнику торгов ЕТС посредством электронных каналов связи. Структура электронного сообщения утверждается исполнительным органом Администратора. 4.9 По итогам основной и дополнительной сессии Администратор может формировать для Участника торгов ЕТС выписку из реестра заявок по форме, предусмотренной в Приложении №2 к настоящим Правилам ЕТС. По итогам основной и дополнительной сессии Участнику торгов ЕТС по его требованию предоставляется выписка из реестра заявок отдельно по каждому присвоенному такому Участнику торгов ЕТС регистрационному коду Участника торгов ЕТС. Выписка из реестра заявок в форме электронного сообщения направляется Участнику торгов ЕТС посредством электронных каналов связи. Структура электронного сообщения утверждается исполнительным органом Администратора. 4.10 По итогам каждой основной и каждой дополнительной сессии Администратор формирует для Участника торгов ЕТС с учетом требований п.п. 4.3 и 4.4 настоящих Правил ЕТС выписку из реестра сделок, зарегистрированных в соответствии с п.3.4.12 и п.5.2.8 настоящих Правил ЕТС, по форме, предусмотренной в Приложении №3 к настоящим Правилам ЕТС. По итогам каждой основной и каждой дополнительной сессии Участнику торгов ЕТС предоставляется выписка из реестра сделок отдельно по каждому присвоенному такому Участнику торгов ЕТС регистрационному коду Участника торгов ЕТС. Выписка из реестра сделок в виде электронного документа, сформированного в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными уполномоченным органом Администратора, и подписанного уполномоченным представителем Администратора, направляется Участнику торгов ЕТС в соответствии с внутренними документами Администратора, регулирующими электронный документооборот между Участниками торгов ЕТС и Администратором. Формат электронного документа утверждается исполнительным органом Администратора. Участник торгов ЕТС может получать от Администратора выписку из реестра сделок в виде письменного документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Администратора. Выписка из реестра сделок на бумажном носителе предоставляется Администратором трейдеру либо иному уполномоченному лицу Участника торгов ЕТС, имеющему доверенность, составленную по форме, предусмотренной внутренними документами Администратора. 4.11 Документы, предоставляемые Участникам торгов ЕТС по итогам каждой основной и каждой дополнительной сессии, являются отчетными документами. 36 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ ПО ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ НА ЕТС, И ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК ПО ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕССИИ 5.1 Общие принципы определения обязательств 5.1.1 Порядок исполнения обязательств по сделкам по покупке и продаже иностранной валюты, заключенным на ЕТС, Участниками торгов ЕТС, УКО и Банком России регламентируется Правилами клиринга. Временные рамки исполнения указанных обязательств определяются Правилами клиринга. 5.1.2 На основании выписки из реестра сделок, полученной от Администратора, УКО в ходе клиринга определяются Итоговые нетто-требования и/или Итоговые нетто-обязательства Участников торгов ЕТС в каждой валюте и/или Итоговые обязательства и/или Итоговые требования Участников торгов ЕТС в российских рублях в соответствии с Правилами клиринга. 5.1.3 По итогам клиринга по всем заключенным сделкам Участники торгов ЕТС исполняют свои Итоговые нетто-обязательства в иностранной валюте и/или Итоговые обязательства в российских рублях, включающие обязательства по уплате комиссионного вознаграждения в пользу УКО и Администратора, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. 5.2 Проведение дополнительной сессии 5.2.1 В случае неисполнения одним или несколькими Участниками торгов ЕТС своих Итоговых нетто-обязательств в иностранной валюте и/или Итоговых обязательств в российских рублях, либо в иных случаях, установленных Правилами клиринга, УКО направляет Администратору уведомление о необходимости проведения дополнительной сессии первого или второго типа в соответствии с Правилами клиринга. 5.2.2 В ходе проведения дополнительной сессии первого типа УКО в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, вправе заключать сделки по покупке и продажи иностранной валюты с недобросовестными Участниками торгов ЕТС. При заключении сделок в ТС в ходе дополнительной сессии первого типа от имени недобросовестного Участника торгов ЕТС уполномоченным представителем Администратора подаются заявки дополнительной сессии. Условия, содержащиеся в заявках дополнительной сессии, подаваемых при проведении дополнительной сессии первого типа (код инструмента, направленность заявки, количество лотов, вид, тип и цена заявки), определяются на основании уведомления о необходимости проведения дополнительной сессии первого типа, полученного Администратором от УКО. 5.2.3 В ходе проведения дополнительной сессии второго типа УКО, в соответствии с Правилами клиринга, вправе заключать сделки своп с недобросовестными Участниками торгов ЕТС и/или Уполномоченными участниками торгов ЕТС. Для целей проведения дополнительной сессии второго типа лот сделок своп устанавливается решением исполнительного органа Администратора по согласованию с УКО и Банком России. При заключении сделок своп в ТС в ходе дополнительной сессии второго типа от имени недобросовестного Участника торгов ЕТС или Уполномоченного участника торгов ЕТС уполномоченным представителем Администратора подаются заявки дополнительной сессии. Условия, содержащиеся в заявках дополнительной сессии (коды инструментов, по которым будет заключаться сделка своп, направленность заявки, количество лотов и цена заявки на заключение 37 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ сделки своп), определяются в ТС на основании уведомления о необходимости проведения дополнительной сессии второго типа, полученного Администратором от УКО. Уполномоченный представитель Администратора подает в ходе дополнительной сессии второго типа заявки дополнительной сессии от имени Уполномоченного участника торгов ЕТС на основании доверенности по форме, предусмотренной внутренними документами Администратора. 5.2.4 Для целей проведения дополнительных сессий аналогом собственноручной подписи трейдера недобросовестного Участника торгов ЕТС/Уполномоченного участника торгов ЕТС признается реквизит заявки дополнительной сессии, являющийся личным кодом уполномоченного представителя Администратора (АСП уполномоченного представителя Администратора), уполномоченного на проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты в ТС в ходе дополнительных сессий от имени недобросовестного Участника торгов ЕТС/Уполномоченного участника торгов ЕТС на основании настоящих Правил ЕТС, договора о взаимодействии, заключаемого между Банком России, Администратором и УКО, соглашения, регулирующего участие в торгах на ЕТС, заключаемого между Участниками торгов ЕТС, Администратором и УКО (далее – соглашение, регулирующее участие в торгах на ЕТС), а также иных внутренних документов Администратора. Права и обязанности по сделкам с иностранной валютой, заключенным Администратором от имени Участника торгов ЕТС в соответствии с данным пунктом настоящих Правил ЕТС и Правилами клиринга, возникают у Участника торгов ЕТС. Сделки на дополнительных сессиях заключаются недобросовестным Участником торгов ЕТС только от своего имени и за свой счет. 5.2.5 Все зарегистрированные в ТС заявки дополнительной сессии отражаются в реестре заявок. Реестр заявок дополнительной сессии формируется Администратором в электронной форме и содержит следующую информацию: - наименование Участника торгов ЕТС; - регистрационный код Участника торгов ЕТС; - АСП трейдера УКО/АСП уполномоченного представителя Администратора; - инструмент; - дата регистрации заявки; - направленность заявки; - объем заявки в валюте лота; - объем заявки в сопряженной валюте; - цена заявки; - дата исполнения (для заявок на заключение сделок по инструменту USDRUB_LTV); - расчетный код Участника торгов ЕТС. 5.2.6 УКО посредством электронного сообщения формирует в ТС подтверждение УКО, которое подписывается АСП трейдера УКО и содержит следующую информацию: - наименование Участника торгов ЕТС; - регистрационный код Участника торгов ЕТС; 38 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - инструмент; - номер заявки дополнительной сессий; - номер подтверждения УКО; - расчетный код Участника торгов ЕТС; - дата исполнения (кроме подтверждений по сделкам своп); - подтверждаемые УКО условия сделки, определенные в соответствии с п.5.2.2 или п.5.2.3 настоящих Правил ЕТС: цена сделки/ цена сделки своп, объем сделки/ объем сделки своп (в валюте лота и в сопряженной валюте). 5.2.7 Подтверждение УКО регистрируется в ТС путем внесения записи в реестр подтверждений УКО. Реестр подтверждений УКО содержит сведения, предусмотренные в п.4.2 настоящих Правил ЕТС. 5.2.8 Одновременно с регистрацией подтверждения УКО в ТС осуществляется регистрация сделки по покупке и продаже иностранной валюты между Участником торгов ЕТС и УКО на условиях, определенных в соответствии с п.5.2.2 или п.5.2.3 настоящих Правил ЕТС. Регистрация сделки дополнительной сессии в ТС осуществляется путем внесения записи в реестр сделок, который формируется в электронной форме в ходе торгов и содержит следующую информацию: - наименование Участника торгов ЕТС, заключившего сделку в ходе дополнительной сессии; - регистрационный код Участника торгов ЕТС; - дата проведения дополнительной сессии; - инструмент; - дата исполнения (кроме сделок своп); - номер и направленность заявки Участника торгов ЕТС, на основании которой заключена сделка; - покупка или продажа недобросовестным Участником торгов ЕТС/Уполномоченным участником торгов ЕТС с указанием УКО в качестве контрагента; - покупка или продажа УКО с указанием недобросовестного Участника торгов ЕТС/Уполномоченного участника торгов ЕТС в качестве контрагента; - курс сделки; - объем сделки в валюте лота; - объем сделки в сопряженной валюте; - расчетный код Участника торгов ЕТС. Информация о зарегистрированной сделке посредством ПТК ТЦ становится доступной УКО. 39 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 6.1 Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих проведению торгов на ЕТС и подведению итогов торгов на ЕТС, в том числе: 6.1.1 Нештатная ситуация Администратора, последствия которой не устранены в течение технического перерыва; 6.1.2 Нештатная ситуация Администратора, возникшая второй раз и более в течение одного дня; 6.1.3 Нештатная ситуация Администратора, урегулирование которой невозможно в течение технического перерыва, возникновение которой может быть обусловлено наступлением следующих обстоятельств: - военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения; - изменения законодательных или иных актов государственных органов РФ, решений законодательных и исполнительных органов власти; - пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения занимаемых Банком России или Администратором помещений; - любые иные обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников Администратора. 6.1.4 Наступление иных обстоятельств, которые не связаны со сбоями в работе подсистем ПТК ММВБ-РТС, но которые по оценке Правления ОАО ММВБ-РТС нарушили, нарушают или могут нарушить нормальный порядок проведения торгов на ЕТС, к которым могут быть отнесены: - обстоятельства, указанные в п. 6.1.3 настоящих Правил ЕТС, если наступление таких обстоятельств не признано нештатной ситуацией Администратора; - получение сообщения УКО о возникновении чрезвычайной ситуации, которая может привести к нарушению нормального проведения торгов на ЕТС и подведению итогов торгов на ЕТС; - иные обстоятельства препятствующие проведению торгов на ЕТС и подведению итогов торгов на ЕТС, которые, как и обстоятельства, указанные в п. 6.1.3 настоящих Правил ЕТС, находятся вне контроля Администратора. 6.2 Для признания ситуации на ЕТС чрезвычайной достаточно решения исполнительного органа Администратора. 6.3 В случае признания исполнительным органом Администратора возникшей ситуации чрезвычайной, исполнительный орган Администратора предпринимает следующие действия: а) извещает Банк России имеющимися доступными средствами связи о возникновении чрезвычайной ситуации и о мерах, необходимых, по мнению исполнительного органа Администратора, для ее устранения; 40 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ б) оповещает УКО имеющимися у Администратора и доступными ему в данной ситуации средствами связи о возникновении чрезвычайной ситуации и предпринимаемых в связи с этим действиях; в) оповещает Участников торгов ЕТС имеющимися у Администратора и доступными ему в данной ситуации средствами связи о возникновении чрезвычайной ситуации и предпринимаемых в связи с этим действиях; г) принимает решение по согласованию с Банком России (если таковое согласование с учетом сложившихся обстоятельств было возможным) об объявлении перерыва в торгах, проводимых в соответствии с настоящими Правилами ЕТС и Правилами клиринга, с любого момента времени в период проведения торгов. 6.4 В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации исполнительный орган Администратора по согласованию с Банком России вправе: а) прекратить торги; б) отменить результаты торгов по всем или некоторым инструментам, которые проводились в день возникновения чрезвычайной ситуации и/или в предшествующий день, признать данные торги несостоявшимися, заявки неподанными, а сделки незаключенными; в) осуществить иные действия в случае необходимости. 6.5 При наступлении ситуации, признанной чрезвычайной, исполнительным органа Администратора или уполномоченным Исполнительным органом Администратора лицом при необходимости может быть принято решение о проведении сверки результатов торгов (сделок): 6.5.1 При проведении сверки сделок осуществляется проверка реквизитов заявок, условий заключения сделок на соответствие реквизитам заявок, на основании которых они заключены, а также проверяется соблюдение требований порядка заключения сделок, установленного в Правилах ЕТС; 6.5.2 По итогам проведения сверки оформляется протокол проведения сверки сделок, подписываемый уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицом; 6.5.3 При выявлении по результатам сверки заявок и сделок, несоответствующих требованиям Правил ЕТС исполнительный орган Администратора или уполномоченное Исполнительным органом Администратора лицо рассматривает в рамках урегулирования чрезвычайной ситуации вопрос о действиях, необходимых для ликвидации её последствий. 6.6 При принятии решений по урегулированию чрезвычайных ситуаций, исполнительный орган Администратора вправе: а) устанавливать сроки и порядок оповещения Участников торгов ЕТС и УКО о своих решениях; б) устанавливать сроки и порядок исполнения своих решений Участниками торгов ЕТС; в) обуславливать порядок вступления в силу своих решений определенными обстоятельствами. 41 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.7 Решения исполнительного органа Администратора по урегулированию чрезвычайной ситуации на ЕТС являются обязательными для исполнения всеми Участниками торгов ЕТС и УКО. 6.8 О решениях исполнительного органа Администратора, а также о мерах по урегулированию чрезвычайной ситуации Участники торгов ЕТС и УКО оповещаются не позднее дня принятия данных мер. 6.9 По решению исполнительного органа Администратора все или часть вопросов, связанных с урегулированием чрезвычайных ситуаций, могут быть переданы на рассмотрение уполномоченного органа Администратора. 6.10 Администратор и/или ТЦ освобождается от ответственности за необеспечение в соответствии с Правилами ЕТС надлежащих условий для проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС в случае признания ситуации чрезвычайной в связи с обстоятельствами, предусмотренными в п. 6.1 настоящих Правил ЕТС. 7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 7.1 В связи с заключением сделок по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС возможно возникновение конфликтных ситуаций, связанных с регистрацией заявок Администратором, изменением информации в заявках после подачи их Участником торгов ЕТС в ТС, а именно: - оспаривание Участником торгов ЕТС факта регистрации заявки Администратором; - заявление Участника торгов ЕТС об изменении информации в поданной им заявке при её регистрации Администратором; - заявление Участника торгов ЕТС о неисполнении поданной заявки при наступлении условий ее исполнения; - заявление Участника торгов ЕТС о снятии ранее поданных ими и зарегистрированных в ТС заявок, неисполненных полностью или частично; - иные случаи возникновения конфликтных ситуаций, связанных с заключением сделок по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС. 7.2 В случае возникновения конфликтной ситуации Участник торгов ЕТС должен незамедлительно, но не позднее чем в течение трех рабочих дней или в иной более короткий срок после возникновения конфликтной ситуации, направить уведомление о конфликтной ситуации Администратору. 7.3 Уведомление о конфликтной ситуации должно содержать информацию о существе конфликтной ситуации и обстоятельствах, которые, по мнению Участника торгов ЕТС - уведомителя, свидетельствуют о наличии конфликтной ситуации. В уведомлении должны быть указаны фамилия, имя и отчество, должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты лица или лиц, уполномоченных вести переговоры по урегулированию конфликтной ситуации. Уведомление о наличии конфликтной ситуации составляется в письменной форме и направляется с нарочным, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату. 7.4 Администратор обязан незамедлительно, однако не позднее чем в течение следующего рабочего дня, проверить наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении кон42 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ фликтной ситуации, и направить Участнику торгов ЕТС информацию о результатах проверки и, в случае необходимости, о мерах, принятых для разрешения возникшей конфликтной ситуации. 7.5 Конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, если Участник торгов ЕТС удовлетворен информацией, полученной от Администратора. В ином случае для рассмотрения конфликтной ситуации формируется техническая комиссия. 7.6 Не позднее чем на следующий рабочий день после того, как принято решение о необходимости сформировать техническую комиссию, или не позднее, чем на шестой рабочий день после получения уведомления о конфликтной ситуации, в случае, если конфликтная ситуация не была урегулирована в рабочем порядке, техническая комиссия должна быть сформирована. 7.7 Если Участник торгов ЕТС и Администратор, являющиеся сторонами в конфликтной ситуации не договорятся об ином, в состав технической комиссии входит равное количество, но не менее чем по одному уполномоченному представителю каждой из конфликтующих сторон. Полномочия представлять в технической комиссии соответствующую сторону должно подтверждаться доверенностью, выданной каждому представителю на срок работы технической комиссии. 7.8 Сформированная техническая комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации устанавливает на технологическом уровне наличие или отсутствие фактических обстоятельств, свидетельствующих о факте и времени формирования и подачи заявки Участником торгов ЕТС, ее регистрации в ТС и отсутствии изменений условий заявки после ее регистрации в ТС. 7.9 Для проведения необходимых проверок применяется специальное программное обеспечение, указанное в соглашении, регулирующем участие в торгах на ЕТС, с соблюдением порядка проведения технической экспертизы, установленного в указанном соглашении. 7.10 Все действия, предпринимаемые технической комиссией для выяснения фактических обстоятельств, а также выводы, сделанные комиссией, заносятся в Протокол работы технической комиссии. Протокол работы технической комиссии должен содержать следующие данные: - состав комиссии с указанием сведений о квалификации каждого из членов комиссии; - краткое изложение обстоятельств возникшей конфликтной ситуации; - мероприятия, проводимые комиссией для установления причин и последствий возникшей конфликтной ситуации, с указанием даты времени и места их проведения; - выводы, к которым пришла комиссия в результате проведенных мероприятий; - подписи всех членов комиссии. Протокол составляется в двух экземплярах на бумажном носителе, по одному экземпляру для Участника торгов ЕТС и Администратора. 7.11 В случае, если по результатам рассмотрения конфликтной ситуации технической комиссией она остается неурегулированной, то такая конфликтная ситуация подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном в Разделе 8 настоящих Правил ЕТС. 43 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1 Все споры и разногласия из гражданско-правовых отношений, возникших в связи с настоящими Правилами ЕТС, в том числе, но не исключительно споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящих Правил ЕТС, а также споры, касающиеся заключения, изменения и прекращения сделок, заключенных в соответствии с настоящими Правилами ЕТС, признания сделок недействительными или незаключенными, исполнения обязательств, вытекающих из заключенных в соответствии с настоящими Правилами ЕТС сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. 8.2 Решения Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС являются окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями. 44 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение №1 к Правилам проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС ФОРМА Выписка из реестра подтверждений УКО Дата заключения сделок: <Дата> Администратор: ММВБ-РТС Участник торгов: <Регистрационный код>, <Наименование участника торгов> Расчетный код: <Расчетный код 1>…<Расчетный код N> Инструмент: Дата исполнения: Номер заявки <Код инструмента> Валюта лота: <Наименование> Размер лота: Сопряж. валюта: <Наименование> Котировки за: <Дата> Время региНомер подОбъем в Объем в сопряКурс тверждения страции подНаправлен. валюте женной валюте, сделки тверждения УКО лота, лот ед. валюты УКО ед. ед. валюты лота АСП трейдера Краткий код УКО Клиента Итого покупка: Итого продажа: Подтверждения УКО по сделкам, входящим в сделку своп Сделка своп <Код сделки своп > Номер под- Время регистраКурс Номер заявки тверждения ции подтвержде- Направлен. сделки УКО ния УКО Объем в валюте лота, лот Объем в сопряженной валюте, ед. валюты АСП трейдера Краткий код УКО Клиента Итого покупка: Итого продажа: Подтверждения УКО по сделкам, входящим в сделки с Бивалютной корзиной Номер под- Время регистраКурс Номер заявки тверждения ции подтвержде- Направлен. сделки УКО ния УКО Объем в валюте лота, лот Объем в сопряженной валюте, ед. валюты АСП трейдера Краткий код УКО Клиента Итого покупка: Итого продажа: 45 Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Приложение №2 к Правилам проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС ФОРМА Выписка из реестра заявок Дата регистрации заявок: <дата> Администратор: ММВБ-РТС Участник торгов: <Регистрационный код>, <Наименование участника торгов> Наименование сессии: Основная сессия ЕТС/Дополнительная сессия ЕТС Расчетный код: <Расчетный код 1>…<Расчетный код N> Инструмент: <Код инструмента> Валюта лота: <Наименование> Дата исполнения: <Дата> Сопряж. валюта: <Наименование> Объем в валюте лота, ПредельАСП Время Напр Номер лот трейде- регистрации авТип ная цена заявки ра заявки лен. заявки Всего Скрыто Размер лота: Котировки за: Сост. ед. ед. валюты лота Код конечВремя Остаток ного контрснятия заявки агента Краткий код Клиента Заявки на заключение сделок своп Сделка своп: Номер заявки Размер лота: ед. <Код сделки своп > Валюта лота: <Наименование> Сопряж. валюта: <Наименование> Котировки за: ед. валюты лота Время Объем в Код конеч- Краткий АСП НаправПредельная Время Остаток регистрации Тип валюте Сост. ного контр- код Клитрейдера лен. цена заявки снятия заявки заявки лота, лот агента ента Заявки на заключение сделок с Бивалютной корзиной Инструмент: <Код инструмента> АСП Время Напр Номер трейде- регистрации авзаявки ра заявки лен. <Наименование>, Размер лота: ед. <Наименование> Сопряж. валюта: <Наименование> Котировки за: ед. валюты лота Объем в валюте лота, ПредельКод конеч- Краткий Время Остаток лот Тип ная цена Сост. ного контр- код Клиснятия заявки заявки агента ента Всего Скрыто Валюта лота: 46 Правила проведения операций по покупке продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии Приложение №3 к Правилам проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС ФОРМА Выписка из реестра сделок Дата заключения сделок: <Дата> Администратор: ММВБ-РТС Участник торгов: <Регистрационный код>, <Наименование участника торгов> Наименование сессии: Основная сессия ЕТС/Дополнительная сессия ЕТС Расчетный код: <Расчетный код 1>…<Расчетный код N> Инструмент Дата исполнения Номер сделки <Код инструмента> <Дата> Валюта лота Сопряж. валюта Время Объем в Напр Курс Объем в заключесопряж. Номер ав- сдел- валюте ния сделвалюте, ед. заявки лен. ки лота, лот ки валюты Итого покупка: Итого продажа: <Наименование> Размер лота <Наименование> Котировки за ед. ед. валюты лота Номер Код конеч- Комисс. вознагр. за Вознаграждение за Комисс. вознагр. за подтверКомиссия всего по ного организацию торпредоставление клиринг. обслужиждения сделке, руб. контрагента гов, руб. ИТС, руб. вание, руб. УКО Краткий код Клиента Итого по комиссии: Сделки, входящие в сделку своп Сделка своп Номер сделки <Код сделки своп > Время Объем в Напр Курс Объем в заключесопряж. Номер ав- сдел- валюте ния сделвалюте, ед. заявки лен. ки лота, лот ки валюты Итого покупка: Итого продажа: Номер Код конеч- Комисс. вознагр. за Вознаграждение за Комисс. вознагр. за подтверКомиссия всего по ного организацию торпредоставление клиринг. обслужиждения сделке, руб. контрагента гов, руб. ИТС, руб. вание, руб. УКО Краткий код Клиента Итого по комиссии: 47 Правила проведения операций по покупке продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии Сделки, входящие в сделку с Бивалютной корзиной Номер сделки Время Объем в Напр Курс Объем в заключесопряж. Номер ав- сдел- валюте ния сделвалюте, ед. заявки лен. ки лота, лот ки валюты Итого покупка: Итого продажа: Номер Код конеч- Комисс. вознагр. за Вознаграждение за Комисс. вознагр. за подтверКомиссия всего по ного организацию торпредоставление клиринг. обслужиждения сделке, руб. контрагента гов, руб. ИТС, руб. вание, руб. УКО Краткий код Клиента Итого по комиссии: СДЕЛКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА Сделки своп Сделка своп: Номер сделки <Код сделки своп > Время заключения сделки Направлен. Валюта лота: <Наименование> Сопряж. валюта: <Наименование> Курс Объем в валю- Объем в сопряж. сделки те лота, лот валюте, ед. валюты Размер лота: Котировки за: Номер заявки ед. ед. валюты лота Номер подКраткий Код конечного тверждения код Кликонтрагента УКО ента Итого покупка: Итого продажа: Сделки с Бивалютной корзиной Инструмент: Номер сделки <Код инструмента> Время заключения сделки Направлен. <Наименование>, <Наименование> Сопряж. валюта: <Наименование> Валюта лота: Курс Объем в валю- Объем в сопряж. сделки те лота, лот валюте, ед. валюты Размер лота: ед. Котировки за: ед. валюты лота Номер заявки Номер подКраткий Код конечного тверждения код Кликонтрагента УКО ента Итого покупка: Итого продажа: Уполномоченный представитель Администратора: ________________________________/ФИО/ 48 Правила проведения операций по покупке продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии Приложение №4 к Правилам проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС ФОРМА Запрос на активацию личного кода трейдера после исправления ошибки программного обеспечения Настоящим уведомляем, что (дата) в программном обеспечении, использовавшемся трейдером (ФИО трейдера, личный код трейдера), была устранена ошибка, приводящая к нарушению критериев, установленных п. 2.2.3. Раздела 2 «Общие положения» Правил проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС. Программное обеспечение протестировано и введено в эксплуатацию с (дата, время). Прошу возобновить возможность осуществления операций в Торговой системе ЕТС трейдеру (ФИО трейдера) с помощью личного кода трейдера (личный код трейдера). _______________________ (Должность Руководителя организации) ___________/____________ (Подпись) (Фамилия И.О.) М.П. 49
